Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и

Приложение № 7
к Регламенту предоставления Центра
обеспечения Субдепозитария Дилера
технического
Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в НДЦ при оказании
услуг по мониторингу обеспечения обязательств
Общие положения
Настоящий Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее в
совокупности – ценные бумаги) (далее по тексту – Порядок, Документ) определяет
методику расчета показателя «рыночная стоимость ценной бумаги».
Для целей настоящего Документа используются следующие термины и
определения.
Дата расчета – дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной
стоимости ценной бумаги.
Организатор торговли – организатор торговли, на рынке ценных бумаг,
информация о рыночных ценах и оборотах по итогам торгов которого используется
НДЦ для расчета рыночной стоимости ценных бумаг.
Рыночная стоимость ценной бумаги – показатель, рассчитываемый для
ценных бумаг, принятых НДЦ на обслуживание
Торговая сессия – период, в течение которого совершаются сделки с ценными
бумагами через организатора торговли. Длительность торговой сессии не может
превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются внутренними
документами Организатора торговли.
Показатель «рыночная стоимость ценной бумаги», определяемый в порядке,
установленном настоящим Документом, используется исключительно для
проведения оценки стоимости ценных бумаг, учитываемых на залоговых разделах
счёта депо депонента (стоимость залогового обеспечения) при оказании
сопутствующих услуг по мониторингу обеспечения обязательств. Указанный
показатель не может быть признан результатом независимой оценки, НДЦ не берет
на себя ответственность за возможные убытки, понесенные в связи с его
использованием.
Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг
1. Процедура оценки рыночной стоимости ценных бумаг, принятых на обслуживание в
НДЦ, проводится по окончании каждого операционного дня.
2. Информационной базой проведения процедуры оценки являются данные об итогах и
ходе торговой сессии Организатора торговли.
3. Для целей настоящего Документа Организаторами торговли считаются ЗАО
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее - ММВБ), ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» (далее - НП РТС), Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее ОАО РТС) и ЗАО «СанктПетербургская Валютная Биржа» (далее – СПВБ). При этом:
3.1.при оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ
используется
информация,
официально
предоставляемая
всеми
организаторами торговли, причем приоритетной считается цена
соответствующей ценной бумаги, рассчитанная ММВБ. Если по
соответствующей ценной бумаге ММВБ не рассчитывала рыночную цену,
1
то используется цена, предоставленная ФБ ММВБ. Если по
соответствующей ценной бумаге ФБ ММВБ не рассчитывала рыночную
цену, то используется цена, предоставленная НП РТС. Если по
соответствующей ценной бумаге НП РТС не рассчитывала рыночную
цену, то используется цена, предоставленная ОАО РТС. Если по
соответствующей ценной бумаге ОАО РТС также не рассчитывала
рыночную цену, то используется цена, предоставленная СПВБ;
3.2.при оценке стоимости федеральных, субфедеральных и муниципальных
облигационных займов, еврооблигаций, корпоративных облигаций, а
также инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов используется
информация, предоставляемая всеми Организаторами торговли, причем
приоритетной считается цена соответствующей ценной бумаги,
рассчитанная ММВБ. Если по соответствующей ценной бумаге ММВБ не
рассчитывала рыночную цену, то используется цена, предоставленная ФБ
ММВБ. Если по соответствующей ценной бумаге ФБ ММВБ не
рассчитывала рыночную цену, то используется цена, предоставленная НП
РТС. Если по соответствующей ценной бумаге НП РТС не рассчитывала
рыночную цену, то используется цена, предоставленная ОАО РТС. Если
по соответствующей ценной бумаге ОАО РТС также не рассчитывала
рыночную цену, то используется цена, предоставленная СПВБ;
3.3.если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором
торговли
предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то
используется среднее арифметическое значение;
3.4.при отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги для оценки
рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена
по предоставленным данным за последние 90 торговых дней;
3.5.при отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги за последние 90
торговых дней, рыночная стоимость принимается равной нулю.
4. Данные торгов, проводимых прочими Организаторами торговли, при оценке рыночной
стоимости ценных бумаг в соответствии с настоящим Документом не используются.
5. Определяемый в соответствии с настоящим Документом показатель «рыночная
стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При
использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в долларах США или иной
иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в долларах
США или иной иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по
курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов.
2