пленарное заседание - Высшая школа экономики

9 КОНФЕРЕНЦИЯ
Современное состояние, инструменты и тенденции
развития фондового рынка
12 апреля 2012 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30.-10.50. Открытие конференции
10.50.-11.10. Меньшикова Анна Сергеевна. Заместитель начальника Управления рынка
инноваций и инвестиций ОАО ММВБ-РТС. – Глобализация и развитие национальных
рынков ценных бумаг.
11.10-11.30. Соловьев Павел Юрьевич. Руководитель Службы анализа и разработки новых
продуктов Центра анализа и развития ОАО ММВБ-РТС. – Внебиржевой рынок
деривативов: глобальные тенденции и перспективы развития в России.
11.30-11.50. Рыбальченко Олег Федорович. «Школа Трейдера» ГК «АЛОР». –
Искусственный разум – новая тенденция в развитии фондового рынка.
11.50-12.10. Jonas Persson. SunGard “SunGard Front Arena. – A Front-to-Back Trading
Solution”.
12.10-12.30. Илюхин Алексей Михайлович. Директор по работе с клиентами Альфа
Капитал. – Структурированные продукты в российских реалиях.
12.30-13.00. Кофе-брейк
ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ
13.00-17.00. Выступления с докладами
СЕКЦИЯ №1
1. Абдилнаби Кубаныч - Влияние широкого распространения алгоритмической торговли
на современные фондовые рынки.
2. Петров Петр - Построение и применение автоматических торговых систем на
российском фондовом рынке.
3. Батюк Екатерина - Индикатор Ichimoku Kinko Hyo и перспективы его применения на
российском фондовом рынке.
4. Соловьев Кирилл - Распространение торговых роботов на современных финансовых
рынках.
5. Хайрулов Шамиль - Проблемы распространения высокочастотной торговли
6. Баулин Артем - Эффективность технического анализа на различных ременных
горизонтах инвестирования.
7. Дьяконова Дарья - Применимость технического анализа для акций, различающихся по
ликвидности.
8. Седова Елена - Сравнение методов мультипликаторов и технического анализа на
российском фондовом рынке.
9. Горбунов Андрей - Оценка улыбки волатильности европейских индексных опционов с
помощью модели Хестона.
10. Шишорин Александр - Распределение на основе цен опционов на основе индекса РТС.
11. Полунина Полина - Хеджирование с помощью российского индекса волатильности.
12. Кандауров Дмитрий - Особенности динамики кредитных спредов российских
облигаций различных секторов в посткризисный период.
13. Мезенцев Вячеслав - Применение структурных моделей для оценки кредитного свопа
на российские компании.
14. Сулицкий Ефим - Влияние выпуска еврооблигаций на капитализацию российских
банков.
15.Кесельман Станислав - Влияние интернета на российский фондовый рынок.
16. Комбаров Дмитрий - Манипуляции на фондовом рынком.
17. Николаенко Дмитрий - Пример политики по устранению негативных последствий
экономического пузыря на фондовом рынке.
18. Воронин Андрей - Значимость валютного риска для
инвестиционной
привлекательности крупнейших развивающихся рынков.
19. Хромов Сергей - Нейронные сети в экономике.
20. Спиридонова Анастасия - Искажения в рекомендациях аналитиков инвестиционных
банков в России.
21. Петрова Катерина - Оценка рисков при секьюритизации лизинговых активов
22. Шамраев Сергей - Конфликт интересов при совмещении аналитической и
профессиональной деятельности на РЦБ.
23. Смоленцев Игорь - Анализ нестандартных сделок на фондовом рынке
24. Полынская Полина - Государственный долг Российской Федерации: современное
состояние и перспективы развития.
25. Литвишко Олег - Акции профессиональных спортивных клубов как инструмент для
инвестирования.
СЕКЦИЯ №2 (0315)
1. Азарян Нарина - Влияние инструментов корпоративного управления на изменение
финансово-экономических показателей деятельности компаний.
2. Аринаркина Екатерина - Анализ текущего состояния российских “голубых фишек”
методом мультипликаторов
3. Булгаков Никита - Сравнение эффективности использования метода мультипликоторов
при определении инвестиционной привлекательности акций на фондовых рынках России
и США.
4. Воробьев Илья - Применимость мультипликаторов для анализа различных отраслей
российского фондового рынка».
5. Кабисова Диана - Оценка инвестиционной привлекательности российских компаний на
основе метода мультипликаторов.
6. Аринаркина Екатерина - Анализ текущего состояния российских “голубых фишек”
методом мультипликаторов.
7. Ованесова Юлия - Анализ финансовых показателей жизненного цикла российских
компаний.
8. Завьялов Антон - Биржевые фонды (ETF) и российский фондовый рынок.
9. Самохина Вероника - Факторы, влияющие на эффективность применения метода
мультипликаторов для анализа инвестиционной привлекательности акций развивающихся
рынков.
10. Григоренко Кремена - Факторные модели оценки доходности инвестиционных
портфелей.
11. Зальцман Александр - Тестирование модели Линтнера на российском рынке.
12. Володин Сергей - Анализ применимости гипотезы эффективного рынка.
13. Яворская Ангелина - Влияет ли кросс-листинг на стоимость российских компаний?
14. Кузнецов Никита - Опережающие показатели финансовых кризисов.
15. Строганов Андрей - Альтернативные инвестиции: современный рынок искусства.
16. Адамович Христина., Гаглоева Агунда - Стратегические аспекты долгосрочного
инвестирования.
17. Силантьев Дмитрий, Горбач Антон - Развитие рынка казначейских облигаций США в
2006-2011 годах.
18. Архипова Ксения - Возможности выхода российских инвесторов на зарубежные
финансовые рынки (на примере рынка Сингапура).
19. Милицкова Татьяна - Определение детерминант доходности корпоративных
облигаций при размещении.
20. Родина Виктория - Взаимодействие шоков ликвидности и волатильности на фондовом
рынке для акций компаний различной капитализации.
21. Найденова Юлия - Влияние инвестиций в интеллектуальный капитал на результаты
деятельности компаний.
22. Струздюмов Артемий - Инвестиционные инструменты финансирования проектов.