Номер 52 134 66 18 47 Код RU000A0JV 0Q9 RU000A100 CS2 RU000A0JV ZC4 RU000A0JR HF3 RU000A0JU BD5 Дата погашени я Срок до погаше ния (в годах) Номинал Периодич н. выплат % став ка Ближ. дата выплаты Пред, цена в %к номин алу Цена облигации G(t), в баз.пу нктах Y(t) 2019-11-22 0,01 1000 2 7,55 2019-11-22 100,04 1 000,4 195,63 2,0% 2020-05-20 0,50 1000 2 7,8 2019-11-20 100,74 1 007,4 349,29 3,6% 2020-11-23 1,02 1000 2 9,25 2019-11-25 100,3 1 003,0 452,23 4,6% 2021-05-18 1,50 1000 2 10,2 2019-11-19 102 1 020,0 2021-11-24 2,02 1000 2 9,9 2019-11-27 99,5 995,0 506,93 268,69 5,2% 2,7% где время t выражается в годах, G(t) — в базисных пунктах. Фиксированные параметры равны: a1 = 0, a2 = 0.6, ai+1 = ai + a2ki-1 i = 2,...,8, b1 = a2, bi+1 = bik, i = 1,...,8, k = 1.6 Расчет динамических параметров β0, β1, β2, τ, g1÷g9 осуществляется в режиме реального времени по сделкам и заявкам на рынке государственных ценных бумаг. Слагаемые до знака суммы, соответствующие модели Нельсона-Сигеля, определяют "скелет" кривой, добавочные члены возникают только по мере необходимости и на каждой итерации расчёта кривой демпфируются во избежание накопления добавок. Значения параметров на 15.11.2019: B0 683,612634 B1 -98,274693 B2 T1 -226,574 1,2735 G1 G2 G3 G4 G5 -0,009767 -2,083013 0,846671 5,024537 -3,326325 a1 0 a2 0,6 b1 b2 0,6 1,0 a3 2,14 b3 a4 4,59 b4 1,5 2,5 a5 8,53 G6 2,84601 a6 14,82 G7 1,184717 a7 24,88 b5 b6 b7 b8 3,9 6,3 10,1 16,1 a8 40,99 G-кривая 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% 0,01 0,50 1,02 1,50 2,02
