рабочую программу

1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы .................................................................................................................... 3
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ..... 5
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся ............................................................................................................... 6
4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий ............................................................................................... 7
4.1 Учебно-тематический план ............................................................................ 7
4.2 Содержание дисциплины ................................................................................ 7
4.3..Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................... 10
5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................... 11
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), использование БРС .............................. 14
6.1. Паспорт комплекта оценочных средств по дисциплине .......................... 15
«Эконометрика» (Специальность 38.05.02 Таможенное дело) ...................... 15
6.2. Комплект оценочных средств..................................................................... 15
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................ 25
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
(модуля) ...................................................................................................................... 26
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля) ...................................................................................................................... 27
10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости) ................................................................................................. 28
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............... 29
2
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» являются: ознакомление учащихся с основными понятиями и методами эконометрики как науки, объединяющей в себе
элементы экономической теории, а также экономической и математической статистики, получение первичных навыков постановки и решения эконометрических задач, проверки экономических гипотез и установления количественных взаимосвязей между экономическими показателями.
Формируемые компетенции
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций
ПК-8. владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом.
ПК-44 владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Роль и место эконометрики в современной экономической теории; основные идеи
и методы, используемые в эконометрических исследованиях; характерные трудности, встречающиеся при анализе статистических данных, и методы их преодоления; перспективы развития эконометрики.
Уметь: отбирать экономические параметры, наиболее важные для объяснения имеющих
место экономических тенденций; формулировать простейшие эконометрические модели
при анализе конкретных экономических показателей; давать оценку адекватности
эконометрической модели данной экономической ситуации; в рамках сформулированной
эконометрической модели получать точечные и интервальные оценки экономических
параметров; проводить отбор статистических данных, лежащих в основе
эконометрических исследований.
Владеть: техникой эконометрических расчетов с использованием современных пакетов
эконометрических и статистических программ
Матрица формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля)
Темы, разделы дисциплины
Количество часов
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
16
16
16
24
24
3
ПК-8
+
+
+
ПК-44
+
+
+
+
Тема 6
Тема 7
Итого
24
24
144
4
+
+
+
+
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Эконометрика» относится к числу обязательных дисциплин
вариативной части математического и естественно-научного цикла образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело. Преподавание дисциплины «Эконометрика» основано на дисциплинах - «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математика», «Линейная алгебра».
Приступая к изучению дисциплины «Эконометрика», обучающийся должен
знать основные разделы математической статистики, а также свободно владеть
элементами матричного исчисления.
5
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
Вид работы
Трудоемкость
(в акад.часах)
108
54/8
10/4
44/4
54/96
УО, Т
Общая трудоемкость
Аудиторная работа
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Контроль самостоятельной работы
Вид итогового контроля
Зачет
6
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
4.1 Учебно-тематический план
Всего
часов
В том числе, час.
(очно/заочно)
Аудиторная работа
Лекции Практич.
занятия
Наименование темы
Тема 1: Парная линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.
Тема 2: Получение точечных и интервальных оценок. Свойства оценок
МНК.
Тема 3: Показатели качества регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция ошибок.
Тема 4: Простейшие регрессионные
модели. Нелинейные модели и их линеаризация.
Тема 5: Модель множественной линейной регрессии. Обобщенный МНК.
Фиктивные переменные.
Тема 6: Линейные регрессионные модели с несколькими переменными.
Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
Тема 7: Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Модели
финансового рынка.
ИТОГО:
УО* – устный опрос;
КР** – контрольная работа;
Т*** – тестирование;
Самост.
Работа
Формы
контроля
16
4
4
8
УО
16
4
4
8
Т
16
4
4
8
УО
24
6
6
12
УО
24
6
6
12
КР
24
6
6
12
Т
24
6
6
12
КР
144
36
36
72
экзамен
4.2 Содержание дисциплины
Тема 1: Парная линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов
Предмет и задачи эконометрики. Круг вопросов, охватываемый курсом эконометрики.
Отличие задач оптимизации и статистических (экспериментальных) измерений в экономике.
Основные методы, используемые в эконометрике, примеры их практического применения.
Статистическая и корреляционная зависимость между случайными величинами.
Линейная регрессионная модель в случае двух переменных. Понятие случайной величины,
примеры случайных величин в экономике. Отличие статистической и корреляционной
7
зависимостей. Условное математическое ожидание и функция регрессии. Линейная и
нелинейная регрессионные модели. Коэффициент корреляции. Отбор объясняющих
переменных для случайной величины. Спецификация модели. Применение метода
наименьших квадратов для оценки параметров регрессионной модели.
Основные понятия: статистическая и корреляционная зависимость, линейная
регрессионная модель, метод наименьших квадратов, коэффициент корреляции,
спецификация модели, метод наименьших квадратов
Тема 2: Получение точечных и интервальных оценок. Свойства оценок МНК
Получение точечных и интервальных оценок случайной величины по уравнению
регрессии. Понятия точечной и интервальной оценок случайной величины. Оценка
групповой средней и оценка индивидуальных значений. Доверительная вероятность и
доверительный интервал. Оценка дисперсий для параметров уравнения регрессии. Tраспределение Стьюдента и число степеней свободы. Несмещенные, состоятельные и
эффективные оценки. Теорема Гаусса – Маркова. Объем выборки и точность оценок.
Основные понятия: точечная и интервальная оценки случайной величины,
доверительная вероятность и доверительный интервал, несмещенные, состоятельные и
эффективные оценки, объем выборки.
Тема 3: Показатели качества регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция
ошибок
Проверка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Случаи
наличия гетероскедастичности и автокорреляции ошибок. Проверка значимости линейного
уравнения регрессии на основе анализа распределения чувствительности случайной
величины к фактору (параметру) уравнения регрессии. Понятия гомоскедастичности и
гетероскедастичности. Понятие автокорреляции ошибок во временных рядах.
Автокорреляционная функция.
Основные понятия: значимость уравнения регрессии, коэффициент детерминации,
гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, автокорреляционная функция.
Тема 4: Простейшие регрессионные модели. Нелинейные модели и их линеаризация
Простейшие парные линейные регрессионные модели: модель зависимости спроса от
дохода, рыночная модель. Модель зависимости спроса на товар от среднего дохода семьи.
Преобразование переменных для приведения нелинейной экономической модели к линейной
регрессии. Кривая Энгеля. Оценка параметров в уравнении Энгеля. Понятие доходности
рыночного индекса. Примеры рыночных индексов. Зависимость доходности ценной бумаги
от рыночного индекса. Агрессивные и оборонительные ценные бумаги. Нелинейные
регрессионные модели. Нелинейные по регрессорам и нелинейные по параметрам модели.
Основные понятия: модель зависимости спроса от дохода, рыночная модель, кривая
Энгеля, доходность рыночного индекса, агрессивные и оборонительные ценные бумаги,
нелинейные по регрессорам и нелинейные по параметрам модели
Тема 5: Модель множественной линейной регрессии. Обобщенный МНК.
Фиктивные переменные
8
Модель множественной линейной регрессии. Коэффициент детерминации.
Фиктивные переменные. Наличие нескольких факторов в уравнении регрессии. Обобщение
парной линейной регрессионной модели на случай множественной регрессии на основе
метода наименьших квадратов. Матрица ковариаций. Матричная форма записи уравнения
множественной линейной регрессии. Теорема Гаусса – Маркова. Анализ вариации зависимой
переменной в регрессии. Коэффициент детерминации. Обобщенный метод наименьших
квадратов. Теорема Айткена. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов.
Основные
понятия:
множественная
линейная
регрессия,
коэффициент
детерминации, теорема Гаусса – Маркова, фиктивные переменные, матрица ковариаций,
обобщенный метод наименьших квадратов, теорема Айткена, доступный обобщенный метод
наименьших квадратов.
Тема 6: Линейные регрессионные модели с несколькими переменными. Модели
стационарных и нестационарных временных рядов
Линейные регрессионные модели с несколькими переменными: модель Кобба –
Дугласа, модель рынка недвижимости в городе. Зависимость валового выпуска продукции от
объемов производственных фондов и трудозатрат (производственная функция).
Логарифмическая модель Кобба – Дугласа. Модель формирования цен на вторичное жилье в
Санкт–Петербурге. Основные факторы, определяющие цены на жилье. Составление
выборочных таблиц. Стационарный и нестационарный временные ряды. Тест Дики –
Фуллера. Статистика Дарбина – Уотсона. Тренд и сезонная компонента временного ряда.
Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель. Модель скользящей средней.
Модели ARMA и ARIMA.
Основные понятия: модель Кобба – Дугласа, стационарный и нестационарный
временные ряды, тест Дики – Фуллера, статистика Дарбина – Уотсона, тренд и сезонная
компонента временного ряда, авторегрессионная модель, модель скользящей средней,
модели ARMA и ARIMA.
Тема 7: Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Модели
финансового рынка
Системы линейных одновременных регрессионных уравнений. Система уравнений
одновременного формирования спроса и предложения. Косвенный метод наименьших
квадратов. Приведенная форма СЛОУ. Неидентифицируемые и сверхидентифицируемые
параметры. Двухшаговый и трехшаговый МНК.
Линейные регрессионные модели финансового рынка. Доходность, портфель ценных
бумаг. Оценка риска портфеля ценных бумаг, диверсификация портфеля. Понятие
касательного портфеля. Основные типы ценных бумаг. Понятия стоимости, дивидентов и
доходности ценной бумаги. Факторы, влияющие на доходность. Ожидаемая доходность и
риск ценной бумаги. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе
принципа минимального риска. Понятия допустимого и эффективного множеств.
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг при наличии возможности
безрискового предоставления и получения займов. Касательный портфель ценных бумаг.
Модель зависимости доходности ценной бумаги от доходности касательного портфеля.
Выявление неверно оцененных бумаг в ситуации несбалансированного рынка.
Основные понятия: системы линейных одновременных уравнений (СЛОУ),
косвенный метод наименьших квадратов, приведенная форма СЛОУ, неидентифицируемые
и сверхидентифицируемые параметры, двухшаговый и трехшаговый МНК, доходность,
портфель ценных бумаг, риск портфеля ценных бумаг, диверсификация портфеля,
допустимое и эффективное множества, касательный портфель
9
4.3..Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Виды самостоятельной работы студента:
1.
2.
3.
4.
изучение литературы;
решение домашних заданий;
решение тестовых заданий;
подготовка докладов
10
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Трудоемкость, час.
Распределение часов внеаудиторной самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины
Список рекомендуемой
литературы
Наименование темы
Основная Дополнительная
или раздела дисциВопросы для самопроверки
(№ из
(№ из перечня)
плины (модуля)
перечня)
Тема 1. Парная линейная регрессионная
модель. Метод
наименьших квадратов.
8
3,5
1,5,6
1.
Круг
вопросов,
охватываемый
курсом
эконометрики.
2.
Отличие статистической и
корреляционной зависимостей.
3.
Линейная и нелинейная
регрессионные модели.
4.
Применение
метода
наименьших
квадратов
для
оценки
параметров
регрессионной модели.
Тема 2. Получение
точечных и интервальных оценок.
Свойства оценок
МНК.
8
2,3
3,5
1.
Получение точечных и
интервальных оценок случайной
величины
по
уравнению
регрессии.
2.
Оценка
групповой
средней
и
оценка
индивидуальных значений.
3.
Объем
выборки
и
точность оценок.
Тема 3. Показатели
качества регрессии.
Гетероскедастичность
и автокорреляция
ошибок.
8
Тема 4. Простейшие
регрессионные модели. Нелинейные модели и их линеаризация.
12
1,3,5
2,5
1.
Проверка
значимости
уравнения регрессии.
2.
Устранение
гетероскедастичности
в
пространственных выборках.
3.
Автокорреляция ошибок
во временных рядах.
1,4,5
1.
Простейшие
парные
линейные
регрессионные
модели.
2.
Преобразование
переменных для приведения
нелинейной
экономической
модели к линейной регрессии.
1,4
11
3.
Зависимость доходности
ценной бумаги от рыночного
индекса.
Тема 5. Модель множественной линейной
регрессии. Обобщенный МНК. Фиктивные
переменные.
1,3
Тема 6. Линейные регрессионные модели с
несколькими переменными. Модели стационарных и нестационарных временных
рядов.
1.
Модель Кобба – Дугласа.
2.
Модель
рынка
недвижимости.
3.
Применение теста Дики –
Фуллера
для
выявления
нестационарных
временных
рядов.
4.
Использование
статистики Дарбина – Уотсона
для выявления автокорреляции
между
соседними
наблюдениями.
5.
Модели ARMA и ARIMA.
3,4,6
1.
Косвенный метод
наименьших квадратов.
2.
Двухшаговый и
трехшаговый МНК.
3.
Оценка риска портфеля
ценных бумаг.
4.
Факторы, влияющие на
доходность.
5.
Формирование
оптимального портфеля ценных
бумаг на основе принципа
минимального риска.
6.
Формирование
оптимального портфеля ценных
бумаг при наличии возможности
безрискового предоставления и
получения займов.
12
1, 5
Итого по дисциплине
2,3,5
12
1,2,3
Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Модели финансового рынка.
1.
Множественный
регрессионный анализ.
2.
Использование
фиктивных переменных.
3.
Теорема
Гаусса
–
Маркова и теорема Айткена
4.
Анализ
вариации
зависимой
переменной
в
регрессии.
Коэффициент
детерминации.
5.
Доступный обобщенный
метод наименьших квадратов.
12
1,2,5
72
12
13
6
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРС
Использование БРС в соответствии с приказом от 28 августа 2014г. №168
«О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов».
Описание системы оценивания
При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются за посещаемость (максимум 20 баллов), выступления с докладами
(максимум 6 баллов), решение задач у доски (максимум 4 балла), результаты
выполнения теста (максимум 10 баллов), выполнение расчетной работы (максимум 30 баллов), ответ на экзамене (максимум 30 баллов). Дисциплина считается освоенной, если экзаменуемый набрал не менее 51 балла в результате выполнения всех типов заданий, включая ответ на экзамене. Минимальное количество баллов для допуска к экзамену – 45.
Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов
«удовлетворительно» (Е)
от 61 до 65 баллов
«удовлетворительно» (D)
от 66 до 77 баллов
«хорошо» (С)
от 78 до 85 баллов
«хорошо» (В)
от 86 до 100 баллов
«отлично» (А)
Достижение обучающимися каждого из планируемых результатов обучения
по дисциплине (знания, умения, владение) подтверждается с помощью хотя бы
одного средства из комплекта оценочных средств. Результаты оценивания выражаются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.
14
6.1. Паспорт комплекта оценочных средств по дисциплине
«Эконометрика» (Специальность 38.05.02 Таможенное дело)
Предмет (ы) оценивания
ПК-8. владением навыками применения форм
и технологий таможенного контроля товаров в
соответствии с заявленным таможенным режимом.
ПК-44 владением навыками анализа и прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный
бюджет
государства.
Объект(ы)
оценивания
Владение понятийнотерминологическим аппаратом, характеризующим эконометрическое
исследование.
Знание основных этапов
эконометрического исследования.
Знание основных особенностей эконометрического исследования в
различных экономических ситуациях.
Умение строить эконометрические модели.
Умение выполнять эконометрические расчеты с
использованием имеющегося программного
обеспечения.
Умение интерпретировать результаты эконометрического исследования.
Показатели оценки
Активность на
семинарских
занятиях.
Выполнение
тестовых заданий.
Критерии
оценки
Количество выступлений на семинарских занятиях.
Корректность
решенных у доски задач.
Правильность
и
полнота ответов на
вопросы при устном
опросе.
Процент правильных ответов на тестовые задания.
6.2. Комплект оценочных средств
В комплект оценочных средств входят тестовые задания, вопросы к экзамену.
ЗАДАНИЕ № 1 ( - выберите несколько вариантов ответа)
К классам эконометрических моделей относятся:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
корреляционно – регрессионные
1)
модели
3) автокорреляционные функции
2) системы нормальных уравнений
4) модели временных рядов
ЗАДАНИЕ № 2 ( - выберите один вариант ответа)
Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между
_____ переменными.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
15
1) линейной … несколькими
2) нелинейной … несколькими
3) линейной … двумя
4) нелинейной … двумя
ЗАДАНИЕ № 3 ( - выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие между наименованиями
Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:
параметры регрессии
объясняющая переменная
объясняемая переменная
случайные отклонения
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
A1) Y
B2) b0, b1
C3) X
D4) e
элементов
уравнения
ЗАДАНИЕ № 4 ( - выберите несколько вариантов ответа)
Для линейного уравнения регрессии
используется при оценивании параметров…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) B
2) y
3) X
4) a
метод наименьших квадратов
ЗАДАНИЕ № 5 ( - выберите один вариант ответа)Сколько параметров содержит парное линейное уравнение регрессии?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
ЗАДАНИЕ № 6 (-выберите несколько вариантов ответа)
При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают
свойствами:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) достоверность
2) эффективность
3) несмещенность
4) несостоятельность
ЗАДАНИЕ № 7 ( - выберите один вариант ответа)
16
Как влияет увеличение объема выборки на величину остаточной дисперсии
случайной величины?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Никак.
2) Остаточная дисперсия увеличивается.
3) Остаточная дисперсия уменьшается.
4) Результат зависит от конкретного вида случайной величины.
ЗАДАНИЕ № 8 ( - выберите один вариант ответа)
При каком значении параметра x оценка случайной величины y , полученная в
рамках парной линейной регрессионной модели, будет наиболее точной?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) При x  ( xmin  xmax ) / 2, где xmin , xmax - минимальное и максимальное
значения параметра x из обследованного интервала.
2) При x  xmin xmax
3) При x  x , где x - среднее значение параметра x из обследованного интервала.
4) Точность одинакова при всех x .
ЗАДАНИЕ № 9 ( - выберите один вариант ответа)
Рассматривается парная линейная регрессионная модель. Как изменится ширина доверительного интервала для условного математического ожидания случайной величины y (x ) при увеличении объема выборки в 4 раза?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Увеличится в 4 раза.
2) Уменьшится в 4 раза.
3) Увеличится в 2 раза.
4) Уменьшится в 2 раза.
ЗАДАНИЕ № 10 ( - выберите один вариант ответа)
Гомоскедастичность остатков подразумевает …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
рост дисперсии остатков с увели1)
чением значения фактора
уменьшение дисперсии остатка с
3)
уменьшением числа наблюдений
2)
одинаковую дисперсию остатков
при каждом значении фактора
максимальную дисперсию остат4) ков при средних значениях фактора
ЗАДАНИЕ № 11 (-выберите варианты согласно указанной последовательности)
Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для
парной линейной регрессии.
17
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
оценка регрессий для l-первых и l1)
последних наблюдений
упорядочение наблюдений по воз3) растанию значений объясняющей
переменной
2) вычисление статистики Фишера
оценка сумм квадратов отклоне4) ний для регрессий по l-первым и lпоследним наблюдений
ЗАДАНИЕ № 12 ( - выберите один вариант ответа)
Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
уровню значимости и степеням
1)
свободы
3) двум степеням свободы
2) трем и более степеням свободы
4) уровню незначимости
ЗАДАНИЕ № 13 ( - выберите один вариант ответа)
Автокорреляция ошибок, как правило, характерна для …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Временных рядов.
2) Пространственной выборки.
3) Для пространственной выборки и временных рядов.
4) Не характерна ни для одного из типов данных.
ЗАДАНИЕ № 14 ( - выберите несколько вариантов ответа)
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по аб1)
солютной величине значение коэффициента парной корреляции
расчет линейного коэффициента
3) корреляции и использование линейной модели
2)
включение в модель дополнительных факторных признаков
визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного ха4)
рактера, соответствующего структуре точечного графика
ЗАДАНИЕ № 15 ( - выберите один вариант ответа)
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
18
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
классическая гиперболическая за1)
висимость спроса от цены
линейная зависимость затрат на
3) производство от объема выпуска
продукции
2)
линейная зависимость выручки от
величины оборотных средств
зависимость объема продаж от не4) дели реализации, выраженная линейным трендом
ЗАДАНИЕ № 16 ( - выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:
1) линейная
2) полиномиальная
3) показательная
4) полулогарифмическая
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
A1)
B2)
C3)
D4)
ЗАДАНИЕ № 17 ( - выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие между видом нелинейной модели и заменой переменных, сводящих ее к линейной регрессии.
1.
2.
3.
4.
.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
A1)
B2)
C3)
D4)
ЗАДАНИЕ № 18 ( - выберите несколько вариантов ответа)
Примерами фиктивных переменных могут служить:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) образование
2) доход
19
3) возраст
4) пол
ЗАДАНИЕ № 19 ( - выберите один вариант ответа)
Коэффициент детерминации рассчитывается для …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Оценки качества модели
2) мультиколлинеарных факторов
3) подбора уравнения регрессии
4)
оценки параметров уравнения регрессии
ЗАДАНИЕ № 20 ( - выберите один вариант ответа)
Под мультиколлинеарностью понимают:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Наличие ярко выраженной линейной корреляционной зависимости между
факторами.
2) Наличие в уравнении регрессии неоправданно большого числа факторов.
3) Наличие в уравнении регрессии большого числа незначимых параметров.
4) Наличие в уравнении стохастических регрессоров.
ЗАДАНИЕ № 21 ( - выберите несколько вариант ответа)
Обобщенный МНК применяют в случае:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Наличия гомоскедастичности.
2) Наличия гетероскедастичности.
3) При автокорреляции ошибок.
4) Только при рассмотрении систем уравнений.
ЗАДАНИЕ № 22 ( - выберите несколько вариантов ответа)
Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
по значению коэффициента эластичности можно судить о силе
1)
связи объясняющего фактора с результирующим
коэффициент эластичности показывает насколько изменится зна3)
чение результирующего фактора
при изменении объясняющего
коэффициент эластичности явля2) ется постоянной величиной для
всех видов моделей
коэффициент эластичности показывает на сколько процентов из4)
менится значение результирующего фактора при изменении на
20
фактора на одну единицу
один процент объясняющего фактора
ЗАДАНИЕ № 23 ( - выберите один вариант ответа)
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
оказывающих сезонное воздей1)
ствие
оказывающих
единовременное
3) влияние на случайную составляющую
2)
не оказывающих влияние на уровень ряда
4
оказывающих
долговременное
влияние и формирующих общую
динамику изучаемого показателя
ЗАДАНИЕ № 24 ( - выберите один вариант ответа)
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) детерминированная
2) корреляционно–функциональная
3) корреляционная
4) функциональная
ЗАДАНИЕ № 25 ( - выберите несколько вариантов ответа)
Компонентами временного ряда являются:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) коэффициент автокорреляции
2) лаг
3) тренд
4)
циклическая
нента
(сезонная)
компо-
ЗАДАНИЕ № 26 ( - выберите один вариант ответа)
В стационарном временном ряде трендовая компонента …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
имеет линейную зависимость от
1)
времени
3) отсутствует
2)
имеет нелинейную зависимость от
времени
4) присутствует
ЗАДАНИЕ № 27 ( - выберите один вариант ответа)
21
В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) эндогенные
2) экзогенные
3) зависимые
4) лаговые
Ключи к заданиям
1) 1,2, 4.
2) 3.
3) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D.
4) 1, 4.
5) 2.
6) 2,3.
7) 3.
8) 1.
9) 4.
10) 1.
11) 1-3,2-1,3-4,4-2.
12) 1.
13) 1.
14) 1,2,4.
15) 1.
16) 1–B, 2-D, 3-C, 4-A.
17) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A.
18) 1, 4.
19) 1.
20) 1.
21) 2, 3.
22) 4.
23) 1.
24) 3.
25) 3,4.
26) 3.
27) 2.
22
6.2.2. Примеры вопросов к экзамену
1. Предмет и задачи эконометрики.
2. Функциональная, статистическая и регрессионная зависимости между переменными.
3. Основные этапы эконометрического исследования.
4. Формирование выборки. Пространственные данные, временные ряды, панельные данные.
5. Выявление наиболее существенных факторов. Коэффициент корреляции.
6. Спецификация модели. Объясняемая переменная, факторы и параметры регрессионной модели. Характерные функции регрессии.
7. Линейные, нелинейные по факторам и нелинейные по параметрам уравнения
регрессии. Способы линеаризации.
8. Классическая линейная нормальная регрессионная модель.
9. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Автокорреляция во временных
рядах. Мультиколлинеарность.
10.Применение метода наименьших квадратов для получения оценок параметров парной регрессионной модели.
11.Выборочная оценка параметров регрессионной модели. Несмещенные, состоятельные и эффективные оценки.
12.Понятие точечного и интервального прогноза объясняемой переменной. Интервальный прогноз среднего значения и индивидуальных значений зависимой переменной.
13.Множественный регрессионный анализ. Расчет параметров уравнения регрессии.
14.Оценка значимости параметров уравнения регрессии по t- критерию Стьюдента. Точность определения параметров.
15.Оценка качества воспроизведения уравнением регрессии выборочных дан2
ных. Коэффициенты детерминации R 2 и Radj
.
16.Оценка значимости уравнения регрессии по F- критерию Фишера. Случаи
парной и множественной регрессии.
17.Понятие рыночного индекса. Рыночная модель.
18.Анализ вторичного рынка недвижимости. Основные факторы модели.
19. Уравнение регрессии при наличии качественно различных групп статистических данных. Фиктивные переменные.
20.Формирование портфеля ценных бумаг. Ожидаемая доходность и риск
портфеля.
21.Формирование портфеля из некоррелированных ценных бумаг. Диверсификация портфеля.
22.Формирование портфеля из двух ценных бумаг. Допустимое и эффективное
множества.
23.Формирование портфеля из полностью коррелированных и полностью антикоррелированных ценных бумаг.
23
24.Формирование портфеля из двух ценных бумаг при наличии облигаций. Касательный портфель.
24
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Валентинов В. А. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / В.
А. Валентинов. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2010. - 436 c.
2. Герасимов А. Н. Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]
: электрон. учебник / А. Н. Герасимов, А. В. Гладилин, Е. И. Громов. - М. :
КноРус, 2011.
3. Кремер Н. Ш. Эконометрика : учебник для вузов, рек. М-вом образования
Рос. Федерации / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 328 c.
4. Наумов В. Н. Основы эконометрики : учеб. пособие [для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки : 080500.62 - "Бизнес- информатика", 080100.62 - "Экономика"], рек. М-вом образования Рос. Федерации / В. Н.
Наумов. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2013. - 278 c.
5. Носко В. П. Эконометрика : учебник : [в 2 кн.] / В. П. Носко. - М. : Издат.
дом "Дело" РАНХиГС, 2011. - Кн. 1. - 671 c.
Дополнительная литература:
1. Айвазян С. А. Эконометрика : учеб. пособие, рек. М-вом образования
Рос. Федерации / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. - М. : Маркет ДС, 2010. 98 c.
2. Новиков А. И. Эконометрика : учеб. пособие / А. И. Новиков. - М. :
Дашков и К, 2012. - 223 c.
3. Носко В. П. Эконометрика : учебник : [в 2 кн.] / В. П. Носко. - М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2011. - Кн. 2. - 575 c.
4. Соколов Г. А. Эконометрика: теоретические основы : [учеб. пособие
для магистров и аспирантов вузов, обучающихся по направлению
"Статистика" и др. эконом. направлениям] : соответствует Федер. гос.
образовательному стандарту 3-го поколения / Г. А. Соколов. - М. :
ИНФРА-М, 2012. - 215 c.
5. Эконометрика : учебник / [К. В. Балдин и др.] ; под ред. В. Б. Уткина. 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 561 c.
6. Эконометрика : учебник / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Проспект, 2011. - 288 c.
25
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. http://institutiones.com/general/1357-praktikum-po-ekonometrike.html
2. http://www.alleng.ru/d/econ/econ381.htm
3. http://kafmi21.ru/index.php/features-mainmenu-47/templatefeatures/zaochnik/50-disciplines/320-econometriks-for-zaoch
4. http://math.semestr.ru/corel/corel_practice.php
5. http://www.matburo.ru/ex_ec.php?p1=ecec
6. http://pmvt.ru/archive/chast2/view.html
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E5%F2%F0%E
8%EA%E0
8. http://www.aup.ru/books/m153/
Сайт научной библиотеки СЗИУ http://nwipa.ru
1. Электронные учебники электронно - библиотечной системы (ЭБС)
«Айбукс»
2. Электронные учебники электронно – библиотечной системы (ЭБС)
«Лань»
3. Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома «Библиотека Гребенникова»
4. Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист - Вью»
5. Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
6. Англоязычные ресурсы EBSCO Publishing- доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно–популярных журналов.
7. Emerald - крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на
электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту.
26
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендации по подготовке к лекциям. При подготовке к очередному
лекционному занятию необходимо:
1. Максимально подробно разобрать материал, излагавшийся на
предыдущем лекционном занятии, при этом выделить наиболее важную часть
изложенного материала (основные определения и формулы).
2. Постараться запомнить основные формулы и определения.
3. Постараться максимально четко сформулировать (подготовить) вопросы,
возникшие при разборе материала предыдущей лекции.
4. Сравнить лекционный материал с аналогичным материалом, изложенным
в литературе, попытаться самостоятельно найти ответ на возникшие при
подготовке вопросы.
Желательно:
1. Используя литературу, ознакомиться с материалом, изложение которого
планируется на предстоящей лекции.
2. Определить наиболее трудную для вашего понимания часть материала и
попытаться сформулировать основные вопросы по этой части.
Рекомендации по подготовке к семинарам. При подготовке к
семинарским занятиям необходимо:
1. Выучить основные формулы и определения, содержащиеся в лекционном
материале.
2. Уточнить область применимости основных формул и определений.
3. Приложить максимум усилий для самостоятельного выполнения
домашнего задания.
4. Максимально четко сформулировать проблемы (вопросы), возникшие при
выполнении домашнего задания
Желательно:
1. Придумать интересные на ваш взгляд примеры и задачи (ситуации) для
рассмотрения их на предстоящем семинарском занятии.
2. Попытаться выполнить домашнее задание, используя методы, отличные
от тех, которые были изложены преподавателем на лекциях (семинарах).
Сравнить полученные результаты.
Требования, предъявляемые к выполнению контрольных заданий. При
выполнении контрольных заданий следует:
1. Получить четкий ответ на все вопросы, содержащиеся в контрольном
задании.
2. Максимально четко изложить способ выполнения контрольного задания.
3. Оформить задание в соответствии с предъявленными требованиями.
4. По возможности, осуществить проверку полученных результатов.
27
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Виды информационных технологий:
«ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществляется ручным способом (написание конспектов и т.д.). Основная цель технологии - представление
информации в нужной форме.
«механическая» технология, оснащенная более совершенными средствами
передачи и доставки информации, инструментарий которой составляют: телефон, диктофон. Основная цель технологии - представление информации в нужной форме более удобными средствами.
«электрическая» технология, инструментарий которой составляют: ксероксы, портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии
начинает перемещаться с формы представления информации на формирование
ее содержания.
«электронная» технология, основным инструментарием которой становятся ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления
(АСУ) и информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром
базовых и специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни,
особенно на организацию аналитической работы.
«компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Excel, Word, Power Point);. На этом
этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и технические средства
бытового, культурного и прочего назначений.
«сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных технологий) только устанавливается. Начинают широко использоваться в различных
областях глобальные и локальные компьютерные сети. Ей предсказывают в
ближайшем будущем бурный рост, обусловленный популярностью ее основателя - глобальной компьютерной сети Internet.
28
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
Аудитории для проведения лекций и практических занятий
Компьютерные классы
Сеть «Интернет»
Пакет Excel
29