ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

УДК 004.9
ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ФОНДОВОГО РЫНКА
Подлесный А. О., Полякова О. С.
научный руководитель канд. пед. наук Виденин С. А.
Сибирский федеральный университет
Фракталы применяются в том случае, когда реальный объект нельзя представить
в виде классических моделей. Объект имеет несколько вариантов развития и состояние
системы определяется положением, в котором она находится на данный момент. То
есть происходит моделирование хаотичного развития.
Применение фракталов позволяет намного упростить сложные процессы и
объекты, что очень важно для моделирования. Позволяют описать нестабильные
системы и процессы и, самое главное, предсказать будущее поведение таких
объектов. Использование же теории фракталов в математическом аппарате открывает
новые возможности в моделировании рыночных процессов. Ключевым моментом,
способствующим этому, является саморазвитие фрактала. Данное свойство
характеризует фрактал, как математический объект, наиболее соответствующий
системной природе социальных и экономических процессов, протекающих в условиях
нелинейной динамики множества факторов внешней и внутренней сред.
В реальном мире чистых, упорядоченных фракталов, как правило, не
существует, и можно говорить лишь о фрактальных явлениях. Их следует
рассматривать только как модели, которые приближенно являются фракталами в
статистическом смысле. Однако грамотно построенная статистическая фрактальная
модель позволяет получить достаточно точные и адекватные прогнозы.
Примером одного из наиболее эффективных применений теории фракталов
является фрактальная модель фондового рынка при моделировании рыночных
процессов. Ввиду особенностей функционирования рынка ценных бумаг, достаточно
тяжело спрогнозировать динамику цен на нем. Существует множество рекомендаций и
стратегий, однако лишь применение фракталов, позволяет построить адекватную
модель поведения фондового рынка. В пользу эффективности применения такого
подхода говорит то, что многие участники фондовых бирж тратят немалые деньги на
оплату услуг специалистов в данной области.
Фракталы - это один из торговых индикаторов Била Вильямса. Индикатор
позволяет обнаруживать точку ценового разворота на графике.
Большинство людей, когда думают о фракталах в математическом смысле, то
представляют теорию хаоса и абстрактную математику. В то время как эти концепции в
действительности применимы к рынку (это является нелинейной, динамической
системой), большинство трейдеров относится к фракталам в более буквальном смысле.
То есть как к возвращающимся моделям, которые могут предсказать развороты среди
больших, более хаотических ценовых движений.
Эти базовые фракталы состоят из пяти или более баров. Правила для
идентификации фракталов следующие:
1. Точка медвежьего разворота возникает, когда есть модель с самым высоким
максимумом в середине и двух более низких максимумов с каждой стороны.
2. Точка бычьего разворота возникает, когда есть модель с самым низким
минимумом в середине и двух более высоких минимумов с каждой стороны.
Торговля с использованием фракталов является самым легким способом
удостовериться, что она производится в направлении движущей силы (моментума).
Когда какой-либо рынок совершает направленное движение, он наращивает моментум.
Эта движущая сила подобна катящемуся мячу, который продолжает катиться до тех
пор, пока не встретит сопротивление, обладающее большей мощностью, чем движущая
сила шара. Начальный фрактал сообщает трейде рам, каким путем следует рыночная
река. Фактически, это гарантирует включение в каждое значимое трендовое движение.
Мы ищем определенную фрактальную формацию, которая состоит из двух смежных,
противоположно направленных фракталов. Этим устанавливается фрактальный старт и
фрактальный сигнал. Если фрактальный сигнал инициируется, то мы идем в
указываемом им направлении. Важно понять, что мы не будем обращать внимания на
сигнал фрактала на покупку, если, в момент, когда он преодолевается, цена находится
ниже Красной Линии Баланса. Это лучший метод отфильтровывать неприбыльные
фрактальные сделки, который нам известен.
Многие опытные трейдеры говорят, что зарабатывать деньги, торгуя на рынке,
легко. Сложно их потом удержать. Все рынки характеризуются тем, что в течение
большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь в течение небольшого
времени наблюдаются трендовые изменения цен. Для трейдеров, которые не находятся
в биржевом зале и не являются специалистами, наступают сложные времена, когда
рынок никуда не движется. Наша первая задача в том, чтобы не упустить ни одного
значительного тренда.
Фракталы говорят нам много о "фазовом пространстве" поведения рынка, но мы
можем усовершенствовать нашу торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции
фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно. После того, как
фрактал сформирован, он всегда будет фракталом.
Если вы определяете, что находитесь в развивающемся тренде, то
максимизируете свою прибыль, используя систематически перетягиваемую остановку
(два фрактала назад в противоположном направлении).
Вот несколько вещей, которые следует помнить при использовании фракталов:
1) Это запаздывающий индикатор. Его лучше всего использовать в качестве
индикатора подтверждения, чтобы помочь подтвердить, что разворот действительно
имел место. Вершины и основания могут быть первоначально идентифицированы с
помощью других методов.
2) Чем дольше временной период (то есть число баров, требуемых для
фрактала), тем более надежным является разворот. Однако вы также должны помнить,
что чем дольше временной период, тем меньшее число сигналов возникает.
3) Лучше строить фракталы в множественных временных форматах и
использовать их в сочетании друг с другом. Например, торговать по краткосрочным
фракталам только в направлении долгосрочных фракталов. Долгосрочные фракталы
более надежны, чем краткосрочные.
Плюсы в том, что подсчитать что будет с моделью в той или иной ситуации
гораздо проще. Минусы в том, что модель, будучи в чём-то упрощенной, далеко не
везде в своем поведении совпадает с реальностью. Точнее, совпадает только в т.н.
области применимости данной конкретной модели.
Фракталы появляются на рынке достаточно часто. Абсолютно во всех
временных диапазонах. Не играет ровно никакого значения, что рассматривать:
дневные, недельные, часовые, минутные или тиковые графики - везде их можно
выявить. Их природа обманчива. Они появляются и исчезают, поэтому многим, как
показывает опыт, не под силу освоить данные инструмент выявления основной
структуры рынка. В основном, проблема заключается в том, что их пытаются
сравнивать с прочими обманчивыми явлениями, типа стохастических осцилляторов,
MACD или еще каких-то других индикаторов. Это – неправильно, т.к. фрактал
зарождается как естественное явление, показывающее, что в некий промежуток
времени на рынке, вела его за собой одна из его сторон (продающая или покупающая),
потом они меняются местами, и происходит коррекция. Именно фрактал и позволяет
определить, что происходит: коррекция или разворот.
Таким образом, теория фракталов предоставляет качественно новый подход в
моделировании экономики. Прием моделирования помогает в том плане, что имеется
возможность собрать некую информацию обо всех объектах системы, об их
взаимодействиях и о дальнейшем их поведении. Необходимо эти условности
подчинить каким-то законам, объяснениям, теориям, которые логически или
математически можно подтвердить. Однако ее новизна и противоречивость
классическим методам затрудняют ее широкое использование. Малейшее изменение
входного параметра или мельчайшая ошибка при его задании могут привести к
абсолютно непредсказуемому поведению модели. При этом ввиду недостаточно
развитого математического аппарата самой теории совершенно невозможно проверить
(оценить) результаты, полученные при фрактальном моделировании. Вместе с тем, это
действительно перспективное современное направление моделирования с точки зрения
применения его в прикладных исследованиях экономики.
Список использованных источников:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М:
Юнити. 1998г. 1022с.
2. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли - М.: ИК Аналитика,
2002, 312с.
3. Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я. - М. Диаграмма, 1999, 360с.
4. Бергер Ф. Что вам надо знать об анализе акций - М.: Финстатинформ, 1998, 206с.