Финансовые риски портфельных инвестиций

Кафедра
«ИНВЕСТИЦИИ И
ИННОВАЦИИ»
Автор – к.г.н., доцент Курасов А.В.

В рамках дисциплины рассматриваются
теоретические и методологические основы
финансовых рисков портфельных инвестиций,
способы измерения финансовых рисков,
классификация финансовых рисков и способы
управления ими, а также современные
особенности применения производных
финансовых инструментов для управления
финансовыми рисками.

знать:
основные виды рисков инвестиционных портфелей
 основные методы получения, хранения, переработки
информации о финансовых рисках портфельных инвестиций
 модели формирования инвестиционных портфелей с учетом
финансовых рисков

 владеть:
навыками формирования инвестиционных портфелей с
заданными характеристиками и их пересмотром
 современными методиками расчета и анализа экономических
показателей, характеризующих финансовые риски
портфельных инвестиций


уметь:

разрабатывать варианты управленческих решений по
формированию портфельных инвестиций и обосновывать их
выбор на основе оценки финансовых рисков
рассматривает различные
виды финансовых рисков, способы их
измерения и анализа, а также методы
управления этими рисками
Изменение акции
(Газпром)
 Дисциплина
-12.00
8.00
3.00
-7.00
-2.00
3.00
8.00
-7.00
-12.00
Изменение рынка (индекс РТС)
 Практические
занятия, проводимые в
рамках дисциплины, позволяют на
реальных данных российского фондового
рынка проводить необходимые расчеты по
моделированию портфеля финансовых
инструментов, измерению и анализу
финансовых рисков портфеля, а также
отрабатывать методику принятия решений
по управлению портфельными рисками
 Одной
из важнейших составляющих
дисциплины является раздел, посвященный
использованию производных финансовых
инструментов в управлении финансовыми
рисками портфельных инвестиций
 К изучению предлагаются различные
фьючерсные и опционные стратегии
хеджирования и спекуляции, а также
рассматриваются другие особенности
использования деривативов, в том числе
структурные продукты
В
результате освоения дисциплины,
студенты получают знания, достаточные
для управления портфелем финансовых
инструментов в условиях, приближенных к
реальным