Запрос на согласование анкеты сделки РЕПО - ЦФТ-Банк

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН С РЕПОЗИТАРИЕМ ПО
СДЕЛКАМ РЕПО, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В РАМКАХ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Екатерина Панайотова
Инженер-технолог Дирекции «Омский центр разработки»
СОДЕРЖАНИЕ
•
•
•
•
•
Обмен сообщениями с репозитарием по собственным и брокерским внебиржевым
сделкам РЕПО. Назначение функционала
Настройка системы «ЦФТ-Банк» для обмена сообщениями по сделкам РЕПО
Формирование анкеты сделки РЕПО (CM041) для отправки в репозитарий
Обработка входящих сообщений от репозитария по сделкам РЕПО
Формирование отчета об исполнении обязательств
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ С РЕПОЗИТАРИЕМ ПО
СОБСТВЕННЫМ И БРОКЕРСКИМ ВНЕБИРЖЕВЫМ
СДЕЛКАМ РЕПО
Назначение функционала
В соответствии с указанием Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О
порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также предоставления реестра
договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»,
одним из видов договоров, информация о которых должна
предоставляться в репозитарий, является договор РЕПО.
Функционал приложения позволяет наиболее полно автоматизировать
процесс электронного обмена сообщениями с репозитарием по
внебиржевым сделкам РЕПО, заключенным в рамках генерального
соглашения, кроме сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг.
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ЦФТ-БАНК ДЛЯ ОБМЕНА
СООБЩЕНИЯМИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО
Используемые справочники
Данные, необходимые для формирования сообщений по сделкам РЕПО, вносятся в
следующие справочники:
•
•
•
•
«Репозитарий. Типы сообщений»
Добавляется тип сообщения с кодом CM041
«Репозитарий. Типы реквизитов»
Добавляются типы реквизитов для сообщений по сделкам РЕПО
«Репозитарий. Типы инструментов»
Добавляются записи с типами продукта:
o «РЕПО с акциями» (Equity:Repo:EquityRepo),
o «РЕПО с облигациями» (InterestRate:Repo:BondRepo)
«Настройки.»
Добавляется новый справочник:
•
«Репозитарий. Клиенты сторон»
Справочник будет заполняться пользователями в процессе работы с приложением и
содержать данные клиентов сторон по сделке, необходимые при формировании
сообщений.
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ЦФТ-БАНК ДЛЯ ОБМЕНА
СООБЩЕНИЯМИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО
Используемые настройки
• «Репозитарий. Идентификатор сделки РЕПО» (RPZR_REPO_ID)
Настройка определяет, значение какого параметра сделки РЕПО будет использовано в
сообщении в качестве идентификатора договора – код сделки, номер сделки, или
номер договора.
•
«Репозитарий. Определять тип маржи и коэффициент обеспечения»
(RPZR_REPO_MARGINTYPE_ON)
Настройка определяет необходимость передавать в сообщение значение типа маржи и
коэффициента обеспечения по сделке при групповом формировании сообщений.
• «Репозитарий. Тип маржи» (RPZR_REPO_MARGINTYPE)
Настройка определяет умолчательное значение типа маржи для сделок РЕПО при
групповом формировании сообщений.
•
«Репозитарий. Коэффициент для расчета дней в процентном периоде»
(RPZR_REPO_DAYCOUNTFRACTION)
Настройка определяет умолчательное значение коэффициента для брокерских сделок
РЕПО при групповом формировании сообщений.
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ЦФТ-БАНК ДЛЯ ОБМЕНА
СООБЩЕНИЯМИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО
Используемые настройки
•
«Репозитарий. Определять клиента банка по сделке РЕПО»
(RPZR_REPO_BANK_KLIENT)
Настройка определяет необходимость передавать в сообщение информацию о
клиенте банка по сделке РЕПО при групповом формировании сообщений.
•
«Репозитарий. Определять клиента контрагента по сделке РЕПО»
(RPZR_REPO_KONTR_KLIENT)
Настройка определяет необходимость передавать в сообщение информацию о
клиенте контрагента по сделке РЕПО при групповом формировании сообщений.
ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТЫ СДЕЛКИ РЕПО
Условия отбора сделок РЕПО
•
Сделка должна быть внебиржевая,
то есть заключена на торговой
площадке,
для
которой
в
справочнике
«ФПЭ
Торговые
площадки» признак «Площадка
для внебиржевых сделок» = Да.
•
Сделка должна иметь ссылку на
генеральное соглашение, которое
определено как единый договор.
•
Значение
параметра
«Группа
сделки» не должно быть равно
«РЕПО с корзиной ценных бумаг».
•
Сделка должна находиться
состоянии «Оформлена».
в
Если сделка уже исполнена и ранее в
репозитарии не регистрировалась, то
сообщение по ней формироваться не
будет.
ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТЫ СДЕЛКИ РЕПО
Ввод значений дополнительных реквизитов сделки
для передачи в сообщение
Создана операция «Изменить реквизиты для Анкеты договора в репозитарий» в массиве
финансовых инструментов сделки РЕПО.
• «Чистая цена ЦБ»
Цена бумаги, принимаемая для расчетов
по данному договору на дату его
заключения, без учета НКД (для
долговых инструментов) и дисконта.
Должна быть обязательно указана.
• «Дисконт по ценной бумаге»
Начальное значение дисконта, применяемого к данному инструменту в обеспечении.
Выражается в количестве процентных пунктов. Если в сделке несколько инструментов, то свое
значение дисконта при необходимости может быть указано для каждого инструмента.
• «Коэффициент обеспечения»
Начальный коэффициент обеспечения. Указывается величина, равная разнице между 100% и
значением дисконта по договору РЕПО в целом. Выражается в количестве процентных
пунктов.
ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТЫ СДЕЛКИ РЕПО
Создание сообщений для отправки в репозитарий
•
Предусмотрена возможность создания
сообщений по форме СМ041 как простой
операцией по отдельному договору
РЕПО, так и в групповом режиме.
•
На экранной форме простой операции
помимо номера сделки и назначения
анкеты могут быть также заданы
параметры, необходимые для данного
вида сделки и отчитываемого события.
•
При наличии клиентов сторон по сделке
в справочнике «Репозитарий. Клиенты
сторон» значения будут определяться
автоматически.
•
При выполнении групповой операции
передача
значений
указанных
параметров в сообщение регулируется
соответствующими настройками.
ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ ОТ РЕПОЗИТАРИЯ
Запрос на согласование анкеты сделки РЕПО
•
Для
обработки
входящих
запросов на согласование анкеты
используется операция выбора
«Определить соответствие».
•
При
выполнении
данной
операции
в
системе
производится
поиск
сделки
РЕПО,
соответствующей
параметрам запроса.
•
Если нужный договор найден, то
по нажатию кнопки «Создать» по
нему формируется запись в
справочнике
«Репозитарий.
Электронный обмен».
ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ ОТ РЕПОЗИТАРИЯ
Запрос на согласование анкеты сделки РЕПО
На вкладках экранной формы
операции
«Определить
соответствие»
размещены
сверяемые параметры. В
левой части – данные
запроса,
в
правой
–
реквизиты сделки в системе.
ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ ОТ РЕПОЗИТАРИЯ
Запрос на согласование анкеты сделки РЕПО
•
Если по входящему запросу соответствие установлено без расхождений, то в
системе формируется сообщение на подтверждение параметров анкеты.
•
Если при поиске соответствия были обнаружены расхождения в параметрах анкеты,
то в системе формируется сообщение с отказом. При создании сообщения
указывается причина несогласия из справочника типовых причин, соответствующих
спецификации сообщений репозитария.
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Завершенные
сделки
РЕПО,
зарегистрированные в репозитарии,
могут быть включены в отчет о
состоянии обязательств.
Благодарим Вас за интерес
и участие в нашем мероприятии!
С календарным планом мероприятий ГК ЦФТ можно
ознакомиться на сайте www.cft.ru в разделе
«Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы»
Екатерина Панайотова
Инженер-технолог дирекции «Омский центр разработки»
[email protected]
Адреса наших офисов
Московский офис
Россия, 125284, Москва,
Ленинградский пр-т, 31А стр.1 (М. Динамо),
БЦ «Монарх», 17 этаж
тел./факс: (495) 780-50-12,
тел.: (495) 604-12-20,
[email protected]
Уральский офис
Россия, 620014, Екатеринбург,
ул.Радищева, 6А, БЦ «Суворов», оф.1102, 1108
тел./факс: (343) 287-33-92 (вн.2000)
тел.моб.: +7 919-3739-112
[email protected]
Сибирский офис
Россия, 630055, Новосибирск,
ул. Шатурская, 2,
тел./факс: (383) 335-80-88,
336-49-49 (многоканальные),
[email protected]
Северо-Западный офис
Россия, 197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.37, литера B,
Бизнес-центр "Сенатор", оф. 621,
тел/факс. (812) 332-92-09,
[email protected]
Азиатский офис
Республика Казахстан,
050008, г. Алматы,
ул. Мынбаева 43, 3 этаж,
тел. +7 (727) 379-82-92
[email protected]
Восточно-Европейский офис
MD-2001, Республика Молдова,
г. Кишинёв,
бул. им. Штефана чел Маре, 65, оф. 816,
тел. в РМ +373-22-260-639