Системообразующие банки

Системообразующие банки:
кто в списке?
Возможное определение
Системообразующие банки – это банки, финансовые трудности каждого из которых (вплоть до
дефолта), способны нанести существенный вред всей банковской и финансовой системе страны, и
стать угрозой для ее устойчивости. Негативный эффект может заключаться в проявлении «принципа
домино» (цепочка неплатежей), а также просто в слишком больших финансовых потерях значительного
количества контрагентов (банков, предприятий, граждан). Обеспечение финансовой устойчивости
каждого из этих банков – это часть обеспечения устойчивости финансовой системы страны в целом.
Социально-значимые банки – это банки, финансовые трудности каждого из которых нанесут
существенный вред (прямой и косвенный) большому количеству членов общества и участников рынка.
В части граждан – это утрата своих сбережений, снижение доступности кредитных средств (в т.ч.
ипотеки и потребительских кредитов). В части предприятий – это утрата оборотных средств, сбои в
хозяйственной деятельности из-за неплатежей, также снижение доступности кредитных ресурсов для
развития. Косвенный вред определяется утратой рабочих мест населением, снижением его доходов,
убытками предприятий (вплоть до банкротства), появлением платежных суррогатов и т.д.
Исходные положения для исследования
Ориентировочное количество банков, которые войдут в список системообразующих, обозначено ЦБ
(для СМИ) в пределах 50-60 единиц.
Всего в РФ на 1 марта 2014 года имели действующие банковские лицензии 900 кредитных
организаций.
На 1 марта 2014 года кураторы Банка России назначены в 58 банков.
Методология
За основу для расчетов была взята методика Банка России «Об определении перечня системнозначимых кредитных организаций» (Указание №3174-У от 16.01.2014).
Однако в методику были внесены следующие отличия:
- Другой перечень показателей, используемых для расчета значимости банка для банковской
системы (вариант 1 и вариант 2).
- Другой диапазон отчетных дат для анализа финансовых показателей банков.
Берутся усредненные показатели всех банков за 6 отчетных дат. Определяется доля показателя
каждого банка в общем суммарном показателе по банковской системе.
Долевые показатели всех банков взвешиваются в соответствии таблицей весов, на основе чего
высчитывается итоговый средневзвешенный показатель значимости банка относительно банковской
системы.
Определяется число банков, которые имеют значение показателя выше точки отсечения (показателя
значимости).
Методология: финансовые показатели. Вариант 1.
•
Активы-нетто,
•
Кредитный портфель,
•
Средства юридических лиц (остатки и депозиты),
•
Средства физических лиц (остатки и депозиты),
•
Привлеченные кредиты от банков.
•
На 6 отчетных дат (01.01.2013, 01.04.2013, 01.07.2013, 01.10.2013, 01.01.2014, 01.03.2014).
Методология: финансовые показатели. Вариант 2.
•
Активы-нетто,
•
Кредитный портфель,
•
Средства юридических лиц (остатки и депозиты),
•
Средства физических лиц (остатки и депозиты),
•
Привлеченные средства от рос. банков (ЛОРО + МБК).
•
На 6 отчетных дат (01.01.2013, 01.04.2013, 01.07.2013, 01.10.2013, 01.01.2014, 01.03.2014).
Таблица весов
Финансовый показатель
Активы-нетто
Вес
30%
Кредитный портфель
20%
Средства юридических лиц (остатки до востребования и депозиты)
15%
Средства физических лиц (остатки до востребования и депозиты)
25%
Привлеченные межбанковские кредиты (вариант 1)
10%
либо
Средства российских банков (ЛОРО остатки + МБК привлеченные
только от российских банков) (вариант 2)
всего
100%
Результаты. Вариант 1.
Зависимость количества системообразующих банков, от значения критерия важности банка для банковской системы РФ
Порог отсечения
по критерию значимости для банковской
системы
Количество банков,
попавших в выборку
системообразующих
Количество банков, куда
назначены кураторы ЦБ
(из 58 имеющихся)
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
<0,10%
12
15
16
22
24
31
39
44
57
68
90
891
12
15
16
22
23
30
37
42
50
52
56
58
При значении отсечения 0,20%, выбрано 57 банков, из них 50 – это банки, куда на текущий момент назначены кураторы
ЦБ.
При значении отсечения 0,15%, выбрано 68 банков, из них 52 – это банки, куда на текущий момент назначены кураторы
ЦБ.
Результаты. Вариант 2.
Зависимость количества системообразующих банков, от значения критерия важности банка для банковской системы РФ
Порог отсечения
по критерию значимости для банковской
системы
Количество банков,
попавших в выборку
системообразующих
Количество банков, куда
назначены кураторы ЦБ
(из 58 имеющихся)
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
<0,10%
12
13
17
20
24
31
38
45
58
67
92
891
12
13
17
20
24
31
36
42
50
54
58
58
При значении отсечения 0,20%, выбрано 58 банков, из них 50 – это банки, куда на текущий момент назначены кураторы
ЦБ.
При значении отсечения 0,15%, выбрано 67 банков, из них 54 – это банки, куда на текущий момент назначены кураторы
ЦБ.
Спасибо!
Путиловский Вячеслав
Руководитель информационно-аналитической службы Banki.ru
+7 (495) 739-52-55, доб. 446
www.banki.ru