Эконометрика Введение
advertisement
Эконометрика Введение Предмет эконометрики • Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения Л. Клейн • Эконометрика есть единство трёх составляющих – статистики, экономической теории и математики Р. Фриш • Эконометрика – наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений Исторические сведения • XVII век – «Политические арифметики» В.Петти, Г.Кинг, Ч.Давенант • XIX век – Статистическая теория Ф.Гальтон, К.Пирсон, Ф.Эджворт – Неоклассическая теория С.Джевонс, Л.Вальрас, К.Менгер • XX век – «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике», Г.Мур, 1911 г. – Гарвардский барометр, 1903-1914 гг. У.Персонс, У.Митчелл – 1930 г. – создание эконометрического общества в США Р.Фриш, И.Фишер, Т.Тинберген Этапы эконометрического исследования • • • • • Постановка проблемы Получение данных, анализ их качества Спецификация модели Оценка параметров Верификация модели и интерпретация результатов Постановка проблемы • Формируется цель исследования – Анализ исследуемого экономического объекта (процесса) – Прогноз показателей объекта (процесса) – Имитация развития объекта – Выработка управленческих решений • Определяется набор экономических переменных, участвующих в модели – Экзогенные (объясняющие) переменные – Эндогенные (объясняемые) переменные Получение данных, анализ их качества • Пространственные данные (cross-sectional data) – независимость наблюдений – мультиколлинеарность экзогенных переменных – гомоскедастичность • Временные ряды (time-series data) – автокорреляция остатков Структуры данных (классификация) • По количеству переменных для каждой элементарной единицы (объекта) • По типу измерения • Необходимость упорядоченности по времени • Источник информации – первичные данные – вторичные данные Измерения в экономике • Номинальная шкала • Порядковая (ранговая, ординальная) шкала • Интервальная шкала – Шкала отношений (есть абсолютный нуль) – Шкала разностей (масштаб фиксирован) Обобщающие показатели набора данных • • • • • • Выборочное среднее Взвешенное среднее Медиана Мода Перцентили Квартили • Номинальные данные – мода • Порядковые данные – мода – медиана • Количественные данные – мода – медиана – среднее Графическое описание данных • Гистограмма – столбиковая диаграмма частот • Унимодальные и бимодальные распределения • Сильно отклоняющиеся значения Изменчивость данных • Дисперсия (variance) • Стандартное отклонение выборки (среднее квадратическое отклонение) (sample standard deviation) • Коэффициент вариации (coefficient of variation)
