Эконометрика Введение

Реклама
Эконометрика
Введение
Предмет эконометрики
• Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим
содержанием априорные экономические рассуждения
Л. Клейн
• Эконометрика есть единство трёх составляющих –
статистики, экономической теории и математики
Р. Фриш
• Эконометрика – наука, которая дает количественное
выражение взаимосвязей экономических процессов
и явлений
Исторические сведения
• XVII век
– «Политические арифметики»
В.Петти, Г.Кинг, Ч.Давенант
• XIX век
– Статистическая теория
Ф.Гальтон, К.Пирсон, Ф.Эджворт
– Неоклассическая теория
С.Джевонс, Л.Вальрас, К.Менгер
• XX век
– «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике», Г.Мур,
1911 г.
– Гарвардский барометр, 1903-1914 гг.
У.Персонс, У.Митчелл
– 1930 г. – создание эконометрического общества в США
Р.Фриш, И.Фишер, Т.Тинберген
Этапы эконометрического
исследования
•
•
•
•
•
Постановка проблемы
Получение данных, анализ их качества
Спецификация модели
Оценка параметров
Верификация модели и интерпретация
результатов
Постановка проблемы
• Формируется цель исследования
– Анализ исследуемого экономического объекта
(процесса)
– Прогноз показателей объекта (процесса)
– Имитация развития объекта
– Выработка управленческих решений
• Определяется набор экономических
переменных, участвующих в модели
– Экзогенные (объясняющие) переменные
– Эндогенные (объясняемые) переменные
Получение данных, анализ их
качества
• Пространственные данные (cross-sectional data)
– независимость наблюдений
– мультиколлинеарность экзогенных переменных
– гомоскедастичность
• Временные ряды (time-series data)
– автокорреляция остатков
Структуры данных
(классификация)
• По количеству переменных для каждой
элементарной единицы (объекта)
• По типу измерения
• Необходимость упорядоченности по
времени
• Источник информации
– первичные данные
– вторичные данные
Измерения в экономике
• Номинальная шкала
• Порядковая (ранговая, ординальная)
шкала
• Интервальная шкала
– Шкала отношений (есть абсолютный нуль)
– Шкала разностей (масштаб фиксирован)
Обобщающие показатели
набора данных
•
•
•
•
•
•
Выборочное среднее
Взвешенное среднее
Медиана
Мода
Перцентили
Квартили
• Номинальные данные
– мода
• Порядковые данные
– мода
– медиана
• Количественные данные
– мода
– медиана
– среднее
Графическое описание данных
• Гистограмма – столбиковая диаграмма
частот
• Унимодальные и бимодальные
распределения
• Сильно отклоняющиеся значения
Изменчивость данных
• Дисперсия (variance)
• Стандартное отклонение выборки
(среднее квадратическое отклонение)
(sample standard deviation)
• Коэффициент вариации (coefficient of
variation)
Скачать