О Международном центре перспективных исследований Что
реклама
Банковская система Украины: успехи, проблемы, риски и перспективы Андрей БЛИНОВ старший экономист Международный центр перспективных исследований 16 сентября 2003 года План презентации 1. 2. 3. 4. 5. 6. О Международном центре перспективных исследований Макроэкономическая ситуация в Украине Роль банков в украинской экономике Влияние нерезидентов Характер работы банковской системы Украины Проблемы украинского банковского сектора Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua О Международном центре перспективных исследований Что такое Международный центр перспективных исследований? • Центр – независимая исследовательская организация, основанная в 1994 году Институтом открытого общества (Фонд Сороса) • Наша главная цель — внедрение в Украине концепции и процедур публичной разработки политики • Центр работает с различными группами интересов — правительством, бизнесом, неправительственными организациями, СМИ Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Наши услуги Ми предоставляем такие услуги: • исследования государственной политики • экономические и бизнес-исследования • анализ политико-экономической ситуации • подготовка участников политического процесса • организация общественного диалога Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Сферы исследований • Экономическая политика • Реформа государственного управления и политические исследования • Региональная политика и местное самоуправление • Европейская интеграция • Образовательная и научная политика Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Регулярные публикации • • • • • • “Квартальные прогнозы” (ежеквартальный обзор и трехлетний прогноз развития экономики Украины — уникальный в Украине) “Политический комментарий” (концентрируется не на личных чертах политиков и их отношениях, а на анализе политики, которую они проводят) “Потребительские настроения” (ежеквартальное исследование ожиданий домашних хозяйств — единственное в Украине) “Экономическая статистика” (ежемесячная таблица статистических данных, важных для ведения бизнеса в Украине) “Региональные тенденции” (анализ и прогноз регионального развития и региональной политики) “Перспективные исследования” (исследования важнейших аспектов государственной политики и ежегодный анализ влияния законодательных изменений на бизнес) Информация об этих продуктах Центра и его услугах: www.icps.kiev.ua Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Услуги для бизнеса • Анализ вариантов и разработка рекомендаций в отношении государственной политики в конкретной отрасли; анализ и прогноз развития отдельного рынка • Среднесрочный прогноз макроэкономических показателей и показателей регионального развития • Анализ влияния деятельности компаний, в частности инвестиционных проектов • Аналитическое сопровождение процесса стратегического планирования • Исследование потребительского поведения Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Макроэкономическая ситуация в Украине ВВП Украины, % реального изменения 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9,2 6,0 5,9 6,5 6,0 4,8 2000 2001 2002 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2003 2004 2005 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Факторы быстрого роста в 2003 году • Улучшение ценовой конъюнктуры на основные экспортные украинские товары • Ускорение роста основных торговых партнеров, в первую очередь России • Усиление конкуренции на внутреннем рынке — рост капитальных инвестиций • Увеличение производства и распределения электроэнергии, газа и воды вследствие холодной зимы Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Прогноз на 2003 год Темпы роста реального ВВП, которые по итогам I полугодия достигали 7,5%, снизятся до 6% вследствие: • снижения производства в сельском хозяйстве — низкий урожай зерновых культур • замедления роста цен на международных товарных рынках • усиления политической борьбы перед президентскими выборами, ведущего к ухудшению качества экономической политики правительства Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Изменение реального ВВП стран — торговых партнеров и экспорта, % 21 ВВП торговых партнеров 18 Экспорт товаров и услуг 15 12 9 6 3 0 2000 2001 2002 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2003 2004 2005 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua ВВП, потребление и инвестиции % реального годового изменения 16 ВВП Потребление Инвестиции 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2003 2004 2005 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Прямые иностранные инвестиции, $ млн. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Прогноз динамики секторов 20 % реального годового изменения 2002 15 2003 2004 2005 10 5 0 -5 -10 Торговля Промышленность Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Сельское хозяйство Транспорт Строительство Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Счет текущих операций и торговый баланс, $ млн. 4500 3500 2500 Счет текущих операций Торговый баланс 1500 500 -500 -1500 1998 1999 2000 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2001 2002 2003 2004 2005 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Реальный обменный курс способствует активизации внешней торговли • Реальный эффективный обменный курс за I полугодие 2003 года девальвировал более чем на 10%: это способствует экспорту, но может уменьшить импорт • Желательные темпы реальной девальвации – до 5% в год • Расчеты Центра по 12 главным торговым партнерам показывают, что реальный валютный курс с начала 1998 года девальвировал на 65% Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Номинальный обменный курс гривен за доллар США 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 12'05 06'05 12'04 06'04 12'03 06'03 12'02 06'02 12'01 06'01 12'00 06'00 12'99 5,0 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Ценовая динамика умеренная Потребительские цены вырастут в 2003 году на 6,5%: • уменьшение предложения зерновых и административные меры правительства • импортированная инфляция — цены производителей растут быстрее В 2004–2005 годах инфляция составит 5–5,5%. После президентских выборов 2004 года ожидается рост тарифов на услуги монополий Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Динамика индексов цен % годового изменения 10 8 6 4 Индекс потребительских цен Индекс цен производителей 2 0 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Q4'05 Q3'05 Q2'05 Q1'05 Q4'04 Q3'04 Q2'04 Q1'04 Q4'03 Q3'03 Q2'03 Q1'03 Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Q4'01 -2 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Роль банков в украинской экономике Банковская система Украины • Признанный лидер экономических и технологических преобразований • Развивается динамичнее, чем экономика в целом • Остаётся слабо интегрированной в международный банковский бизнес (на 1.08.2003 г. активы — $16 млрд., капитал — $2,06 млрд. при ВВП $46 млрд.) Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Активы (общие, не скорректированные на резервы под активные операции) и обязательства к ВВП 40% 35% Активы/ВВП Обязательства/ВВП 30% 25% 20% 15% 2000 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 I–VII'2003 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Показатели капитализации банковской системы Украины 18% 4,6% 16% 4,4% 14% 4,2% 12% 4,0% 10% 3,8% 8% 6% 4% 2000 Уставный капитал/активы Капитал/активы Капитал/ВВП 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 3,6% 3,4% 3,2% I–VII'2003 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Финансовый результат, млн. грн. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 2000 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 I–VII'2003 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Повышение контроля за банковской системой • Активизировалось после кризиса 1998 года • Основные шаги: – более решительные меры по банкротству и ликвидации банков – увеличение требований по минимальному уставному капиталу – увеличение процента выполнения формирования резервов под активные операции с 61% в 2000 году до 96% в 2003 году – ужесточение нормативных требований (показателей ликвидности) – большее внимание акционерам банка, владеющим более 10%, и кредитам связанным лицам Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Количество ликвидированных банков Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Количество банков в Украине Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Влияние нерезидентов Роль банков с иностранным капиталом Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Иностранцы в банковской системе Украины Номинально банков со 100%-м иностранным капиталом в Украине семь, де-факто — девять: – США: Citibank Ukraine – Франция: Credit Lyonnais/Credit Agricole Ukraine – Голландия: ING Bank Ukraine – Германия: HypoVereinsbank Ukraine – Австрия: Raiffeisenbank Ukraine – Польша: PEKAO Ukraina Ltd. – Россия: ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «НРБ-Украина», ЗАО «Петрокоммерц-Украина» Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Характер работы банковской системы Украины Увеличение требований по минимальному уставному капиталу • С 17 января 2003 года в соответствии с изменениями Закона «О банках и банковской деятельности» размер регулятивного капитала банков должен составлять: – имеющих подразделения в различных регионах Украины — не менее 5 млн. евро – региональных банков — 3 млн. евро – кооперативных банков — 1 млн. евро • В дальнейшем НБУ планирует увеличить требования для всеукраинских банков, имеющих лицензию на валютные операции, до 10 млн. евро Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура банков по размеру уплаченного уставного капитала 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 Менее 3 млн. евро 3–5 млн. евро Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2000 5–10 млн. евро 2002 Более 10 млн. евро Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура балансового капитала 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,0% 11,4% 6,2% 6,7% 6,0% 6,9% 19,3% 15,6% Прочий капитал Резервный фонд Результат текущего года 57,8% 60,1% Результат прошлых лет Уставный капитал 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура активов 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,8% 4,1% 7,1% 8,6% 15,2% 1,8% 2,1% 7,3% Прочие активы 6,5% 13,3% Дебиторская задолженность Основные средства и нематериальные активы 63,2% 69,0% Портфель ценных бумаг Высоколиквидные активы Кредитный портфель 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура обязательств 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,1% 1,1% 2,8% 3,9% 9,1% 1,5% 2,4% 3,2% 11,9% 11,0% 28,4% Прочие обязательства Кредиты от других финансовых организаций Средства НБУ 35,4% Средства бюджетных и внебюджетных фондов Межбанковские кредиты и депозиты 37,7% 36,5% Средства населения Средства хозсубъектов 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура кредитного портфеля 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,6% 0,4% 4,3% 7,0% 12,3% 10,9% Кредиты органам госуправления Кредиты населению 82,8% 81,7% Кредиты другим банкам и НБУ Кредиты хозсубъектам 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура доходов 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,6% 2,9% 4,2% 6,4% 26,7% 24,8% Прочие доходы Результат от торговых операций 66,5% 65,9% Комиссионные доходы Процентные доходы 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Структура расходов 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,1% 3,1% 38,9% 41,1% 6,0% 3,1% 13,1% 6,1% 2,8% 9,5% 34,8% 37,4% Прочие расходы Другие небанковские операционные расходы Другие банковские операционные расходы Налог на прибыль Отчисления в резервы Процентные расходы 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Динамика кредитования 80000 70000 60000 50000 Кредитный портфель в т.ч. кредиты субъектам предпринимательства в т.ч. долгосрочные кредиты в т.ч. проблемные кредиты 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 I–VII'2003 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Динамика обязательств банков 80000 70000 60000 50000 Обязательства банков в т.ч. средства хозсубъектов в т.ч. срочные средства хозсубъектов в т.ч. вклады физлиц в т.ч. срочные вклады физлиц 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies 2002 I–VII'2003 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Альтернативная стоимость денег % годовых 60 Инфляция Средняя ставка по кредитам в гривнях Средняя ставка по депозитам в гривнях Разница между ставками 50 40 30 20 10 0 Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Q4'05 Q2'05 Q4'04 Q2'04 Q4'03 Q2'03 Q4'02 Q2'02 Q4'01 Q2'01 Q4'00 Q2'00 Q4'99 -10 Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Проблемы украинского банковского сектора Проблемы банковского сектора Украины: экзогенные факторы • Плохая диверсификация активов (недостаточно финансовых инструментов, слабый финансовый небанковский сектор, ограничения на движение капитала) • Низкая адаптированность к мировым стандартам, в т.ч. требованиям Базельского комитета • Нахождение Украины к черном списке FATF • Отсутствие полного реестра заемщиков и недвижимости • Требует усиления защита прав кредиторов — заёмщики имеют большие права Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Проблемы банковского сектора Украины: эндогенные факторы • Низкий уровень финансового посредничества: объем кредитов или депозитов составляет менее 25% ВВП • Непропорциональные темпы роста депозитов населения и кредитов физлицам, относительно высокие ставки по депозитам (значительно выше ставок по госЦБ) • Темпы роста капитала банковской системы ниже роста денежной массы, обязательств, кредитов и депозитов • Отсутствие долгосрочного (от 5 лет) кредитования, низкие возможности масштабного среднесрочного кредитования (от 1 года) • Высокий удельный вес расходов банков на собственную (часто небанковскую) деятельность Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Задачи, стоящие перед банковской системой • Увеличение уровня капитализации • Улучшение качества менеджмента и внутреннего аудита • Усиление роли внешнего аудита на основе международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности • Введение Нацбанком эффективной системы контроля за банковскими рисками • Обеспечение прозрачности банковских операций вместе с увеличением ответственности за разглашение банковской тайны • Лоббирование необходимых нормативных актов по защите прав кредиторов и вкладчиков банков Международный центр перспективных исследований International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Спасибо за внимание! Банковская система Украины: успехи, проблемы, риски и перспективы Андрей БЛИНОВ старший экономист Международный центр перспективных исследований 16 сентября 2003 года
