Стандарты качества управления рисками для финансовых институтов Марина Шамонина
advertisement
Стандарты качества управления рисками для финансовых институтов Марина Шамонина Руководитель группы Управления рисками IY научно-практическая конференция «Банки. Процессы. Стандарты. Качество» Уфа, 14-16 марта 2007 г. 1 Содержание Международные стандарты управления рисками Проблемы адаптации международных стандартов управления рисками в России Задачи практического применения стандартов управления рисками Опыт построения системы управления рисками 2 Международные стандарты управления рисками RMS, 2003 г. COSO-ERM, 2004 г. Basel-II, 2004 3 Сравнительная оценка стандартов управления рисками Параметр сравнения COSO-ERM RMS BASEL-II Определение Непрерывный процесс, охватывающий всю организацию и направленный на определение и поддержание склонности к риску Интегрированный в культуру организации процесс системного анализа деятельности с целью ее максимальной эффективности Процесс, направленный на поддержание уровня регулятивного капитала Цель Управление с целью поддержания склонности к риску, разумная гарантия реализации стратегии Максимизация стоимости предприятия Поддержание предустановленного уровня капитала Трактовка риска Положительное, отрицательное или смешанное событие Отрицательное или положительное событие Компоненты Внутренняя среда; цели; идентификация и оценка риска; контрольные процедуры; средства контроля и мониторинга Внутренняя и внешняя среда; оценка риска; минимизация; контроль Внутренняя и внешняя среда, оценка риска, проведение контроля и надзорный процесс Оценка рисков Идентификация и анализ рисков всех видов рисков Качественный и количественный анализ рисков Количественный анализ финансовых рисков Реакция на риски Контрольные процедуры Контроль, предупреждение, передача и финансирование рисков Контроль и лимитирование рисков Готовность к внедрению Менее специфицирован для внедрения Не специфицирован для внедрения Специфицирован для внедрения Отрицательное событие (потери) 4 Проблемы управления рисками в России • Крайне редкое использование стандартных языков описания процессов управления рисками • Недостаточность и неконкретность российского законодательства в части управления рисками • Определены не в достаточной мере требования, регулирующие адаптацию международных стандартов • Отсутствие статистических данных для проведения количественных оценок • Различная интерпретация определений и классификации рисков • Отсутствие признанного Банком России рейтингового агентства • Внутренние противоречия банков • ... 5 Задачи практического применения стандартов управления рисками Анализ международного опыта управления рисками Разработка достаточных пруденциальных норм Синтез и адаптация систем управления рисками с учетом конкретного опыта банка Синтез бизнес-процессов выявления, идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков банка Разработка организационной структуры управления рисками (включая перечень ролей и зон ответственности) Формирование квалифицированного персонала Выработка стандартных требований к используемым инструментам управления рисками Выбор и запуск в эксплуатацию программнотехнической системы Установка оперативного контроля 6 Уровень зрелости банков в области управления рисками Предотвращение потерь Оптимизированный Управляемый Начальный Нулевой Повторяемый Защита бизнеса Определенный Степень защиты бизнеса Оптимизация риск/доходность Уровень зрелости 7 Организация проекта управления рисками Методология Организация Идентификация Политика управления Взаимосвязи Процесс управления Значимость Функции управления Методики измерения Координация управления Методы контроля Контроль управления Способы управления Автоматизация управления Идентификация рисков Качественный анализ рисков Мониторинг рисков Количественный анализ рисков Управление рисками 8 Технология внедрения системы управления рисками Оценка риска в разрезе отдельных транзакций Оценка риска портфеля Интегрированная оценка совокупного риска Транзакционный уровень: • единая методология оценки финансового инструмента • верифицированные модели оценки риска финансового инструмента Портфельный уровень: • количественный портфельный анализ для каждого вида риска • политика управления лимитами Интегрированная оценка совокупного риска • установление корреляций между видами риска • определение склонности к риску • верифицированные модели экономического капитала 9 Вопросы Спасибо за внимание Шамонина Марина руководитель группы Тел.: (495) 777-10-95 Факс: (495) 777-10-96 E-mail: shamonina@i-teco.ru 10
