Операции коммерческих банков

Управление пассивами
коммерческих банков
План
1. Ресурсная база банка,
требования к ней.
2. Операции по формированию
собственных средств банка.
3. Межбанковские кредиты.
4. Депозитные операции.
5. Банковские векселя и
облигации
Пассивные операции это операции по
формированию
ресурсной базы банка.
Ресурсная база банка –
собственные и
привлеченные ресурсы,
находящиеся в
распоряжении банка,
отражаемые по пассиву
баланса и используемые
для активных операций.
Ресурсная база банка должна
быть оптимальной по
критериям:
• Достаточности объема
• Стоимости
• Стабильности
• Управляемости
Пассивы банка
классифицируются:
• По источнику получения;
• По срочности;
• По ценовому фактору;
• По управляемости (гибкости).
По источнику получения
• Собственные
• Привлеченные
• Заемные
Обязательства
банка
По срочности:
До
востребования
Срочные
Постоянные
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
По ценовому фактору:
Бесплатные
Платные
Дешевые
Дорогие
По управляемости:
• Легкоуправляемые (гибкие);
• Трудноуправляемые
(негибкие).
Операции по формированию СС:
• Взносы в уставный
капитал (продажа акций,
паев)
• Получение прибыли
• Формирование фондов
банка
Межбанковские кредиты
Центрального
банка
Прямые
Других КО
Через
посредников
Межбанковские кредиты
• Легкоуправляемый ресурс
• Дорогой ресурс
• Применяются чаще всего для
оперативного регулирования
ликвидности.
Межбанковские кредиты
Прямые
Овердрафт
Кредитный
по к/сч
договор
Через
посредников
Банки
Небанки
Ставки рынков МБК
• Ставка предложения
(MIBOR)
• Ставка спроса (MIBID)
• Средняя фактическая
ставка (MIAKR)
Кредиты ЦБ РФ
• Ограниченный доступ
• Требования по
обеспечению
• Ограничения по
использованию
Депозиты -экономические
отношения по поводу
передачи средств клиента
во временное пользование
банка.
• Представляют основную массу
обязательств банка.
Депозиты классифицируются
по их владельцу:
Юридических
лиц
Физических
лиц
По срокам:
• До востребования;
• Срочные:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
Депозиты до востребования
могут быть изъяты в любой
момент.
• Основной вид в РФ - расчетные и
текущие счета предприятий и
организаций, ИП
• Требование владельцев - ликвидность
средств.
• Дешевый ресурс для банка.
• Нестабильны.
Срочные депозиты
привлекаются на
фиксированный срок
• Требования владельцев - сохранность и
доходность.
• Чем «длиннее», тем дороже для банка.
• Разнообразные дополнительные условия.
Условия срочных депозитов
• Процентная ставка и порядок
начисления и снятия процентов
• Минимальный размер
• Возможность довклада
• Возможность частичного изъятия
• Предварительное уведомление
• пролонгации
• Овердрафт
Банковский сертификат –
денежный документ,
удостоверяющий внесение в
банк суммы и право на
получение суммы вуклада и
процентов
• Депозитные – для юр.лиц
• Сберегательные – для физ.лиц
Сертификаты в РФ
• Только срочные ( СС не более 3 лет, ДС
– не более 1 года)
• Только рублевые
• Именные или на предъявителя
• Не могут быть расчетным и платежным
средством
• Содержат обязательные реквизиты
• Требуют регистрации условий в ТУ ЦБ
РФ
Депозитная политика
• Государственный уровень – ССВ,
денежно-кредитная
политика,налогообложение доходов,
борьба с псевдобанками
• Уровень банков – круг вкладчиков,
ассортимент вкладов, методы
привлечения и удержания, определение
качества
Принципы
• Комплексность
• Обоснованность
• Оптимальность
• Эффективность
• Безопасность
Качество депозитной базы
• Уровень расходов на
обслуживание
• Стабильность
• Оборачиваемость и
оседаемость
• Возможность трансформации
Коэффициенты стабильности
депозитной базы
К с = Сумма досрочно изъятых депозитов/
Сумма депозитов
Кс = Кол-во досрочно расторгнутых
деп.договоров/ Кол-во деп.договоров
Оборачиваемость депозитов
Об = Ср.остаток
депозитов * Дни /
Оборот по выдаче
Коэффициент оседания
Ко = Окон – Онач/
Оборот по
поступлению
Коэффициент трансформации
К т = ( 1 – Дебетовый об.
краткоср.ссуд
/Кредитовый об.
краткоср.депоз.) * 100%
Банковские векселя и облигации:
• Недепозитные источники
• Привлечение средств с рынка ценных
бумаг
• Рублевые и валютные
• БВ – краткосрочные, БО - долгосрочные