Подход выполнения корректировок на сезонные колебания

Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и
корректировке сезонных колебаний
14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан
Проблемы с сезонной
корректировкой в странах
Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии
Карстен Б. Хансен
Отдел экономической статистики
ЕЭК ООН
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
1
Повестка дня



Цель и сфера обследования в 2008 году
Результаты обследования
• Текущее состояние корректировок на сезонные
колебания
• Стратегия распространения
• Применяемый подход корректировок на сезонные
колебания
• Предварительная подготовка динамических рядов
• Подтверждение правильности корректировок на
сезонные колебания
• Планы дальнейшего развития
Рекомендации по разработке последующих мер
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
2
Цель и сфера обследования



Обследование ЕЭК ООН для Национальных статистических
служб (НСС) и Центральных банков (ЦБ)
• Проводилось в октябре 2008 году
• Цель - 17 стран СНГ и Западно-Балканские страны
• Получены 11 ответов от 10 различных стран
Получить информацию по текущему состоянию с целью
оказания поддержки
Установлены основные факторы:
• Невозможность сопоставления в силу отсутствия
корректировок на сезонные колебания
• Многие начали проводить корректировки на сезонные
колебания
• Интерес растет для того, чтобы:
 Своевременно обнаружить критические точки
 Обеспечить возможность сопоставления отраслей
экономики и стран
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
3
Текущее состояние методов
корректировок на сезонные колебания






11/17 стран публикуют ряд данных с учетом сезонных колебаний
Самые распространенные статистические данные, которые
корректируются с учетом сезонных колебаний включают:
• ВВП (6), Промышленное производство (3), экспорт и импорт (4)
• НСС корректируют около 30 ежемесячных и 30 квартальных
динамических рядов
9 НСС сообщили об ограниченных возможностях в части проведения
корректировок на сезонные колебания
В 5/9 статистических службах имеется единая процедура
корректировок на сезонные колебания
Все НСС, которые выполняют корректировки на сезонные колебания,
имеют методологии, описывающие сезонные корректировки
Продолжительность динамического ряда с корректировками на
сезонные колебания варьируется от 48 до 216 месяцев, и
ежеквартально от 16 до 72 кварталов
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
4
Распространение данных, скорректированных
с учетом сезонных колебаний

Большинство публикуют исходные данные, данные,
скорректированные с учетом сезонных колебаний и
динамические ряды с учетом тренда
•
•


Динамические ряды с учетом сезонных колебаний обычно
публикуются в регулярных изданиях и (или) в Интернете
Ни одна из стран не публиковали динамические ряды с
корректировкой на рабочие дни
Большинство НСС публикуют метаданные на
основании методов корректировки на сезонные
колебания
Все восемь стран, которые формируют
динамические ряды с учетом сезонных колебаний,
также распространяют данные на бумажных
изданиях
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
5
Подход выполнения корректировок на
сезонные колебания



Самый распространенный подход выполнения
сезонных корректировок - это X-12-ARIMA <>
TRAMO/SEATS в ЕС
Наблюдается тенденция все большего применения
TRAMO/SEATS и “X-13 ARIMA/SEATS”
“X-13-ARIMA/SEATS” – предполагалось, что это будет
инструмент, применяемый в будущем для сезонных
корректировок
> Demetra+ ПО

4/9 НСС, которые выполняют корректировки на
сезонные колебания, выбрали свой подход с
помощью международных организаций
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
6
Подход выполнения корректировок на
сезонные колебания
16
14
стран
количество
No of countries
12
10
8
6
4
2
0
TRAMO/SEATS
X12-ARIMA
стран СНГ и Западно-Балканские
страны
CIS and Western Balkans
Март 2011 г.
X11-ARIMA
X13-ARIMA/SEATS
стран
ЕС
EU
countries
Статистический отдел ЕЭК ООН
7
Предварительная подготовка динамических
рядов
= графический анализ, календарные корректировки, выбор модели,
фильтры, выпадающие показатели и параметры




Частота обновления параметров изменяется, а именно:
• Некоторые не регулярно обновляют параметры
• Некоторые обновляют их тогда, когда добавляются новые данные
• Одна из стран обновляет параметры при нетипичных погодных
условиях
Выбор предиктора различается:
• Наиболее применимый предиктор в корректировках на сезонные
колебания – это либо рабочие дни, либо рабочие дни и
определенные праздничные дни
Выпадающие показатели определяются в большинстве случаев
посредством тестирований:
• Выпадающие показатели проверяются специалистами с Армении,
Боснии и Герцеговины и Казахстана
Рекомендуется документировать события, которые приводят к
появлению выпадающих показателей!
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
8
Подтверждение правильности
корректировок на сезонные колебания





В основном путем применения графической проверки,
автокорреляционной функции и мер сохранения постоянства с
течением времени:
Графическая проверка:
• Отклонения между исходными динамическими рядами и
рядами, скорректированными с учетом сезонных колебаний
• Стандартное отклонение, связанное с трендом
• Интуитивная оценка
Две упомянутые страны проводят анализ существенных
пиковых значений автокоррелограммы исходных динамических
рядов
Одна из стран применяет статистический критерий БоксаПирса и три используют F-критерий
Применение мер подтверждения правильности зависит от
используемого ПО для корректировки на сезонные колебания
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
9
Подтверждение правильности
корректировок на сезонные колебания



Менее применялись остатки и статистика
соответствия
Четыре упомянутые страны используют Мстатистику в качестве меры оценки качества
результатов
В настоящее время разрабатывается комплекс
единых мер
Бюро переписи США, Евростат и Банк Испании
• Все остальные динамические ряды, скорректированные с
учетом сезонных колебаний, будут оцениваться по
аналогичным критериям
> Demetra+ включает ряд мер оценки качества, которые были
взяты из X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS
•
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
10
Подтверждение правильности
корректировок на сезонные колебания
8
стран
количество
No out of 9 organizations
7
6
5
4
3
2
1
0
Графическая
Graphical
проверка
inspection
Автокорреляционная
Autocorrelation
функция
function
Остатки
Statistics on
residuals
применяется
Used
Март 2011 г.
Статистика
Fit statistics
соответствия
Постоянство
Stability
over time
с течением времени
не применяется
Not
used
Статистический отдел ЕЭК ООН
11
Планы дальнейшего развития
Вид необходимого содействия
Тренинги
Техническое
содействие
Методологическ
ие материалы на
русском языке
Методологическ
ие материалы
Финансирование
Март 2011 г.
1. Все указанные страны нуждаются в
содействии из-за нехватки ресурсов и
соответствующих знаний
2. Пять стран сообщили, что получают
помощь от международных
9
организаций
10
3. Проведение тренингов или семинаров
на региональном уровне,
предложенных большинством
респондентов
4
7
4. Было предложено обмениваться
3
методологическими данными и
опытом
Статистический отдел ЕЭК ООН
12
Меры, предпринимаемые в
будущем




Все сообщили о том, что им необходимо
содействие
ЕЭКООН организует обучающие семинары в
течение 2010 – 2012 гг.
Методологические материалы и практические
руководства будут разрабатываться и
публиковаться также на русском языке
Каковы Ваши планы в настоящее время?
•
Что будет обсуждаться на последующих этапах?
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
13