Сезонные колебания

Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и
корректировке сезонных колебаний
14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан
Компоненты временного ряда,
сезонность и предпосылки для
сезонной корректировки
Ану Пелтола
Отдел экономической статистики
ЕЭК ООН
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
1
Общий обзор




Основные понятия
Составляющие динамического ряда
Сезонные колебания
Предпосылки корректировки на
сезонные колебания
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
2
Основные понятия

Слово «Индекс» происходит с латинского языка и
означает указатель, знак, показатель, список или
регистр
• Коэффициент, измеряющий степень изменения
• В качестве процента базисных показателей (за базу
всегда берется - 100)
• Каждое наблюдение сопоставляется с базисным
показателем
новое наблюдение
первоначальное
наблюдение

x 100
Динамический ряд – это сбор наблюдений,
измеряемых в равных интервалах
• Исходные ряды = в определенный момент времени
(дискретный)
• Текущие ряды = период с течением времени
(непрерывный)
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
3
Составляющие динамического ряда
Концепция корректировок на
сезонные колебания заключается в
разбивке динамических рядов на
составные части.
 Таким образом, составляющие
включают:

Сезонные
 Нерегулярные
 Тренды

Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
4
Взаимосвязь между составляющими
Составляющие Индекса промышленного производства Казахстана
Original
Первичнаяcomponent
составляющая
140
Сезонная
составляющая
Seasonal
component
120
130
110
120
100
110
100
90
90
80
80
70
70
60
Нерегулярная
составляющая
Irregular component
120
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
Jan-02
Jan-01
50
Jan-00
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
Jan-02
Jan-01
50
Jan-00
Индекс 2005=100
60
Тренд-цикл
Trend-Cycle
Component
130
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
Jul- 10
Jan-10
Jul- 09
Jan-09
Jul- 08
Jan-08
Jul- 07
Jan-07
Jul- 06
Jan-06
Jul- 05
Jan-05
Jul- 04
Jan-04
Jul- 03
Jan-03
Jul- 02
Jan-02
Jul- 01
Jan-01
Jul- 00
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
50
Jan-02
50
Jan-01
60
Jan-00
60
Jan-00
70
5
Сезонная составляющая
= Показывает систематическую динамику,
связанную с календарным графиком
 Имеет схожий образец из года в год
 Ссылка идет на периодические
колебания в течение одного года,
которые повторно происходят примерно
одинаково на ежегодной основе
 Перемещается при сезонных колебаниях
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
6
Нерегулярная составляющая
= Показывает несистематические, краткосрочные




изменения
Удалена оставшаяся составляющая, которая идет
после сезонной составляющей и тренда
Определенные выпадающие показатели, а именно
такие, которые возникают в результате забастовки,
также принадлежат данной составляющей
Иногда именуется как «остаток»
Может характеризоваться как случайная
составляющая при случайных воздействиях (белые
шумы) или артефакты ошибок, несвязанных с
выборкой (не всегда случайная)
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
7
Тренд
= Показывает долгосрочные изменения в
динамическом ряду
 Динамические ряды формируются путем
перемещения нерегулярных воздействий с рядов,
скорректированных с учетом сезонных изменений
 Отражение основополагающего развития
 В основном, благодаря таким воздействиям, как
прирост населения, научно-технический прогресс,
инфляция и общее развитие экономики
 Иногда именуется как «тренд-цикл»
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
8
ИПП – Казахстан
Пример составляющих динамических рядов
140
120
110
100
90
80
70
60
Original
Первичные
Март 2011 г.
С учетом сезонных
колебаний
Seasonally
adjusted
Статистический отдел ЕЭК ООН
Jul-10
Jan-10
Jul-09
Jan-09
Jul-08
Jan-08
Jul-07
Jan-07
Jul-06
Jan-06
Jul-05
Jan-05
Jul-04
Jan-04
Jul-03
Jan-03
Jul-02
Jan-02
Jul-01
Jan-01
Jul-00
50
Jan-00
Индекс 2005=100
130
СTrend
учетом тренда
9
Причины сезонных колебаний
= сезоны, например, праздники и потребительские
привычки, которые связаны с годовой
цикличностью
•

Теплая погода в летнее время и холодная погода в зимнее
время, НО не экстремальные погодные условия
(нерегулярная составляющая)
Сезонность отражает традиционное поведение,
которое связано с:
Календарем
Рождеством и Новым годом
Социальные привычки (сезон отпусков),
Работа (осуществление временных квартальных налоговых
платежей) и
 Административные процедуры (налоговая отчетность)




Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
10
Сезонные колебания
Промышленное производство в Молдове, первичные ряды 2000-2008 гг.
150
140
130
2000
2001
Индекс 2005=100
120
2002
2003
110
2004
100
2005
2006
90
2007
2008
80
70
60
1
Март 2011 г.
2
3
4
5
6
7
месяцы
8
9
10
Статистический отдел ЕЭК ООН
11
12
11
Сезонные колебания
= Повторяющиеся колебания, которые происходят в
течение года в динамическом ряду
 Сезонные колебания являются вполне
устойчивыми в отношении времени, направления и
масштаб
 Сезонная составляющая динамического ряда
состоит из трех основных видов систематических
календарных влияний:
•
•
•
Влияние сезонных колебаний
Влияния операционных дней на бирже
Влияния скользящих праздничных дней
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
12
Влияния операционных дней на
бирже
= Воздействие количества и категории дней в
определенный месяц на ряды
 Различные дни могут иметь разные веса
 Календарный месяц состоит из четырех
недель (28 дней) плюс дополнительно один,
два или три дня
 Редко возникают трудности с квартальными
данными, так как кварталы состоят из 90, 91
или 92 дня
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
13
Операционные дни
Ежедневный оборот
Ежедневный оборот (на тот же день недели)
Суббота
Индекс
Индекс 100 – это средний ежедневный оборот 2007 года
Источник: Анализ данных ежедневного оборота во время Финансовой паники в 2008 г., Джон Б.Тэйлор (Целевой
оборот корпораций)
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
14
Скользящие праздничные дни
= Воздействие на динамические ряды
праздничных дней, которые являются
скользящими из года в год
 Примеры скользящих праздничных дней:
•
•
•
Пасха
Новый год по восточному календарю – где
точная дата определяется лунными циклами
Рамазан
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
15
Скользящие праздничные дни
Воздействие скользящих праздничных дней на
количество рабочих дней Рождество передвигается
между рабочими днями и
выходными
Вознесение Господне
средн. кол-во раб.дней
25
20
15
2009
2010
2011
10
5
0
янв
Март 2011 г.
фев
март
апр
май
июнь июль
авг
сен
Статистический отдел ЕЭК ООН
окт
ноя
дек
16
Рабочие дни и сезонные колебания
Пример среднего кол-ва рабочих дней в период с 2009 по 2011 гг.
средн. кол-во раб.дней
25
20
15
2009
2010
2011
10
5
0
янв
Март 2011 г.
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сен
окт
Статистический отдел ЕЭК ООН
нояб
дек
17
Резкие изменения

Выпадающие показатели
•
•

Изменения тренда (сдвиг уровней)
•
•

Предельные значения с легко различимыми причинами
(забастовки или экстремальные погодные условия)
Часть нерегулярной составляющей
Значение тренда резко повышается или понижается
Это часто происходит из-за изменений в определениях
(налоговые ставки, изменение классификации)
Сезонные изменения
•
Структура сезонных колебаний изменяется, например, из-за
кризиса или административных вопросов, таких как срок
представления счета-фактуры
Март 2011 г.
Статистический отдел ЕЭК ООН
18
Предпосылки корректировки
на сезонные колебания
1. Высокое качество исходных данных
•
•
Необходимо проверить неизвестные данные (нулевые точки
или выпадающие показатели)
Пересмотр ошибок с вновь полученными данными
2. Продолжительность динамического ряда 36/12
или 16/4
•
Необходимо как минимум 36 наблюдений по месячному
динамическому ряду и 16 по квартальному динамическому ряду
3. Согласованные динамические ряды
•
•
•
Предоставить данные в соответствии с базисным годом
Применять сопоставимые определения и классификации
Устранить несопоставимые изменения
4. Прочная структура
•
•
Март 2011 г.
Наличие сезонных колебаний, умеренная волатильность
Отсутствие существенных сезонных изменений
Статистический отдел ЕЭК ООН
19