391 Kb

Операции перевода ценных бумаг с контролем расчетов
по денежным средствам в рублях и иностранной валюте
на внебиржевом рынке
2009 г.
Использование технологии «поставка против платежа»
при исполнении внебиржевых сделок с ценными
бумагами
Цель
Снижение риска неисполнения обязательств
контрагентами по сделке за счет использования
технологии ППП
Технология ППП
Одновременное (максимально близкое по времени)
исполнение обязательств сторон по сделке - перевод
суммы денежных средств со счета покупателя в
расчетном банке на счет продавца против перевода
ценных бумаг по счетам депо (разделам счетов
депо) в НДЦ
2
Популярность использования услуги
«обеспечение расчетов по внебиржевым сделкам
на условиях ППП в российских рублях»
Изменение общего объема сделок (в рубл.)
Кол-во сделок (в шт.)
7 000,00
3 000 000 000 000,00
6 000,00
2 500 000 000 000,00
5 000,00
2 000 000 000 000,00
4 000,00
Кол-во сделок (в шт.)
1 500 000 000 000,00
Общий объем сделок (в рубл.)
3 000,00
1 000 000 000 000,00
2 000,00
500 000 000 000,00
1 000,00
-
-
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
год
год
год
год
год
год
год
Количество сделок в разбивке по акциям и
облигациям
Общий объем сделок в разбивке по акциям и
облигациям
7000
3000,00
2500,00
6000
5000
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
акции облигации
Объем сделок в
млрд. рубл. акции
0,00
2002
год
2004
год
2006
год
2008
год
4000
кол-во сделок с
акциями (в шт.)
3000
кол-во сделок с
облигациями
2000
1000
0
2002 год 2003 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
3
Сравнительная характеристика условий, необходимых для совершения
внебиржевых сделок купли-продажи, совершаемых на условиях ППП
с расчетами в рублях/иностранной валюте
Для проведения внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг на условиях ППП
через НДЦ и основные счета участников в РП ММВБ, участниками сделки (сторонами
Договора) должны быть соблюдены следующие необходимые условия:
№
п/п
ППП с расчетами в рублях
ППП с расчетами в иностранной валюте
(долларах США/евро)
1.
должны быть депонентами НДЦ
должны быть депонентами НДЦ
2.
иметь (заключить) с НДЦ Договор об
обмене электронными документами
иметь (заключить) с НДЦ Договор об обмене
электронными документами
3.
должны иметь (открыть) в РП ММВБ
банковский счет
должны иметь (открыть) в РП ММВБ
банковский счет в иностранной валюте
(в долларах США/евро)
4.
заключить с РП ММВБ Соглашение об
исполнении платежных поручений по
операциям с участием НДЦ
заключить с РП ММВБ Соглашение
об исполнении расчетных документов
кредитных организаций в иностранной валюте
по операциям с участием НДЦ
4
Схема договорных отношений
при заключении внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг, исполняемых на условиях
«поставки против платежа» с расчетами в рублях
НДЦ
Договор счета депо
Договор об обмене
электронными
документами
Договор счета депо
Договор об обмене
электронными
документами
Договор об
обмене
информацией
Договор купли-продажи ценных бумаг
Продавец
Соглашение об
исполнении платежных
поручений по операциям
с участием НДЦ
Покупатель
Соглашение об
исполнении платежных
поручений по операциям
с участием НДЦ
Договор банковского счета
Договор банковского счета
Расчетный банк
5
Схема договорных отношений
при заключении внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг, исполняемых на условиях
«поставки против платежа» с расчетами в иностранной валюте
НДЦ
Договор счета депо
Договор счета депо
Договор об обмене
электронными
документами
Договор об обмене
электронными
документами
Договор об
обмене
информацией
Договор купли-продажи ценных бумаг
Продавец
Покупатель
Соглашение об исполнении
расчетных документов
кредитных организаций с
участием НДЦ
Договор банковского счета в иностранной валюте
Соглашение об исполнении
расчетных документов
кредитных организаций с
участием НДЦ
Договор банковского счета в иностранной валюте
6
Расчетный банк
Временные графики подачи поручений
для проведения расчетов по внебиржевым сделкам
на условиях «поставка против платежа»
№
п/п
1.
2.
Проводимая операция
Время приема поручений текущим
операционным днем
ППП с расчетами в рублях
Подача поручений депо:
-в электронном виде;
-на бумажном носителе
до 20.00
до 17.00
Подача платежных поручений:
-в электронном виде
-на бумажном носителе
до 20.30
до 20.00
ППП с расчетами в иностранной валюте
(долларах США/евро)
Подача поручений депо:
-в электронном виде;
-на бумажном носителе
до 20.00
до 17.00
С расчетами в долларах США
Подача платежных поручений:
-в электронном виде
-на бумажном носителе
до 20.30
до 20.00
С расчетами в евро
Подача платежных поручений:
-в электронном виде
-на бумажном носителе
до 15.00
7
Обеспечение исполнения внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг
на условиях ППП
НДЦ
Поручение депо
Поручение
депо
Уведомление о квитовке
Отчет об операции
•Квитовка
•Сверка
Продавец
Продавец
•Перевод цб
Заключение
сделки
Сведения о
Уведомление
платежном
Извещение
поручении
Покупатель
Перевод
денежных
средств
Платежное поручение
Уведомление
о квитовке
Отчет об
операции
Покупатель
Отчет об
операции
8
РП ММВБ
Затраты участников расчетов на проведение
сделок на условиях ППП
1)
Стоимость депозитарных операций в соответствии с тарифами НДЦ
Выдержка из тарифов НДЦ
№ п/п
Наименование операции
(в соотв. с
Тарифами)
2)
Код
операции
Стоимость
операции
(в руб.)
3.1.2
Перевод ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам в
рублях (за каждую позицию в
поручении)
16/1-16/2
160
3.1.3
Перевод ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам в
иностранной валюте (за каждую
позицию в поручении)
16/1-16/2
600
2.6 -2.7
Плата за услуги по хранению ценных
бумаг
Примечания
Рассчитывается в
соответствии со
ставками,
указанными п.п. 2.6.,
2.7.4 Тарифов НДЦ
Стоимость перевода денежных средств в соответствии с тарифами РП ММВБ
9
Ограничения схемы DVP НДЦ - РП ММВБ
 при использовании услуги DVP с расчетами в
иностранной валюте, сторонами по сделке могут
выступать только уполномоченные банки
необходимость наличия основных счетов двух
контрагентов в РП ММВБ
необходимость заключения участниками
Соглашения об исполнении платежных поручений
по операциям с участием НДЦ
 затраты на дополнительные транзакции
(ввод-вывод денежных средств в РП ММВБ)
10
Координаты для связи:
Клиентский отдел:
• Телефоны (495) 956–2790; 956–2791
• Факс
(495) 956-2792
11