Услуги НДЦ на рынке акций - Национальный расчетный

Проведение расчетов по ценным
бумагам в НДЦ: новые возможности
для депонентов
Киреева Светлана
Начальник управления по взаимодействию с
депонентами
10 апреля 2008г.
НДЦ – расчетный депозитарий
В НДЦ проведено около 2,5 млн. инвентарных депозитарных
операций в 2007г.
Рыночная стоимость перемещенных в процессе инвентарных
операций ценных бумаг превысила 60 трлн. руб.
•
Ноябрь 2007 - Схема Ускоренных Расчетов между НДЦ и «ИНГ Банк
(Евразия) ЗАО» (далее - ИНГ Банк)
•
Февраль 2008 – прямое внебиржевое РЕПО с Банком России
•
Март 2008 - операции по итогам простого клиринга на ФБ ММВБ
•
В течение 2007 г. - развитие «Моста» НДЦ-ДКК
2
Схема Ускоренных Расчетов (SSS):
преимущества для депонентов
Преимущества и возможности:
• сокращение времени на поставку акций
• оптимизация расчетов между клиентами НДЦ и ИНГ Банка.
• осуществление переводов с целью выпуска/погашения
депозитарных расписок
• вывод акций на торги на ММВБ в день проведения перевода из
ИНГ в НДЦ
• остается возможность проведения операций в реестрах
акционеров
Исполнение поручений, полученных НДЦ до 15:30, тем же днем
после успешной квитовки со встречным поручением
3
SSS: допущенные ценные бумаги
В перечень допустимых к использованию в SSS ценных бумаг
включены 16 выпусков акций крупнейших эмитентов, в
частности:
Сбербанк России ОАО
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Транснефть»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Транснефть» и др.
Информация на сайте НДЦ www.ndc.ru
4
SSS: перевод из ИНГ Банка в НДЦ
Место расчетов – ИНГ Банк
1. Депонент в поручении в НДЦ на зачисление акций (MF035, оп.
37) указывает:
•
•
•
В поле «Регистратор/депозитарий (место расчетов)» BIC ИНГ Банка –
INGBRUMM или депозитарный код ИНГ – MC0008900000
В поле «Номер счета» раздел счета депо контрагента депонента в
ИНГ Банк
В поле «Дата» (блок «Основание») дату сделки для BYSA «Договор
купли-продажи», которая должна совпадать во встречных поручениях.
Если указан другой договор, то квитовка – по дате расчетов
2. Контрагент Депонента НДЦ подает поручение на перевод акций
на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ Банке, а НДЦ –
встречное к нему поручение.
3. После квитовки акции зачисляются на счет НДЦ в ИНГ Банке.
4. Депонент получает отчет (ф. MS035) о проведенной операции
5
SSS: перевод из НДЦ в ИНГ Банк
Место расчетов – ИНГ Банк
1. Депонент подает в НДЦ поручение на снятие акций с хранения и/или
учета (MF036, оп. 36):
в поле «BIC/BEI» (блок «Получатель») указывается BIC/BEI юр.лица,
не заполняя поле полное наименование юр. лица
2. Контрагент Депонента направляет встречное поручение в ИНГ Банк
на зачисление акций с междепозитарного счета НДЦ в ИНГ Банке
3. НДЦ блокирует акции на разделе «Блокировано по расчетам» (отч.
MS020) и списывает их по получении от ИНГ Банка отчета о списании
акций с междепозитарного счета депо.
4. Если акций на счете НДЦ в ИНГ Банке недостаточно, то поручение
Депонента ставится в очередь
5. Депонент получает отчет (ф. MF036) о проведении операции
НДЦ не гарантирует наличие необходимого для исполнения любого
поручения количества акций
6
SSS: дополнительная информация
Поля для квитовки:
• Номер раздела счета депо НДЦ в ИНГ Банке - 5463001
• Номер раздела счета депо депонента ИНГ Банка
• ISIN code или гос. рег. номер акций
• Количество ценных бумаг
• Дата сделки (для купли/продажи!) и Дата расчетов
Прием акций на хранение и/или учет (по SSS) - 1900 руб.
Снятие акций с хранения и/или учета (по SSS) - 2400 руб.
Депонент не возмещает расходы НДЦ по оплате услуг ИНГ
Банка и регистраторов
7
SSS: первые итоги
Количество,
шт.
Общее количество операций по счету НДЦ в ИНГ Банке
в период с 06.11.2007 по 31.03.2008
60
Перемещения в реестр
50
Перемещения в ИНГ
Списания
40
Зачисления
30
20
10
0
ноя.07
дек.07
янв.08
фев.08
мар.08
8
Прямое внебиржевого РЕПО: расчеты по
сделкам
• Участники расчетов – кредитные организации,
являющиеся Дилерами на рынке гос. бумаг
• При проведении расчетов используется технология
«поставка против платежа»
• Ценные бумаги - корпоративные еврооблигации,
включенные в Ломбардный список Банка России
(41 выпуск из 56 принятых на обслуживание в НДЦ)
• Использование процедуры транзита электронных
документов через СЭД НДЦ при обмене документами
между Участником и Банком России
9
Прямое внебиржевое РЕПО: требования к
Участникам
• Наличие счета депо владельца в НДЦ
• Заключение Договора с Банком России по операциям
прямого внебиржевого РЕПО (Договор РЕПО)
• Наличие Договора ЭДО с НДЦ
• Присоединение к процедуре транзита электронных
документов
• Наличие основного счета в РП ММВБ
• Заключение с РП ММВБ Соглашения об исполнении
платежных поручений по операциям с участием НДЦ
10
Прямое внебиржевое РЕПО: заключение
сделки
Транзит электронных документов
через СЭД НДЦ
Договор РЕПО (оферта)
с ЭП Банка России
Банк
России
Договор РЕПО (акцепт оферты)
с ЭП Участника и ЭП Банка России
УЧАСТНИК
прямого
внебиржевого РЕПО
с Банком России
Уведомление о получении
Пакета транзитных электронных
Документов с
результатами обработки
ИЛИ
Извещение (сделка не заключена)
11
Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение
первой части сделки
• Участник до 19:30 дня заключения сделки подает поручение в
НДЦ (ф. MF170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Банка
России.
В поле «период исполнения поручения» дата начала и дата окончания
исполнения поручения = дата проведения расчетов по первой части
сделки прямого внебиржевого РЕПО
• Банк России подает встречное поручение (MF 170, оп.16/3) по
каждой сделке.
В «Назначении платежа» указывается референс сделки (см.
Приложение 4 к Порядку взаимодействия НДЦ и Депонентов)
• НДЦ и РП ММВБ осуществляют расчеты на условиях «поставки
против платежа»: денежные средства зачисляются на счет
Участника, а ценные бумаги переводятся со счета депо
Участника на счет депо владельца Банка России.
В случае невозможности исполнения операции НДЦ направляет
отчеты Участнику и Банку России о неисполнении поручения депо
12
Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение
второй части сделки
• Банк России до 20:00 дня исполнения второй части сделки
подает поручение в НДЦ (ф. MF170, оп. 16/2) на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на
счет депо Участника.
В поле «период исполнения поручения»: дата начала и дата
окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по
второй части сделки прямого внебиржевого РЕПО
• Участник подает встречное поручение (MF 170, оп.16/3) и
направляет в РП ММВБ платежное поручение на перевод
денежных средств на счет, предназначенный для расчетов по
Сделкам внебиржевого РЕПО.
НДЦ осуществляет расчеты на условиях «поставка против
платежа»
13
«Мост» НДЦ-ДКК
• С августа 2007г. прием поручений от Депонентов по
«мостовым операциям» - до 16:00 (для исполнения
текущим днем)
• Исполнение поручений в три операционные сессии:
до 12:50, до 14:50 и до 17:25
• По итогам опроса депонентов перечень ценных бумаг,
допущенных к обращению по «мосту», расширен до
108 выпусков акций
• По «мосту» в НДЦ из ДКК зачислено акций стоимостью
29 млрд. долл. (из них 15 млрд. долл. на торговые
разделы междепозитарного счета ДКК в НДЦ) ,
списано вдвое меньше – 14 млрд.долл.
14
«Мост» НДЦ-ДКК
Объемы операций списания и зачисления по "мосту" НДЦ-
млн. долларов США
ДКК за 1999-2007 годы
35000
30000
25000
20000
Списание в ДКК
Зачисление в НДЦ
15000
10000
5000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Источник: статья Аксеновой Г.В. в «Депозитариуме» № 2(60) 2008г.
15
Контактная информация
• Адрес:
– Почтовый адрес:105062, г. Москва, ул. Машкова,
дом 13, строение 1
• Депозитарный консультант
– Тел.: (495) 234-48-65
– E-mail: dc@ndc.ru
16