Проблемные задолженности в активах банков Долинский Леонид Борисович к.э.н., доцент,

Долинский Леонид Борисович,
к.э.н., доцент,
сертифицированный специалист фондового рынка,
сертифицированный эксперт-оценщик,
директор по развитию НРА «Рюрик»
Проблемные задолженности в активах банков
12.03.2012 – Nikland
Активы банков Украины и структура кредитно –
инвестиционного портфеля
Активы банков Украины
Структура КИП банков Украины
1,200
70.0%
64.1%
По состоянию на 01.01.2011
59.1%
51.7%
50.0%
10.0%
40.0%
20.8%
15.6%
15.2%
14.4%
14.4%
437.9
426.4
420.0
10.0%
433.6
15.0%
15.1%
428.0
507.7
292.0
5.6%
13.3%
420.1
01.01.07
3.8%
20.0%
441.8
0
Кредиты, выданные
субъектам хозяйственной
деятельности
10.7%
30.0%
485.4
4.5%
157.2
340.2
200
269.3
400
По состоянию на 01.02.2012
51.0%
823.8
1,052.0
1,054.3
53.3%
825.3
1,029.2
1,019.8
995.0
54.7%
599.4
600
776.6
942.1
755.0
747.3
792.2
800
880.3
926.1
58.4%
60.0%
55.1%
821.7
55.6%
60.2%
792.0
1,000
01.01.10
01.01.11
01.04.11
01.07.11
01.10.11
01.01.12
01.02.12
01.01.09
Кредиты, выданные
физическим лицам
65.3%
69.2%
0.0%
01.01.08
24.0%
Вложения в ценные
бумаги
Активы банков, млрд. грн.
Кредиты выданные, млрд. грн.
Долгосрочные кредиты, млрд. грн.
Соотношение долгосрочних кредитов к кредитам выданным, % (правая шкала)
Соотношение сформованных резервов к кредитам выданным, % (правая шкала)

В январе 2012 года объем активов украинских банков уменьшился на 2,2 млрд. грн. (-0,2%) и составил 1 052,0 млрд. грн.
За 2011 год валюта баланса увеличилась на 112,2 млрд. грн. (+11,9%), по предварительным данным НБУ, и составила
1 054,3 млрд. грн. по состоянию на 01.01.2012 г.

По состоянию на 01.02.2012 г. кредитный портфель составил 823,8 млрд. грн. (78,3% от совокупного объема активов).
За 2011 год объем выданных кредитов увеличился на 70,3 млрд. грн. (+9,3%) и по состоянию на 01.01.2012 г. составил
825,3 млрд. грн.

По состоянию на 01.02.2012 г. доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков составляла 51,0%. В
течение 2011 года она уменьшилась с 55,6% до 51,7% по состоянию на 01.01.2012 г.

Сохраняется высокий процент резервирования под выданные кредиты (14,4% по состоянию на 01.02.2012 г.).

По состоянию на 01.02.2012 г. наибольшую долю в структуре КИП занимали кредиты, выданные субъектам
хозяйственной деятельности (69,2%). Кредиты, выданные физическим лицам - 20,8%, вложения в ценные бумаги 10,0%.
2
Динамика изменения объема выданных
кредитов и сформированных резервов
900
18.0%
825.3
821.7
792.2
800
776.6
755.0
747.3
16.0%
15.6%
15.2%
15.0%
700
823.8
792.0
15.1%
14.0%
14.4%
14.4%
13.3%
600
12.0%
507.7
485.4
500
441.8
420.1
428.0
433.6
437.9
10.0%
426.4
420.0
400
300
8.0%
292.0
269.3
5.6%
4.5%
200
157.2
6.0%
3.8%
4.0%
99.24
100
12.25
18.48
112.97
117.89
123.40
124.11
118.94
118.82
2.0%
44.50
0
0.0%
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.04.11
01.07.11
01.10.11
01.01.12
01.02.12
Кредиты выданные, млрд. грн.
Долгосрочные кредиты, млрд. грн.
Резервы на покрытие возможных потерь по кредитным операциям, млрд. грн.
Соотношение сформованных резервов к кредитам выданным, % (правая шкала)

По состоянию на 01.02.2012 г. объем выданных кредитов составил 823,8 млрд. грн., что меньше на 1,5 млрд. грн.
(-0,2%) чем на 01.01.2012 г.

Объем сформированных резервов на 01.02.2012 г. составил 118,8 млрд. грн. или 14,4% от суммы выданных кредитов. По
состоянию на 01.01.2012 г. объем сформированных резервов составлял 118,9 млрд. грн.
3
Структура просроченных кредитов,
выданных нефинансовым корпорациям, по
видам деятельности и валютам
Структура просроченных кредитов по видам деятельности
Структура просроченных кредитов по
валютам
По состоянию
на 01.01.2012
По состоянию
на 01.01.2011
3.2%
4.6%
Торговля, ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного
потребления
4.6%
11.6%
8.2%
3.1%
4.8%
32.7%
По состоянию
на 01.01.2011
По состоянию
на 01.01.2012
Перерабатывающая промышленость
35.3%
Операции с недвижимым имуществом,
аренда, инжиниринг и предоставление
услуг предпринимателям
11.4%
Строительство
46%
50%
50%
54%
В национальной валюте
В иностранной валюте
14.2%
18.2%
22.9%
25.2%
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Деятельность транспорта и связи
Прочие

По состоянию на 01.01.2012 г. самую большую долю среди просроченных кредитов по видам деятельности занимала
торговля, ремонт автомобилей , бытовых изделий и предметов личного потребления (32,7%). На перерабатывающую
промышленность приходилось 25,2%, доля операций с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление
услуг предпринимателям составляла 18,2%, доля строительства – 11,6%.

Доля иностранной валюты в структуре просроченных кредитов по валютам по состоянию на 01.01.2012 г. составляла
46%, на просроченные кредиты в национальной валюте приходилось 54%. По состоянию на 01.01.2011 г. доли были
равными.
4
Кредитный рейтинг –
Интегральная оценка
степени кредитного риска
•
Кредитный рейтинг – условное выражение кредитоспособности заемщика в целом
(рейтинг заемщика)
или в отношении его отдельных долговых обязательств
(рейтинг долгового обязательства)
•
Кредитный рейтинг определяет степень риска - вероятность неисполнения заемщиком
своих обязательств (вероятность дефолта) в долгосрочной перспективе
Кредитные рейтинги присваиваются независимыми специализированными
рейтинговыми агентствами
при помощи аналитической методологии, учитывающей весь комплекс
факторов, влияющих на кредитоспособность
5
Дивергенция кредитных рейтингов банков
Украины по Национальной рейтинговой шкале
 Среди 175 банков Украины, имеющих лицензию на
предоставление банковских услуг, более половины
банков (97 или 55,4% от общего количества) по
состоянию на 01.03.2012 г. имели долгосрочные
кредитные рейтинги заемщиков по Национальной
рейтинговой шкале.
Количество
кредитных
рейтингов
32
30
28
 Не имеют кредитных рейтингов в основном малые
банки. По состоянию на 01.03.2012 г. было
прорейтинговано 90,78% активов БС.
26
24
 22 банка одновременно имеет рейтинги двух разных
агентств
22
20
 Среди всех кредитных рейтингов банков Украины
только 4 поддерживаются на уровне спекулятивной
категории, а 115 кредитных рейтингов определено
на уровне инвестиционной категории
18
32
16
14
12
21
 Самые низкие кредитные рейтинги инвестиционной
категории (uaBBB- и uaBBB) являются наиболее
распространенными среди банков Украины (21 и 32
соответственно)
20
10
8
10
6
11
 Только 1 из 4 спекулятивных кредитных рейтингов
банков Украины поддерживается национальным
рейтинговым агентством
8
4
5
2
2
1
uaC
0
-
uaCC
+
-
uaCCC
+
-
uaB
+
-
2
1
uaBB
+
Кредитные рейтинги спекулятивной категории
-
4
uaBBB
+
-
2
uaA
+
-
uaAA
+
-
uaAAA
+
-
+
Уровни
кредитных
рейтингов
Кредитные рейтинги инвестиционной категории
6
Структура кредитных рейтингов банков
Украины в разрезе их уровней
uaAAA
7%
uaBB
4%

В структуре кредитных рейтингов банков Украины,
которые
поддерживаются
национальными
РА,
преобладают рейтинги уровня uaBBB

В структуре кредитных рейтингов банков Украины,
которые
поддерживаются
международными
РА,
преобладают рейтинги первоклассной категории (uaA и
выше)
uaAA
14%
uaA
14%
uaBBB
61%
Структура кредитных рейтингов банков Украины
в разрезе их уровней
uaAAA
1%
uaAA
9%
uaA
14%
uaBB
1%
uaAAA
25%
uaBB
11%
uaBBB
18%
uaBBB
75%
Структура кредитных рейтингов банков Украины,
которые поддерживаются национальными РА
uaAA
32%
uaA
14%
Структура кредитных рейтингов банков Украины,
которые поддерживаются международными РА
7
Расхождение уровней кредитных рейтингов,
поддерживаемых национальными и
международными рейтинговыми агентствами
Уровень кредитного
рейтинга
Кредитные рейтинги инвестиционной
категории
+
кредитные рейтинги,
которые поддерживаются
национальными РА
-
кредитные рейтинги,
которые поддерживаются
международными РА
+
uaAA
+
uaA
+
uaBB
B
По
кредитным
рейтингам
банков
«Финансы и кредит» и «VAB банк»
наблюдается ситуация, когда уровень
кредитного
рейтинга,
присвоенный
международным рейтинговым агентством,
находится в спекулятивной категории, а
уровень
кредитного
рейтинга,
присвоенный национальным рейтинговым
агентством, – в инвестиционной.
+
Кредитные рейтинги спекулятивной категории
-
uaAA
A
uaBB
+
uaB
+
uaCC
C
+
uaCC
+
uaC
ПУМБ
Фінанси та
Кредит
VAB Bank
Кредит
Дніпро
Кредобанк Хрещатик
Південний
Банк
8
Спасибо за внимание!
Уполномоченное национальное
рейтинговое агентство «Рюрик»
•Абсолютно независимая компания, не связанная ни с одним профессиональным
участником финансового рынка и не имеющая собственных коммерческих интересов
на рынке.
•Создана 14.12.1994 г.
•С 2004 года занимается оценкой кредитоспособности отечественных заемщиков и
долговых инструментов на добровольной основе.
•Регулярно создает аналитические обзоры рынков банковских услуг, публичных
займов, совместного инвестирования, недвижимости и других.
•Проводит научно-исследовательскую работу в области моделирования финансовых
рисков. Некоторые результаты исследований носят инновационный характер и
неоднократно освещались на международных научно-практических конференциях и
публиковались в ведущих отечественных специализированных изданиях.
НРА «Рюрік»
+ 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема 52а
+38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053
e-mail: [email protected]
www.rurik.com.ua 9