Совершенствование системы управления рисками как фактор

Совершенствование системы управления
рисками как фактор сохранения устойчивости
и прибыльности банка
Санкт-Петербург
07.06.13
Сегодня перед каждым банком стоит двойственная
задача: воспользоваться возможностями для роста и
сохранить свою устойчивость и прибыльность
Как создавать предпосылки для роста Банка:
 Выявлять возможности завтрашнего роста – новые клиентские
сегменты (например, малый бизнес)
 Разрабатывать новые стратегии - повышение
Кредитование
капитальных
конкурентоспособности на новых рынках
ремонтов
 Разрабатывать новые продукты и услуги –
Как сохранить устойчивость и прибыльность:
 Улучшать систему управления рисками и методы
 Избавляться от неработающих кредитов
 Укреплять структуру корпоративного управления
2
Тема финансовой
устойчивости идет
вместе с темой
их оценки
роста –
А.Симановский
в банке (05.06.2013)
Ключевые факторы повышения эффективности (1)
• Зрелая стратегия управления рисками
 Раскрытие информации о рисках всем заинтересованным сторонам
(включая внешние)
 Ведущая роль Совета директоров в определении целевых показателей
риска, приверженность Совета этическим принципам управления
рисками
 Внедрение разумной практики управления рисками в повседневную
жизнь (на все уровни управления)
• Интегрированный подход к управлению рисками
 Наличие формализованного метода определения приемлемого уровня
риска (риск аппетита)
 Использование стресс тестирования для его верификации
 Инкорпорирование информации о рисках в цикл бизнес планирования
Организации, являющиеся лидерами в области развития системы управления рисками,
устойчиво демонстрируют более высокую эффективность
Источник: Turning risk into results: How leading companies use risk management to fuel better
performance. Ernst & Young. 2012
3
Ключевые факторы повышения эффективности (2)
• Качественный контроль рисков и процессов
 Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска, имеющие
предсказательный характер
 Имеются в наличии инструменты самооценки, эти инструменты
стандартизированы
 Установленные ключевые показатели и контрольные метрики
регулярно обновляются
• Оптимизация функции управления рисками
 Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на оценку
персональной эффективности
 Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним
стандартизированы
 Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски затрагивают, а
не только тех, кто эти риски генерирует
4
Главные вызовы текущего момента - точка
зрения ведущих финансовых институтов
• Интеграция риск менеджмента в систему принятия
ежедневных бизнес решений (четкая артикуляция
аппетита на риск)
• Повышение культуры управления рисками/Роль и
ответственность руководства
• Ресурсы – люди, данные и системы
Источник: Progress in financial service risk management. A survey of
major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst & Young и IIF
(2012)
Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в
рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3)
5
Риск аппетит, способность принять риск и профиль
риска
Количество риска,
которое банк готов
принять в рамках своих
возможностей
Риск
аппетит
Максимальное количество
риска, которое банк способен
абсорбировать, зависит от
размера капитала и др.
Способность принять
риск
Установленные
лимиты на риск
Целевой профиль риска
Действительный профиль риска
Кредитный Рыночный
риск
риск
Опер.
риск
Риск
ликвидности
Процент.
риск
6
Использование
лимитов
Индивидуальные
меры риска
Факторы и ожидания заинтересованных сторон
Операционная среда
►
►
Философия Совета директоров и
акционеров, их ожидания
Философия компании, ее культура и
ценности
►
►
Структура капитала, ликвидность и
доступный капитал
Степень зрелости бизнеса и отрасли
Внешние факторы
►
►
►
►
Внутренние факторы
Ожидания инвесторов
Ожидания рейтинговых агентств
Требования регулятора
Рыночные условия в долгосрочной
перспективе, уровень риска в отрасли
►
►
►
Бизнес стратегия, целевые показатели
Способность
принять
риск,
компетентность, опыт и знания о риске
Эффективность системы управления
рисками
Что не должно влиять на терпимость к риску?
►
►
►
Действия конкурентов в краткосрочной перспективе
Текущие рыночные условия
Краткосрочные планы по доходности
7
Структура заявления о риск аппетите
Component
Description
Содержание
Структура документа
Концептуальное определение
аппетита на риск
Простая, четкая и ясная формулировка того, что банк
подразумевает под риск аппетитом
Культура управления рисками
Общее описание наших намерений в части риска
Границы риск аппетита
Более конкретные количественные и качественные
элементы, описывающие границы риска для основные
факторов.
Специфические риски, которые банк не готов принимать
Аппетит на конкретные типы
риска
Ожидания относительно того, как будут контролироваться и
управляться конкретные риски (кредитный, рыночный,
операционный), приемлемый уровень таких рисков. Это
порождает большое количество лимитов, описание
принципов корпоративного управления, контрольных
процедур , гарантирующих, что бизнес решения будут
приниматься в рамках установленных параметров аппетита
на риск
8
Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Адекватная
среда
•Стратегия управления
кредитным риском
(аппетит на риск,
доходность) – одобрение
со стороны Совета
директоров
• Политики и процедуры
– инструменты
реализации стратегии
(ответственность
старших менеджеров)
•Новые продукты –
превентивная оценка
риска
Администрирование
кредита, измерение
и мониторинг
Предоставление
кредита
•Четкие и ясные критерии
предоставления кредита
•Система кредитных
лимитов (индивидуальные,
портфельные, на группы
взаимосвязанных
заемщиков)
•Четкая процедура
одобрения новых и
реструктуризации уже
выданных кредитов
•Все изменения в условиях
кредита должны делаться
на независимой основе
• Система
администрирования
кредитных
портфелей
должна быть непрерывной
•Должна существовать
система мониторинга
индивидуальных условий
кредита (включая
величину созданных
резервов)
•Создание и развитие
системы внутренних
кредитных рейтингов
•Наличие информационных
систем, обеспечивающих
мониторинг кредитов и
кредитных портфелей,
включая риск
концентрации (баланс и
забалансовые операции)
•Стресс-тестирование
кредитных портфелей и
индивидуальных ссуд
9
Контроль и
отчетность
•Система независимой,
непрерывной оценки
процесса управления
кредитным риском,
отчетность перед
Советом директоров и
старшим менеджментом
•Внутренний контроль за
соблюдением всех
установленных процедур
и лимитов
•Система раннего
реагирования –
управление
проблемными
кредитами и другими
нестандартными
ситуациями
Базельские принципы управления
операционным риском
Ответственность руководства: Руководство должно обеспечить, чтобы в
процессе одобрения новых продуктов, операций, процессов и систем проводилась
оценка операционных рисков по следующим направлениям:
a) Материально значимые риски, присущие новым продуктам и услугам
b) Изменения в профиле операционного риска Банка, его риск-аппетита и
толерантности к риску, с учетом риска по существующим продуктам и услугам
c) Механизмы контроля и стратегии минимизации убытков по новым продуктам
d) Менее значимые операционные риски деятельности Банка
e) Соблюдение уровней контроля и лимитов
f) Процедуры и методология оценки, мониторинга и управления операционными
рисками по новым продуктам и услугам
10
Консультативные услуги IFC банковскому сектору
предлагают комплекс решений
Решения в области управления рисками
Управление рисками: кредитным, операционным, рыночным и ликвидности
Управление портфелем
УАП и КУАП
NPL и работа с задолженностью
Управление капиталом и моделирование экономического капитала
•обеспечить стабильность в прибыли, ликвидности и рисках
… поможет
вам
• повысить привлекательность в глазах (потенциальных)
инвесторов
11
Контактная информация:
Международная финансовая корпорация (IFC)
121069, Москва, Ул. Большая Молчановка, 36, стр. №1,
т.: (7-495) 411-7555
ф.: (7-495) 411-7556
Наталья Пономарева: nponomareva@ifc.org
12