Вал опера банков

Валютные операции
Операции банков с иностранной
валютой и
Валютные ценности и
валютные операции
 Валютные ценности:
 Иностранная валюта
 «Внешние» ценные
бумаги (в иностранной
валюте)
 Валютные операции:
 операции между
резидентами и
Федеральный закон
нерезидентами с
«О валютном регулировании
валютными ценностями
и валютном контроле»
от 10.12.2003 №173-ФЗ
Валютные операции банков
Собственные
операции
 Покупка-продажа
валюты
 Гарантийные
операции
 Ведение
кор.счетов
 Дилерские
операции
Клиентские
операции
 Ведение
клиентских счетов
 Гарантийные
операции
 Ведение
кор.счетов
 Брокерские
операции
Валютные операции банков
Активные операции
 Кредитование
нефинансового сектора
 Межбанковское
кредитование
 Конверсионные сделки
(спот, форвард, опцион)
 Валютный арбитраж
 Операции с наличной
валютой
Пассивные операции
 Ведение валютных
счетов юр.лиц
 Валютные депозиты
 Межбанковское
кредитование
 Выпуск долговых
ценных бумаг
Операций с наличной иностранной валютой
между банками и населением,
2004-07 гг. (млн. долл. США)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Sep/07
Jul/07
May/07
Mar/07
Jan/07
Доллар США продано
Nov/06
Sep/06
Jul/06
May/06
Mar/06
Jan/06
Nov/05
Sep/05
Jul/05
May/05
Mar/05
Jan/05
Nov/04
Sep/04
Jul/04
May/04
Mar/04
Jan/04
Доллар США куплено
Взаимосвязь сальдо покупки- продажи ин.
валюты и курса доллара США,
млн. $ (корреляция = -0,59)
1500
30
1000
29
500
28
0
Sep/07
Jul/07
May/07
Mar/07
Jan/07
Nov/06
Sep/06
Jul/06
May/06
Mar/06
Jan/06
Nov/05
Sep/05
Jul/05
May/05
Mar/05
Jan/05
Nov/04
Sep/04
Jul/04
May/04
Mar/04
-1000
Jan/04
-500
27
26
-1500
25
-2000
-2500
24
-3000
23
-3500
-4000
22
Сальдо покупки- продажи
Курс доллара на ММВБ
6 per. Mov. Avg. (Сальдо покупки- продажи)
Международные активы
банковского сектора,
млн. долл. США на 01.07.2007
АКТИВЫ
Прямые инвестиции за границу
Участие в капитале и реинвестированные доходы
Прочий капитал
Портфельные инвестиции
Участие в капитале
Долговые ценные бумаги
долгосрочные
краткосрочные
Финансовые производные
Прочие инвестиции
1 Наличная иностранная валюта и депозиты
1.1. Наличная иностранная валюта в кассе
1.2. Текущие счета и депозиты
долгосрочные
краткосрочные
2. Ссуды и займы
долгосрочные
краткосрочные
3. Просроченная задолженность
4. Прочие активы
долгосрочные
краткосрочные
67 707
1 690
1 330
360
9 873
1 975
7 898
6 975
923
639
55 506
29 421
2 671
26 750
6 474
20 277
24 118
9 097
15 021
247
1 719
141
1 578
100,0%
2,5%
2,0%
0,5%
14,6%
2,9%
11,7%
10,3%
1,4%
0,9%
82,0%
43,5%
3,9%
39,5%
9,6%
29,9%
35,6%
13,4%
22,2%
0,4%
2,5%
0,2%
2,3%
Международные пассивы
банковского сектора,
млн. долл. США на 01.07.2007
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прямые инвестиции за границу
Участие в капитале и реинвестированные доходы
Прочий капитал
Портфельные инвестиции
Участие в капитале
Долговые ценные бумаги
долгосрочные
краткосрочные
Финансовые производные
Прочие инвестиции
1.1. Текущие счета и депозиты
Долгосрочные
Краткосрочные
1.2 Ссуды и займы
Долгосрочные
Краткосрочные
1.3 Просроченная задолженность
1.4 Прочие обязательства
долгосрочные
краткосрочные
170 094
12 994
12 341
654
31 330
26 453
4 877
2 925
1 952
328
125 441
33 844
14 956
18 888
88 632
69 778
18 854
10
2 956
356
2 600
100%
8%
7%
0%
18%
16%
3%
2%
1%
0%
74%
20%
9%
11%
52%
41%
11%
0%
2%
0%
2%
180,000
160,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
Прямые инвестиции в Россию
Финансовые производные
Ссуды и займы
Прочие обязательства
Портфельные инвестиции
Текущие счета и депозиты
Просроченная задолженность
Jul/07
May/07
Mar/07
Jan/07
Nov/06
Sep/06
Jul/06
May/06
Mar/06
Jan/06
Nov/05
Sep/05
Jul/05
May/05
Mar/05
Jan/05
Nov/04
Sep/04
Jul/04
May/04
0
Mar/04
20,000
Jan/04
млн. долл. США
140,000
Чистая международная инвестиционная позиция
банковского сектора РФ (млн. долл. США) в 2004-07 гг.
0
01/07/2007
01/05/2007
01/03/2007
01/01/2007
01/11/2006
01/09/2006
01/07/2006
01/05/2006
01/03/2006
01/01/2006
01/11/2005
01/09/2005
01/07/2005
01/05/2005
01/03/2005
01/01/2005
-70,000
01/11/2004
-60,000
01/09/2004
-50,000
01/07/2004
-40,000
01/05/2004
-30,000
01/03/2004
-20,000
01/01/2004
-10,000
Динамика структуры внешнего
долга банковского сектора
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Портфельные инвестиции в капитал
Финансовые производные
Ссуды и займы
Прочие обязательства
01/07/2007
01/05/2007
01/03/2007
01/01/2007
01/11/2006
01/09/2006
01/07/2006
01/05/2006
01/03/2006
01/01/2006
01/11/2005
01/09/2005
01/07/2005
01/05/2005
01/03/2005
01/01/2005
01/11/2004
01/09/2004
01/07/2004
01/05/2004
01/03/2004
01/01/2004
Прямые инвестиции в Россию
Долговые ценные бумаги
Текущие счета и депозиты
Просроченная задолженность
Валютная структура чистой
международной позиции, млрд. долл.
США на 01.07.2007
в иностранной валюте, всего
в т.ч.:
доллары США
евро
фунты стерлингов
швейцарские франки
иены
гривны
другие валюты стран СНГ
прочие валюты
в российских рублях
-46,15
-49,28
0,82
0,23
0,19
0,09
0,16
0,44
1,19
-17,08
Валютная позиция
 Разница между остатками средств в
ин.валюте на активных и пассивных
счетах
 Лимиты открытой позиции
Инструкция Банка России от 15 июля 2005 года №124-И
«Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных
позиций, методике их расчёта и особенностях надзора за
их соблюдением кредитными организациями»
RUR
MDM Bank, 30 June 2007
USD
EUR
Total
Other
Assets
Cash and cash equivalents
Mandatory cash balances with central banks
Due from other banks
Trading securities
- owned by the Group
107
630
430
885
345
32
4
13
642
030
201
437
1
-
13
510
1
655
171
61
4
3
624
255
1
71
404
485
627
5
931
38
-
116
22
14
1
166
2
4
343
377
074
424
2
4
404
875
377
761
443
123
378
102
160
15
768
816
243
122
Due to other banks
Trading liabilities
Derivative financial instruments
Customer accounts
Debt securities in issue
Subordinated debt
Current income tax payable
Other liabilities
Deferred tax liability
16
917
229
447
695
864
7
147
652
36
710
195
396
677
452
4
019
-
7
239
5
222
329
40
-
6
20
492
16
18
-
60
872
229
667
805
870
452
27
224
652
Total liabilities
70
958
126
453
17
835
552
215
798
Net balance sheet position
52
420
(24
293)
264
27
324
- pledged under sale and repurchase agreements
Derivative financial instruments
Other financial instruments at fair value through profit or
loss
Loans and advances to customers
Current income tax prepayments
Other assets
Premises and equipment
Total assets
11
3
5
216
145
739
16
6
889
487
10
072
3
1
969
19
84
4
10
1
Liabilities
42
8
1
47
35
5
1
2
8
(2 067)
1
92
52
5
2
ЛИМИТЫ ОТКРЫТЫХ
ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ
 количественные ограничения соотношений суммарных
открытых позиций банка и его собственного капитала,
устанавливаемые Банком России
 на конец каждого операционного дня суммарная величина
всех длинных (коротких) позиций по всем валютам не
должна превышать 20% от собственного капитала банка,
 по отдельным валютам -10%
 суммарная величина всех длинных (коротких) открытых
позиций в иностранных валютах и рублях не может
превышать двукратного лимита по долларам США в
рублевом эквиваленте