Информация о предприятиях - Ассоциация банков Северо

г.Санкт-Петербург
1 октября 2009 года
Конференция «Кредитно-банковская
система Северо-Запада: ответ кризису»
Информация о предприятиях –
элемент управления кредитными рисками
И.Ю.Седова
Заместитель директора
Департамента банковского регулирования и надзора
Банка России
Кредитные организации и
нефинансовые предприятия в
2009 году
 Ситуация в экономике и банковском
секторе сохраняется напряженной,
несмотря на определенны признаки ее
смягчения к концу I полугодия 2009 года.
 Удалось сохранить доверие вкладчиков и
клиентов к кредитным организациям, не
допустить краха в банковской сфере.
Тенденции в I полугодии
2009 года
 Улучшение динамики ВВП Улучшение динамики привлечения средств
нефинансовых организаций.
 Замедление инфляции.
 Замедление темпов падения промышленного
производства.
 Замедление темпов снижения активов КО.
 Замедление темпов роста просроченной задолженности
по кредитам нефинансовым организациям.
 Сокращение кредитования нефинансовых организаций
пока сохраняется, однако и здесь прослеживается
замедление динамики.
Повышение устойчивости кредитных
организаций: управление рисками
кредитных организаций
 Консервативные подходы к оценке рисков
 Усиление ответственности руководства и
владельцев КО за принимаемые решения.
 Транспарентность
Информация о предприятии –
существенный элемент управления
рисками.
Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П:
 Профессиональное суждение выносится по результатам
комплексного анализа деятельности заемщика…с учетом его
финансового положения,… информации о любых рисках заемщика,
включая сведения… о функционировании рынков, на которых
работает заемщик (п.3.1.1 раздела «Оценка кредитного риска по
выданной ссуде»).
 На всех этапах оценки финансового положения заемщика кредитная
организация учитывает вероятность наличия неполной и (или)
неактуальной и (или) недостоверной информации о заемщике и об
обеспечении по ссуде, а также вероятность наличия отчетности и
(или) сведений, недостоверных и (или) отличных от отчетности, и
(или) сведений, представленных заемщиком… (п.3.5 раздела
«Оценка кредитного риска по выданной ссуде»).
Надежность и объективность оценки по
конкретному предприятию

Развитие методических подходов, изложенных
кредитными
организациями
во
внутренних
документах по оценке заемщика.
Возможность
сопоставления
показателей
с
показателями аналогичных предприятий.



Примерный перечень информации для анализа финансового
положения заемщика в п.3 Приложения 2 Положения №254-П
включает «Сравнительные данные (в динамике) по
предприятиям, работающим в сопоставимых условиях (тот
же профиль деятельности,те же размеры)»
Оперативное
получение
информации
об
экономических условиях деятельности предприятий,
на основе данных предприятия, статистики и
аналитических материалов Банка России
Мониторинг нефинансовых
предприятий Банком России
 Осуществляется с 1999 года. С 2004 года
основная задача – информационноаналитическая поддержка подразделений
надзорного блока и информационное содействие
кредитным организациям.
 В настоящее время около 16 тысяч участников
 В Северо-Западном федеральном округе
участвует более 1800 предприятий (11,5% от
общего числа)
Участники мониторинга
предприятий
 Участвуют предприятия 79 регионах Российской
Федерации
 Представительная выборка: наряду с крупными
предприятиями участвуют средние и небольшие
предприятия. Более половины предприятийучастников мониторинга в СЗФО имеют активы менее
100 млн. рублей
 Предприятия основных видов деятельности с
различным финансовым положением. Доля
рентабельных предприятий среди участников
мониторинга в Северо-Западном округе
варьировалась по итогам I полугодия 2009 года от 55
до 70%
Результаты мониторинга
предприятий
Банк России на основе опросов предприятий
оценивает:




тенденции
изменения
экономической
конъюнктуры и бизнес-климата в нефинансовом
секторе экономики;
изменение и направленность инвестиционной
активности предприятий;
финансовое положение предприятий;
изменение спроса на банковские услуги и оценку
предприятиями их взаимодействия с кредитными
организациями.
Тенденции I полугодия 2009 года
по данным участников
мониторинга в СЗФО
Экономиче
ская
конъюнкту
ра
Бизнесклимат
Инвестици
Хорошее и
Условия
онная
удовлетворитель кредитован
активность
ное
ия
экономическое
положение
(оценка
предприятий, в % от
числа опрошенных)
Российская
Федерация
СЗФО
январьянварьянварьиюль
июль
июнь
замедление улучшение замедление
ухудшения
снижения
с июня
замедление улучшение замедление
ухудшения
снижения
с июня
июль
82,0
81,3
январьиюль
замедление
ухудшения
замедление
ухудшения
Тенденции в регионах СЗФО
 Ухудшение экономической конъюнктуры замедлилось во всех
регионах.
 В большинстве регионов замедлилось ухудшение бизнес
климата (изменение спроса и предложения с учетом ожиданий
предприятий относительно будущей динамики спроса и
предложения).
 В ряде регионов тенденция бизнес-климата, благодаря
позитивным ожиданиям предприятий, изменилась: бизнесклимат начал улучшаться в Калининградской и Мурманской
областях – с мая, в Псковской области с июня, в СанктПетербурге и Республике Коми – с июля.
 Замедлилось сокращение инвестиционной активности, за
исключением ситуации в Ленинградской и Псковской областях.
 Сохраняется рост спроса на банковские услуги.
Экономическое и финансовое
положение предприятий и видов
деятельности
Доля предприятий, которые
оценивали свое положение как
хорошее и удовлетворительное
(в % к числу опрошенных)
Мурманская область
Санкт-Петербург
Псковская область
Новгородская область
Калининградская область
Республика Карелия
Республика Коми
Вологодская область
Ленинградская область
Архангельская область
90,1
87,4
85,4
81,2
80,5
80,4
79,4
79,0
77,3
70,9
РФ
СЗФО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
А
В
РЫБОЛОВСТВО,
РЫБОВОДСТВО
А
А
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
А
А
С
В
В
В
В
В
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Возможности расширения
взаимодействия с предприятиями
К категориям А и В среди участников
мониторинга относятся:
 по Российской Федерации - 2/3
предприятий.
 в СЗФО – около 60%, в том числе более
55% среди предприятий с активами менее
100 млн.рублей
Спрос на банковские услуги
КО
Российская
Федерация
Архангельская
область
Вологодская
область
Калининградская
область
Санкт-Петербург
Ленинградская
область
Мурманская область
Новгородская
область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Фили
в % от числа опрошенных
алы Возможность получения Потребность
Степень
банковских услуг
в получении
удовлетворенности
услуг
спроса
высокая
отсутствует
высокая
спрос не
высокая
удовлетворен
19,7
5,7
22,1
16,7
5,8
3
30
14,7
4,9
39,2
12,7
0
8
30
26,1
5,9
41,4
21
7,6
7
36
18,2
5,7
28,7
16,5
4,7
42
4
147
32
50
28,4
0
7,5
30
31,3
23,9
20
0
7,7
4
27
21,3
0
24,7
14,8
1,1
2
18
32,4
14,8
19,4
28,7
0
3
1
3
12
22
40
20
13,4
17,5
0
16,5
7,5
20
28,7
22,7
24
7,4
16
0
15,8
5,2
Аналитические материалы по
мониторингу предприятий,
предлагаемые банком России кредитным
организациям
 Конъюнктурный обзор (ежемесячно)
 Инвестиционный обзор (ежеквартально)
 Финансовый обзор (ежеквартально)
 Спрос на банковские услуги
(ежеквартально)
Кредитные организации –
получатели аналитических
материалов
 Доля кредитных организаций и филиалов,
получающих аналитические материалы
(от числа зарегистрированных КО и
филиалов): в РФ – 40,9%; в СЗФО – 50,7%
 Доля аналитических материалов,
запрошенных КО и филиалами в СЗФО
(в% к числу запросов по РФ): 17,5%
Структура запросов ( в % к
числу запрошенных материалов)
22,2
23,4
Обзор СБУ
11,8
14,7
10,5
Финансовый обзор
14,7
Инвестиционные обзор
Конъюнктурный обзор
51,3
51,4
РФ
СЗФО
Взаимодействие с предприятиями –
участниками мониторинга Банка
России
 Признак транспарентности предприятия.
 Наличие у предприятия агрегированной информации об
аналогичных предприятиях и его позиции по
отношению к этим предприятиям (бланк «Отраслевое
сопоставление показателей предприятия»).
 Информированность о развитии спроса на банковские
услуги и взаимодействия с кредитными организациями
– фактор изменения предложения банковских услуг.
 Возможность использования информации по
мониторингу предприятий как дополнительного
источника информации при оценке кредитного риска