Современные технологии управления система управления рисками www.ibs.ru
реклама
www.ibs.ru Современные технологии управления система управления рисками Важные вопросы Насколько я могу быть уверен в том, что стоящие перед Компанией цели будут достигаться Действительно ли мои решения исполняются должным образом Организована ли деятельность Компании так, как надо Что на самом деле происходит в моей Компании 2 Финансы Финансовые и кредитные риски ● ● ● ● ● Недоступность источников финансирования Недостаток оборотных средств Невыполнение обязательств контрагентами Значительные колебания курсов на валютном рынке Низкая ликвидность финансовых активов Управление финансовыми и кредитными рисками: ● Оптимизация структуры денежных потоков ● Разумная кредитная политика и надежные процедуры кредитного контроля ● Реструктуризация кредитного портфеля и финансовых вложений ● Оперативное управление денежными потоками ● Обеспечение инвестиционной привлекательности за счет надежной системы управления рисками ● Надежные процедуры бюджетного и финансового контроля ● Передача и разделение риска (страхование, хеджирование) ● Стабильность, прозрачность, осмотрительность 3 Процессы Процессные риски ● Высокий уровень операционных издержек ● Длительные операционные циклы ● Неэффективный уровень запасов ● Убытки в результате ошибок, аварий и инцидентов Управление процессными рисками: ● Исключение работ не создающих стоимости ● Упрощение структуры бизнес-процессов ● Увеличение скорости информационных и материальных потоков ● Аутсорсинг ряда работ ● Оптимизация организационной структуры ● Эффективная автоматизация операций ● Обеспечение безопасности ● Скорость, простота, надежность 4 Управление персоналом Риски персонала: ● Низкая производительность ● Деятельность, не создающая стоимости ● Пренебрежение обязанностями ● Злоупотребления и мошенничество Управление рисками персонала: ● Оптимизация численности на основе анализа добавления стоимости ● Мотивация с помощью инструментов измерения производительности ● Стимулирование инициатив по повышению эффективности работы ● Комплексная программа противодействия противоправным действиям персонала ● Сокращение численности с в результате оптимизации бизнеспроцессов и аутсорсинга ● Зависимость компенсационного пакета от конкретных результатов работы ● Производительность, ответственность, лояльность 5 Инвестиции Инвестиционные и структурные риски ● Убыточность инвестиционных проектов ● Убыточность непрофильных активов ● Отсутствие источников финансирования для развития Управление инвестиционными и структурными рискам ● Риск-ориентированный подход к принятию инвестиционных решений ● Ликвидация убыточных бизнес-единиц ● Продажа или реструктуризация непрофильных активов ● Объективность, целесообразность, перспективность 6 Определение СУР СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ – ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ УВЕРЕННОСТИ Управление рисками Процесс, применяемый в стратегическом и оперативном управлении для обеспечения достаточной уверенности в части достижения стратегических и операционных целей компании и осуществляемый руководством, менеджментом и работниками с целью: ● выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность организации, ● поддержания степени их воздействия в приемлемых (установленных) для организации границах (ERM COSO, 2004) 7 Роль СУР в процессах управления Компанией СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ «Чего мы хотим достичь?» «Что необходимо сделать для достижения целей?» ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ «Что может помешать достижению целей?» ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РЕАГИРОВАН ИИ НА РИСК ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬ «В какой степени достигнуты поставленные цели?» РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ МОНИТОРИНГ «Насколько эффективно управление рисками? СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ СОЗДАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ УГРОЗАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ 8 Структура процесса управления рисками 1. Выявление, оценка, приоритезация рисков 6. Результаты/ интеграция с процессом принятия управленческих решений 2. Анализ ключевых рисков и существующих возможностей 5. Измерение, мониторинг и отчетность деятельности по управлению рисками 3. Определение стратегий реагирования на риски Стратегия, цели, задачи бизнеса 4. Разработка и исполнение планов мероприятий по минимизации рисков 9 Оценка и приоретизация рисков Используя необходимое сочетание различных подходов к оценке рисков (экспертный, ретроспективный, сценарный анализ, матмоделирование и т.п.) производится оценка вероятности наступления и существенности последствий рисковых событий. ID риска Рисковое событие Вероятность Оценка последствий Оценка существенност и риска 45638 "Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ №5 КС-20 " 0,6 1 800 000 1 080 000 6510 Разрушение шахты выхлопа № MMM по причине физического износа 0,8 880 000 704 000 9876 Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (850-880км) вследствие внутренних дефектов 0,55 1 050 000 577 500 9832 Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (120-140км) вследствие внутренних дефектов 0,4 900 000 360 000 5463 Аварийный останов ГПА 45 № 5 КС-14 по причине вибрации ротора нагнетателя 0,4 600 000 240 000 7645 Разрушение шахты выхлопа № NNN по причине физического износа 0,1 1 000 000 100 000 23415 Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ №4 КС-29 0,05 450 000 22 500 10 Оценка и приоритезация рисков Приоретизация рисков позволяет руководителям принимать обоснованные управленческие решения и распределять ресурсы на ремонтно-техническое обслуживание и развитие основных производственных фондов наиболее оптимальным способом. Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ №5 КС-20 " Пример: Карта рисков процесса «транспорт газа» Уровни риска V Нарушение целостности трубы СРТО -"Урал" (850-880км) вследствие внутренних дефектов Вероятность 1 Разрушение шахты выхлопа № MMM по причине физического износа IV Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ №4 КС-29 3 4 III 5 Критический 13 Высокий 88 45 II Разрушение шахты выхлопа № NNN по причине физического износа 2 11 Умеренный 7 252 9 I 15 33 Низкий менее$x от$x до $x от$x до $x от$x до $x от$x до $x 1 2 3 Последствия 4 5 1 Присущий Риск (уровень риска до воздействия на него) 11 Пример: принятие решения о проведении капитальных ремонтов на основе оценки рисков ID риска Рисковое событие Вероятность Оценка Оценка затрат существенности на управление риска риском Оценка последствий 45638 "Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ №5 КС-20 " 0,6 1 800 000 1 080 000 250 000 6510 Разрушение шахты выхлопа № MMM по причине физического износа 0,8 880 000 704 000 150 000 9876 Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (850-880км) вследствие внутренних дефектов 0,55 1 050 000 577 500 300 000 9832 Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (120-140км) вследствие внутренних дефектов 0,4 900 000 360 000 300 000 5463 Аварийный останов ГПА 45 № 5 КС-14 по причине вибрации ротора нагнетателя 0,4 600 000 240 000 120 000 7645 Разрушение шахты выхлопа № NNN по причине физического износа 0,1 1 000 000 100 000 150 000 …………………….. …… ……. ……. …….. ……………………. ……. ……. …….. ……. 0,05 450 000 22 500 250 000 23415 Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ №4 КС-29 Суммарные оценки 12 000 000 000 550 000 000 12 Разработка профилей рисков необходимая для принятия решений по управлению рисками многофакторная модель, состоящая из объектов риск-менеджмента и связей между ними. Профиль рисков Место возникновения риска Временной горизонт: квартал Методы идентификации Владелец риска: Начальник ПО ЭМГ Бизнес-процесс: эксплуатация газопровода Ключевые индикаторы риска: · · · · Стратегические приоритеты Физическое состояние газопровода Соблюдение технологических параметров · · Цель процесса: Обеспечить надежное и безопасное транспортирование газа Риск: Разрыв газопровода Риск-толерантность: · Не более одной крупной аварии в год с остановкой перекачки более чем на 10 суток. Потери газа в результате аварии должны быть менее 1 млн.куб.м · Условия окружающей среды Факторы риска Толщина стенок газопровода; Пиковое давление внутри газопровода; Срок эксплуатации газопровода; Наличие повреждений (характеристики повреждений); Температура окружающей среды; Кол-во аварий на газопроводе за последние 3 года и др. вероятность существенность Последствия: · · · · · Методы оценки Остановка перекачки газа; Взрыв газа; Загрязнение окружающей среды; Потеря газа; Иски потребителей газа и др. Риск-аппетит: · Не допускать крупных аварий на газопроводе с загрязнением окружающей среды Методы управления: · · · · · Проведение профилактических плановых ремонтов; Проведение диагностики; Проведение мероприятий по контролю технологических параметров перекачки газа; Наблюдение за изменениями окружающей среды; Создание пожарной команды и др. 13 Выгоды от внедрения СУР Предсказуемость и стабильность результатов деятельности Обеспечение непрерывности бизнеса, минимизация потерь Надежные ориентиры для принятия управленческих решений и оптимального распределения ресурсов Сокращение числа и существенности нежелательных событий и происшествий Быстрая и адекватная реакция на внешние вызовы 14 Элементы инфраструктуры КСУР Методология по управлению рисками: идентификация, оценка, управление, мониторинг рисков Регламенты бизнес-процесса управления рисками: политика, процедуры, полномочия, ответственность, отчетность Информация о рисках компании: реестры, паспорта и профили рисков, ключевые риск-индикаторы. Знания и практические навыки менеджеров компании в области управления рисками: опыт прохождения «первого цикла» Информационные технологии: базы данных, аналитика, отчетность, мониторинг, интеграция 15 Вставьте картинку Какая нужна Информационная Система для СУР? 16 Основные функции ИСУР ● Ведение справочников (словари рисков, мероприятий, оргструктура, шкалы и т.д.) ● Идентификация рисков ● Приоретизация рисков ● Обработка результатов ● Управление мероприятиями по снижению уровня рисков ● Расчет ключевых индикаторов рисков (KRI) ● Визуализация – карты рисков, отчеты, графики на базе РМР ● Пользовательское администрирование 17 Архитектура системы SAP BW Карточки рисков Ручной ввод Мероприятия Источники информации по рискам Визуализация Модели риска Загрузка данных … Ключевые показатели риска Ввод данных Хранение данных Мониторинг и анализ ИСУР базируется на принципе разграничения прав доступа для разных групп пользователей и возможности одновременной работы удаленных пользователей в разных регионах 18 Основные функции: Ведение справочников Примеры интерфейсов для ведения справочной информации: Web-интерфейс Стандартный интерфейс SAP Интерфейс Excel 19 Основные функции: Идентификация рисков Web-интерфейс для процесса идентификации рисков наиболее удобен, так как происходит одновременная удаленная работа большого числа пользователей. 20 Основные функции: Приоретизация рисков Web-интерфейс для процесса приоретизации рисков наиболее удобен, так как происходит одновременная удаленная работа большого числа пользователей. 21 Основные функции: Управление мероприятиями Мероприятия для снижения уровня риска формирует и присваивает так называемый «Владелец риска». В карточке мероприятия указывается бюджет мероприятия, календарный график его выполнения, ответственный за выполнение и др.справочная информация при необходимости. Также отмечается факт исполнения по каждому мероприятию 22 Основные функции: Расчет ключевых индикаторов рисков KRI – показатель, характеризующий уровень риска, как правило, рассчитываемый на основе объективных значений бухгалтерского или управленческого учета 23 Основные функции: Визуализация данных – отчеты ● Формирование требуемой выборки визуальными средствами ● Форматирование средствами MS Excel ● Встроенные OLAP-технологии позволяют пользователю самому создавать любые отчеты из имеющейся базы данных – отчеты по мероприятиям, истории голосования, сравнение разных регионов по разным периодам и т.д. 24 Основные функции: Визуализация данных – графики Рабочее Место Руководителя позволяет руководителю в режиме реального времени контролировать значения показателей, которые находятся в сфере его компетенции. Представленный ниже вариант визуализации показывает, в каком направлении изменяется значение KRI для одного риска (красная зона – выше уровня толерантности, зеленая – безопасный уровень, желтая - средний) 25 Отличительные черты системы ● Адекватные сроки и стоимость ● Решение базируется на широко распространенной платформе SAP BW ● Привычный широко используемый интерфейс Excel – легкость внедрения у конечных пользователей и простота последующего развития 26 www.ibs.ru тел.: +7 (495) 967 8080 факс:+7 (495) 967 8081 internet: www.ibs.ru 127434, Москва, Дмитровское шоссе,9Б Спасибо за внимание!
