FICO: управление риском в микрофинансировании Елена Конева Директор, БКИ и скоринг Confidential. This presentation is provided for the recipient only and cannot be reproduced or shared without Fair Isaac Corporation's express consent. 1 © 2010 Fair Isaac Corporation. История 1956 - 2012 2 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Клиенты в мире 3 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Клиенты и партнеры в России и СНГ 4 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Несколько слов о нас 5 История Мы изобрели концепцию предиктивной аналитики и скоринга в 1956 году Продукты и услуги Скоринговые оценки и аналитические модели Приложения для полного кредитного конвейера Инструменты для принятия решений Консультации по всем вопросам кредитного конвейера и бизнеса Клиенты и рынки Более 5,000 прямых и 70,000 непрямых клиентов в 80 странах Сектора: Банки, страхование, ритейл, здравоохранение Финансы Выручка $650 Млн, акции на NYSE, Офисы 2,200 сотрудников, офисы в: Нью Йорк, Миннеаполис, Сан Рафаэль, Лондон, Бирмингем, Мюнхен, Мадрид, Сао Паоло, Пекин, Сигапур, Бангалор, Москва © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Доля рынка 65% кредитных карт в мире обслуживаются FICO 65% кредитных карт в мире защищены FICO 75% кредитов малому бизнесу в США 10 крупнейших мобильных операторов США 9 из 10 компаний из списка Fortune 500 10 крупнейших банков мира 9 из 10 крупнейших банков Англии 97 из 100 крупнейших банков США 50 крупнейших issuer кредитных карт 22 из 25 крупнейших кредиторов малого бизнеса 80% страхователей здоровья 8 из 10 крупнейших фиксированных операторов США 6 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Кредитный скоринг FICO® Score - №1 в мире • На сегодня продано свыше 100 млрд. оценок • Свыше 10 млрд новых оценок в год • Свыше 70,000 бизнес пользователей в мире • B2C проект MyFICO в США • Партнерство с НБКИ • Свыше 100 пользователей и 1 млн скорингов в месяц в России • AO, AM, Мульти-бюро, Fraud 7 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. FICO Скоринги в НБКИ Доступны к получению » FICO 1 в НБКИ (Общий многоцелевой скоринг) » FICO 2 для выдачи кредитов в НБКИ » FICO 2 для управления счетами в НБКИ » FICO Expansion скоринг в НБКИ (нет или недостаточно данных по кредитной истории) » FICO скоринг мошенничества в НБКИ Доступны в ближайшее время » FICO скоринг с учетом социальных связей заемщиков в НБКИ » Индекс кредитных возможностей FICO в НБКИ » FICO скоринг Multi Bureau при участии посредников (разработан) 8 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Скоринг FICO2 AO для микрофинансовой организации Плохой заемщик: допустивший просрочку 90+ дней Минимальный расчетный критерий – счет открыт не менее 60 дней до даты оценки Значение скоринга от 372 до 819 с медианой в значении 603 Выборка в 20000 10.00% % of Consumers 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% FICO(R) v2 Score 9 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. Распределение плохих и хороших заемщиков Если кредитор установит отсечение на уровне 533, будут одобряться 80% хороших заемщиков и отклоняться 40% плохих 10.00% % of Consumers 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 621-640 641-660 661-680 681-700 701-720 721-740 741-760 761-780 781-800 801-820 FICO(R) v2 Score %Bad 10 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. %Non-bad Двойная матрица скорингов Собственный скоринг Скоринг FICO® 2 11 Bad Rate [-, 532] [-,410] 63.42% 44.61% 35.96% 28.89% 25.22% 43.42% [411,445 ] 56.62% 37.91% 30.72% 23.38% 15.00% 35.51% [446,476 ] 47.47% 32.48% 19.89% 19.67% 16.76% 26.54% [477,530 ] 50.00% 25.82% 18.29% 8.28% 12.98% 21.14% [531,+] 37.76% 30.08% 19.66% 13.73% 6.67% Total 53.86% 34.73% 24.77% 18.11% 14.07% 29.13% © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential. [533,592] [593,638] [639,690] [691,+] Total 18.50% Спасибо! Елена Конева Директор, БКИ и скоринг Confidential. This presentation is provided for the recipient only and cannot be reproduced or shared without Fair Isaac Corporation's express consent. 12 © 2010 Fair Isaac Corporation.