Приложение 4 к Извещению о проведении конкурса

Приложение 4
к Извещению о проведении конкурса
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Система должна обеспечивать полную информационную и аналитическую поддержку жизненного цикла кредитов
юридических лиц. Систематизация ведения кредитных сделок должна включать не только учет поступивших заявок,
оценку финансового состояния получателя средств, экспертизу финансовой модели проекта, но и дальнейшее
сопровождение кредитных сделок и мониторинг исполнения условий договора до полного исполнения.
В частности, использование системы должно позволить решать следующие задачи:

обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными, инвестиционными сделками;

формирование заключений по сделкам и инвестиционным проектам;

поддержка электронного согласования документов;

удаленное проведение кредитных комитетов в системе;

комплексный анализ финансового состояния заемщиков (получателей кредитных средств, поручителей /
гарантов, а также иных сторон кредитных сделок) и оценки кредитного риска сделок;

расчет кредитного риска сделки;

анализ целесообразности участия банка в инвестиционных проектах, комплексная оценка эффективности и
рисков инвестиционных проектов;

автоматизация сопровождения сделок: мониторинг выполнения обязательств контрагентами по кредитным
договорам (соглашениям), учет договоров страхования и сроков оплаты взносов, рассылка уведомлений о
приближении сроков исполнения обязательств;

анализ структуры кредитного и залогового портфеля банка;

контроль лимитной дисциплины по кредитно-документарным операциям;

формирование аналитических материалов по исполнению кредитной процедуры ответственными
участниками;

формирование системы отчетов;

формирование электронного досье заемщика
Описание необходимой системы
Система должна позволять пользователям самостоятельно настраивать отдельные функции частей системы.
Необходимо, чтобы в системе осуществлялось описание жизненных циклов документов и организация
коллективной работы. На основе централизованной базы документов должны формироваться заключения по сделкам
и проектам, также необходимо отражение истории движения и анализ изменений документов. Система должна
содержать встроенные средства, предназначенные для описания бизнес-процессов и организации электронного
согласования по заявкам клиентов. В рамках системы требуется осуществление контроля за выполнением бизнеслогики, обеспечение своевременного выпуска и согласования документов, а также получение отчетных материалов.
Система должна обеспечивать возможность работы с прикладными и служебными справочниками системы:
финансирование, инвестиционная деятельность, коллегиальные органы банков, контрагенты, подразделения, объекты,
ставки, курсы и др.
В системе должен осуществляться мониторинг работы подразделений банка. Действия пользователя, а также
любые изменения объектов базы данных системы должны протоколироваться.
Система должна позволять создавать мотивированные суждения об уровне кредитного риска и реляционные
отчеты на базе предопределенных табличных источников данных; создавать многомерные отчеты.
Система должна позволять настроить формы финансовой отчетности заемщиков с поддержкой ведения
различных стандартов бухгалтерского учета (НСФО, МСФО) и возможностью редактирования состава и структуры
форм отчетности. Необходимо, чтобы пользователи могли загружать и вводить вручную данные финансовой
отчетности, настраивать собственные шаблоны и выполнять балансовые проверки по своим алгоритмам. Визуальный
конструктор формул должен позволять настраивать формулы и вычислять показатели финансового состояния.
Система должна содержать встроенные средства по ведению и автоматическому определению групп
взаимосвязанных заемщиков, формированию консолидированной отчетности по холдингам с учетом структуры и
анализа совокупной задолженности групп в целях контроля норматива Н6.
Пользователям системы должна быть предоставлена возможность вычислять вероятности дефолта на основе
модели сокращенной формы (кредитные спреды), моделей, использующих финансовые коэффициенты (скорингмодели), социальный портрет и сведения рейтинговых агентств.
На основе данных финансовой отчетности, нефинансовых факторов, оценок вероятностей дефолта, сведений
рейтинговых агентств должна настраиваться рейтинговая шкала и заемщикам должны присваиваться внутренние
кредитные рейтинги.
В системе должна быть реализована возможность проводить оценку и мониторинг лимита ожидаемых потерь,
суммарного кредитного риска по контрагентам, а также возможность расчета кредитного риска сделки.
Система должна позволять создавать и верифицировать собственные модели оценки кредитных рисков.
Требуется возможность формирования портфелей однородных ссуд, осуществления расчета и мониторинга
резервов. В рамках системы должны использоваться различные методики оценки состояния контрагента. Должна быть
предоставлена возможность импорта информации о качестве обслуживания долга из АБС, а также введение
дополнительных факторов оценки ссуды и качества обслуживания долга.
Система должна анализировать целесообразность участия банка в инвестиционных проектах. Определив
критерии, пользователь должен иметь возможность найти в базе данных уже реализованные аналогичные проекты. В
системе должна быть предусмотрена возможность формирования денежных потоков проекта операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности в разрезе элементов притоков и оттоков денежных средств. В финансовой
модели должна учитываться информация об инфляционных процессах. Пользователям системы необходима
возможность рассчитать финансовые показатели эффективности, рентабельности и ликвидности инвестиционных
проектов, как для участников, так и для собственников капитала.
В рамках системы должны автоматически формироваться предопределенные аналитические материалы,
например, отчет о денежном потоке проекта с декомпозицией по отдельным элементам доходов и затрат в рамках
проекта и возможностью наглядного графического представления информации о динамике изменения каждой статьи.
Система должна позволять вести пул событий и условий по сделкам и другим объектам системы, генерировать
события по заданным правилам, а также формировать автособытия (о завершении срока действия договора,
необходимости уплаты страхового взноса и т.д.). В рамках модуля должен вестись учет и отслеживание связанных
условий, а также учет договоров страхования и сроков оплаты взносов. При помощи системы должна быть
реализована возможность уведомления о приближении сроков исполнения условий по сделкам, времени переоценки
финансового положения контрагентов, мониторинга объектов обеспечения и прочих событиях кредитной процедуры.
Система должна предоставлять широкие возможности по учету, анализу и мониторингу принятого обеспечения по
кредитным договорам. Средствами системы должна определяться структура залогового портфеля банка в
необходимых разрезах, а также осуществляться планирование и контроль процессов мониторинга, оценки и
переоценки обеспечения. Модуль должен содержать пользовательские механизмы формирования смежных отчетов по
кредитным и залоговым досье, по структуре и объему залогового портфеля с использованием средств бизнесаналитики.
Система должна обеспечить мониторинг и анализ сводных аналитических показателей по плановым и
действующим операциям и инвестиционным проектам банка/ финансовой организации и позволять наглядно
представить исходные данные и результаты анализа при помощи таблиц, графиков и диаграмм.
Система должна иметь возможность интеграции с программой ЦФТ-Банк.
В системе должна быть реализована возможность пилотного проекта в одном из филиалов банка.