Основы финансовой науки: товарно

Основы финансовой науки:
товарно-денежный механизм, финансовая система, финансовые рынки, субъекты,
финансовый учёт, активы, обязательства, собственный капитал, базовые финансовые
инструменты, деривативы, финансовая инженерия
Моделирование финансовых систем: агрегированные модели рынков, факторные
модели, моделирование рисков, стохастические модели, имитационный анализ
Менеджмент в финансах:
банки, биржи, фонды, инвестиционные компании, страхование, исследование
финансовых операций, финансовый менеджмент, инвестиции, хеджирование,
управление портфелем финансовых инструментов
Вычислительные технологии:
методы расчёта финансовых показателей в потоковых моделях, обработка временных
рядов, методы математической статистики, оценка производных финансовых
инструментов, алгоритмы расчётов, работа с хранилищами данных.
Моделирование товарно-денежного механизма экономики:
потоковые модели, многошаговые процессы, принципы равновесия и наибольшего
гарантированного результата, модель конкурентного равновесия Эрроу-Дебре,
равновесие на конкурентном финансовом рынке, арбитраж, иерархия финансовых
игроков, договор между эмитентом и инвестором, цели, информационное обеспечение,
прогнозирование неопределённых факторов, постановка задач принятия решений.
Рыночные риски, модели и стратегии управления: системное описание процессов
стратегического и оперативного риск-менеджмента, субъекты управления и их роли,
показатели рисков, процентные ставки, курсы валют, цены акций и товарных
контрактов, примеры, модели и методы управления, информация, стратегии
менеджмента, экспертные системы, многофакторные модели, случайные процессы,
сценарное моделирование и стресс-тестирование финансовых потоков, стохастические
модели, имитационный анализ.
Информационное обеспечение риск-менеджмента на финансовых рынках:
глобализация мировых финансовых рынков, хранение, обработка, интерпретация
сверхбольших массивов данных, специализированные облачные платформы для
финансовой индустрии, информационные технологии для оценки рисков, эффективная
система риск-менеджмента, программное обеспечение мониторинга для отслеживания
и устранения рисков (пример Murex), методы и архитектура построения систем рискменеджмента, финансовые сети (пример BT Radianz Shared Market Infrastructure),
алгоритмический трейдинг.
Вычислительные технологии в финансовом риск-менеджменте:
финансовый анализ, прогнозирование потоков, расчёты инвестиций, расчёты
хеджирования, методы и алгоритмы управления портфелем финансовых инструментов,
обработка временных рядов, методы математической статистики, оценка производных
финансовых инструментов, алгоритмы расчётов, работа с хранилищами данных.
Управление в финансовой системе:
иерархия финансовых игроков, договор между эмитентом и инвестором, цели,
информационное обеспечение, понятие риска в финансах, классификация рисков,
волатильность, контроль над риском, хеджирование, страхование, прогнозирование
неопределённых факторов, постановка задач принятия решений, технология принятия
финансовых решений в условиях неопределённости и многокритериальности,
структура системы управления, системное описание процессов стратегического и
оперативного риск-менеджмента, субъекты управления и их роли,.
Моделирование рисков в финансовых системах: многофакторные модели,
случайные
процессы,
сценарное
моделирование
и
стресс-тестирование
соответствующих финансовых потоков, стохастические модели, имитационный анализ
Риск-менеджмент в финансах:
финансовый менеджмент, страхование, резерв, хеджирование, распределение,
диверсификация, управление активами и обязательствами, отказ от операции, модели,
методы и алгоритмы управления рисками,
Вычислительные технологии в финансовом риск-менеджменте:
финансовый анализ, прогнозирование потоков, расчёты инвестиций, расчёты
хеджирования, методы и алгоритмы управления портфелем финансовых инструментов,
методы расчёта финансовых показателей в потоковых моделях, обработка временных
рядов, методы математической статистики, оценка производных финансовых
инструментов, алгоритмы расчётов, работа с хранилищами данных.