Система управления рисками - БПС

Система управления рисками в ОАО «БПС-Сбербанк»
В Банке создана и функционирует эффективная система управления
рисками, интегрированная в систему корпоративного управления,
направленная на достижение следующих основных целей:
• обеспечение финансовой устойчивости и надежности Банка;
• максимизация стоимости Банка для акционеров через эффективное
управление ограниченными ресурсами с учетом принимаемых Банком
рисков;
• усиление конкурентных преимуществ Банка вследствие единого
понимания об уровне рисков в целом для Банка и распределения
капитала по видам рисков и направлениям деятельности;
• повышение рыночной стоимости Банка за счет эффективного
управления капиталом c учетом принимаемых Банком рисков;
• повышение доверия со стороны акционеров, кредиторов, клиентов и
иных лиц к деятельности Банка за счет создания прозрачной системы
управления рисками.
Реализация вышеуказанных целей управления рисками обеспечивается
путем:
• развития адекватной среды для управления рисками;
• выявления всех присущих и существенных рисков;
• построения эффективной системы управления по каждому
существенному виду риска, отвечающей требованиям Национального
банка Республики Беларусь и соответствующей единым стандартам
Группы ПАО Сбербанк;
• построение процесса управления рисками на основе использования
современных информационных технологий и создания эффективной
системы обмена информацией и взаимодействия подразделений;
• интегрирования процесса управления рисками с процессами
управления капиталом, бизнес-планирования и ценообразования;
• обеспечения прозрачности принимаемых рисков для акционеров и
поддержание их приемлемой величины;
• обеспечение соблюдения требований Национального банка Республики
Беларусь.
Основными элементами системы управления рисками Банка являются
организационная
структура
и
процедуры
управления
рисками:
идентификации и оценки существенных видов рисков, мониторинга,
ограничения и контроля.
Действующая организационная структура системы управления рисками
в Банке включает:
• Наблюдательный совет Банка;
• Комитет по рискам Банка;
• Правление Банка;
•
•
•
•
•
Должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке;
Комитет по управлению активами и пассивами Банка;
Кредитные комитеты;
Департамент методологии и контроля рисков;
структурные подразделения Банка задействованные в системе
управления рисками и (или) генерирующие риски.
Организационная структура системы управления рисками в Банке
соответствует организационно-функциональной структуре Банка, характеру
и объемам осуществляемых банковских операций и иной деятельности,
обеспечивает системное принятие решений с учетом масштабов и условий
ведения бизнеса, исключение конфликта интересов и распределяет
полномочия по управлению рисками между участниками процесса.
В целях повышения эффективности процесса и внедрения независимой
от бизнеса функции оценки кредитного риска в Банке созданы подразделения
андеррайтинга по направлениям корпоративного и розничного рисков, по
операциям на финансовых рынках, обеспечивающие принятие независимых
решений по всем кредитным операциям.
Банком идентифицированы основные виды рисков, в отношении
которых разработаны и внедрены процедуры количественной оценки,
ограничения и контроля.
Управление кредитным риском, в том числе ценообразование,
организовано на основе рейтинговой системы, которая применяется для
оценки риска контрагента и оценки вероятности дефолта и сделки в целом.
В Банке внедрена многоуровневая система лимитов, включающая в себя
как лимиты верхнего уровня (страновой лимит риска), так и сублимиты,
устанавливаемые на группы операций и отдельных контрагентов, и
полномочий, что позволяет минимизировать уровень кредитного риска,
увеличивает скорость принятия решения и сокращает трудозатраты.
Управление кредитным риском осуществляется также на уровне
кредитного портфеля путем контроля концентрации по отраслям и крупным
клиентам, оценки качества портфеля и уровня резервирования. С целью
мониторинга и своевременного ограничения уровня кредитных рисков
разработана система индикаторов, используемых для наблюдения за
основными факторами кредитного риска. На регулярной основе действует
система мониторинга качества кредитов.
Управление рыночным риском организовано на основе как
агрегированных метрик риска, объединяющих воздействия индивидуальных
риск-факторов (VaR, стресс-тест, стоп-лосс), так и метрик, привязанных к
индивидуальным риск-факторам (таким как, например, метрики открытой
валютной позиции, привязанные к изменению обменного курса
определенной валютной пары).
С целью управления риском ликвидности в Банке осуществляется
анализ будущих денежных потоков и gap-анализ. Оперативно принимаются
решения о сроках и валютах проведения операций в рамках установленных
ограничений. Для оценки влияния на ликвидность Банка возможных
событий, связанных с изменением макроэкономических и рыночных условий
деятельности,
используется
процедура
стресс-тестирования.
Банк
обеспечивает
ежедневное
соблюдение
нормативов
ликвидности
Национального банка Республики Беларусь.
В процессы управления операционным риском вовлечены все
подразделения Банка. Основным источником информации для системы
управления операционным риском является эффективно функционирующая
система сбора, обработки и анализа сведений об инцидентах. По результатам
анализа принимаются необходимые меры.
Разработана система мониторинга риска на основе риск-индикаторов,
утверждены планы действий по обеспечению непрерывной деятельности.
С целью поддержания системы управления рисками в актуальном
состоянии и принятия решений с учетом факторов, влияющих на бизнесрезультат, в Банке ежегодно проходит процесс идентификации и оценки
существенности рисков, в рамках которого осуществляется выявление
существенных рисков Банка.
В Банке постоянно и на различных уровнях осуществляется оценка
эффективности системы управления рисками, что позволяет принимать
меры по повышению ее эффективности и поддерживать систему управления
рисками в состоянии, адекватном внешним и внутренним условиям.