Приложение № 13 к Регламенту Доверительного управления

Приложение № 13
к Регламенту Доверительного управления
ООО «Столичная финансовая группа»
Типовая форма
МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ
(в случае совершения сделок за счет Активов
разных Учредителей управления)
г. Москва
«_____»___________ 20__ г.
При объединении активов разных Учредителей управления для совершения сделок за счет активов разных
Учредителей управления, полученные в результате сделок активы распределяются между Учредителями
управления в соответствии с приведённой ниже методикой:
Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств,
полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей
управления.
Для ведения учета переданного имущества и полученных в результате сделок ценных бумаг и денежных
средств Управляющий открывает каждому Учредителю управления в рамках Договора о доверительном
управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) и на период его
действия отдельный счёт во внутреннем учёте Управляющего.
Сделки за счёт средств (ценных бумаг/денежных средств) разных Учредителей управления проводятся
выставлением на торговую площадку групповой заявки.
Назначение групповой заявки заключается в одновременном вводе нескольких однотипных заявок по
одному и тому же инструменту по разным счетам Учредителей управления, включенных в одну группу.
Использование блока «Trust manager» программы «Quik»:
В групповой заявке указывается общий объем заявок для всей группы Учредителей управления, который
затем автоматически (программно) разделяется на индивидуальные заявки каждого Учредителя
управления. Управляющий не разделяет Учредителей управления на группы с разными весовыми
коэффициентами: для каждого Учредителя управления коэффициент всегда равен 1.
Для Учредителей управления объем заявок на покупку выставленного лота ценных бумаг распределяется
пропорционально величине денежных средств каждого Учредителя управления следующим образом:
1. Определяется доля каждого Учредителя управления в общей сумме денежных средств всех
Учредителей управления.
2. Для каждого Учредителя управления рассчитывается величина денежных средств, соответствующая
доле этого Учредителя управления в сумме, равной цене лота.
3. Если на долю каждого Учредителя управления в цене лота ценных бумаг приходится целое количество
ценных бумаг, и соблюдаются условия ограничений, установленных для данной группы Учредителей
управления, то при покупке лота эти количества ценных бумаг зачисляются на лицевые счёта
Учредителей управления.
4. Дополнительные условия по групповой заявке:
4.1. Если на долю Учредителей управления в цене лота ценных бумаг приходятся не целое количество
ценных бумаг, то алгоритм разделения объема групповой заявки по индивидуальным:
- используется метод «Округление долей вниз (к нулю)» – объем каждой заявки округляется вниз
до целого значения;
4.2. При формировании групповой заявки учитываются ограничения: после разделения объема
групповой заявки на индивидуальные проверяются условия ограничений, установленных для
данной группы Учредителей управления. Если заявка не удовлетворяет ограничениям, то ее объем
снижается до такой величины, которая не будет нарушать все имеющиеся ограничения для данной
группы Учредителей управления.
Для Учредителей управления объем заявок на продажу распределяется пропорционально
величине остатков по данному инструменту каждого Учредителя управления следующим образом:
- определяется доля каждого Учредителя управления в общей сумме остатков по данному
инструменту всех Учредителей управления;
- для каждого Учредителя управления рассчитывается величина остатка, соответствующая доле
этого Учредителя управления в размере выставляемого на продажу лота;
- Если на долю каждого Учредителя управления в формируемом лоте данного инструмента
приходится целое количество единиц инструмента, и соблюдаются условия ограничений,
установленных для данной группы Учредителей управления, то при продаже лота полученные
денежные средства зачисляются на лицевые счёта Учредителей управления пропорционально
доле каждого Учредителя управления в общей сумме остатков по данному инструменту всех
Учредителей управления.
Сформированный пакет заявок передается в торговую систему биржи и обрабатывается как набор
стандартных биржевых заявок. Результат обработки отображается в виде изменения состояния
групповой заявки и включенных в нее индивидуальных заявок.
Списание со счётов учредителей Управления комиссии биржи и всех иных накладных расходов
производится Управляющим автоматически (программным комплексом) пропорционально
денежным средствам, потраченным каждым Учредителем управления на приобретение активов
либо полученным каждым Учредителем управления после реализации активов.