(гарантийного) фонда - Санкт-Петербургская Валютная Биржа

Согласовано
ФСФР России
___ ______ 2004г.
Утверждено
Биржевым Советом
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная
биржа"
Протокол № 118
От "27" февраля 2003 г.
С изменениями и дополнениями:
Протокол № 138
От 24 июня 2004 г.
Протокол № 142
От 22 октября 2004 г.
Управляющий ЗАО "СПВБ"
___________________А.Ю. Филаретов
Порядок создания, размещения и использования
специального (гарантийного) фонда.
Санкт - Петербург
2003 год.
Оглавление
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ........................................................................................ 3
2.
НАЗНАЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА. ......................................................... 3
3.
ФОРМИРОВАНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА. .................................................. 3
4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА .................................................. 4
5.
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА СРЕДСТВ
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА. ............................................................................................ 4
6.
ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ............................................. 5
Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда
2
1. Общие положения.
1.1. Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного)
фонда (далее – Порядок) является внутренним нормативным документом ЗАО
"Санкт-Петербургская Валютная биржа" (далее – СПВБ), осуществляющей
свою деятельность в качестве клиринговой организации.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о клиринговой
деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным Постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ) № 32/пс от 14
августа 2002 года.
1.3. Порядок, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются
Биржевым Советом СПВБ и подлежат согласованию с Федеральной службой
по финансовым рынкам (далее – ФСФР) в установленном законодательством
порядке.
1.4. Все термины и определения, используемые в данном Порядке, трактуются в
соответствии с Положением о клиринговой деятельности на рынке ценных
бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ № 32/пс от 14 августа 2002 года,
а также глоссарием Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО
"СПВБ" (далее - Правила).
1.5. СПВБ обязана уведомлять участников Гарантийного фонда о вносимых в
настоящий Порядок изменениях и дополнениях не позднее 15 дней до
вступления их в силу.
2. Назначение Гарантийного фонда.
2.1. Гарантийный фонд - возвратный, возобновляемый фонд, который
используется для полного или частичного прекращения обязательств
участника клиринга в случае недостаточности у него денежных средств, для
исполнения обязательств по результатам заключенных на СПВБ сделок, по
которым осуществляется клиринг.
2.2. Гарантийный фонд является частью системы мер по снижению рисков
осуществления клиринговой деятельности.
2.3. Средства Гарантийного фонда не могут расходоваться иначе, чем в целях
определенных п. 2.1. настоящего Порядка.
3. Формирование Гарантийного фонда.
3.1. Гарантийный фонд формируется из собственных средств СПВБ.
3.2. Гарантийный фонд формируется из денежных
государственных ценных бумаг Российской Федерации.
средств
и
(или)
3.3. Минимальный размер Гарантийного фонда в денежном эквиваленте
составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. При этом доля
денежных средств, в Гарантийном фонде должна составлять не менее 10
процентов от минимального размера Гарантийного фонда.
3.4. Для формирования Гарантийного фонда СПВБ делает следующие взносы:
 начальный взнос в Гарантийный фонд;
 ежемесячные взносы;
 другие разовые взносы.
3.5. Размер начального взноса СПВБ равен минимальному размеру Гарантийного
фонда.
Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда
3
3.6. Ежемесячные взносы в Гарантийный фонд производятся СПВБ в случае если
Правилами предусмотрено взимание СПВБ с участников клиринга
вознаграждения за клиринговое обслуживание. Ежемесячные взносы
осуществляются не позднее 10 числа каждого месяца. Размер ежемесячных
взносов составляет 2 (два) процента от суммы вознаграждения, полученного
СПВБ за клиринговое обслуживание участников клиринга в течение
предыдущего месяца.
3.7. Разовые взносы в Гарантийный фонд производятся по решению
Управляющего СПВБ в целях увеличения размеров Гарантийного фонда в
случаях существенных колебаний фондового рынка и увеличения рисков
неисполнения обязательств участниками клиринга.
3.8. Ценные бумаги, вносимые в Гарантийный фонд, переоцениваются в порядке,
установленном правилами бухгалтерского учета для предприятий.
3.9. При снижении размера Гарантийного фонда ниже минимального в случае
снижения стоимости ценных бумаг или использования средств Гарантийного
фонда, СПВБ обязана в течение двух рабочих дней увеличить размер
Гарантийного фонда до минимального, путем дополнительного внесения
денежных средств или ценных бумаг.
3.10. Средства гарантийного фонда размещаются на счетах СПВБ открытых в
Расчетной организации и Расчетном депозитарии, предназначенных для
учета и хранения средств гарантийного фонда.
4. Использование Гарантийного фонда
4.1. Правом распоряжения (использования) средствами Гарантийного фонда
обладает СПВБ.
4.2. Использование Гарантийного фонда в соответствии с Правилами торговли и
Правилами допускается только в случае неисполнения одним или
несколькими участниками клиринга своих обязательств по итогам клиринга.
4.3. Средства Гарантийного фонда используются для исполнения обязательств
участника клиринга только при невозможности прекратить обязательства
участника клиринга путем:
 аннулирования необеспеченных сделок с кодом расчетов "Ф" и "Репо ОТ"
данного участника клиринга;
 ликвидации необеспеченных позиций участника клиринга, рассчитанных по
результатам заключенных им сделок с кодом расчетов "Л+0", "Репо ПЛ". В
этом случае средства Гарантийного фонда используются для покрытия
разницы между обязательствами участника клиринга и суммой денежных
средств, полученной в результате ликвидации его необеспеченных позиций.
4.4. Для исполнения обязательств участника клиринга в первую очередь
используются денежные средства Гарантийного фонда. Если этих средств не
хватает, то СПВБ организует продажу ценных бумаг Гарантийного фонда или
заключает прямую сделку "Репо" по продаже этих ценных бумаг и использует
полученные от этих сделок денежные средства.
5. Порядок возмещения участником клиринга средств Гарантийного фонда.
5.1. В случае использования средств Гарантийного фонда для обеспечения
исполнения обязательств участника клиринга, данный участник клиринга
обязан возместить СПВБ использованные средства Гарантийного фонда.
Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда
4
5.2. СПВБ в день использования средств Гарантийного фонда письменно
извещает участника клиринга о сумме средств, использованных для
прекращения обязательств и которую участник клиринга обязан возместить.
5.3. Сумма денежных средств, подлежащая возмещению участником клиринга
СПВБ, равна сумме средств Гарантийного фонда, использованных для
исполнения обязательств участника клиринга и процентов в размере
удвоенной ставки рефинансирования Банка России, действующей на день
использования средств Гарантийного фонда, начисленных на сумму
использованных средств Гарантийного фонда за каждый день с момента
фактического использования средств Гарантийного фонда до момента
поступления средств от участника клиринга в качестве возмещения.
5.4. Возмещение средств Гарантийного фонда производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет СПВБ, указанный в письменном
извещении.
6. Вывод средств из Гарантийного фонда
6.1. В случае если размер Гарантийного фонда превышает минимальную
величину, определенную Порядком, СПВБ имеет право уменьшить размер
своего взноса в Гарантийный фонд до минимального размера Гарантийного
фонда путем списания денежных средств на расчетный счет СПВБ.
Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда
5