Методика расчета индикативного курса доллара США к

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа РТС»
(Протокол № 10-12-2304 от 23.04.2010г.)
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа РТС»
___________________ /Р.Ю. Горюнов/
Методика расчета индикативного курса доллара США
к российскому рублю
1. Общие положения
1.1. Индикативный курс доллара США к российскому рублю (далее – Курс)
рассчитывается ОАО «РТС» (далее – Биржа) на основе курсов (котировок) доллара
США к российскому рублю с расчетами «завтра», объявляемых российскими
банками на межбанковском рынке и транслируемых информационным агентством
Thomson Reuters под кодом «RUBTNOR».
1.2. Перечень банков, объявляемые которыми котировки используются для расчета
Курса, утверждается единоличным исполнительным органом Биржи и раскрывается
на сайте www.rts.ru в сети Интернет.
Биржа вправе вносить изменения в указанный перечень. Такие изменения
утверждаются единоличным исполнительным органом Биржи и подлежат раскрытию
на сайте www.rts.ru в сети Интернет не позднее, чем за один рабочий день до
вступления в силу соответствующего решения.
1.3. Курс используется Биржей при расчете фондовых индексов и (или) иных
показателей, если его использование для этих целей предусмотрено документами
Биржи и (или) решениями органов Биржи.
2. Расчет Курса
2.1. Курс рассчитывается каждую секунду с 10:00 до 23:50 по московскому времени
каждого рабочего дня Биржи.
2.2. Курс рассчитывается по следующей формуле:
Rtres  MAt
где:
Rtres – Курс в момент времени t;
MAt – скользящая средняя в момент времени t, определяемая в соответствии с
пунктом 2.3 настоящей Методики.
2.3. Скользящая средняя в момент времени t рассчитывается по следующей формуле:
MAt 
t
R
i t 59
i
/ 60
где:
MAt – скользящая средняя в момент времени t;
Ri – среднее значение курса доллара США к российскому рублю после устранения
нерыночных отклонений, определяемое в соответствии с пунктом 2.4 настоящей
Методики, в момент времени i.
Документ №20100419
1
2.4. Среднее значение курса доллара США к российскому рублю после устранения
нерыночных отклонений в момент времени t определяется по следующей формуле:

| RAt / Rt 1  1 | 0,0005


 RAt , если | RAt / Rt 1  1 | 0,0005

i, t  59  i  t :| RAi / Ri 1  1 | 0,0005
Rt  


 R , если | RAt / Rt 1  1 | 0,0005

 t 1
i, t  59  i  t :| RAi / Ri 1  1 | 0,0005

где:
Rt – среднее значение курса доллара США к российскому рублю после устранения
нерыночных отклонений в момент времени t;
Rt-1 – среднее значение курса доллара США к российскому рублю после устранения
нерыночных отклонений в момент времени t-1;
RAt – среднее значение курса доллара США к российскому рублю до устранения
нерыночных отклонений в момент времени t, определяемое в соответствии с пунктом
2.5 настоящей Методики.
2.5. Среднее значение курса доллара США к российскому рублю до устранения
нерыночных отклонений в момент времени t определяется по следующей формуле:
n
RAt 
 RM
b 1
n
bt
,
где:
RAt – среднее значение курса доллара США к российскому рублю до устранения
нерыночных отклонений в момент времени t;
n – количество банков, включенных в перечень, указанный в пункте 1.2 настоящей
Методики, на момент расчета Курса;
RMbt – среднее значение курса доллара США к российскому рублю банка b на
момент времени t, определяемое в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Методики.
2.6. Среднее значение курса доллара США к российскому рублю банка b на момент
времени t определяется по следующей формуле:
RM bt  ( Bid bt  Ask bt ) / 2 ,
где:
RMbt – среднее значение курса доллара США к российскому рублю банка b на момент
времени t;
Bidbt – значение курса покупки долларов США банка b на момент времени t;
Askbt – значение курса продажи долларов США банка b на момент времени t.
2.7. В случае отсутствия в момент t в Информационной системе Thomson Reuters
значения Bidbt и/или значения Askbt среднее значение курса доллара США к
российскому рублю банка b на момент времени t (RMbt) не рассчитывается.
2.8. В случае если банк, котировки которого используются для расчета Курса, не
объявляет в Информационной системе Thomson Reuters котировки на покупку и/или
продажу долларов США в течение более пятнадцати минут, его котировки не
используются при расчете Курса до момента возобновления объявления банком
своих котировок.
2.9. В случае если в соответствии с настоящим разделом при расчете Курса не могут
быть использованы котировки более чем двух банков, он считается равным
последнему рассчитанному значению Курса.
2.10.
В случае прекращения получения данных от информационного агентства
Thomson Reuters о значении курсов доллара США к российскому рублю по причине
2
сбоев работы каналов связи или по иным причинам, Курс считается равным
последнему рассчитанному значению Курса.
2.11.
В случае если получение Биржей данных от информационного агентства
Thomson Reuters о значении курсов доллара США к российскому рублю не было
возобновлено к 9:30 по московскому времени текущего рабочего дня, Биржа вправе
не позднее времени начала основной торговой сессии (дополнительной торговой
сессии) установить на время проведения основной торговой сессии (дополнительной
торговой сессии) постоянный (фиксированный) Курс, равный, если иное не
установлено решением единоличного исполнительного органа Биржи, одному из
следующих значений: а) значению курса доллара США к российскому рублю,
установленного Центральным банком Российской Федерации; б) значению
полученного из других источников текущего курса доллара США к российскому
рублю, сложившемуся на межбанковском валютном рынке к моменту принятия
Биржей решения; в) значению курса доллара США к российскому рублю,
сложившемуся на торгах российских валютных бирж к моменту принятия Биржей
решения.
3. Раскрытие информации о значении Курса
3.1. Биржа ежедневно по итогам основной торговой сессии раскрывает на сайте
www.rts.ru в сети Интернет последнее, рассчитанное на момент окончания основной
торговой сессии значение Курса.
3.2. Раскрытие информации о текущих значениях Курса, а также о постоянном
(фиксированном) Курсе, установленном в соответствии с пунктом 2.11 настоящей
Методики, осуществляется в порядке, предусмотренном документами Биржи.
4. Внесение изменений в настоящую методику
4.1. Изменения в настоящую Методику вносятся по решению Совета директоров Биржи.
4.2. Информация о внесении изменений в настоящую Методику раскрывается на сайте
www.rts.ru в сети Интернет не позднее, чем за один рабочий день до даты
вступления в силу указанных изменений.
3