Министерство экономического Министерство развития и торговли образования и науки

Министерство экономического
развития и торговли
Российской Федерации
Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Государственный университет – Высшая школа экономики
Факультет Экономики
Кафедра макроэкономического анализа
Программа дисциплины
«Макроэкономика(дополнительные главы)»
для направления 010500.62 – Прикладная математика
Автор: Веселов Д.А.
Москва 2010
I.
Пояснительная записка
Курс макроэкономика (дополнительные главы) является курсом по выбору для
студентов 2 курсов отделения прикладной математики бакалавриата ГУ-ВШЭ.
Курс охватывает разделы макроэкономики промежуточного уровня, такие как
кривая Филлипса, основы макроэкономики финансового рынка и основы теории
экономического роста
Формы контроля и итоговая оценка:
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
Работа на практических занятиях (обсуждения, решение задач, самостоятельные
работы) (20% оценки)
Контрольная работа (40% оценки)
Письменный экзамен (40% оценки)
Текущий контроль знаний студентов осуществляется, главным образом, в процессе
семинарских занятий и заключается как в обсуждении лекционного материала и
решении задач, так и проведении мини-контрольных работ по пройденным темам.
II. Тематический расчет часов
№
Наименование блока/темы
1 Макроэкономическая политика в краткосрочном
и среднесрочном периоде. Модель IS-LM-FE
2 Инфляция, безработица и кривая Филлипса
3 Стоимость активов: рациональные ожидания и
фондовый рынок
4 Рациональные ожидания и теория потребления и
инвестиций
5 Введение в теорию роста. Модель Солоу.
Всего:
Лекции
Аудиторные часы
Семинары
Всего
Самостоятельная
работа
Всего
часов
4
4
8
12
20
2
2
4
8
12
4
4
8
12
20
6
6
12
12
32
6
22
4
20
10
42
14
66
24
108
III. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Литература
Базовые учебники:.
1. Бланшар О. Макроэкономика. ГУВШЭ 2010.
2. Абель Э. Бернарке Б. Макроэкономика. Издательство Питер. 2008.
Дополнительная литературы:
 Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 1994.
 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика М., 1998.
 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. С-Пб.,
Судостроение. 1998
Содержание программы
1. Макроэкономическая политика в краткосрочном и среднесрочном
периоде. Модель IS-LM-FE
Альтернативные объяснения положительного наклона кривой совокупного
предложения в краткосрочном периоде. Теория жесткой номинальной заработной
платы. Теория неверных представлений работников (М.Фридман). Теория
несовершенной информации (Р.Лукас). Теория негибких цен. Фискальная политика
и монетарная в модели IS-LM-FE. Нейтральность монетарной политики и
отсутствие нейтральности фискальной политики. Эффект вытеснения.
Макроэкономическая политика спроса и предложения.
Литература:
Бланшар О. Макроэкономика. гл 7
Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика 6ое издание. Гл 9
2. Инфляция, безработица и кривая Филлипса
Уровень инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.
Стагфляция. Инфляционная спираль. Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса
и макроэкономическая политика: выбор между инфляцией и безработицей. Загадка
кривой Филлипса. Поправка Фридмана-Фелпса. Фактический и долгосрочный
уровень безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая безработица.
Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий.
Модифицированная кривая Филлипса. Краткосрочная и долгосрочная кривая
Филлипса и рынок труда в условиях адаптивного механизма формирования
ожиданий. Рациональные ожидания и кривая Филлипса: критика Лукаса.
Динамическая несостоятельность политики снижения инфляции.
Литература:
Бланшар О. Макроэкономика. гл 8-9
Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика 6ое издание.гл 12
3. Рациональные ожидания и фондовый рынок.
Финансовый рынок и колебания деловой активности. Рациональные ожидания и
гипотеза эффективного рынка. Приведенная стоимость и ценообразование на
финансовых рынках. Условие отсутствия арбитража. Фундаментальная стоимость
и пузыри на фондовом рынке.
Литература:
Бланшар О. Макроэкономика гл 14-15
Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика 6ое издание. Гл 7, 14
4. Рациональные ожидания и теория потребления и инвестиций
Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Брумберга. Потребление, сбережения,
доход и экономический рост. Временной профиль потребления и сбережений.
Межвременные бюджетные ограничения. Гипотеза перманентного дохода
Фридмана. Зависимость потребление от текущего и перманентного дохода.
Приложение для политики: Эквивалентность Рикардо
Базовые теории инвестиций. Теория Йоргенсона: издержки пользователя капитала.
Модели жесткого и гибкого акселератора. Концепция рыночной стоимости фирмы.
Теория (среднего) q-Тобина.
Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика 6ое издание. Гл 4
Литература:
Бланшар О. Макроэкономика. гл 16-17
Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика 6ое издание. Гл 4
5. Введение в теорию роста и модель Солоу
Фундаментальные вопросы теории роста. Краткое введение в историю теории
роста. Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Связь
экстенсивной и интенсивной формы записи производственной функции. Условия
Инады. Вывод основного уравнения динамики Экономический смысл основного
уравнения динамики в модели Солоу. Траектория сбалансированного роста. Темпы
роста различных показателей на траектории сбалансированного роста. Воздействие
изменения нормы сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории
сбалансированного роста; золотое правило. Динамика, вызванная изменением
нормы сбережений. Фундаментальные вопросы и модель Солоу. Введение в
теорию эндогенного роста
Литература:
Бланшар О. Макроэкономика. Гл 10-13
Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика 6ое издание. Гл 6
Вопросы для проверки знаний студентов
1. Рынок труда в модели полной занятости и его равновесие и существование
безработицы в экономике полной занятости. Совокупный спрос и совокупное
предложение в экономике полной занятости. Макроэкономическая политика в
экономике полной занятости.
2. Модель IS-LM-FE, ее предпосылки, основные положения и аналитические
возможности.
3. Простая и модифицированная кривая Филлипса.
4. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса и рынок труда в условиях
адаптивного механизма формирования ожиданий.
5. Альтернативные объяснения положительного наклона кривой совокупного
предложения в краткосрочном периоде
6. Рациональные ожидания и фондовый рынок: фундаментальная стоимость
акций и пузыри
7. Динамика стоимости акций в зависимости от ожиданий относительно
дивидендов
8. Теория перманентного дохода Фридмана: предпосылки и выводы
9. Теория жизненного цикла Модильяни: предпосылки и выводы.
10. Среднее и предельное q-Тобина. Стоимость фирмы и q-Тобина.
11. Фундаментальные вопросы теории экономического роста.
12. Модель Солоу: предпосылки, вид производственной функции, основное
уравнение динамики.
13. Факторы экономического роста в модели Солоу. Разложение Солоу.
14. Свойства экономики на траектории сбалансированного роста и переходная
динамика.
15. Модель Солоу и стилизованные факты Калдора.
Пример экзаменационной работы
Задача 1
Рассмотрите воздействие стимулирующей фискальной политики на ставку
процента и выпуск в модели с гибкими ценами при условии, что
А) увеличение госрасходов финансируется за счет аккордных налогов
Б) увеличение госрасходов финансируется за счет займов на внутреннем рынке
В) увеличение госрасходов финансируется за счет займа у Центрального банка
Задача 2
Покажите, что парадокс сбережения в экономике с гибкими ценами отсутствует
Задача 3
Рассмотрите воздействие стимулирующей монетарной политики на выпуск, ставку
процента и цены
А) в предположении, что ожидания адаптивны
Б) в предположении, что ожидания рациональны
Задача 4
Предположим, что до момента времени t A инвесторы были уверены, что по акции
всегда будут выплачиваться постоянные дивиденды d 0 . В момент времени t A на
рынок поступает информация, что, начиная с момента времени t1  t A и до
момента времени t2  t1 , дивиденды временно вырастут до уровня d1  d 0 . После
момента времени t 2 дивиденды возвращаются к старому уровню d 0 . Вся
информация поступает в момент времени t A и больше никакой неопределенности
нет. Определите динамику фундаментальной стоимости акции аналитически и
графически.
Задача 5
Покажите, как в модели Солоу воздействуют на темпы экономического роста,
уровень выпуска, капитала и потребления, следующие события
А) увеличение темпов роста населения
Б) увеличение нормы амортизации
В) увеличение темпов роста остатка Солоу
Г) резкого снижения уровня капитала в экономике.