УТВЕРЖДЕН - Московская Биржа

УТВЕРЖДЕН
Дирекцией ЗАО ММВБ
«23» декабря 2004г.
(Протокол № 89)
Генеральный директор ММВБ
________________ А.И. Потемкин
РЕГЛАМЕНТ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ММВБ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке ММВБ (далее Регламент) разработан на основании
Правил осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг, утвержденных Биржевым Советом
ММВБ 15 октября 2004 г. (Протокол № 16) и зарегистрированных ФСФР России 18
ноября 2004г. (далее - Правила), других внутренних документов ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа» (далее – ММВБ), регулирующих осуществление
ММВБ клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, валютного
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
валютного регулирования и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок кодификации (присвоения кодов) и
открытия торгово-клиринговых счетов, а также время проведения операций,
осуществляемых в Системе клиринга в соответствии с Правилами.
1.3. Для целей настоящего Регламента применяются термины и определения Правил, а
также следующие термины и определения:
Раздел Участника клиринга – торговый раздел или дополнительный торговый раздел
или специальный торговый раздел А или специальный торговый раздел О или
специальный валютный торговый раздел типа P2 или валютный торговый раздел;
Счет Участника клиринга – торговый счет или торговый счет доверительного
управления или клиентский торговый счет или специальный брокерский торговый счет
А или специальный брокерский торговый счет О или валютный торговый счет или
валютный торговый счет доверительного управления;
Счет клиента Участника клиринга – торговый счет клиента Участника клиринга.
1.4. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
Дирекцией ММВБ.
1.5. ММВБ извещает Участников клиринга о введении в действие настоящего
Регламента, а также изменений и дополнений к нему путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте ММВБ в системе Интернет
(www.micex.ru), включая размещение соответствующего текста документа, не менее
чем за 2 рабочих дня до даты вступления его в силу, если иной срок и порядок
извещения не установлен решением Дирекции ММВБ.
2. Порядок кодификации торгово-клиринговых счетов
2.1. Торгово-клиринговый счет определяет в Системе клиринга однозначное
соответствие между позицией по денежным средствам и позицией по ценным бумагам
(позицией депо) Участника клиринга.
Используемый для совершения операций по продаже при проведении
первичного размещения акций торгово-клиринговый счет определяет в Системе
клиринга однозначное соответствие между позицией по денежным средствам и учетной
позицией «2» Участника клиринга.
2.2. Устанавливается следующий порядок кодификации торгово-клиринговых счетов в
Системе клиринга:
2.2.1. Номера, присваиваемые в Системе клиринга торгово-клиринговым счетам, имеют
12-ти символьный формат:
- первый символ определяет тип торгово-клирингового счета;
- второй и третий символы определяют номер торгово-клирингового счета;
- четвертый символ – «дефис»;
- пятый-двенадцатый символы идентичны последним восьми символам номера
соответствующего Раздела Участника клиринга.
2.2.2. Номера, присваиваемые в Системе клиринга торгово-клиринговым счетам,
используемым для совершения операций по продаже при проведении первичного
размещения акций, имеют произвольный 12-ти символьный формат.
2.2.3. Для исполнения обязательств по сделкам с внутренними ценными бумагами,
совершаемым за российские рубли, в Системе клиринга введены следующие типы
торгово-клиринговых счетов:
Тип торговоклирингового
счета
S
X
N
A
D
T
Позиция депо
 Позиция «Депо-1» Участника
клиринга (по торговому разделу на
счете депо владельца Участника
клиринга в Депозитарии)
 Позиция «Депо-1» Участника
клиринга (по дополнительному
торговому разделу - тип «А» на
корреспондентском счете депо
Держателя)
 Позиция «Депо-2» Участника
клиринга (по торговому разделу на
счете депо клиента-резидента
Участника клиринга в
Депозитарии)
 Позиция «Депо-3» Участника
клиринга
 Позиция «Депо-4» Участника
клиринга (по торговому разделу на
счете депо доверительного
управления Участника клиринга в
Депозитарии)
 Позиция «Депо-4» Участника
клиринга (по дополнительному
торговому разделу - тип «С» на
корреспондентском счете депо
Держателя)
Позиция по денежным средствам

Денежная позиция Участника
клиринга

Дополнительная клиентская денежная
позиция Участника клиринга

Денежная позиция Участника
клиринга, являющегося кредитной
организацией
Клиентская денежная позиция
Участника клиринга
Дополнительная клиентская денежная
позиция Участника клиринга
Денежная позиция Участника
клиринга, являющегося кредитной
организацией
Клиентская денежная позиция
Участника клиринга, не являющегося
кредитной организацией
Денежная позиция ДУ Участника
клиринга
Дополнительная клиентская денежная
позиция Участника клиринга






2

L
 Позиция «Депо-2» Участника
клиринга (по торговому разделу на

корреспондентском счете депо
Участника клиринга в

Депозитарии)

Y
 Позиция «Депо-2» Участника
клиринга (по дополнительному
торговому разделу - тип «В» на
корреспондентском счете депо
Держателя)



В
Позиция «Депо-2» Участника
клиринга (по специальному
торговому разделу типа «А» на
счете депо клиента-нерезидента
Участника клиринга в
Депозитарии)




C
Позиция «Депо-2» Участника
клиринга (по специальному
торговому разделу типа «O» на
счете депо клиента-нерезидента
Участника клиринга в
Депозитарии)


Денежная позиция Участника
клиринга, являющегося кредитной
организацией
Клиентская денежная позиция
Участника клиринга
Дополнительная клиентская денежная
позиция Участника клиринга
Специальная денежная позиция А
Участника клиринга, не являющегося
уполномоченным банком
Специальная денежная позиция О
Участника клиринга, не являющегося
уполномоченным банком
Денежная позиция Участника
клиринга, являющегося
уполномоченным банком
Специальная денежная позиция А
Участника клиринга, не являющегося
уполномоченным банком
Дополнительная клиентская денежная
позиция Участника клиринга, не
являющегося уполномоченным
банком
Денежная позиция Участника
клиринга, являющегося
уполномоченным банком
Специальная денежная позиция О
Участника клиринга, не являющегося
уполномоченным банком
Дополнительная клиентская денежная
позиция Участника клиринга, не
являющегося уполномоченным
банком
2.2.4. Для исполнения обязательств по сделкам с внешними ценными бумагами,
совершаемыми за иностранную валюту, в Системе клиринга введены следующие типы
торгово-клиринговых счетов:
Тип торговоклирингового
счета
О
К
Позиция депо
 Позиция «Депо-6» Участника клиринга
(по валютному торговому разделу на
счете депо владельца Участника
клиринга в Депозитарии)
 Позиция «Депо-7» Участника клиринга
(по валютному торговому разделу на
корреспондентском счете депо
Участника клиринга в Депозитарии)
Позиция по денежным средствам

Валютная денежная позиция
Участника клиринга,
являющегося Уполномоченным
банком
3
P
V
W
U
Е
 Позиция «Депо-7» Участника клиринга
(по валютному торговому разделу на
счете депо клиента-нерезидента
Участника клиринга или по
специальному валютному торговому
разделу типа «Р2» на счете депо
клиента-резидента Участника клиринга
в Депозитарии)
 Позиция «Депо-6» Участника клиринга
(по дополнительному торговому разделу
- тип «D» на корреспондентском счете
депо Держателя)
 Позиция «Депо-7» Участника клиринга
(по дополнительному торговому разделу
- тип «E» на корреспондентском счете
депо Держателя)
 Позиция «Депо-8» Участника клиринга
(по валютному торговому разделу на
счете депо доверительного управления
Участника клиринга в Депозитарии)
 Позиция «Депо-8» Участника клиринга
(по дополнительному торговому разделу
- тип «F» на корреспондентском счете
депо Держателя)

Валютная денежная позиция
ДУ Участника клиринга,
являющегося Уполномоченным
банком
3. Порядок открытия, блокировки и закрытия торгово-клиринговых счетов
3.1. Открытие торгово-клирингового счета Участника клиринга и начало проведения
операций по нему (далее – активизация) производится в Системе клиринга не позднее
следующего рабочего дня после выполнения всех нижеперечисленных условий:

предоставление на ММВБ из Депозитария информации об открытии Раздела
Участника клиринга, соответствующего данному торгово-клиринговому счету;

предоставление на ММВБ из Расчетной Палаты информации об открытии Счета
Участника клиринга или Счета клиента Участника клиринга, соответствующего
данному торгово-клиринговому счету;

предоставление на ММВБ доверенности, подтверждающей полномочия ММВБ
по проведению операций по Разделу Участника клиринга, соответствующему данному
торгово-клиринговому счету (по форме, предусмотренной в пункте 1.2 или 2.1 или 2.2
или 3.2 Приложения № 6 к Правилам);

предоставление на ММВБ от Участника клиринга Заявления по форме,
предусмотренной в пункте 1.5 Приложения № 6 к Правилам (в случае, если при
открытии торгово-клирингового счета может быть установлено несколько вариантов
соответствия позиций по денежным средствам и позиций депо Участника клиринга);

предоставление на ММВБ доверенности по форме, предусмотренной в пункте
2.3 Приложения № 6 к Правилам, подтверждающей предоставление ММВБ
полномочий по проведению операций по Счету клиента Участника клиринга,
соответствующему данному торгово-клиринговому счету (в случае, если торговоклиринговый счет должен устанавливать однозначное соответствие с клиентской
денежной позицией Участника клиринга по Счету клиента Участника клиринга);
4

предоставление на ММВБ от Банка Поручения на заведение Участнику
клиринга дополнительной позиции по денежным средствам по форме,
предусмотренной в пункте 1.4 Приложения № 6 к Правилам, и Уведомление по форме,
предусмотренной в пункте 1.6 Приложения № 6 к Правилам (в случае, если торговоклиринговый счет должен устанавливать однозначное соответствие с дополнительной
клиентской денежной позицией Участника клиринга по Счету Банка).
3.2. Блокировка торгово-клирингового счета Участника клиринга (прекращение
возможности проведения операций по торгово-клиринговому счету в Системе
клиринга) осуществляется в Системе клиринга в следующих случаях:

невозможность проведения ММВБ предусмотренных Правилами операций по
Разделу Участника клиринга, соответствующему данному торгово-клиринговому счету:
- при отсутствии у ММВБ полномочий по проведению операций в связи с
окончанием действия и/или отзывом доверенностей, предусмотренных
Правилами, и/или
- при предоставлении на ММВБ из Депозитария (в соответствии с заключенным
между ММВБ и Депозитарием Договором) информации о неправомочности
ММВБ проводить указанные операции;

невозможность проведения ММВБ предусмотренных Правилами операций по
Счету Участника клиринга (в том числе, Банка) или Счету клиента Участника
клиринга, соответствующему данному торгово-клиринговому счету:
- при отсутствии у ММВБ полномочий по проведению операций в связи с
окончанием действия и/или отзывом доверенностей, предусмотренных
Правилами и/или
- при предоставлении на ММВБ из Расчетной Палаты (в соответствии с
заключенным между ММВБ и Расчетной Палатой Договором) информации о
закрытии Счета Участника клиринга (в том числе, Банка) или Счета клиента
Участника клиринга, соответствующего данному торгово-клиринговому счету;

предоставление на ММВБ от Банка Поручения на удаление Участнику клиринга
дополнительной позиции по денежным средствам по форме, предусмотренной в пункте
1.4 Приложения № 6 к Правилам (в случае, если торгово-клиринговый счет
устанавливает однозначное соответствие с дополнительной клиентской денежной
позицией Участника клиринга по Счету Банка).
3.3. Закрытие торгово-клирингового счета Участника клиринга осуществляется в
Системе клиринга при предоставлении на ММВБ из Депозитария информации о
закрытии Раздела Участника клиринга, соответствующего данному торговоклиринговому счету.
3.4. Торгово-клиринговые счета Участников клиринга могут иметь в Системе клиринга
следующие состояния:
- «А» - торгово-клиринговый счет, по
(активизированный торгово-клиринговый счет);
которому
проводятся
операции
- «S» - торгово-клиринговый счет заблокирован;
- «Т» - торгово-клиринговый счет заблокирован (при отсутствии у ММВБ полномочий
по проведению операций в связи с окончанием действия и/или отзывом доверенностей,
предусмотренных Правилами);
5
- «N» - новый торгово-клиринговый счет, по которому не проводятся операции
(неактивизированный торгово-клиринговый счет);
- «D» - торгово-клиринговый счет закрыт.
3.5. Для информирования Участников клиринга о состоянии их торгово-клиринговых
счетов ММВБ по запросам Участников клиринга выдает соответствующую форму
Уведомления.
4. Особенности ведения дополнительных позиций по денежным средствам
Участников клиринга в Системе клиринга
4.1. Дополнительная позиция по денежным средствам Участника клиринга открывается
в Системе клиринга на основании следующих документов, поступающих на ММВБ от
Банка:
- Поручение на заведение Участнику клиринга дополнительной позиции по
денежным средствам (по форме, предусмотренной в пункте 1.4 Приложения № 6 к
Правилам);
- Уведомление, подтверждающее согласие Банка на проведение клиринга и
расчетов по Счету Банка (по форме, предусмотренной в пункте 1.6 Приложения № 6 к
Правилам).
4.2. В Системе клиринга могут быть открыты только дополнительные клиентские
денежные позиции Участников клиринга.
4.3. Начальные значения открытых в Системе клиринга дополнительных позиций по
денежным средствам Участников клиринга по умолчанию устанавливаются равными
нулю. Увеличение/уменьшение начальных значений дополнительных позиций по
денежным средствам Участников клиринга осуществляется в соответствии с
требованиями Правил на основании подаваемых Банками в Систему клиринга
Уведомлений об изменении дополнительных позиций по денежным средствам
(реквизиты которых приведены в пункте 1.3 Приложения № 4 к Правилам).
5. Время осуществления операций в Системе клиринга при проведении клиринга
и расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершаемым за российские рубли
NN
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВРЕМЯ
1
Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по
ценным бумагам Участников клиринга
до 10.00
2
Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по
денежным средствам Участников клиринга
до 10:00
3
Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с
10:00 – 19:05
ценными бумагами с кодами расчетов Т0, В0-В05 и В06-В30
4
Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с
10:15 – 19:05
ценными бумагами с кодами расчетов R01-R90
5
Проведение процедуры контроля обеспечения по сделкам с ценными
10:00 – 19:05
бумагами
6
Возможность регистрации отчетов и специальных отчетов по сделкам с
10:00 – 19:05
ценными бумагами и по вторым частям сделок РЕПО
7
Проведение клиринга и определение результатов клиринга по сделкам с
19:05 – 20:30
ценными бумагами
6
Время проведения операций, связанных с предоставлением ММВБ и
получением ММВБ документов в процессе взаимодействия с Участниками клиринга,
Расчетной палатой, Депозитарием и Фондовой биржей при проведении клиринга и
расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершаемым за российские рубли,
предусмотрены в Приложении № 2 к Правилам.
6. Время осуществления операций в Системе клиринга при проведении клиринга и
расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершаемым за иностранную валюту
NN
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВРЕМЯ
1
Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по
ценным бумагам Участников клиринга
до 10.00
2
Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по
денежным средствам Участников клиринга
до 10:00
3
Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с
10:00 – 15:00
ценными бумагами с кодами расчетов Т0, В0-В05 и В06-В30
4
Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с
10:15 – 15:00
ценными бумагами с кодами расчетов R01-R90
5
Проведение процедуры контроля обеспечения по сделкам с ценными
10:00 – 15:00
бумагами
6
Возможность регистрации отчетов и специальных отчетов по сделкам с
10:00 – 15:00
ценными бумагами и по вторым частям сделок РЕПО
7
Проведение клиринга и определение результатов клиринга по сделкам с
15:00 – 16:00
ценными бумагами
Время проведения операций, связанных с предоставлением ММВБ и
получением ММВБ документов в процессе взаимодействия с Участниками клиринга,
Расчетной палатой, Депозитарием и Фондовой биржей при проведении клиринга и
расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершаемым за иностранную валюту,
предусмотрены в Приложении № 2 к Правилам.
7. Прочие условия
7.1. В целях определения валютных торговых разделов и валютных торговых счетов в
соответствии с Правилами устанавливается следующий перечень кодов валют:
- USD – доллары США.
7.2. ММВБ предоставляет равные условия по клиринговому обслуживанию для всех
Участников клиринга. При этом объем используемых Участниками клиринга
возможностей по клиринговому обслуживанию на ММВБ определяется программнотехнической версией рабочего места, используемого Участником клиринга.
7