Мегатенденции современного мирового развития и теория

Лихтенштейн В.Е.
д.э.н.,
профессор,
зав.
отделом
Всероссийского научно-исследовательского
института проблем вычислительной техники и информатизации
liht2004@mail.ru
Росс Г.В.
д.э.н.,
профессор,
исследовательского
заместитель
института
директора
проблем
Всероссийского
вычислительной
научно-
техники
и
информатизации
ross@pvti.ru
МЕГАТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РАЗВИТИЯ И
ТЕОРИЯ РАВНОВЕСНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: мегатенденции, мировая экономика, теория равновесных
случайных процессов, эволюционно-симулятивная методология.
Реально и успешно действующие политики ясно и четко видят содержание,
масштаб и остроту проблем современной экономики. В выступлении на 11-ой
конференции дискуссионного клуба «Валдай» 24.10.2014 Владимир Владимирович Путин
отметил, что тема дискуссии «Новые правила игры или игра без правил» «… очень точно
описывает ту историческую развилку, на которой мы находимся. Выбор, который
придется сделать всем нам … смена мирового порядка – именно такого масштаба явление
мы наблюдаем сегодня … » 1
В этой ситуации, казалось бы, свое веское слово должна была бы сказать
экономическая наука. Наука должна теоретически разобраться в сущности происходящего
и предложить инструменты для решения возникших проблем. Но наука честно и открыто
признается в своей беспомощности. На этот счет есть много высказываний известных
ученых. Приведем лишь одно, достаточно красноречивое. Оно содержится в письме
Лондонской школы экономики (LSE) Королеве Елизавете II от 02.09.2009, которая
спросила: Почему никто не заметил приближение кредитного кризиса? «Британская
Академия собрала форум 17 июня 2009 года, чтобы обсудить ваш вопрос, собрав на него
большое число экспертов от бизнеса, Сити, регуляторов, академии и правительства. Это
письмо резюмирует мнения участников и факторов, которые они упоминали в ходе нашей
дискуссии … Люди доверяли банкам, чьи советы директоров и топ-менеджмент были
1
http://www.sarbc.ru/world/news/2014/10/24/200496.
1
собраны из наиболее талантливых людей по всему миру, а почетные директора имели
внушительный послужной список работы в общественной и политической жизни. Никто
не хотел верить, что их суждения могут быть ошибочными, или что они не способны
компетентно и досконально взвесить риски …» 1
Правила, по которым живет экономика сегодня, не могут меняться быстро,
локально и кардинально. Революционный метод не применим, так как никто не знает, что
делать. А если бы и знал, то большевистский террористический способ исключает
достижение той цели, которую провозглашает.
Любую новацию можно считать успешной, только если она, во-первых, не требует
жертв, во-вторых, не является антидемократической, в-третьих, интегрирована в систему
мер, поэтапно и гармонично преобразующих экономические отношения. Уже сегодня
необходимо проектировать устройство будущей экономики, как проектируются большие
технические системы: суперлайнеры, атомные подводные лодки, космические системы.
Необходимо создавать элементы экономики будущего. Каждый элемент должен быть
опробован и испытан и только после этого рекомендован к широкому применению. Эти
элементы должны системно увязываться, совершенствоваться и пополняться, представляя
собой непрерывный процесс целенаправленного самоусовершенствования социума.
Важную роль в этом процессе, будет играть теория равновесных случайных
процессов (РСП) (см. [1,2,3,4]). Основные компоненты теории равновесных случайных
процессов показаны на рис. 1.
Эволюционно-симулятивная методология (ЭСМ)2(блок I на рис. 1) позволяет
разрабатывать математические модели РСП в экономических, биологических, физических
и технических системах. На основе ЭСМ создана инструментальная система принятия
оптимальных решений в условиях неопределенности и риска Decision (блок II на рис. 1),
которая Международной Ассоциацией Авторов Научных Открытий (ее членами в разное
время было до 28 лауреатов Нобелевской премии) признана открытием3 и защищена
лицензиями. 4 Разработаны способы управления РСП, защищенные патентами, 5 на основе
1
www.fxteam.ru/forex/obzor-finansovoi-pressy/15742.html&Printable.
Статья в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Эволюционно-симулятивный_метод, статья в
математической энциклопедии http://49l.ru/a/evolyutsionno-simulyativnyiy_metod.
3
Решение Президиума Российской Академии Естественных Наук № 126 от 15.06.2000.
4
Лихтенштейн В.Е. «Decision» (свидетельство № 2004612453, зарегистрировано в реестре
3.11.2004); Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. «Сервер Decision» (свидетельство № 2012616348, зарегистрировано
в реестре 12.07.2012). Сертификат соответствия на Decision №РОСИ.1013.1.643.С0109.0
5
Лихтенштейн В.Е. Способ регулировки интегральных характеристик равновесного случайного
процесса защищен патентом (№ 2229741, приоритет от 30.09.2002); Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Способ
оптимизации характеристик равновесного случайного процесса и формула изобретения. Заявка №
2014134302 от 22 августа 2014 года; Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Способ оптимального управления
равновесным случайным процессом. Заявка № 2014140060 от 03.10.2014.
2
2
которых могут строиться информационные технологии и информационные системы
управления РСП (блок IV на рис. 1).
Рисунок 1. Основные компоненты теории равновесных случайных процессов.
С применением ЭСМ сформулирован и доказан ряд теорем1 (блок III на рис. 1),
которые раскрывают содержание механизмов, определяющих основные тренды как в
плановой, так и в рыночной экономике. Благодаря сочетанию аналитического вывода и
вычислительных экспериментов с системой Decision можно получать утверждения об
экономической системе и построить теорию РСП по аксиоматическому принципу (блок V
на рис. 1). В частности, нами получены «Кривая Лаффера»2, «Кривая Филлипса»,3
«Эффект
храповика»4,
«Теорема
Коуза»5,
«Ликвидная
ловушка»6,
утверждения
касающиеся влияния роста доходов на инфляцию7 и многие другие. Разработаны
эволюционно-симулятивные модели реального сектора экономики8 и финансового
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Способ выбора значений параметров внешней среды, согласованных с
оптимальным управлением равновесным случайным процессом. Заявка № 2014142100 от 20.10.2014.
1
См. [5].
2
См. [3], c. 307 – 310.
3
Там же, с. 433 -435.
4
Там же, с. 414 – 417.
5
Там же, с.417 – 418.
6
Там же, с. 399 -402.
7
Там же, с. 331.
8
Там же, с. 377-384.
3
сектора экономики1 и способы проведения исследований путем итерационного
применения этих моделей, названные Методом Анализа Воспроизводства и Равновесия
(МАВР)2. Таким путем могут быть получены некоторые важные утверждения по
макроэкономике и микроэкономике. Разработаны модели, позволяющие получать
утверждения об экономическом цикле3, занятости4 и др.
Упомянутые теоремы позволяют сделать вполне определенные выводы о
мегатенденциях мирового развития экономики. Согласно теоремам 8 и 9, плановая
экономика,
при
любом
способе
ее
локализации,
приводит
к
консервации
неэффективности, перетоку капитала из эффективных секторов в неэффективные, застою,
потере стимулов у отстающих догонять передовиков и, в конечном итоге, к краху. Надо
сказать, что эти недостатки плановой экономики уже достаточно хорошо известны. В
СССР и странах социалистического содружества были испробованы самые разнообразные
модели плановой экономики и все они неизменно приводили к сверхнормативным
запасам, тотальному дефициту и исчерпанию ресурсов.
По этой причине, подавляющее распространение получило убеждение, что
экономика может быть только рыночной, либеральной и никакой другой. Что
альтернативы просто нет! Надо сказать, что такая точка зрения имеет под собой
достаточно серьезные научные основания. Либерализм в экономике состоит в том, чтобы
везде, где это возможно, создавать условия для нормального функционирования
рыночного механизма. При этом роль государства – создавать условия для работы рынка,
но не быть его участником. Важный вклад в формирование либерализма в экономике внес
англо-американский экономист Рональд Коуз. В 1959 г. он выступил с идеей
радиовещательного рынка. Она казалась экзотической потому, что речь шла о невидимом
и физически не ощущаемом товаре – частотах радиоволн. Главное, доказывал Коуз, четко
определить права собственности. Многие считали, что введение рынка в этой области
приведет к хаосу. Но предсказание Коуза оправдалось – рыночный механизм заработал!
Далее, Коуз доказал, что рыночный механизм можно распространить даже на
экстерналии, т.е. косвенное влияние одних товаров на другие. Более того, он объяснил,
что само соотношение между рыночными и административно-командными структурами
тоже автоматически устанавливается самим рынком, причем устанавливается таким
Там же, с. 384 – 389.
Там же, с 402 – 421.
3
Там же, с 411 – 414.
4
Там же, с 397 – 399.
1
2
4
образом, чтобы минимизировать транзакционные затраты.1 За эти работы в 1991 г. Р. Коуз
был удостоен Нобелевской премии.
Возникает,
казалось
бы,
надежный
фундамент
для
предположения
о
безальтернативности либеральных представлений. Однако из теорем следует, что и
либеральной рыночной экономике присущи недостатки, которые приводят либеральную
экономику к тому же неизбежному результату, что и плановую - неминуемому краху. В
частности, из теоремы 6 следует, что бизнес заинтересован в обслуживании
определенных, иногда очень узких категорий покупателей, игнорируя остальных, быть
может, составляющих подавляющее большинство. Теорема 3 утверждает, что из всех
классов капитала происходит переток в тот класс, у которого средняя удельная
доходность с учетом риска выше, а теорема 4 - что разделение секторов по капитализации,
доходам
и
рискам
неизбежно.
Эти
утверждения
прекрасно
иллюстрируются
«Количественным смягчением», начавшимся с приходом Б. Бернанке в ФРС США и
продолжающееся уже более 8 лет. «Количественное смягчение» - это просто печатание
долларов и приобретение «за бумажки» всех богатств по всему миру. Это и есть тот
самый случай, когда просто печатание долларов имеет наивысшую среднюю удельную
доходность с учетом риска. Такой способ обогащения и решения всех проблем более
надежен и эффективен, чем любые инвестиции. Он менее опасен, чем коррупция или
рейдерский захват и выглядит вполне благообразно. В результате, по всему миру,
возникают
многочисленные
финансовые
пузыри,
происходит
все
нарастающая
переоценка компаний, работающих с долларом (например, Apple) и недооценка всех
остальных (например, Газпрома2), «теневой банкинг» приобретает довлеющее значение
(более
70%),
идет
чудовищное
расслоение
населения
по
доходам,
возникают
диспропорции между секторами экономики и регионами во всех странах, в том числе и в
самих США.
Недостатки либеральной рыночной экономики известны не хуже, чем недостатки
плановой. Если бы доказанные теоремы только подтверждали известные факты, то и в
этом случае их значение состояло бы в том, что они систематизируют знания,
накопленные экономической наукой, и превращают экономику в точную науку, похожую
на математическую физику, в частности, классическую механику. Но значение теорем
больше. Главное в том, что они раскрывают механизмы происходящих явлений, дают
надежную основу для объяснения происходящего и открывают принципиальную
возможность создавать инструменты в виде математических моделей, информационных
1
Это, так называемая «теорема Коуза», которой можно придать математическую форму (см. § 5.3.9
в [3] и теорему 2 в § 2.2).
2
http://1prime.ru/Stocks/20130508/763264755.html.
5
технологий и информационных систем для решения наблюдаемых проблем, которые пока
что решать не удается.
Теоремы не только превращают в математические факты известные положения о
неотъемлемых недостатках как рынка, так и плана, но кроме того, и это главное,
неопровержимо доказывают, что эффективной может быть только такая экономика, в
которой на большинстве секторов рынка осуществляется управляемое переключение с
рынка на план и обратно. Особенность современного состояния отечественной и мировой
экономики состоит в том, что появилась принципиальная возможность осуществлять
такое переключение, не нарушая прав собственности. Ситуация, при которой на одних
секторах действует рыночная саморегуляция, а на других в то же самое время действует
планирование, или когда на одном промежутке времени на одном и том же секторе
действует рыночная саморегуляция, а на другом промежутке времени – планирование,
вполне допустима.
Из рассматриваемых теорем следует, что управление должно быть распространено
на те области экономики, которыми пока что управлять не удается. Это не только
переключение с рынка на план. Не менее важно управлять перетоками капитала между
классами капитала.
Еще один очень важный вывод, который однозначно вытекает из доказанных
теорем, состоит в том, что критерий экономической эффективности не может быть ни
глобальным, ни тотальным. Выбор критерия качества экономической системы неотделим
от проблемы социальной справедливости, которая, в частности, обсуждалась на
«Оксфордском международном симпозиуме по критическим общественным проблемам" в
августе 2014 г. 1, на который мы были приглашены. Идеи социальной справедливости
разрабатывались с древнейших времен. О социальной справедливости говорили древние
греки и первые христиане. Социалистические учения, начиная с Томаса Мора,
создавались именно с целью добиться социальной справедливости. Великая Французская
революция,
и
Великая
Октябрьская
Социалистическая
революция
в
России,
вдохновлялись идеями социальной справедливости и, беспрецедентно сильно, повлияли
на ход Мировой истории.
В рамках политических и экономических учений, удалось сформулировать идеалы
социальной справедливости. Одним из таких идеалов является принцип: «От каждого по
способностям, каждому по труду». Этот принцип стал основополагающим для
строительства социализма в СССР и странах социалистического содружества.
1
coordinator@oxfordroundtable.com.
6
Сегодня мы знаем, что ни собственность, ни планирование, ни свободный рынок не
позволили реализовать идеал социальной справедливости на практике. Вместе с тем, из
теории РСП следует, что необходимым и достаточным условием достижения названного
идеала социальной справедливости, является осуществление таких мер управления
экономикой, при которых для всех классов капитала обеспечивается примерно равный
уровень средней удельной доходности с учетом риска. Это следует из теорем о рынке (см.
[5]) и целей государственного управления (см. § 2.5 в [1]). Теория РСП объясняет, почему
это так, и позволяет создавать необходимые инструменты, в частности, уже
упоминавшиеся
информационные
системы
управления
перетоком
капитала
и
переключения с рыночного механизма на плановый. В этих информационных системах,
критерием управлении должна быть именно социальная справедливость.
Список литературы
1.
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Новые подходы экономике. - М.: Финансы и
статистика, 2013. - 159 с. (см.: http://www.decision-online.ru).
2.
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Введение в теорию развития. - М.: Финансы и
статистика, 2011. - 327 с.
3.
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Информационные технологии в бизнесе.
Применение системы Decision в микро- и макроэкономике. Практикум. - М.: Финансы и
статистика, 2008,. - 509 с.
4.
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. Информационные технологии в бизнесе.
Применение системы Decision в решении прикладных экономических задач. - М.:
Финансы и статистика, 2009. - 550 с.
5.
Лихтенштейн
В.Е.,
Росс
Г.В.
Математическое
доказательство
необходимости перемен в экономике // Информатизация и связь. 2013. - № 1. – С. 37 – 47.
(см.: http://www.decision-online.ru).
7