Современные методы интегрированного риск

Сибирский банковский учебный центр
проводит ЦИКЛ СЕМИНАРОВ:
«Современные методы интегрированного риск-менеджмента
в банковском бизнесе»
Стоимость всего цикла обучения составляет 30500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей. Стоимость
каждого отдельного семинара указана внизу программы. Вы можете принять участие как в любом
понравившемся Вам семинаре, так и во всем цикле семинаров по льготной цене.




















Цель семинара:
дать представление слушателям о причинах возникновения и форме проявления рисков в банковской
деятельности;
привести классификацию и иерархию различных рисков, свойственных банковской деятельности.
Дать общее представления о моделях описания рисков в банковском бизнесе;
дать представление об условиях применения и ограничениях, свойственных разным методам
измерения риска;
дать представление о составе и структуре Базельского соглашения и описать модели рисков,
используемые в данном соглашении, ознакомив слушателей с ограничениями, свойствеными
указанным моделям в условиях РФ;
дать представление о методах риск менеджмента в контексте регламентирующих документов ЦБ РФ;
дать представление о способах моделирования рыночного риска, плюсах и ограничениях,
свойственных разным методам, использовании полученных результатов для управления этим
важнейшим видом риска банковского бизнеса, требованиях к данным, необходимых для применения
различных методик измерения и управления рыночным риском;
дать представление о детерминантах, формирующих уровень кредитоспособности и кредитного риска
конкретного заемщика, о методах оценки уровня кредитного риска и системах, реализующих
функцию оценки кредитного риска – системах скоринга, о методах и системах оценки совокупного
риска портфеля однотипных ссуд;
дать представление слушателям о рисках, влияющих на эффективность управления активами и
пассивами банка, показать основные цели управления активами и пассивами;
показать основные риски, управление которыми повышает качество активов и пассивов банка – риск
ликвидности и процентный риск;
дать представление об основных факторах формирования риска ликвидности и процентного риска;
неопределенность будущего уровня спроса на банковские продукты и неопределенность цен на
ресурсы и продукты, неопределенность «времени жизни» различных банковских продуктов;
дать представление о моделях, описывающих процентные риски и риски ликвидности,
отклассифицировать применяемые для оценки ликвидности и процентного риска модели и требуемые
для этого данные;
описать основные методы управления активами и пассивами банка, дать сравнительный анализ
методов, указать их сильные и слабые стороны. Показать связь методов измерения и управления
ликвидностью и процентным риском банка с данными учета и используемыми учетными системами;
дать представление об операционном риске, показать его значимость и познакомить слушателей с
проблемами измерения данного риска;
рассмотреть рекомендации по управлению этими рисками, которые содержаться в Базельском
соглашении;
ознакомить слушателей с методами его измерения;
показать проблемы, возникающие при реализации этих методов в условиях российской банковской
системы и ознакомить слушателей с альтернативными методами управления этим риском
(внутренние модели оценки риска);
для этого ввести понятие организационных рисков и дать представление о методах их объективной
оценки;
показать, что потери от операционного риска эффективней оценивать не на основе финансовых
показателей, а на основе оценки организационных рисков;
дать представление о метрике оценки этих видов риска и методах трансформации организационных
структур с целью управления операционным риском (методах оптимизации организационной
структуры).
Целевая аудитория:
руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента;








руководители и специалисты службы внутреннего контроля;
руководители и специалисты бизнес подразделений и планирующих подразделений;
руководители филиалов банка и их заместители, а также специалисты сответствующих
подразделений филиалов банка;
руководители и специалисты казначейства;
руководители и специалисты подразделений по работе с ценными бумагами;
розничный бизнес: руководители и специалисты кредитных подразделений;
руководители служб персонала;
собственники бизнеса, высшее руководство и члены правления.
«Методология банковского риск-менеджмента:
проблемы и решения»
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной
службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).








1.
Ознакомившись с курсом слушатели получат знания:
об основных понятиях риск менеджмента;
об основных компонентах модели риска и логической структуре математической модели риска;
о классификации, иерархии и взаимосвязи банковских рисков;
о различных методах оценки рисков, ограничениях и сильных сторонах, свойственных разным
методам, о требованиях разных методов к составу и объему используемых данных;
об организации системы риск-менеджмента в банке и современных концепциях реализации системы
риск менеджмента в банке;
об истории принятия Базельского соглашения по контролю за рисками и его составе, о
рекомендованных соглашением методах контроля за рисками и их применимости в условиях РФ;
о взаимосвязи между используемыми методами, требования регламентов ЦБ РФ и реальными
уровнями рисков, которым подвержен банк;
об основных производителях программного обеспечения для контроля и управления рисками
банковской деятельности и регламентах, обеспечивающих работу данных систем.
Программа семинара:
Определение риска, внутренняя структура моделей, описывающих риски, основные компоненты
модели риска – факторы риска и объекты риса. Примеры моделей риска для иллюстрации основных
понятий.
2.
Классификация рисков в банковской деятельности. Классификация методов измерения рисков.
Метрика для сравнения различных методов измерения риска и сравнительный анализа основных
методов измерения риска.
3.
Проблемы и практика применения различных методов оценки риска, границы применимости методов,
их слабые и сильные стороны, требования к данным для реализации конкретного метода.
4.
Современные технологии банковского риск-менеджмента: построение интегрированной системы
управления рисками банка (методологические, организационные и технологические проблемы и
решения) и ее место в корпоративной системе управления банком.
5.
Рассмотрение состава инструментов и технологий, необходимых для управления различными видами
рисков. Соотнесение различных видов риска и описывающих эти риски моделей с
регламентирующими документами ЦБ РФ.
6.
Описание состава и структуры Базельского протокола (II релиз, лето 2004). Примеры применения
различных методов измерения риска на разных рынках и применительно к разным финансовым
инструментам.
7.
Рассмотрение кредитных и рыночных рисков, рисков ликвидности, операционных рисков.
Дезагрегирование кредитного риска на транзакционные риски (скоринговые методы оценки),
портфельные и аллокационные риски. Примеры оценки уровня риска и управления кредитным
риском.
8.
Рассмотрение современных методов измерения рисков - технология оценки риска VaR. Требования к
данным, методы измерения и свойственные им ограничения. Примеры применения.
9.
Оценка результатов деятельности банка в целом и бизнес-направлений с учетом риска: экономическая
добавленная стоимость (EVA/SVA) и скорректированная на риск рентабельность капитала (RAROC).
Влияние полноты и точности измерения риска, качества управления рисками на качество
корпоративного управления и эффективность деятельности банка.
10. Состав необходимых моделей риска для качественного управления рисками в масштабе всего банка.
Обзор программных систем для управления рисками и их сравнительный анализ. Состав регламентов
и процедур для эксплуатации системы управления рисками банковской деятельности. Примеры
регламентов. Связь различных типов моделей риска с регламентирующими документами ЦБ РФ.
Взаимосвязь методов оценки рисков и с внутренними регламентами банка.
11. Изложение материала семинара сопровождается примерами оценки различных рисков при решении
различных задач банковского риск менеджмента. Рассмотрение наиболее важных для банковской
деятельности рисков сопровождается компьютерными имитационными «играми», в рамках которых
слушатели получат практические навыки по измерению и управлению рассматриваемых типов
рисков.
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре
составляет 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей за одного участника. Формы заявки и договора на
сайте: http://sbtc.ru/.
«Управление рыночными рисками»
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной
службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).






В результате знакомства с курсом слушатели получат знания:
об источниках возникновения рыночных рисков и видах их проявления – факторах и объектах
рыночных рисков;
об основных методах измерения рыночного риска, структуре используемых для этого моделей и
требуемых для моделирования рыночного риска данных;
о методах ранжирования по значимости факторов риска на основе анализа чувствительности и о
методах стресс-тестирования торгового и инвестиционного портфеля банка;
о концентрации и диверсификации портфеля финансовых инструментов;
о методах расчета риска и доходности портфелей финансовых инструментов;
о методах резервирования капитала под риск и расчете доходности, взвешенной на риск.
1.
Программа семинара:
Логическая структура модели рыночного риска. Объекты рыночного риска. Факторы риска для
рыночного риска.
2.
Классификация рыночных рисков. Примеры используемых моделей рыночного риска, классификация
факторов риска рыночного риска.
3.
Основные технологии, используемые для измерения рыночных рисков: САРМ, АРТ и Value-at-Risk
(VaR): методы расчета, требования к данным и ограничения методов при оценке рисков.
Комбинирование методов моделирования рыночного риска для решения практических задач по
измерению и управлению рисками, порождаемыми рыночной динамикой.
4.
Примеры использования моделей САРМ для измерения рыночного риска; зарубежный и российский
опыт моделирования рисков фондового рынка.
5.
Примеры использования моделей АРТ для измерения рыночного риска. Товарные риски,
используемые факторы риска для моделирования цен товаров и объемов спроса на них. Валютные
риски, примеры моделирования.
6.
Корреляции и диверсификация, расчет совокупного портфельного риска.
7.
Метод Монте-Карло: технология моделирования и примеры расчетов. Методики оценки
чувствительности и ранжирование факторов риска по значимости. Стресс-тестирование.
8.
Методы расчета VaR; метод вариаций-ковариаций, методы экстремальных значений и методы
исторического моделирования. Пример расчета VaR для отдельного финансового инструмента,
портфелей однотипных инструментов и всего портфеля банка.
9.
Другие способы оценки рыночного риска, ограничения по применению различных методов.
Требования к объему и составу данных для используемых методов.
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре
составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей за одного участника. Формы заявки и договора на сайте:
http://sbtc.ru/.
«Методы оценки кредитоспособности физических и юридических
лиц (модели скоринга и портфельные модели)»
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной
службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).








Слушатели получат знания:
о транзакционном риске кредитования физических и юридических лиц;
об основных методах оценки кредитного риска и требуемых для их реализации данных;
о плюсах и минусах основных подходов к скоринговой оценке;
о зависимости параметров систем скоринга от макроэкономического и социального контекстов, в
которые включен оцениваемый заемщик;
о последовательности и этапах внедрения скоринга в банке;
о формировании портфелей однородных ссуд, о методах оценки уровня риска кредитного портфеля
банка и о методах управления кредитным портфелем банка;
об оценке доходности, взвешенной на риск, кредитных подразделений и кредитных продуктов банка;
о проектировании розничных кредитных продуктов, оптимальных по соотношению доходности и
риска.
1.
Программа семинара:
Понятие кредитного риска и логическая модель кредитного риска. Базовая модель кредитного
скоринга и ее геометрическая интерпретация.
2.
Детерминанты кредитного риска; факторы и объекты риска в модели кредитоспособности. Операции
банка, подверженные кредитному риску.
3.
Иерархия кредитных рисков; пирамида рисков. Понятие транзакционного, портфельного и
аллокационного рисков в кредитовании.
4.
Макроэкономический контекст реализации скоринговых процедур. Влияние макроэкономических
переменных на эффективность скоринговых моделей (влияние инфляции, динамики спроса и
предложения кредитных продуктов и банковской конкуренции, доходов населения и динамики
выпуска продукции отраслями).
5.
Зависимость между параметрами скоринговой модели (процент отказов в кредите и процент не
возвратов) и параметрами кредитов (процентная ставка). Зависимость качества скоринговой модели
банка от состава регионов, в которых внедряется кредитная программа и от объема кредитной
программы в данном регионе.
6.
Влияние на эффективность скоринговой модели региональной, отраслевой и макроэкономической
динамики. Влияние на эффективность системы скоринга параметров кредитной программы банка.
7.
Классификация методов оценки кредитного риска. Описание основных методов построения
скоринговой оценки. Примеры реализации различных методов оценки кредитоспособности
физических и юридических лиц. Используемые типы данных.
8.
Проблемы оценки кредитного риска заемщика – физического или юридического лица в российских
условиях. Какой скоринг нужен вашему банку: классификация скоринговых моделей, ограничения и
проблемы использования различных скоринговых моделей. Примеры основных используемых
моделей скоринга.
9.
Подходы к оценке кредитоспособности при отсутствии кредитных историй и при недостоверности
информации, используемой для построения модели скоринга. Примеры для физических и
юридических лиц.
10. Кредитные риски, связанные с множестовм однотипных ссуд – портфельный кредитный риск.
Дезагрегирование портфельного риска на компоненты; риск концентрации и риск корреляции.
Примеры моделей для оценки портфельного кредитного риска.
11. Формирование портфелей однородных ссуд и оценка риска портфеля однородных ссуд. Кредитный
риск заемщиков в контексте социально-экономической и макроэкономической динамики. Положение
Банка России № 254-П. Основные способы управления кредитным риском.
12. Базельское соглашение и рекомендации по оценке кредитного риска. Проблемы и ограничения
используемых моделей. История принятия соглашения, численные исследования в процессе принятия
последнего. Параметры используемых моделей оценки кредитного риска – вероятность дефолта (PD),
LGD, EAD и корреляция (Corr).
13. Доходность кредитования физических и юридических лиц, взвешенная на риск. Ценообразование
ссуд с учетом кредитного риска.
14. Обзор и сравнительный анализ промышленных решений для реализации кредитного скоринга. Состав
и структура программных решений.
15. Предоставленный материал будет сопровождаться демонстрацией имитационных моделей скоринга,
за счет чего слушатели смогут попрактиковаться в оценке кредитоспособности заемщиков.
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре
составляет 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей за одного участника. Формы заявки и договора на
сайте: http://sbtc.ru/.
«Управление активами и пассивами банка. Методы измерения
и управления риском ликвидности и процентным риском
коммерческого банка»
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной
службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).
Слушатели получат знания:

об иерархии банковских рисков и о компонентах формирующих риск ликвидности и процентный
риск;

об основных понятиях, используемых для управления активами и пассивами банка – различные виды
гэп-анализа, дюрация, балансировка денежных потоков.

о лучших мировых практиках, используемых для организации процесса управления активами и
пассивам банка;

об инструментах ограничения и контроля уровня риска ликвидности и процентного риска;

о подготовке политик и процедур, формировании системы базовой управленческой отчетности для
управления активами и пассивами в банке;

о методах оптимизации структуры активов и ресурсов банка для максимизации прибыли при
контроле уровня рисков на основании нормативов ЦБ РФ (110-И).
Слушатели получат возможность управления структурой активов и пассивов виртуального банка на
компьютерном тренажере с целью достижения максимальной доходности при условии соблюдения
требований ЦБ по риску ликвидности.
1.
Программа семинара:
Композитных характер рисков, возникающих при отклонении структуры активов и пассивов банка от
оптимальной. Основные причины возникновения этих рисков.
2.
Объекты и факторы риска ликвидности и процентного риска. Базовые принципы и методы анализа,
оценки и управления ликвидностью в банке. Статический и динамический гэпы. Маржинальный гэп.
Классификация активов и пассивов по степени ликвидности.
3.
История развития методов управления активами и пассивами банка; от управления активами, через
управление пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса.
4.
Управление активами и пассивами банка на основе структурно-стоимостного подхода. Возможности
и ограничения метода.
5.
Гэп и управление процентной прибылью. Дюрация и управление рыночной стоимостью собственного
капитала банка. Недостатки существующих методов управления активами и пассивами банка.
6.
Современные методы и подходы к управлению риском ликвидности и процентным риском в банке
как основы управления активами и пассивами банка и обеспечения траектории его устойчивого
развития.
7.
Инструменты ограничения и контроля над уровнем риска ликвидности. Казначейская модель
управления банковскими ресурсами. Оценка риска ликвидности через характеристики платежных
потоков. Задача балансировки денежных потоков; возможности и ограничения метода. Состав
необходимых технологий моделирования для реализации метода; методы прогнозирования, методы
оценки рисков и методы поддержки принятия управленческих решений. Трансфертное
ценообразование.
8.
Рассмотрение регулятивных требований Базельского комитета. Нормативы ликвидности: внешние
пруденциальные нормативы (Инструкция Банка России №110-И) и внутренние нормативы
ликвидности. Внутрибанковская политика управления ликвидностью и процентным риском:
методологический, организационный и технологический аспекты.
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре
составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей за одного участника. Формы заявки и договора на сайте:
http://sbtc.ru/.
«Операционный риск, методы измерения и управления»
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной
службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).









Слушатели получат знания о:
причинах роста значимости операционного риска и истории потерь в банковском секторе от
операционных рисков;
методах оценки операционного риска, которые содержаться Базельском соглашении – методе
базового индикатора и методе стандартной оценки;
проблемах, которые сопровождают измерение и управление операционным риском, осуществляемом
в соответствии с Базельским соглашением;
системе понятий, на которые опираются методы аудита организационных рисков (метаматрица,
матрицы агентов, задач, знаний и ресурсов);
объективных методах оценки организационных рисков на конкретных примерах;
иерархии и взаимозависимостях между различными типами организационных рисков;
системе показателей, дающих численную оценку разных типов организационных рисков;
методах оптимизации организационных структур (формулирования целей и критериев
трансформации);
методах модификации (морфинга) организационных структур с целью контролируемого их
реинжиниринга для управления операционным риском.
1.
Программа семинара:
Рассмотрение истории принятия Базельского соглашения. Рассмотрение причин появления в нем
раздела, посвященного операционным рискам. Примеры потерь от операционных рисков в
банковском бизнесе. Выявление и анализ основных причин, вызвавших финансовые потери.
2.
Анализ подходов по измерению операционного риска, предлагаемых Базельским соглашением.
Анализ сильных и слабых сторон этих подходов.
3.
Рассмотрение метода базового индикатора, оценка применимости данного подхода в российских
условиях и требуемые для его реализации данные.
4.
Рассмотрение стандартного подхода, оценка применимости в условиях РФ и данные, требуемые для
построения оценки риска.
5.
Анализ взаимосвязи стандартного подхода с методом базового индикатора; оба метода основаны на
рассмотрении, в качестве факторов операционного риска, финансовых показателей деятельности
банка. Реализация такой практики в условиях РФ порождает риск – риск декапитализации малых и
средних банков.
6.
В связи с этим необходим поиск альтернативных факторов риска, более адекватно отражающих
причины возникновения операционного риска. Истинные факторы риска – организационные свойства
банка (люди, структура банка и реализуемые бизнес-процессы).
7.
Введение понятия организационного риска, интегральный операционный риск будет декомпозирован
на риски, связанные с персоналом и структурой межперсональной связности в организации, риск не
адекватности персонала по знаниям, и риски не адекватности по выделенным ресурсам, риск
неравномерности в рабочей нагрузке на персонал, риск не адекватности в организации бизнес
процессов и многое другое.
8.
Введение метрики для измерения различных сторон эффективности деятельности организации и
список числовых характеристик, дающих объективную оценку уровню организационных рисков.
Будут приведены алгоритмы расчета некоторых из этих характеристик и даны примеры реального
применения описанной методики для аудита организационных рисков.
9.
Рассмотрение технологий описания банковских бизнес процессов, параметры бизнес процессов и
описание рисков, связанных с бизнес процессами.
10. Описание технологии оптимизации организационной структуры в соответствии с одним из
выбранных критериев оптимальности (целей изменения организации) и методика агрегирования
нескольких критериев с целью построения более сложных требований к оптимальности будущей
структуры.
11. Демонстрация применение технологии морфинга организационной структуры от имеющегося (для
которого измерены организационные риски) к требуемой (выявленной в процессе оптимизации).
Представленная технология является альтернативой традиционному реинжинирингу бизнеспроцессов, от которой отличается большей объективностью и высоким уровнем контроля
преобразований организационной структуры.
12. Демонстрация моделирования операционного риска путем измерения организационных рисков,
сравнительная оценка уровня резервируемого капитала при измерениии операционных рисков
подходами, изложенными в Базельском соглашении и методами, описывающими риск с точки зрения
его реальных носителей (персонала, структуры организации и реализуемых бизнес процессов).
Семинар проводит: Черкашенко Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «Франклин &
Грант. Финансы и аналитика». Активно работающий консультант в сфере риск-менеджмента и
стратегического управления. Под его руководством выполнен ряд проектов по аудиту рисков и
постановке системы риск-менеджмента в компаниях реального сектора экономики и банках, по
разработке стратегии коммерческих банков, внедрении автоматизированных систем стратегического
планирования и риск-менеджмента (г. Москва).
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре
составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей за одного участника. Формы заявки и договора на сайте:
http://sbtc.ru/.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс: (383) 210-26-44; 218-02-02; E-mail: [email protected]; Интернет: http://sbtc.ru/