Имитационная игра «Торговля мощностью на бирже «Арена»

Правила имитационной игры на бирже «АРЕНА» в декабре 2009 г.
Общие положения .............................................................................................................1
Подключение участников к имитационной игре...............................................................2
Проведение торговых сессий на бирже ...........................................................................2
Моделирование КОМ ........................................................................................................3
Учет заключенных СДЭМ в АТС .......................................................................................4
Методика моделирования объемов и цен РСВ. ..............................................................6
Проведение финансовых расчетов ..................................................................................7
Подведение итогов и публикация результатов. ..............................................................7
Общие положения
1. В рамках имитационной игры проводится изучение возможностей торговой
системы (первая неделя имитации) и моделируется ситуация февраля 2009 года
(вторая неделя имитации).
2. Способ определения объемов мощности, которую фактически надо будет купить
потребителям (как на бирже, так и вне ее), описан в разделе «Учет заключенных
СДЭМ в АТС».
Вычисление плановых значений этих объемов – см. раздел
«Моделирование
КОМ».
Плановыми
значениями
потребители
могут
руководствоваться при оценке объемов своих заявок на биржу.
3. Сумма средств на торговых счетах участников в Банке – 10 млрд. рублей для
каждого участника. Эти счета используются только для технологического
выполнения платежей по РФД. Фактически же результат участия в имитационной
игре от состояния счета не зависит (см. раздел «Подведение итогов и публикация
результатов.»).
4. Система финансовых гарантий работает следующим образом:
a. гарантийное обеспечение для Поставочных форвардных договоров (ПФД)
не требуется
b. гарантийное обеспечение для расчетных форвардных договоров (РФД) формально требуется. Расчет его величины
и учет в аукционе
осуществляется в соответствии с Приложениями 7 и 8 к «Правилам
биржевой торговли ОАО «Биржа «Арена». Однако, с учетом заведомой
достаточности средств на торговом счете участников, ситуация нехватки ГО
для заключения РФД считается мало возможной.
5. АТС выполняет моделирование результатов конкурентного отбора в РСВ на
февраль 2009 г. в соответствии с методикой, описанной в разделе «Учет
заключенных СДЭМ в АТС». Подача каких-либо «имитационных заявок в РСВ» от
участников биржевой торговли не требуется.
6. Моделирование балансирующего рынка не производится – предполагается, что
фактический объем произведенной/потребленной электроэнергии совпадает с
плановыми объемами, определенными при моделировании РСВ.
7. Заключение внебиржевых СДЭМ в имитационной игре не предусмотрено.
Подключение участников к имитационной игре
К имитационной игре может быть подключена любая компания, зарегистрированная в
реестре АТС и являющаяся участником ОРЭМ по состоянию на момент проведения игры.
Порядок подключения одного участника:
1. Участник направляет бирже заполненную анкету. Код участника и коды ГТП
должны быть реальными.
2. Биржа вводит данные об участнике в свою тестовую торговую систему, высылает
файлы с сертификатами.
Проведение торговых сессий на бирже
1. Торговля осуществляется базовыми и пиковыми контрактами на один из
имитационных месяцев 2009 года. Таким образом, в обращении одновременно
находятся 4 контракта (вида лота) – по 2 для каждой ценовой зоны.
2. Торговля осуществляется во все рабочие дни недели. Торговля лотами с
поставкой в один из имитационных месяцев проводится в течение ровно одной
недели имитационных торгов:

с 10 по 12 декабря – торгуются лоты с поставкой в «январе 2009». Для
лотов на «январь 2009» них АТС не будет моделировать учет биржевых
СДЭМ (ПФД). Эти дни торговли являются «ознакомительными»,
основная цель – дать участникам возможность ознакомиться с
интерфейсом и технологией биржи.

с 15 по 19 декабря – торгуются лоты с поставкой в «феврале 2009». Для
лотов на «февраль 2009» АТС будет моделировать учет заключенных
биржевых СДЭМ (ПФД). Цель этой недели имитации – дать участникам
возможность в игровой форме опробовать свои стратегии поведения на
бирже СДЭМ, исходя из экономических последствий принятых решений
(«сколько и чего купить/продать на бирже, если потом это в АТС будет
учитываться так-то и так-то»).
Сделки по расчетным форвардам (РФД) будут формироваться как для «января
2008», так и для февраля 2008.
Такое ограничение периодов торговли накладывается административно («в
правилах игры сказано»), а не технически (путем задания периода обращения
месячного лота равного одной неделе), т.к. последнее технологически сложно. Т.е
возможно, что с 10 по 12 декабря в обращении на бирже будут лоты на февраль
2009 года, однако, подавать заявки по ним не следует.
3.
Еженедельно до начала первого торгового дня 15 декабря:

посредством электронной почты Биржа сообщает АТС перечень участников
и ГТП, которые собираются участвовать в торговле в имитационную
неделю.

АТС моделирует проведение КОМ (см. раздел «Моделирование КОМ») и
посредством электронной почты сообщает Бирже следующую информацию:
i. суммарный объем располагаемой мощности в системе
ii. прогноз совокупного пикового потребления в системе
iii. плановый
коэффициент
резервирования
(как
отношение двух
предыдущих величин).
Биржа публикует данную информацию до начала торгов 15 декабря.
10 декабря до 10.00 (время московское) АТС передает на Биржу реестр участников и квот
– полный набор участников и условно «бесконечно большие» значения квот на поставку
мощности между ЗСП ( например 1 млрд. МВт., т.к. участники, которые будут
последовательно подключаться к игре, могут быть в совершенно далеких друг от
друга зонах, и в условиях ограниченных квот им надо будет ждать других игроков из
«своей ЗСП»).
Торговый день на бирже открывается в 10 декабря в 10:00. С этого момента доступна
подача заявок участниками.
3. Запуск аукциона выполняется автоматически в 11:00 и 15:00. Аукцион по
некоторому виду лота проводится в том случае, если есть хотя бы одна заявка на
покупку и хотя бы одна заявка на продажу (т.е. в имитационных торгах нет
требования о наличии заявок как минимум от трех различных продавцов).
4. По итогам расчета каждого аукциона возникают РФД (если в аукционе были сделки
на перепродажу), также изменяются позиции по будущим возможным (ПФД).
Реестр обязательств по РФД передается Биржей в ЦФР.
5. По итогам
первой недели имитационных торгов 12 декабря в результате
проведения «специальной» торговой сессии в 16:00 формируется «отчет по
открытым позициям» для лотов на «январь 2009».
6. Реальные ПФД будут сформированы 19 декабря.
7. По итогам игры рассчитывается финансовый результат.
Моделирование КОМ
При моделировании КОМ и учета заключенных СДЭМ исходим из следующих
предположений и допущений:
1. В качестве располагаемой мощности ГТП генерации принимается установленная
мощность,
указанная
в
i Pi уст  Pi расп Считается,
реестре
АТС
на
момент
моделирования.
что вся она аттестована и будет оплачена либо в
рамках СДЭМ, либо в рамках «переторговки».
2. В качестве прогноза потребления для ГТП потребления в феврале 2009 года
принимаются усредненные по типовым периодам (согласно календарю РД на 2008
год)
значения
планового
почасового
потребления
(торгового
графика)
в
соответствующий месяц 2008 года согласно статистике, имеющейся у АТС.
Получаются
PHjпрогн - прогноз потребления j-ой ГТП потребления в типовой период
H. Они получаются из почасовых значений
Phjпрогн .
Выполняются следующие операции:
1. Определяется прогноз совмещенного пика потребления
2. Определяется суммарная располагаемая мощность
max  PHjпрогн
H
P
j
расп
i
i
3. Определяется плановый коэффициент резервирования
K план
путем деления
суммарной располагаемой мощности на величину прогнозируемого совмещенного
пика потребления
4. Объем мощности, планируемый к покупке j-ой ГТП потребления, полагается
равным
K план  max PHjпрогн
H
Учет заключенных СДЭМ в АТС
При моделировании учета заключенных СДЭМ в АТС исходим из следующих
предположений и допущений:
1. В качестве тарифов 2009 года для генераторов используются значения тарифов,
указанные в реестре АТС на момент моделирования
(т.е. тарифы 2-го
полугодия 2008 года.)
2. С целью максимизации объема свободных договоров в имитационных торгах
объемы регулируемых договоров по электроэнергии и мощности в «2009 году»
принимаются равными нулю.
Выполняется расчет фактических объемов покупаемой и продаваемой мощности (т.н.
«переторговка»).
1. Моделируется определение фактических объемов производства и потребления
(согласно описанной ниже методике). Определяются
Phфакт
- фактический объем
j
потребления ГТП j в час h.
2. Определяется величина фактического совмещенного пика потребления и номер
часа, соответствующий ему
h пик :  Phфакт
 max  Phjфакт
пик
j
j
h
j
3. Определяется фактический коэффициент резервирования
K факт
путем деления
суммарной располагаемой мощности на величину фактического совмещенного
пика потребления.
4. Для ГТП генерации объем мощности, который должен быть продан – это объем
располагаемой мощности.
5. Для каждой ГТП потребления определяется величина ее потребления в час
совмещенного пика потребления. Умножая эту величину на фактический
коэффициент резервирования, получаем объем мощности, которая должна быть
куплена по ГТП потребления.
факт
Pj  Phфакт
п ик  K
j
6. Для ГТП генерации вычисляется разность между объемом располагаемой
мощности и объемом мощности в заключенных договорах.
a. если разность положительна – она продается по цене, равной тарифу на
мощность данного генератора.
b. если разность отрицательна – она покупается по конечной цене КОМ.
7. Для ГТП потребления вычисляется разность между Pj и объемом мощности в
заключенных договорах.
a. если разность положительна – она докупается по конечной цене КОМ.
b. если разность отрицательна – она продается по предварительной цене
КОМ.
8. Стоимостной
небаланс,
который
может
возникнуть
из-за
«перебравших
договоров» генераторов и потребителей, ни на кого не распределяется
Выполняется учет электрической части СДЭМ в РСВ:
1. На основании смоделированных почасовых значений цен в ГТП и соотношения
между ГТП и ЗСП путем взятия среднего арифметического определяются
почасовые значения индекса цены РСВ для каждой ЗСП.
2. Для каждого СДЭМ и каждого часа месяца поставки формируются «сделки в
обеспечение биржевого СДЭМ»:
a. ГТП генерации (продавец по СДЭМ) покупает электроэнергию
i. в объеме, равном почасовому объему электроэнергии, поставляемой
по СДЭМ
ii. по цене, равной значению индекса цены РСВ в ЗСП покупателя
b. ГТП потребления (покупатель по СДЭМ) продает электроэнергию
i. в объеме, равном почасовому объему электроэнергии, поставляемой
по СДЭМ
ii. по цене, равной значению индекса цены РСВ в ЗСП покупателя
Методика моделирования объемов и цен РСВ.
1. Устанавливается соотношение между типами дней, часами и типовыми периодами
2008 и 2009 года (сюръекция 2008 на 2009).
2. Берем статистику цен за месяц 2008 года, одноименный прогнозируемому месяцу
2009 года.
a. Если это новая ГТП, и в начале 2008 года ее не было, то в качестве цены
берем цену в соседней ГТП, либо берем среднее арифметическое узловых
цен, которые потом собрались в эту ГТП.
3. Берем
статистику
объемов
по
ГТП
за
месяц
2008
года,
одноименный
прогнозируемому месяцу 2009 года.
a. Если это новая ГТП потребления и в рассматриваемом месяце 2008 года ее
не было, а сейчас она есть, то проводится экстраполяция текущих значений
на более ранние месяцы с использованием соотношения объемов
потребления гарантирующего поставщика, на территории которого возникла
эта ГТП потребления.
b. Если это новая ГТП генерации и в рассматриваемом месяце 2008 года ее
не было, то полагаем, что в каждый час ее загрузка есть значение
случайной
величины,
равномерно
распределенной
в
следующем
интервале:

для часов минимума – [0.5*Pуст, 0.7*Pуст]

для часов полупика – [0.65*Pуст, 0.85*Pуст]

для часов пика – [0.9*Pуст, 1*Pуст]
4. Для каждой ГТП «цены РСВ 2009 года» получаются следующим образом:
a. Для каждого типа дня (рабочий/выходной, согласно календарю РД-2008) и
номера часа суток (0-23) вычисляем среднее арифметическое значений
цен, которые по статистике были в соответствующие часы.
b. Для каждого часа месяца поставки в 2009 году прогнозируемое значение
«цены РСВ 2009» есть значение случайной величины, равномерно
распределенной в диапазоне «плюс-минус 5%» от среднего значения,
вычисленного на предыдущем шаге для соответствующего типа дня недели
и номера часа.
5. Для каждой ГТП «объемы РСВ 2009 года» получаются следующим образом:
a. Для каждого типа дня (рабочий/выходной, согласно календарю РД-2008) и
номера часа суток (0-23) вычисляем среднее арифметическое значений
объемов, которые по статистике были в соответствующие часы.
b. Для каждого часа месяца поставки прогнозируемое значение «объема РСВ
2009» есть значение случайной величины, равномерно распределенной в
интервале «плюс-минус 3%» от среднего значения, вычисленного на
предыдущем шаге для соответствующего типа дня недели и номера часа
Проведение финансовых расчетов
Условно предполагается, что:

срок оплаты обязательств по РФД – в день заключения РФД.

срок оплаты обязательств по ПФД –19 декабря после проведения специальной
торговой сессии.
Фактически в режиме имитации порядок проведения расчетных сессий между ЦФР и
Банком жестко не регламентируется и остается на усмотрение Банка и ЦФР.
Подведение итогов и публикация результатов.
Для каждого участника рассчитывается показатель эффективности его участия в
биржевой торговле. Сравниваются значения двух величин:

Величина 1 - фактическое сальдо доходов и расходов. Для ее расчета
суммируются:
o
для каждой ГТП генерации, принадлежащей участнику:
C ПФД  VПФД 




ПФД -М
 T M  max 0; P расп  V ПФД-М  C КОМ
 P расп 
конеч  max 0; V
  ChРСВ  ТГ h   I РСВ
 VhПФД Э
h
h
h
(сколько денег получил и заплатил фактически: напрямую по ПФД, продавая и
докупая мощность по цене КОМ, продавая энергию на РСВ и докупая энергию в
обеспечение ПФД).
o
для каждой ГТП потребления, принадлежащей участнику:
 C ПФД  VПФД 




пик
ПФД -М
 C КОМ
 V ПФД-М  C КОМ
 K  P пик 
конеч  max 0; K  P
начал  max 0; V
  ChРСВ  ТГ h   I РСВ
 VhПФД Э 
h
h

 Margin
h
РФД
(сколько денег заплатил и получил фактически: напрямую по ПФД, покупая и продавая
мощность по цене КОМ, покупая энергию на РСВ и продавая энергию в обеспечение
ПФД, а также в качестве вариационной маржи по РФД).

Величина 2 - ожидаемое сальдо доходов и расходов в случае, если бы участник не
заключил ни одной биржевой сделки. Для ее расчета суммируются
o для
каждой
T M  P расп   ChРСВ  ТГ h
ГТП
генерации,
принадлежащей
участнику
(сколько денег получил бы, если бы не участвовал ни в
h
одной сделке)
o для
каждой
ГТП
потребления,


РСВ
 1  K  P пик  CКОМ

C

ТГ

конеч
h
h
h


(сколько
принадлежащей
денег
потратил
участнику
бы
на
приобретение мощности и энергии, если бы не участвовал ни в одной сделке).
Разница величин «фактического сальдо» и «сальдо по умолчанию» и является
отражением эффективности участия на бирже. Здесь мы исходим из предположения, что
действия каждого отдельного участника оказывает пренебрежимо малое влияние на
значение конечной цены КОМ. Отнесение разницы к «сальдо по умолчанию» позволяет
выстроить рейтинг участников, который не зависит от величины оборота конкретных
участников.
Ориентировочные сроки публикации результатов торговли - 23 декабря 2009 г.
Ожидаемый перечень отчетной информации:

для каждого вида лота, который торговался - график движения форвардной цены
контракта по дням недели, когда он торговался (5 дней).

график движения «фактической цены КОМ» на февраль 2009 г. – в течение 5 дней
той недели, когда велась торговля контрактами на этот месяц

значение конечной цены покупки мощности в феврале 2009 г., которое ожидалось
бы в случае, когда не было бы заключено ни одного ПФД («начальная цена КОМ»)

рейтинг участников, упорядоченных по значению показателя эффективности.