на русском - Московская энергетическая биржа

Реклама
Формирование данных для передачи
информации по торгам
Спецификация форматов обмена
Версия: 0.01 Дата создания 31.07.2009
Оглавление
1.
ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................................................3
2.
ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ ............................................................................................................3
2.1.
Получение форвардных цен в ЗСП ............................................................................................................. 3
2.2.
Получение результатов торгового дня ....................................................................................................... 4
©2009
Версия: 0.01 Дата создания 31.07.2009
1. Введение
Настоящий документ содержит описание формата данных и правил формирования XML-сообщений
с результатами торгов месячными контрактам СДЭМ, которые могут быть получены с сайта Московской
энергетической биржи (МЭБ) в автоматическом или ручном режимах.
2. Формирование данных
Ежедневно по завершению торгового дня на бирже публикуется следующая информация:
-
Форвардные цены в ЗСП, которые вычисляются как средневзвешенные по объемам цены в сделках
(исполненных заявках), заключенных по контрактам СДЭМ в ЗСП на торгуемый месяц поставки в
разрезе типов часов суток (Peak, Half-peak, Base-load). Данная цена ежедневно вычисляется заново в
течение всего периода обращения контрактов.
-
Результаты торгового дня с суммарными показателями по участвующим в этот день заявкам и
заключенным сделкам.
Порядок формирования:
Информация по результатам торгового дня рынка СДЭМ формируется (обновляется) в 00:00
следующего календарного дня и становится доступной после 00:30.
2.1. Получение форвардных цен в ЗСП
Данные с форвардными ценами в ЗСП публикуются в формате XML и могут быть получены путем
обращения к публичному сайту биржи по URL:
http://mosenex.ru/arena_month_result.asp?year=YYYY&month=MM
где
year – параметр, задающий год поставки (число >=2009);
month – параметр, задающий месяц поставки (число от 1 до 12).
Следует учитывать, что торговля контрактами СДЭМ ведется на месяц(ы) вперед, поэтому последний
месяц, относительно которого выполнялись расчеты, определяется контрактами, находящимися в данный
момент обращении. Согласно регламентам торговли на бирже - это контракты с периодом поставки на
следующий месяц M+1 (а также на месяц M+2, которые вводятся в обращение в последний день
торговли на месяц M+1).
В связи с тем, что первые торги на бирже проводились в декабре 2008 года, то первым месяцем
поставки, для которого рассчитаны форвардные цены, является январь 2009 года.
XML-формат передаваемых данных:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<message class = "ARENA-MONTH-RESULT" version="1.0" message-date="YYYYMMDDHHMISS"
month="2n" year="2n" is-final-result="1n">
<trade-month-result zsp-code="32x" zsp-name="64x" graph-type="2x"
min-price= "12.2n" max-price= "12.2n" avg-price= "12.2n" sum-contract-qnt="10n"/>
</message>
Описание атрибутов, передаваемых в головном теге < message>:
class - класс сообщения (всегда принимает значение ARENA-MONTH-RESULT).
version - версия XML-формата (в настоящее время принимает значение 1.0).
©2009
Версия: 0.01 Дата создания 31.07.2009
message-date – дата формирования сообщения (имеет формат YYYYMMDDHHMISS – год, месяц, день,
часы, минуты, секунды).
month - месяц поставки, для которого сформированы (запрошены) данные.
year - год поставки, для которого сформированы (запрошены) данные.
is-final-result – признак, определяющий, что расчеты по данному месяцу поставки завершены и являются
окончательными (1 – окончательный расчет, 0 - предварительный расчет). Расчет считается
предварительным, если на запрошенный месяц поставки в текущий момент (на дату формирования
сообщения) контракты еще находятся в обращении (т.е. по ним продолжается торговля).
Описание атрибутов, передаваемых в теге <trade-month-result>:
zsp-code – код ЗСП (не более 32 символов, список допустимых кодов публикуется на сайте биржи
«АРЕНА» на странице http://mosenex.ru/zsp_list.asp).
zsp-name - название ЗСП (не более 64 символов, список допустимых кодов публикуется на сайте биржи
«АРЕНА» на странице http://mosenex.ru/zsp_list.asp).
graph-type – тип графика поставки (определяет часы суток, относительно которых рассчитаны цены,
принимает значения: PE - часы Peak, HP - часы Half-peak, BL - часы Base-load)
min-price – минимальная средневзвешенная за месяц цена в ЗСП (число, содержащее не более 10 цифр в
целой части и два знака в дробной части).
max-price – максимальная средневзвешенная за месяц цена в ЗСП (число, содержащее не более 10 цифр в
целой части и два знака в дробной части).
avg-price – средняя за месяц цена в ЗСП (число, содержащее не более 10 цифр в целой части и два знака в
дробной части).
sum-contract-qnt – количество сторгованных контрактов в ЗСП (целое число, содержащее не более 10
цифр).
Тег <trade-month-result> является множественным. Каждая ЗСП в выгружаемом файле представлена
тремя записями <trade-month-result> - по одной для каждого типа графика поставки. Если для какого либо
типа графика поставки торги в ЗСП не проводились (не было сделок), то атрибуты min-price="", maxprice="", avg-price="", sum-contract-qnt="" не заполняются (принимают пустые значения).
При неправильном обращении к странице будет выдано сообщение об ошибке (в виде текстовой строки),
а файл в XML-формате сформирован не будет.
2.2. Получение результатов торгового дня
Данные с результатами торгового дня публикуются в формате XML и могут быть получены путем
обращения к публичному сайту биржи по URL:
http://mosenex.ru/arena_day_result.asp?day=YYYYMMDD
где
day – любой проведенный (завершенный) торговый день.
Поскольку информация по результатам торгового дня рынка СДЭМ формируется (обновляется) в 00:00
следующего календарного дня, то всегда в текущий момент времени доступны данные за любой
предыдущий день (когда проводились торги).
XML-формат передаваемых данных:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<message class = "ARENA-DAY-RESULT" version="1.0" message-date="YYYYMMDDHHMISS">
<trade-day-result trade-day="YYYYMMDD" buy-bid-qnt="10n" sell-bid-qnt="10n" deal-qnt="10n"
buy-power="23.3n" sell-power="23.3n" deal-power="23.3n"/>
</message>
Описание атрибутов, передаваемых в головном теге < message>:
class - класс сообщения (всегда принимает значение ARENA- DAY-RESULT).
version - версия XML-формата (в настоящее время принимает значение 1.0).
message-date – дата формирования сообщения (имеет формат YYYYMMDDHHMISS – год, месяц, день,
часы, минуты, секунды).
©2009
Версия: 0.01 Дата создания 31.07.2009
Описание атрибутов, передаваемых в теге <trade-day-result>:
trade-day – торговый день, указанный при обращении к странице (строка в формате YYYYMMDD - год,
месяц, день)
buy-bid-qnt – количество заявок на покупку, участвующих в торгах (целое число, содержащее не более
10 цифр).
sell-bid-qnt – количество заявок на продажу, участвующих в торгах (целое число, содержащее не более
10 цифр).
deal-qnt – количество исполненных заявок (сделок) за торговый день (целое число, содержащее не более
10 цифр).
buy-power - суммарный объем мощности в заявках на покупку в МВт·мес (число, содержащее не более
20 цифр в целой части и три знака в дробной части).
sell-power - суммарный объем мощности в заявках на продажу в МВт·мес (число, содержащее не более
20 цифр в целой части и три знака в дробной части).
deal-power - суммарный объем мощности в сделках в МВт·мес (число, содержащее не более 20 цифр в
целой части и три знака в дробной части).
Если в указанный день торги не проводились (например, в выходной день), то все атрибуты в теге <tradeday-result>, за исключением атрибута trade-day, не заполняются (т.е. будут пустыми).
При неправильном обращении к странице будет выдано сообщение об ошибке (в виде текстовой строки),
а файл в XML-формате сформирован не будет.
2.3 Получение итогов торгов по фьючерсам.
Итоги торгов за любой завершенный торговый день можно получить в формате csv или xml,
воспользовавшись ссылками:
XML: http://www.mosenex.ru/mosenex_futures_result.asp?result_type=xml&trade_day=dd.mm.yyyy
CSV:
http://www.mosenex.ru/mosenex_futures_result.asp?result_type=csv&trade_day=dd.mm.yyyy
При обращении по ссылкам необходимо указать вместо dd.mm.yyyy нужный торговый день.
©2009
Скачать