Вопросы для письменного теста

Вопросы для теста по эконометрии, 2012 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Стационарный процесс.
Гауссовский белый шум.
Белый шум.
Структура временного ряда.
Строгая стационарность и слабая стационарность.
Автокорреляционная функция и тренд автокорреляции.
Автокорреляционная матрица стационарного процесса.
Кросс-ковариация и кросс-корреляция.
Формулы коэффициента автокорреляции для стационарного и нестационарного
процессов.
Полиномиальный тренд. Формула для оценки параметров.
Экспоненциальный тренд: оценка параметров.
Гармонический тренд: оценка параметров.
Логистическая кривая.
Точечный прогноз по тренду.
Формула доверительного интервала для прогноза по тренду.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Критерий проверки постоянства дисперсии.
Лаговый оператор, его связь с разностным оператором.
Разностный оператор, его связь с лаговым оператором.
Коротко, без формул, — суть метода скользящих средних.
Экспоненциальная средняя.
Адаптивная сезонная модель с аддитивным сезонным эффектом.
Адаптивная сезонная модель с мультипликативным сезонным эффектом.
Определение гармоники.
Угловая частота, линейная частота.
Амплитуда, фаза, период.
Ортогональность тригонометрических функций.
Частота Фурье, коэффициенты Фурье.
Представление временного ряда в виде конечного ряда Фурье.
Формулировка теоремы Парсеваля.
Периодограмма и выборочный спектр.
Интенсивность на j-той частоте, ее связь с амплитудой j-той гармоники.
Формулировка теоремы Винера-Хинчина.
Определение спектральной плотности.
Понятие спектрального окна.
Понятие лагового окна.
Записать модель линейного фильтра.
Записать оператор линейного фильтра.
Записать модель авторегрессии.
Оператор авторегрессии.
Характеристическое уравнение, соответствующее процессу авторегрессии.
Марковский процесс.
Марковский процесс с единичным корнем.
Условие стационарности марковского процесса, в т.ч. в терминах корней
характеристического уравнения.
Автокорреляционная функция стационарного марковского процесса.
Процесс Юла, условие его стационарности.
Уравнения Юла-Уокера.
Автокорреляционная функция стационарного процесса Юла — в случае
действительных корней.
Автокорреляционная функция стационарного процесса Юла — в случае комплексных
корней.
50. Автокорреляционная функция стационарного процесса AR(p), выраженная через корни
характеристического уравнения.
51. Спектр стационарного процесса Маркова.
52. Частная автокорреляционная функция.
53. Процесс скользящего среднего, его свойства.
54. Условие обратимости процесса MA(q).
55. Автокорреляционная функция процесса скользящего среднего.
56. Спектр процесса MA(1).
57. Автокорреляционная матрица стационарного процесса Маркова.
58. Автокорреляционная матрица процесса MA(1).
59. Смешанный процесс ARMA(p,q), условия стационарности и обратимости.
60. Автокорреляционная функция процесса ARMA(1,1).
61. ARIMA(p,d,q), все возможные формы представления процесса.
62. ARIMA(2,3,4). Порядок интегрирования процесса.
63. ARIMA(1,2,3). Записать модель в операторной формеи в виде разностного уравнения.
64. Как соотносятся понятия порядка интегрирования процесса и корней
характеристического уравнения?
65. Точечный прогноз по ARIMA(p,d,q).
66. Дисперсия прогноза по ARMA(p,q).
67. Доверительный интервал для прогноза по ARMA(p,q).
68. Обращенное представление модели ARIMA(p,d,q).
69. Представление ARIMA(p,d,q) в виде разностного уравнения.
70. Обобщенный оператор авторегрессии модели ARIMA(p,d,q), его связь со стационарным
оператором авторегрессии этой же модели.
71. Модель случайного блуждания.
72. Модель случайного блуждания с дрейфом.
73. Понятие стохастического тренда.
74. Порядок интегрирования процесса случайного блуждания.
75. Порядок интегрирования процесса случайного блуждания с дрейфом.
76. Модель распределенного лага.
77. Полиномиальный лаг.
78. Геометрический лаг.
79. Авторегрессионная модель с распределенным лагом.
80. Записать модель исправления ошибок.
81. Записать модель ARCH.
82. Записать модель GARCH.
83. Интегрированный процесс.
84. Понятие ложной регрессии.
85. Критерий Дики-Фуллера DF1.
86. Коинтегрированные процессы. Определение.
87. Пояснить, какая задача решается с помощью статистики Энгла-Грейнджера.
88. Расширенный критерий Дики-Фуллера ADF1.
89. Записать модель ADL(1,2).
90. Записать модель ADL(2,0).
91. Указать, как модель исправления ошибок связана с коинтеграцией.
92. Автокорреляционная функция и спектр чисто случайного процесса.
93. Соотношения ARMA и ARIMA.