Финансы и кредит - Банковское дело

1.
Современная денежная система РФ.
2.
Сущность банковского резервирования, его функции и формы.
3.
Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 млн.
обыкновенных акций номиналом 1 руб. Общество решает разместить
облигации, конвертируемые в 10 тыс. привилегированных акций,
номинальной стоимостью 10 руб. изменится ли после конвертации всех
облигаций уставный капитал общества и каким образом?
4.
Банковская система России: структура и элементы.
5.
Финансовая отчетность банка: виды и формы. Баланс банка: состав,
структура и принципы его построения.
6.
Заемщик берет кредит в банке под 18% годовых на три года на сумму
15,0 млн. рублей. Рассчитайте ежемесячные выплаты и общую сумму
долга за весь период методом дифференцированного платежа.
7.
Сравнительный анализ экономических и бухгалтерских издержек.
8.
Банковские кредиты: виды и классификация. Принципы кредитования.
9.
Банк выдал кредит 01.03.11 г. физическому лицу в размере 100 тыс. руб.
на 4 года и сформировал резерв II категории качества ссуды в 3%.
Заемщик произвел выплату по кредиту в размере 12 тыс. руб. Банк
должен произвести расчет резерва по остатку долга перед банком. Чему
будет равен резерв на 01.01.12 г.?
10. Основные макроэкономические показатели: ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, ЛД,
РЛД.
11. Расчетно-кассовое обслуживание в банке: виды и характеристика
банковских счетов. Формы безналичных расчетов.
12. Приведены данные о ссудной и просроченной задолженности банка:
Ссудная и приравненная к
ней задолженность
Сумма, Удельный
тыс. руб.
вес, %
Кредиты,
предоставленные
0
кредитным организациям
Клиентам
30 833
Учтенные векселя кредитных
0
организаций
Клиентов
0
Суммы, не взысканные по
0
банковским гарантиям
Факторинг
0
Уступка требования
0
Требования по приобретенным на
0
вторичном рынке закладным
Требования по сделкам продажи
финансовых активов с отсрочкой
платежа:
к кредитным организациям;
к клиентам
Лизинг
0
ПросроПросроченная
ченная
свыше 30 дней
свыше 30 задолженность по
дней задолпроцентам
женность
0
0
100
0
123
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные требования с кредитным
0
риском
Итого:
30 833
0
0
0
100
123
37

Какие виды кредитов преобладают в банке (имеют наибольший
удельный вес)?

Какую долю составляют просроченные кредиты?

Оцените качества кредитного портфеля банка?
13. Валютная политика: валютный курс, управление международными
резервами, контроль над движением капитала и международное
сотрудничество.
14. Активы банка, их классификация по рискованности, доходности и
ликвидности.
15. Год назад банк инвестировал средства клиента в 600 акций фирмы
«Альфа» на сумму 12 480 долларов. Сумма полученных за истекший год
дивидендов составила 749 долларов. Банк продал акции после выплаты
дивидендов по текущей цене. Текущая цена акции – 22,5 долларов.
Необходимо определить выгодность проведенной операции, рассчитав
показатели дохода и доходности.
16. Сущность и формы кредита.
17. Пассивы банка: состав и источники формирования.
18. Спекулянт взял взаймы 1 млн. рублей под 18% годовых. На всю сумму
он приобрел доллары США по курсу 24,44 руб./доллар, а через год
продал их за 33,47 руб./доллар. Какую доходность в рублях получил
спекулянт от вложений в валюту после погашения кредита и уплаты по
нему процентов?
19. Налоги: сущность, функции и классификация.
20. Банковские риски: понятие, классификация и способы управления.
21. Предприятию выдан кредит в сумме 1 млн. рублей на шесть месяцев (с
01.01.12 по 01.06.12) с уплатой процентов из расчета 15% годовых.
Уплата процентов производится ежеквартально. Определить сумму
процентов, которую предприятие должно заплатить банку в первом и
втором кварталах. Проценты начисляются на остаток ссудной
задолженности, а основная сумма долга гасится ежеквартально
равными долями.
22. Финансовый контроль на предприятии: виды, формы и методы
проведения.
23. Розничный банковский бизнес. Характеристика основных видов
розничных банковских продуктов и услуг.
24. На вторичном кредитном рынке банк приобрел кредитный портфель на
сумму 25 млрд. рублей. В течение периода, когда банк управлял
кредитным портфелем, он получил процентные платежи на 5 млрд.
рублей и был вынужден списать просроченную задолженность как
убыток на сумму в 2 млрд. рублей. Рассчитайте, какую доходность (в
процентах) принесли вложения в кредитный портфель, если он был
продан за 26 млрд. рублей?
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Государственные внебюджетные фонды: экономическое содержание и
виды.
Банковское регулирование и банковский надзор: цели, основные
инструменты.
Предприятию выдан кредит в сумме 267 000 рублей сроком на четыре
месяца (с 01.09.11 по 01.01.12) с уплатой процентов за пользование
кредитом из расчета 13 % годовых. Уплата процентов производится в
момент погашения ссуды. Известно, что 14.10.11 предприятие погасило
54 000 рублей. Определить сумму процентов, причитающихся банку.
Инфляция: виды, причины, методы регулирования.
Основные финансовые показатели деятельности банка.
Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 5 млн. руб. со
сроком погашения 28.10.2011 г. Вексель предъявлен 14.10.2011 г. Банк
согласился учесть вексель с дисконтом в 25% годовых. Какую сумму
получит векселедержатель?
Ценные бумаги: понятие, виды ценных бумаг.
Регулирование банковской деятельности. Обязательные экономические
нормативы.
Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках
требований и обязательств:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
t показатели
просроченные
до востребования
со сроком погашения 1 день
со сроком погашения 2–7 дней
со сроком погашения 8–30 дней
со сроком погашения 31–90 дней
со сроком погашения 91–180 дней
со сроком погашения 181 дней – 1 год
со сроком погашения 1–3 года
со сроком погашения более 3 лет
без срока
Активы
10 000
150 000
431 000
548 000
592 000
570 000
430 000
640 000
780 000
320 000
150 0
Обязательства
0
149 000
329 000
557 000
595 000
570 500
480 000
635 000
530 000
295 000
151 0
Сущность и функции финансов.
Ипотечные кредиты банка: сущность, виды и процедуры.
Клиент банка собирается брать ипотечный кредит на 25 лет, сумму в 3,5
млн. рублей под 13% годовых. Рассчитайте методом аннуитета суммы
по годам, если кредит берется с ежегодным начислением процентов.
Субъекты и объекты страховых отношений и их характеристика.
Достаточность собственного капитала как основа финансовой
устойчивости банка. Норматив достаточности капитала.
Предприятие обратилось в банк с заявкой на кредите в сумме 60 млн.
руб. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты не
должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На дату
подачи заявки кредиты предприятию составили 450 640 тыс. руб., а его
собственный капитал - 162 427 тыс. руб. Определить, сможет ли банк
40.
41.
42.
43.
44.
45.
№№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
принять заявку в указанном объеме в соответствии с принятой
кредитной политикой.
Банк России: функции и цели деятельности.
Кредитные риски банка. Факторы возникновения и способы снижения.
Сравните, какая сберегательная стратегия является выгодней для
вкладчика: размещение сбережений на депозите на два года под 9% при
применении простых процентов или последовательное размещение
сбережений в течение двух лет на полугодовых депозитах под 8,45% при
применении сложных процентов?
Финансовые ресурсы предприятий и источники их формирования.
Выпуск ценных бумаг как основа формирования пассивов банка.
Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги банка: виды и условия
выпуска.
Определите доход банка, его изменение по составу и структуре.
Сделайте вывод по результатам анализа.
Показатель
Всего доходов
Полученные
проценты
Дивиденды
по
ценным бумагам
Прочие доходы
Значение показатели на
t1
t2
тыс. руб.
?
563700
%
?
тыс. руб.
?
837300
90000
100000
140900
151000
Изменение
(+, -)
%
?
тыс. руб.
?
%
?
46. Сущность и структура современной кредитной системы.
47. Система страхования вкладов физических лиц: цели создания, механизм
функционирования.
48. Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности банка (Н2), если его
собственный капитал достигает 180 млрд. руб., высоколиквидные активы - 150
млрд. руб., обязательства до востребования - 250 млрд. руб., прибыль – 6,5
млрд. руб.
49. Международные валютно-финансовые и кредитные организации.
50. Потребительский кредит: виды и условия предоставления. Риски
потребительского кредитования.
51. На начало года активы банка, взвешенные по уровню риска, составляли
50 млрд. руб., а его собственные средства – 8,4 млрд. руб. По итогам года
активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%. Кроме
того, банк получил убыток в 1,4 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив
достаточности капитала на конец года?
52. Международная валютная система: структура и участники.
53. Доходы и расходы банка, их состав и характеристика. Способы
оптимизации расходов.
54. Приведена структура размещенных средств банка.
№
п/П
Статья доходов
Среднегодовая
сумма, тыс. руб.
тыс. руб.
%
Доходы
1.
2.
3.
4.
Кредиты
МБК
Ценные бумаги
Учтенные векселя
74 080
56 508
70 151
50 343
тыс.
руб.
31 139
14 595
12 247
6989
5.
Корсчета
86 618
3334
Итого размещенные
средства:
337 699
100,0
68 304
Доходность
%
100,0

Определить удельный вес отдельных статей доходов в общей сумме
размещенных банком средств.

Определить долю доходов от отдельных статей активов в общей
сумме доходов.

Определить доходность отдельных видов активов.
55. Финансовый рынок: структура и участники.
56. Система
межбанковских
расчетов:
централизованные
и
децентрализованные корреспондентские отношения банков.
57. Вкладчик разместил $100 на годовой депозит в банке под 3%. На начало
периода курс рубля к доллару США составлял 33,46 руб./доллар, а на
конец периода, когда срок действия депозита истек - 31,57 руб./доллар.
Посчитайте, какую доходность (в процентах, выраженную в рублях)
получил вкладчик?
58. Предложение и факторы на него влияющие.
59. Банковская ликвидность: понятие, виды, основные инструменты
управления.
60. Проанализируйте состав и структуру активов банка «Альфа» и их
изменение. Сделайте вывод.
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Показатель
Денежные средства
Корсчета
Межбанковские
кредиты
Кредиты
Инвестиции в ценные
бумаги
Прочие активы
Иммобилизованные
активы
Всего активов
t1
руб.
27928
138945
51247
t2
%
руб.
34394
114569
-
311035
76719
302990
85066
66960
155677
85066
151364
%
Изменения
(+? -)
суммы
%
Бюджетный дефицит и государственный долг: причины появления и
источники покрытия.
62. Виды активных операций банка. Структура и состав активов банка, их
характеристика.
63. Приведены данные о процентных доходах, полученных банком.
61.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование статьи
Сумма, тыс.
руб.
2
3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
размещения средств в кредитных организациях
1 842 525
ссуд, предоставленных клиентам (некредитным органи- 198 555 912
зациям)
оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
0
ценных бумаг с фиксированным доходом
32 713 454
других источников
284 573
Всего процентов полученных и аналогичных доходов:
233 396 464
1. Определить удельный вес отдельных видов полученных процентных
доходов банка.
2. Проанализировать структуру процентных доходов и выделить
приоритетные виды доходов.
64. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических
показателей.
65. Портфель ценных бумаг банка: цели и задачи формирования. Виды
портфелей.
66. Рассчитайте рентабельность капитала и рентабельность активов банка
по следующим данным:
Статья
Собственный капитал
Вклады населения
Ценные бумаги
Кредиты
Счета предприятий и организаций
Активы
Обязательства до востребования
Прибыль
Сумма, млн. руб.
3811
5907
2365
16526
8775
28022
1275
1319
67. Спрос и факторы на него влияющие.
68. Собственный капитал банка, его функции и источники формирования.
Структура собственного капитала банка.
69. Приведены данные о видах активов Сбербанка России:
Активы
1.
Денежные средства
Сумма, тыс.
руб.
28 245 723
Удельный вес,
%
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Средства кредитных организаций в Банке
России
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов:
105 448 668
98 893 608
574 727
216 664 062
867 762 949
62 194 494
85 211 507
75 404 643
4 472 312
17681 813
70. Определить общую сумму активов банка.
71. Рассчитать удельный вес отдельных активов.
72. Охарактеризовать приведенную структуру активов.
73. Определить, какие виды активов являются у банка преобладающими.
74. Финансовая система РФ: понятие и элементы.
75. Риск ликвидности банка. Факторы возникновения и
способы управления.
76. Инвестор приобрел акцию за 150 рублей и продал ее за 170 рублей. В
течение периода, когда инвестор владел акцией, он получил дивиденд на
сумму 10 рублей. Посчитайте, какую доходность (в процентах) принесла
инвестиция?
77. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты.
78. Банковский
процент.
Процентные
ставки:
формирование и способы начисления. Процентная
маржа банка.
79. Инвестиционный фондовый портфель банка равен 2
млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 3 млрд.
рублей и портфель контрольного участия – 0,5 млрд.
рублей. По итогам года инвестиционный портфель
принес банку доходность в 25%, торговый портфель –
9% и портфель контрольного участия – 45%.
Рассчитайте средневзвешенную доходность по
совокупному фондовому портфелю банка.