Ежедневная аналитика Dukascopy

Ежедневная
Аналитика
Ежедневная Аналитика
Кратко о главном
• Торговую сессию среды европейские индексы акций начали с
незначительного снижения на малых объемах торгов. На наш взгляд,
снижение активности инвесторов связано с ожиданиями выхода статистики
по рынку труда в США.
• На фоне ожиданий роста запасов сырой нефти в США цены на нефтяные
контракты снизились за минувшие сутки в среднем на 3%. Вслед за ценами
на нефть снижается и курс рубля.
• Торговую неделю китайские индексы акций завершили небольшим
снижением. В лидерах роста оказались акции китайских банков.
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Обзор макроэкономических событий
• Второй день подряд европейские индексы акций снижаются, продолжая отыгрывать опасения
торможения экономики Европы и Китая. Напомним, что вчера в Китае были опубликованы данные
по изменению индекса деловой активности в производственной сфере, значение которого
снизилось до минимумов за последние 3 года. В целом активность европейских инвесторов сегодня
низкая. Объем сложенных сделок с акциями на треть ниже средних значений за последнее время.
Снижение активности на европейском рынке акций мы связываем с ожиданиями публикации
сегодня значимой статистики в США. В среду в штатах будет опубликована статистика по рынку труда
от ADP. Также в центре внимания инвесторов будет содержание отчёта ФРС по состоянию экономики
в 12 федеральных округах США, «Бежевая книга».
• Цены на нефть марки Brent снизились ниже отметки $50 за баррель на опасениях роста запасов
сырья в США. Согласно данным Американского института нефти, за последнюю неделю августа
запасы сырой нефти резко увеличились - на 7,6 млн барр. Между тем, консенсус аналитиков
Bloomberg ожидает увеличения запасов лишь на 0.5 млн барр. В том случае, если рост запасов
окажется больше ожиданий рынка, то это приведет к снижению цен на нефть. В целом мы ожидаем,
что стоимость барреля марки Brent продолжит колебаться в диапазоне значений $48-$50. Рост
запасов больше ожиданий рынка и валютная переоценка доллара в сторону повышения может
привести к падению цен на нефть во второй половине дня.
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Ожидаемая статистика
Дата
Время
02.09.2015
03.09.2015
Событие
12:00 ИЦП (м/м)
12:00 ИЦП (г/г)
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
15:15 Изменение числа занятых от ADP
15:30 Производительность в несельскохоз. секторе
15:30 Затраты на рабочую силу
16:00 ИПЦ (нд/нд)
16:00 ИПЦ, еженед. (с н.г.)
16:45 ISM Нью-Йорк
17:00 Промышленные заказы
21:00 "Бежевая книга"
9:00 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг
9:00 Составной индекс PMI
10:45 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг
10:45 Составной индекс PMI
10:50 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг
10:50 Составной индекс PMI
10:55 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг
10:55 Составной индекс PMI
11:00 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг
11:00 Составной индекс PMI
12:00 Розничные продажи (м/м)
12:00 Розничные продажи (г/г)
14:30 Сокращение рабочих мест (г/г)
14:45 Осн. ставка рефинанс. ECB
15:00 Золото и международные резервы
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице
15:30 Повторные заявки на пособие по безработице
15:30 Торговый баланс
17:00 Композитный индекс ISM для непроизв. сферы
Страна
Еврозона
Еврозона
США
США
США
США
Россия
Россия
США
США
США
Россия
Россия
Италия
Италия
Франция
Франция
Германия
Германия
Еврозона
Еврозона
Еврозона
Еврозона
США
Еврозона
Россия
США
США
США
США
Период
июль
июль
неделя
август
2К15
2К15
неделя
неделя
август
июль
август
август
август
август
август
август
август
август
август
август
июль
июль
август
неделя
неделя
неделя
июль
август
Прогноз Пред.
-0.1%
-0.1%
-2.1%
-2.2%
-0.2%
200K
185K
2.8%
1.3%
-1.0%
0.5%
-0.1%
-9.5%
-68,8
0.9%
1.8%
50,5
51,6
-50,9
52,5
52
53,1
53,5
51,8
51,8
51,3
51,3
53,6
53,6
54
54
54,3
54,3
54,1
54,1
0.5%
-0.6%
2.0%
1.2%
-125.4%
0.050%
0.050%
-364.6B
275K
271K
2250K
2269K
-$43.00B -$43.84B
58,4
60,3
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Долговой рынок России
Снижение волатильности на валютном рынке и восстановление цен на нефть за последние пять торговых дней создали благоприятный фон
для возобновления аукционов по размещению ОФЗ. Минфин РФ вчера объявил о возобновлении аукционов по размещению гособлигаций.
Сегодня инвесторам будет предложен лишь один выпуск ОФЗ серии 24018 с погашением в 2017 году на сумму 8,32 млрд руб. На
вторничном рынке данные облигации торгуются с доходность 11,64%.
Ценовой индекс корпоративных долгов
Индекс доходности ОФЗ
91
11,8
90,8
11,6
90,6
11,4
90,4
11,2
90,2
11
90
10,8
89,8
10,6
89,6
10,4
89,4
10,2
89,2
10
3 июн
89
88,8
10 авг
15 авг
20 авг
25 авг
30 авг
18 июн
3 июл
18 июл
2 авг
17 авг
1 сен
Доходгость коротких рублевых ОФЗ (погашение 1-3 г)
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Валютный рынок
За минувшие сутки курс доллара относительно шести основных
валютных пар не изменился. Долларовая корзина продолжила
колебаться в диапазоне 95 пунктов. Боковой тренд в
долларовой корзине валют мы объясняем нежеланием
инвесторов формировать крупные позиций на валютном рынке
перед выходом статистики по рынку труда в США сегодня и в
пятницу. Напомним, что сегодня агентство ADP публикует
статистику по изменению рынка труда в США за август. Эти
данные в целом предопределят настроения инвесторов на
валютном рынке до пятницы, когда в США выйдут официальная
статистика по рынку труда за август. Также на курс
американского доллара сегодня сильно повлияет выход
«Бежевой книги». Если ФРС в своем отчете укажет на ускорение
экономики США за отчётный период, то это приведет к
укреплению доллара.
Курс рубля относительно доллара снижаелся в начале
валютных торгов на ММВБ на 12 копеек до 66,8750 руб./долл.
на фоне падения цен на нефть марки Brent ниже отметки $50.
Индекс доллара США
95,9
95,8
95,7
95,6
95,5
95,4
95,3
95,2
95,1
95
0:00
3:30
5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Валютный рынок
0,00
USD/RUB
Динамика валютных курсов, %
67,5
-0,10
67
-0,20
66,5
-0,30
66
-0,40
-0,50
65,5
65
64,5
-0,60
64
-0,70
63,5
63
62,5
0:00
1:30
3:00
4:30
6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
Источник: Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
[email protected]
Ежедневная Аналитика
Фондовый рынок
1730
ММВБ
1720
Второй день подряд российские индексы акций снижаются вслед за акциями
сырьевых компаний. Вновь в лидерах падения оказались акции Аэрофлота (1,5%), котировки которых снижаются на новостях о покупке акций Трансаэро за
1 руб. Утром индекс ММВБ потерял 0,3%, опустившись до 1693,4 пунктов.
Индекс РТС потерял 1%, не удержавшись выше отметки 800 пунктов.
1710
1700
1690
1680
1670
Динамика мировых фондовых индексов, %
0,00
1660
10:30
13:30
840
-1,00
830
-1,50
820
-2,00
810
15:30
17:00
18:30
11:00
РТС
850
-0,50
800
-2,50
790
-3,00
-3,50
12:00
780
S&P500 NASDAQ
DOW
JONES
MSCI
RTS
Euro
Stoxx
NIKKEI
225
DAX
CAC40
770
760
10:00
11:30
13:00
Источник: ММВБ, Bloomberg
Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, International Center Cointrin, Entrance H, 1215 Geneva 15, Switzerland tel: +41 (0) 22 799 4888, fax: +41 (0) 22 799 4880
14:30
16:30
18:00
10:30
[email protected]
Максим Гесин
[email protected]
Ярослав Смирнов
[email protected]
Евгения Григорчук
[email protected]
Наша аналитика:
Технический анализ
Короткие новости
Торговые идеи по фигурам
Квартальный отчёт
Прогнозы сообщества
Полезные ссылки:
FXSpider онлайн новости
ТВ
Вебинары
Графики
Индекс валют
CoT отчёты
Пивот уровни
Сентимент рынка
Экономический календарь
Сигналы
Оговорка
Вся информация в этой статье, включая мнения, показатели и графики, предоставлена только в целях ознакомления, и не может быть интерпретирована как финансовый совет.
Dukascopy не несет ответственности за полноту или правильность любой информации, содержащейся в этой статье. Финансовые показатели, указанные в этой статье не были
проверены компанией Dukascopy. Взгляды, мнения и анализы принадлежат авторам статьи, и не были согласованны с Dukascopy.
Dukascopy отказывается от любых гарантий, выраженных или подразумевающихся, но, не ограничиваясь этим, касательно пригодности для торговли или пригодности для
определенной цели, в отношении всей информации в этой статье. Dukascopy не при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые прямые, непрямые, косвенные,
зависящие, непредвиденные, или любые другие убытки, понесенные в связи с использованием этой статьи.