Об эволюции ценовых пропорций в процессе российских

42 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ Îá ýâîëþöèè öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ïðîöåññå ðîññèéñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì Áåññîíîâ Â.À. Èññëåäîâàíû èíòåíñèâíîñòü, ïîñòóïàòåëüíîñòü è íàïðàâëåííîñòü äâèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé â Ðîññèè ïîñëå ëèáåðàëèçàöèè öåí. Âûÿâëåíû çàêîíîìåðíîñòè ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññà òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû ðîññèéñêèõ öåí è îáñóæäåíû èõ âîçìîæíûå ïðè÷èíû. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè èìåâøèõ ìåñòî êîëîññàëüíûõ èçìåíåíèÿõ ðîññèéñêèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé èñïîëüçîâàíèå ëèøü òðàäèöèîííûõ ñâîäíûõ èíäåêñîâ öåí è îöåíîê ïàðèòåòîâ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè íåäîñòàòî÷íî äëÿ àäåêâàòíîãî àíàëèçà èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ. 1. Ââåäåíèå 1.1. Ñòàíîâëåíèå ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â Ðîññèè ñîïðîâîæäàåòñÿ àêòèâíîé òðàíñôîðìàöèåé âíóòðåííèõ öåí. Ýòî âûðàæàåòñÿ êàê â çíà÷èòåëüíûõ òåìïàõ èíôëÿöèè, òî åñòü â èçìåíåíèè ìàñøòàáà öåí, òàê è â èíòåíñèâíûõ è íåðàâíîìåðíûõ âî âðåìåíè ñäâèãàõ èõ ñòðóêòóðû, ïîíèìàåìîé êàê ñîâîêóïíîñòü ïðîïîðöèé ìåæäó öåíàìè ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ è óñëóã. Ïîñêîëüêó ïåðåõîäíûé ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ áûñòðîòåêóùèì ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàáèëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì1), òî ìíîãèì ïðîöåññàì â ðîññèéñêîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêå ïðèñóùè ñóùåñòâåííî ìåíüøèå õàðàêòåðíûå âðåìåíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîöåññàìè â îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ ðàçâèòûõ ñòðàí. Ïîýòîìó íà òåõ æå èíòåðâàëàõ àñòðîíîìè÷åñêîãî (ò.å. èçìåðÿåìîãî äíÿìè, ìåñÿöàìè, ãîäàìè è ò.ï.) âðåìåíè â ðîññèéñêîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêå ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ ýôôåêòû, êîòîðûå â áîëåå ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ ìîãóò íàáëþäàòüñÿ ëèøü â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå. Ê ÷èñëó òàêèõ ýôôåêòîâ ìîæíî îòíåñòè èíòåíñèâíûå è ïîñòóïàòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè ñèñòåìû ðîññèéñêèõ öåí, êîòîðûå èìåëè ìåñòî íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ïîñëå íà÷àëà ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì. Ýòè ñäâèãè ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ôåíîìåíîì ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå è, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, ñòðóêòóðíûå ñäâèãè ïîäîáíîãî ìàñøòàáà íå âñòðå÷àþòñÿ íà òåõ æå èíòåðâàëàõ àñòðîíîìè÷åñêîãî âðåìåíè â ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ. Îíè îáóñëîâëåíû, ñ îäíîé ñòîðîíû, çíà÷èòåëüíîñòüþ öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé, ñóùåñòâîâàâøèõ â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå äî íà÷àëà ðåôîðì, è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, óñòîé÷èâîñòüþ òåêó1) Ýòîò âîïðîñ îáñóæäàåòñÿ â [1], ãäå ïîêàçàíî, ÷òî â ïåðâûå ãîäû ðåôîðì ðàçëè÷èå õàðàêòåðíûõ âðåìåí â Ðîññèè è ÑØÀ ìîãëî ñîñòàâëÿòü äâà ïîðÿäêà. Áåññîíîâ Â.À. - êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñ.í.ñ. ÂÖ ÐÀÍ, íà÷àëüíèê îòäåëà ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÈÌÈÏ ÃÓ ÂØÝ. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 43 ùèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé, èìåþùèõ òåíäåíöèþ âîñïðîèçâîäèòüñÿ íà íîâîì óðîâíå öåí, äåëàÿ ïðîöåññ èõ èçìåíåíèÿ çàòÿæíûì, à îòíþäü íå ñêîíöåíòðèðîâàííûì îêîëî ìîìåíòà ëèáåðàëèçàöèè öåí. Êîëîññàëüíîå è çàòÿæíîå èçìåíåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé ÿâëÿåòñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôóíäàìåíòàëüíûì ôàêòîì â îáëàñòè äèíàìèêè âíóòðåííèõ öåí çà âðåìÿ ðîññèéñêèõ ðåôîðì, áåç îñîçíàíèÿ è ó÷åòà êîòîðîãî íåâîçìîæíî íè êîððåêòíîå èçìåðåíèå ðîñòà öåí, íè ñîäåðæàòåëüíûé àíàëèç èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ. 1.2. Àíàëèçó òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû öåí â õîäå ðîññèéñêèõ ðåôîðì ïîñâÿùåíà ðàáîòà [2], êîòîðàÿ, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, íàèáîëåå áëèçêà ê òåìå äàííîãî èññëåäîâàíèÿ. Âìåñòå ñ òåì, íåêîòîðûå àñïåêòû èñïîëüçîâàííîé â [2] ìåòîäîëîãèè âûçûâàþò âîçðàæåíèÿ, íà ÷åì îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå ïðè îáñóæäåíèè ðåçóëüòàòîâ. Â ÷àñòíîñòè, èñïîëüçîâàííàÿ â [2] ìåòîäèêà àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé íå ïîçâîëÿåò, íà íàø âçãëÿä, êîððåêòíî îòäåëèòü èçìåíåíèå ñòðóêòóðû öåí îò èçìåíåíèÿ èõ ìàñøòàáà, ÷òî ñíèæàåò çíà÷èìîñòü íåêîòîðûõ ñäåëàííûõ â íåé âûâîäîâ. Èçìåíåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå íà÷àëüíîãî ïåðèîäà ðåôîðì îáñóæäàåòñÿ â [3]. Â [4] çàòðàãèâàþòñÿ âîïðîñû òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû öåí â õîäå ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà â ýêîíîìèêå Ïîëüøè. Îöåíêè ïàðèòåòà ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè (ÏÏÑ) ðóáëÿ ê íåìåöêîé ìàðêå äëÿ äåêàáðÿ 1991 ã. - ñåíòÿáðÿ 1992 ã. ïðèâåäåíû â [5]. Âîïðîñàì êîððåêòíîñòè èçìåðåíèÿ äèíàìèêè ðîññèéñêèõ öåí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïîñâÿùåíû ðàáîòû [6-10,3,11,1]. Â íèõ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè öåí, ýòàïû åå ñòàíîâëåíèÿ, âîïðîñû êà÷åñòâà ðîññèéñêèõ äàííûõ, õàðàêòåð è ïðè÷èíû ñâÿçàííûõ ñ íèìè âîçìîæíûõ èñêàæåíèé, à òàêæå öåíîâûå äèñïðîïîðöèè. Âëèÿíèå ìîùíûõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íà òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ ðîñòà ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí èññëåäîâàíî â [1]. Èçìåðåíèå ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â ïðîöåññå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå â ñìåæíîé îáëàñòè - â ïðîèçâîäñòâå ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ðàññìîòðåíî â ðàáîòå [12]. Åå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ïîääàþòñÿ èçìåðåíèþ è ìîãóò áûòü ñîäåðæàòåëüíî ïðîèíòåðïðåòèðîâàíû. 1.3. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå èññëåäóåòñÿ ýâîëþöèÿ ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ öåí â Ðîññèè ñî âðåìåíè ïðîâåäåííîé â ÿíâàðå 1992 ã. èõ ëèáåðàëèçàöèè 2). Ðàññìîòðåíû èíòåíñèâíîñòü, ïîñòóïàòåëüíîñòü è íàïðàâëåííîñòü äâèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé â õîäå ðåôîðì êàê äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî, òàê è äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. Èññëåäîâàíî äâèæåíèå óðîâíÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è öåí ïðèîáðåòåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ è èõ ïðîïîðöèé â ñòîðîíó óðîâíÿ è ïðîïîðöèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ñòðàí ñ ðàçâèòûìè ðûíî÷íûìè îòíîøåíèÿìè (íà ïðèìåðå öåí ÑØÀ äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà è ìèðîâûõ öåí äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà). Âûÿâëåíû íåêîòîðûå çàêîíîìåðíîñòè ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññà òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû ðîññèéñêèõ öåí è îáñóæäåíû èõ âîçìîæíûå ïðè÷èíû. Ðàáîòà ïîñâÿùåíà, ãëàâíûì îáðàçîì, èçìåðèòåëüíûì àñïåêòàì àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ñèñòåìû ðîññèéñêèõ öåí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, ò.å. èñïîëüçîâàííûé â íåé ïîäõîä ìîæåò áûòü ñêîðåå îõàðàêòåðèçîâàí êàê êèíåìàòè÷åñêèé: îñíîâíîå âíèìàíèå óäå- 2) Íåêîòîðûå âîïðîñû àíàëèçà èçìåíåíèé îòíîñèòåëüíûõ öåí íà ðîññèéñêîì ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå äî èõ ëèáåðàëèçàöèè çàòðîíóòû â [2,3,13]. 44 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ëåíî ñïîñîáàì îïèñàíèÿ è ñîáñòâåííî îïèñàíèþ äâèæåíèÿ ñòðóêòóðû öåí, à íå ïðè÷èíàì, åãî îáóñëîâëèâàþùèì. 2. Î ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêå èçìåðåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé â ýêîíîìèêå 2.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. Ïîä ñèòóàöèåé, êàê è â ïðàêòèêå ýêîíîìè÷åñêèõ èíäåêñîâ, áóäåì ïîíèìàòü ëèáî ïåðèîä, ëèáî ðåãèîíàëüíóþ åäèíèöó (ñì. [14, ñ.124]). Ïîä ïåðèîäîì, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäåì ïîíèìàòü ëèáî ìîìåíò, ëèáî èíòåðâàë âðåìåíè. Ðàçëè÷àþò ñîèçìåðèìûå ñîâîêóïíîñòè äàííûõ, ñîñòîÿùèå èç ýëåìåíòîâ, êîòîðûå ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî ñóììèðîâàòü, è ñîâîêóïíîñòè, íåïîñðåäñòâåííî íåñîèçìåðèìûå, ñîñòîÿùèå èç ýëåìåíòîâ, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü íåïîñðåäñòâåííî ñóììèðóåìû [15]. Ïðî ñîèçìåðèìûå ñîâîêóïíîñòè ãîâîðÿò, ÷òî îíè îáëàäàþò ñâîéñòâîì ñòàòè÷åñêîé àääèòèâíîñòè [16]. Öåíû òîâàðîâ è óñëóã íåêîòîðîé êîðçèíû íåêîòîðîãî ïåðèîäà âðåìåíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü, âîîáùå ãîâîðÿ, íåïîñðåäñòâåííî íåñîèçìåðèìóþ. Äëÿ ïðèâåäåíèÿ òàêèõ ñîâîêóïíîñòåé ê ñîèçìåðèìîìó âèäó èñïîëüçóþò êîýôôèöèåíòû ñîèçìåðåíèÿ (ïðèâåäåíèÿ) [15]. Â êà÷åñòâå òàêèõ êîýôôèöèåíòîâ äëÿ ñîâîêóïíîñòè öåí ìîãóò âûñòóïàòü íàòóðàëüíûå îáúåìû òîâàðîâ è óñëóã â íåêîòîðîé êîðçèíå, äëÿ ñîâîêóïíîñòè æå îáúåìîâ êîýôôèöèåíòàìè ïðèâåäåíèÿ ìîãóò ñëóæèòü ñîîòâåòñòâóþùèå èì öåíû. Ñîèçìåðèìûå ñîâîêóïíîñòè èíîãäà íàçûâàþò òàêæå àääèòèâíûìè ñîâîêóïíîñòÿìè3). Èçìåíåíèå ïðîïîðöèé ìåæäó ýëåìåíòàìè îäíîé è òîé æå ñîâîêóïíîñòè âî âðåìåíè ñâèäåòåëüñòâóåò îá èçìåíåíèè åå ñòðóêòóðû, ò.å. î ñòðóêòóðíûõ ñäâèãàõ. Ñòðóêòóðíûå ñäâèãè ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì ðàçëè÷èé â òåìïàõ ðîñòà ýëåìåíòîâ ñîâîêóïíîñòè. Ïðèìåíèòåëüíî ê ñðàâíåíèþ ñòðóêòóð äâóõ ðàçëè÷íûõ ñîâîêóïíîñòåé áóäåì ãîâîðèòü î ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èÿõ [15]. Òåðìèí ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ â øèðîêîì ñìûñëå áóäåì èñïîëüçîâàòü òàêæå è äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ4). Ïðîñòåéøèì ñïîñîáîì àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé äëÿ àääèòèâíûõ ñîâîêóïíîñòåé ÿâëÿåòñÿ ñîïîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ëèáî ãðóïïîâûõ äîëåé. Èíäèâèäóàëüíûå èëè ãðóïïîâûå äîëè, îäíàêî, íå äàþò êîìïëåêñíîé õàðàêòåðèñòèêè ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ñîïîñòàâëÿåìûõ ñîâîêóïíîñòåé [17]. Äëÿ ýòîãî ïðåäëîæåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, îñíîâíûå ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ êîòîðûõ ðàññìîòðåíû íèæå. 3) Ïîìèìî ñòàòè÷åñêîé àääèòèâíîñòè (íåàääèòèâíîñòè) ìîæíî ãîâîðèòü è î äèíàìè÷åñêîé àääèòèâíîñòè (íåàääèòèâíîñòè), êîãäà íåêîòîðûå äàííûå, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçëè÷íûì ïåðèîäàì âðåìåíè, ìîãóò (íå ìîãóò) áûòü íåïîñðåäñòâåííî ñóììèðóåìû. Òàê, âûñîêèå òåìïû èíôëÿöèè ïðèâîäÿò ê óòðàòå ÷ëåíàìè âðåìåííûõ ðÿäîâ ïîêàçàòåëåé, âûðàæåííûõ â òåêóùèõ öåíàõ, ñâîéñòâà äèíàìè÷åñêîé àääèòèâíîñòè (ñì. [11]). 4) Â àíãëîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå ïðèìåíèòåëüíî ê çàäà÷àì àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñèñòåìû öåí îáû÷íî èñïîëüçóþò òåðìèí relative price variability (RPV), ò.å. èçìåí÷èâîñòü îòíîñèòåëüíûõ öåí, ìû æå áóäåì èñïîëüçîâàòü áîëåå îáùèé òåðìèí ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ, ïðèìåíèìûé íå òîëüêî ê çàäà÷àì àíàëèçà ñèñòåìû öåí è íå òîëüêî ê ñîïîñòàâëåíèÿì âî âðåìåíè. Êðîìå òîãî, òåðìèí RPV îáû÷íî àññîöèèðóåòñÿ ñ öåïíûìè èíäèêàòîðàìè, ïîñêîëüêó îíè òðàäèöèîííî èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå ìåðû RPV, îäíàêî, êàê áóäåò ïîêàçàíî íèæå, â ðàññìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè èñïîëüçîâàíèÿ ëèøü öåïíûõ èíäèêàòîðîâ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 45 2.2. Äâà ïîäõîäà ê àíàëèçó ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé. Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðîñëåæèâàþòñÿ äâà îñíîâíûõ ïîäõîäà ê ïîñòðîåíèþ èíäèêàòîðîâ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé5). Îáà ïîäõîäà ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàíèå äàííûõ äëÿ íåêîòîðîé êîðçèíû, âêëþ÷àþùåé n òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì ïîäõîäîì (åãî ìîæíî, õîòÿ è ñ îãîâîðêàìè, íàçâàòü ñòîõàñòè÷åñêèì) äëÿ êàæäîé ïàðû ñîïîñòàâëÿåìûõ ñèòóàöèé ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí äëÿ n òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëüçóåìîé êîðçèíû. Èíäèêàòîðû ñòðîÿòñÿ ïî àíàëîãèè ñ îöåíêàìè ÷èñëîâûõ õàðàêòåðèñòèê îäíîìåðíûõ ðàñïðåäåëåíèé âåðîÿòíîñòåé: èíäèêàòîð ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìåðà ðàññåÿíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ, â äîïîëíåíèå ê ìåðå ðàñïîëîæåíèÿ, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ ñâîäíûé èíäåêñ öåí. Òàêæå åñòåñòâåííûì îáðàçîì îïðåäåëÿþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè àñèììåòðèè è ýêñöåññà, àíàëèç êîòîðûõ èíîãäà áûâàåò âåñüìà ïîëåçíûì. Î÷åâèäíî, ýòîò ïîäõîä ðàçâèâàåò èäåè ñòîõàñòè÷åñêîé òåîðèè èíäåêñîâ (ñì., íàïðèìåð, [18]), êîòîðàÿ âîñõîäèò ê ðàáîòàì Ô.Ýäæâîðòà. Äàííûé ïîäõîä ïðèìåíåí â ðàáîòàõ [2,13,15,19-43], îñîáåííî èíòåíñèâíî îí ðàçâèâàåòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû çà ðóáåæîì6). Â ñîîòâåòñòâèè ñî âòîðûì ïîäõîäîì (íàçîâåì åãî âåêòîðíûì) äëÿ êàæäîé èç ñîïîñòàâëÿåìûõ ñèòóàöèé íà îñíîâå ñîâîêóïíîñòè n òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé, èñïîëüçóÿ ñèñòåìó êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåäåíèÿ, ñòðîÿò n-ìåðíûé âåêòîð, êîìïîíåíòû êîòîðîãî îáðàçóþò ñîèçìåðèìóþ ñîâîêóïíîñòü. Äëÿ ïàðû ñèòóàöèé ñîïîñòàâëÿåòñÿ ïàðà âåêòîðîâ â n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå, ðàçëè÷àþùèõñÿ, âîîáùå ãîâîðÿ, êàê äëèíîé (íîðìîé), òàê è íàïðàâëåíèåì. Îòíîøåíèå íîðì ýòèõ âåêòîðîâ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñâîäíûé èíäåêñ öåí, à êàêóþ-ëèáî ôóíêöèþ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó èõ íàïðàâëåíèÿìè (íàïðèìåð, íîðìó ðàçíîñòè íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ èëè êàêóþ-ëèáî ìîíîòîííóþ ôóíêöèþ óãëà ìåæäó âåêòîðàìè â åâêëèäîâîì ïðîñòðàíñòâå) - êàê èíäèêàòîð ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Âåêòîðíûé ïîäõîä â èäåéíîì ïëàíå áëèçîê ê àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè èíäåêñîâ (ñì., íàïðèìåð, [44]). Äàííûé ïîäõîä ïðèìåíÿëñÿ â [12,15-17,19,25,45-54]. Îáà ïîäõîäà èìåþò ìíîãî îáùåãî, ïîñêîëüêó îáà îíè ðàññìàòðèâàþò ñòðóêòóðó êàê ñîâîêóïíîñòü ïðîïîðöèé ìåæäó ýëåìåíòàìè. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ äâèæåíèå ñèñòåìû êàê öåëîãî îïèñûâàåòñÿ ñâîäíûì èíäåêñîì öåí, îòíîñèòåëüíîå äâèæåíèå öåí âíóòðè ñèñòåìû îïèñûâàåòñÿ èíäèêàòîðàìè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Ïðåèìóùåñòâîì ïåðâîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â íåì ôóíêöèé âûáîðî÷íûõ ìîìåíòîâ ïîðÿäêà âûøå âòîðîãî, òîãäà êàê âî âòîðîì ïîäõîäå åñòåñòâåííûì îáðàçîì èíòåðïðåòèðóþòñÿ òîëüêî ñîîòíîøåíèå ìåæäó íîðìàìè äâóõ âåêòîðîâ è ðàññòîÿíèå ìåæäó èõ íàïðàâëåíèÿìè. Òàêæå ïðåèìóùåñòâîì ïåðâîãî ïîäõîäà ìîæíî ñ÷èòàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ õîðîøî ðàçâèòîãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà è ìåòîäîâ òåîðèè ðàñïðåäåëåíèé (ñì., íàïðèìåð, [55]). Åùå îäíèì ïðåèìóùåñòâîì ïåðâîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè ëèøü èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí, òîãäà êàê äëÿ âòîðîãî òðåáóþòñÿ öåíû òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå íå âñåãäà äîñòóïíû. Ïðåèìóùåñòâîì âòîðîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü àíàëèçà âñåé òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ âåêòîðà öåí, â ÷àñòíîñòè, áîëåå óäîáíûå âîçìîæíîñòè àíàëèçà ïîñòóïàòåëüíîñòè 5) Íèæå áóäåì ãîâîðèòü òîëüêî î ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èÿõ ïðèìåíèòåëüíî ê ñèñòåìå öåí, õîòÿ ïîäîáíûì (èëè áëèçêèì) îáðàçîì ìîãóò áûòü ïîñòðîåíû èíäèêàòîðû ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé â ÂÂÏ, â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå è ò.ï. 6) Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â ýòîì ñìûñëå ìîæíî ãîâîðèòü î ñâîåãî ðîäà ðåíåññàíñå ñòîõàñòè÷åñêîé òåîðèè èíäåêñîâ. 46 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Òàê, ëåãêî îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî ðåàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ âåêòîðà öåí áûëà äëèííåå (â ñìûñëå èñïîëüçóåìîé ìåòðèêè) ðàññòîÿíèÿ ìåæäó åå êîíöàìè: ÷åì îíà áûëà äëèííåå, òåì ìåíåå ïîñòóïàòåëüíûìè áûëè ñòðóêòóðíûå ñäâèãè è íàîáîðîò. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïåðâûé ïîäõîä áîëåå óäîáåí äëÿ àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ñèòóàöèÿìè, òîãäà êàê âòîðîé ïîäõîä áîëåå óäîáåí äëÿ àíàëèçà âñåé òðàåêòîðèè. Ðàññìîòðèì îáà ïîäõîäà íåñêîëüêî ïîäðîáíåå. 2.3. Ïåðâûé ïîäõîä. Ïóñòü pjt>0 - âíóòðåííèå (ðîññèéñêèå) öåíû òîâàðà j ïåðèîäà t, j = 1, n , n - ÷èñëî òîâàðîâ â èñïîëüçóåìîé êîðçèíå, wj>0 - âåñà, å wj ( = 1 , rj, t1 , t2 = ln p jt2 p jt1 îò t1 äî t2, à ml, t1 , t2 = ) - èíäèâèäóàëüíûé èíäåêñ 7) öåí òîâàðà j çà âðåìÿ åj w j (rj, t ,t 1 2 - rt1, t2 )l - âçâåøåííûå âûáîðî÷íûå ìîìåíòû ïî- ðÿäêà l³2 îòíîñèòåëüíî ñðåäíåãî rt1, t2 = åj w j rj, t1 , t2 . Ðåàëèçàöèÿ ïåðâîãî ïîäõîäà ìîæåò ñîñòîÿòü â èñïîëüçîâàíèè ñëåäóþùèõ èíäèêàòîðîâ. Ñðåäíèå èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí (1) i t = rt -1, t è (2) I t1 , t2 = rt1 , t2 äàþò îöåíêè èíôëÿöèè (â äàííîì ñëó÷àå - ëîãàðèôìà ðîñòà öåí) çà âðåìÿ îò t-1 äî t è îò t1 äî t2 ñîîòâåòñòâåííî, ò.å. ÿâëÿþòñÿ ñâîäíûìè èíäåêñàìè öåí. Ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí îò ñðåäíåãî (3) dt = (m 2, t - 1, t )1/ 2 (4) Dt1 ,t2 = (m2, t1 ,t2 )1/ 2 , è êîýôôèöèåíòû àñèììåòðèè m3, t - 1, t (5) st = (m2, t - 1,t )3 / 2 è (6) St1 , t2 = m3, t1 , t2 (m2, t1 ,t2 )3 / 2 è ýêñöåññà m 4, t - 1, t (7) kt = (8) K t1 , t2 = (m2,t - 1, t )2 -3 è 7) m 4, t1 , t2 (m2, t1 , t2 )2 -3 Ïðè ðàáîòå ñ öåíàìè ÷àùå èñïîëüçóþò èìåííî ëîãàðèôìû îòíîøåíèé öåí, ïîñêîëüêó ðàñïðåäåëåíèå îòíîøåíèé öåí îáû÷íî òÿãîòååò ê ëîãíîðìàëüíîìó. 1999 47 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ïîçâîëÿþò ñóäèòü î ðàñïðåäåëåíèÿõ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí çà âðåìÿ îò t1 äî t è îò t1 äî t2 ñîîòâåòñòâåííî. Åñëè p jt¢ > 0 - âíåøíèå öåíû8) ïåðèîäà t, òî èíäèêàòîðû I t¢ , Dt¢ , St¢ è K t¢ äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ñ íèìè ââåäåì àíàëîãè÷íî èíäèêàòîðàì I t1 , t2 , Dt1 ,t2 , St1 , t2 è K t1 , t2 , çàìåíèâ â (2), (4), (6) è (8) èíäèâèäóàëüíûå èíäåêñû öåí rj , t1 , t2 íà èíäèâèäóàëüíûå ( ñîîòíîøåíèÿ ) ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè öåíàìè rjt¢ = ln p jt p jt¢ et , ãäå et - îáìåííûé êóðñ (íàïðèìåð, ðóáëÿ ê äîëëàðó). Òîãäà I t¢ äàñò îöåíêó ëîãàðèôìà îòíîøåíèÿ ÷àñòíîãî ïàðèòåòà ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè ïî èñïîëüçóåìîé êîðçèíå ê îáìåííîìó êóðñó, à Dt¢ , St¢ è K t¢ ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðèñòèêàìè ðàññåÿíèÿ, àñèììåòðèè è ýêñöåññà ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè öåíàìè. Çàìåòèì, ÷òî èíäèêàòîðû it, dt, st è kt ÿâëÿþòñÿ öåïíûìè àíàëîãàìè êàê I t1 , t2 , Dt1 ,t2 , St1 , t2 è K t1 , t2 , òàê è I t¢ , Dt¢ , St¢ è K t¢ . Â ñàìîì äåëå, â I t1 , t2 , Dt1 ,t2 , St1 , t2 è K t1 , t2 òåêóùèå öåíû ñîîòíîñÿòñÿ ñ áàçèñíûìè, â I t¢ , Dt¢ , St¢ è K t¢ - ñ âíåøíèìè, à â it, dt, st è kt - ñ öåíàìè ïðåäøåñòâóþùåãî ïåðèîäà, ò.å. öåïíûå èíäèêàòîðû íå ñâÿçàíû íè ñ áàçèñíûìè, íè ñ âíåøíèìè öåíàìè, íî îñíîâàíû íà òåõ æå ïðèíöèïàõ, ÷òî è èíäèêàòîðû äâóõ äðóãèõ ãðóïï. Òàêèì îáðàçîì, âñå ðàññìîòðåííûå èíäèêàòîðû ãðóïïèðóþòñÿ â ÷åòûðå òðîéêè: {it, I t1 , t2 , I t¢ }, {dt, Dt1 ,t2 , Dt¢ }, {st, St1 , t2 , St¢ } è {kt, K t1 , t2 , K t¢ }. 2.4. Âòîðîé ïîäõîä. Ïóñòü pjt>0 - âíóòðåííèå öåíû òîâàðà j ïåðèîäà t, j = 1, n , n - ÷èñëî òîâàðîâ â èñïîëüçóåìîé êîðçèíå, à qj>0 - îáúåìû (íàïðèìåð, ñîîòâåòñòâóþùèå íåêîòîðîìó ïåðèîäó), èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåäåíèÿ. Ñîâîêóïíîñòü vjt=qjpjt, j = 1, n äëÿ êàæäîãî ïåðèîäà t ÿâëÿåòñÿ ñîèçìåðèìîé è vjt>0. Áóäåì îáîçíà÷àòü åå vt è íàçûâàòü âåêòîðîì ñòîèìîñòè äëÿ ïåðèîäà t9). Ðàññòîÿíèå ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè äâóõ âåêòîðîâ x è y â ïðîñòðàíñòâå âåêòîðîâ ñòîèìîñòè îïðåäåëèì äëÿ âûáðàííîé íîðìû êàê m(x, y) = 1 x y , 2 x y m(x,y)Î[0,1]. Ðåàëèçàöèÿ âòîðîãî ïîäõîäà ìîæåò ñîñòîÿòü â èñïîëüçîâàíèè ñëåäóþùèõ èíäèêàòîðîâ. Îòíîøåíèÿ íîðì âåêòîðîâ ñòîèìîñòè (9) it = v t / v t - 1 (10) I t1 , t2 = v t2 / v t1 è 8) Ïîä âíåøíèìè öåíàìè çäåñü è íèæå ïîíèìàþòñÿ öåíû ñòðàíû, ñ êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ ñîïîñòàâëåíèå, ëèáî öåíû ìèðîâîãî ðûíêà. 9) Ïîä÷åðêíåì óñëîâíîñòü ýòîãî òåðìèíà, ïîñêîëüêó ñòîèìîñòü òîâàðà-ïðåäñòàâèòåëÿ j, ïðîäàííîãî â ïåðèîä t, ðàâíà qjtpjt, ÷òî, âîîáùå ãîâîðÿ, íå ðàâíî vjt=qjpjt. 48 ¹1 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ äàþò îöåíêè èíôëÿöèè (â äàííîì ñëó÷àå - ðîñòà öåí) çà âðåìÿ îò t-1 äî t è îò t1 äî t2 ñîîòâåòñòâåííî, ò.å. ÿâëÿþòñÿ ñâîäíûìè èíäåêñàìè öåí. Ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè âåêòîðîâ ñòîèìîñòè äëÿ äâóõ ïåðèîäîâ (11) d t = m(v t - 1 , v t ) è (12) Dt1 , t2 = m(v t1 , v t2 ) ïîçâîëÿþò ñóäèòü î ñòðóêòóðíûõ ñäâèãàõ çà âðåìÿ îò t-1 äî t è îò t1 äî t2 ñîîòâåòñòâåííî, ò.å. èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå öåïíîãî è áàçèñíîãî èíäåêñîâ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Åñëè p jt¢ > 0 - âíåøíèå öåíû ïåðèîäà t, âåêòîð èõ ñòîèìîñòè v t¢ èìååò êîìïîíåíòû v jt¢ = q j p jt¢ , j = 1, n , òîãäà èíäèêàòîð (13) I t¢ = v t / v ¢t , àíàëîãè÷íûé (10), äàåò îöåíêó ÷àñòíîãî ïàðèòåòà ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè ïî èñïîëüçóåìîé êîðçèíå, à èíäèêàòîð (14) Dt¢ = m(v t , v ¢t ) , àíàëîãè÷íûé (12), ïîçâîëÿåò ñóäèòü î ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èÿõ ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè öåíàìè ïåðèîäà t, ò.å. åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê èíäåêñ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé. Â äàííîì ñëó÷àå ïîëó÷àåì äâå òðîéêè èíäèêàòîðîâ: {it, I t1 , t2 , I t¢ } è {dt, Dt1 ,t2 , Dt¢ }. Äëÿ îöåíêè ñòåïåíè ñõîäñòâà èëè ðàçëè÷èÿ ñòðóêòóð, ïîìèìî íîðìû10) ðàçíîñòè íîðìèðîâàííûõ âåêòîðîâ öåí, èñïîëüçóþò òàêæå óãîë ìåæäó âåêòîðàìè ñòðóêòóðû, ôóíêöèè óãëà, íàïðèìåð, êîñèíóñ óãëà ìåæäó ñòðóêòóðàìè [47,49,52], êîýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Ñïèðìåíà [47], êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ìåæäó âåêòîðàìè ñòðóêòóðû [17], à òàêæå ìíîæåñòâî èíûõ ïîêàçàòåëåé [15,25,47, 53,54], â òîì ÷èñëå è íå âñåãäà èìåþùèõ ÿñíóþ èíòåðïðåòàöèþ. Â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ èñïîëüçóþò òàêæå ñðåäíåå ëèíåéíîå îòêëîíåíèå, êîýôôèöèåíò êîëåáëåìîñòè, êîýôôèöèåíò âàðèàöèè (èõ ìîæíî îòíåñòè ê ïåðâîìó ïîäõîäó) [25, ñ.39-43]. Îáçîð âñåõ ïîäîáíûõ ìåòîäîâ íå ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàñòîÿùåé ðàáîòû. 10) Â äàííîì ïîäõîäå ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò íîðìó L1 (ñóììó ìîäóëåé) x = (ñì., íàïðèìåð, [15,25,45,50-52,54]) è L2 (åâêëèäîâó íîðìó) x = (å ) 1/ 2 x 2j å xj (ñì., íàïðèìåð, [52]). Íàèáîëåå ïðèåìëåìîé ìåòðèêîé äëÿ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ àíàëèçîì ñòðóêòóð ñèñòåì öåí, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ L1, ïîñêîëüêó îíà ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ÿñíóþ ñîäåðæàòåëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ, òàê êàê äëèíà âåêòîðà íåîòðèöàòåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ â íåé ðàâíà ñóììå êîìïîíåíò, ò.å. ñâîäíûé îáúåìíûé ïîêàçàòåëü ðàâåí ñóììå èíäèâèäóàëüíûõ, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííàÿ íîðìèðîâêà êîìïîíåíò âåêòîðà ñòðóêòóðû. Òàêæå â ïîëüçó ýòîé ìåòðèêè ñâèäåòåëüñòâóåò òî, ÷òî îíà îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ óñòîé÷èâîñòü ê íàëè÷èþ âûáðîñîâ, ÷åì, ñêàæåì, L2 (ñì., íàïðèìåð, [56]). Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå êà÷åñòâî ðîññèéñêèõ öåíîâûõ äàííûõ, òàêîå ïðåèìóùåñòâî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà ñóùåñòâåííûì. Òåì íå ìåíåå, íåëüçÿ èñêëþ÷àòü, ÷òî â êàêèõ-òî ñëó÷àÿõ ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëåé, îñíîâàííûõ íà îòëè÷íûõ îò L1 ìåòðèêàõ. 1999 49 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 2.5. Ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ ïîäõîäàìè. Ïîêàæåì ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ ïîäõîäàìè. Â ìåòðèêå L1 ïîêàçàòåëü Dt1, t2 (12) ìîæíî çàïèñàòü êàê Dt1, t2 = 1 å qj 2 j îòêóäà ïîëó÷àåì: Dt1, t2 = 1 2 p jt1 åk q k pkt 1 - p jt2 2 q j p jt åj q j p jt å j åj q j p jt åk q k pkt 1 2 , åk q k pkt 1 1 p jt2 p jt1 - åk q k pkt åk q k pkt 2 , 1 èëè Dt1, t2 = å j w j I j, t1 , t2 - I t1 , t2 2I t1 , t2 , ãäå â ÷èñëèòåëå ñòîèò âçâåøåííîå ñðåäíåå ëèíåéíîå îòêëîíåíèå èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí I j, t1, t2 = pjt2 pjt1 îò ñâîäíîãî èíäåêñà I t1 , t2 = å j w j I j, t1, t2 , ãäå w j = q j p jt1 åk q k pkt 1 . Òàêèì îáðàçîì, ïîêàçàòåëü Dt1, t2 ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíîé ìåðîé âàðèàöèè èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí. Àíàëîãè÷íûå âûêëàäêè ìîæíî ïðîâåñòè è â äðóãèõ ìåòðèêàõ. Òàê, â åâêëèäîâîé ìåòðèêå L2 ïîêàçàòåëü Dt1, t2 ðàâåí ïîëîâèíå êîýôôèöèåíòà âàðèàöèè èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí. Òàêèì îáðàçîì, îò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè äâóõ âåêòîðîâ ñòîèìîñòè ìîæíî ïåðåéòè ê îòíîñèòåëüíîé ìåðå âàðèàöèè èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí, ò.å. ê ÷èñëîâîé õàðàêòåðèñòèêå îäíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ. 2.6. Íåêîòîðûå òðåáîâàíèÿ ê èíäèêàòîðàì ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ïîòðåáîâàòü îò èíäèêàòîðîâ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé âûïîëíåíèÿ íåêîòîðûõ ñâîéñòâ, ïîäîáíî òîìó, êàê îò îáû÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíäåêñîâ òðàäèöèîííî (íà÷èíàÿ ñ È.Ôèøåðà; ñì., íàïðèìåð, [14,39,57]) òðåáóþò ñîîòâåòñòâèÿ îïðåäåëåííîìó íàáîðó êðèòåðèåâ (òåñòîâ). Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî íåêîòîðûé èíäèêàòîð ìîæåò áûòü èíäèêàòîðîì ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ èëè ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí îáëàäàåò ýòèìè ñâîéñòâàìè. Óêàæåì çäåñü òîëüêî äâà òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ïîíàäîáÿòñÿ íèæå. Âîïåðâûõ, ýòî òðåáîâàíèå èíâàðèàíòíîñòè èíäåêñà îòíîñèòåëüíî ñìåíû åäèíèö èçìåðåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà âñþ åãî î÷åâèäíîñòü, âñòðå÷àåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìåòîäèê, ðåçóëüòàò ïðèìåíåíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò îò âûáîðà åäèíèö èçìåðåíèÿ. Âòîðûì ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèå èíâàðèàíòíîñòè èíäèêàòîðà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèÿ ìàñøòàáà öåí. Â ñëó÷àå, êîãäà ñîïîñòàâëÿåìûìè ñèòóàöèÿìè ÿâëÿþòñÿ ïåðèîäû t1 è t2, îíî âûãëÿäèò òàê: åñëè âñå öåíû p jt1 , j = 1, n ïåðèîäà t1 çàìåíèòü íà ap jt1 , à âñå öåíû p jt2 , j = 1, n ïåðèîäà t2 - íà bpjt2 , ãäå a>0 è b>0 - ïðîèçâîëüíûå êîíñòàíòû, òî ýòî íå äîëæíî âëèÿòü íà çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Ýòî òðåáîâàíèå òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî åñòåñòâåííûì è ïîçâîëÿåò îòäåëèòü èçìåíåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé îò èçìåíåíèé ìàñøòàáà öåí. 50 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 Î÷åâèäíî, ÷òî âñå ðàññìîòðåííûå âûøå èíäèêàòîðû ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, êàê äëÿ ïåðâîãî ïîäõîäà Dt1, t2 (4), St1, t2 (6), K t1, t2 (8), òàê è äëÿ âòîðîãî ïîäõîäà Dt1, t2 (12), à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå èì öåïíûå èíäèêàòîðû è èíäèêàòîðû äëÿ âíåøíèõ ñîïîñòàâëåíèé óäîâëåòâîðÿþò ýòèì òðåáîâàíèÿì11). Â ëèòåðàòóðå, îäíàêî, çà÷àñòóþ âñòðå÷àþòñÿ ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ èíäèêàòîðîâ, ïîñëåäíèì ñâîéñòâîì íå îáëàäàþùèõ, ÷òî ïîðîé ñïîñîáíî ïðèâîäèòü ê íåâåðíûì ñîäåðæàòåëüíûì ðåçóëüòàòàì. Òàêîé ïðèìåð, èìåþùèé íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê òåìå íàøåé ðàáîòû, áóäåò ðàññìîòðåí íèæå. 2.7. Çàäà÷è àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé. Îñíîâíûå çàäà÷è àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, íà íàø âçãëÿä, ìîãóò áûòü ñâåäåíû â ñëåäóþùèå ÷åòûðå ãðóïïû. 2.7.1. Àíàëèç èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü, â êàêîì èç ïîñëåäîâàòåëüíûõ èíòåðâàëîâ âðåìåíè ñòðóêòóðà ñîâîêóïíîñòè ïîäâåðãàëàñü áîëåå çíà÷èòåëüíîìó èçìåíåíèþ, à â êàêîì - ìåíåå, ò.å. îòâå÷àåò íà âîïðîñ, íàñêîëüêî èíòåíñèâíî îíà èçìåíÿëàñü. Çäåñü íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò âðåìåííîé àñïåêò: ïåðâîñòåïåííîé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðíûõ ïåðèîäîâ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé, ò.å. âûÿâëåíèå êîãäà òîò èëè èíîé ïåðèîä ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íà÷àëñÿ, çàêîí÷èëñÿ, óñêîðèëñÿ, çàìåäëèëñÿ, èìåë êóëüìèíàöèþ è ò.ï. ×èñëåííûå æå îöåíêè ñàìîé èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íîñÿò ñêîðåå ïîä÷èíåííûé õàðàêòåð: â ëó÷øåì ñëó÷àå îíè ïîçâîëÿþò îòâåòèòü íà âîïðîñû “ìíîãî èëè ìàëî?”, “áîëüøå èëè ìåíüøå?”. 2.7.2. Àíàëèç ïîñòóïàòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ èìååò öåëüþ óñòàíîâèòü, â êàêîé ìåðå â îñíîâå ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ëåæèò òåíäåíöèÿ, à â êàêîé ìåðå îíè ÿâëÿþòñÿ ëèøü ðåçóëüòàòîì íåðåãóëÿðíûõ êîëåáàíèé. Àíàëèç èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñàì ïî ñåáå íå ïîçâîëÿåò äåëàòü íèêàêèõ ñóæäåíèé î ñòåïåíè èõ ïîñòóïàòåëüíîñòè, ïîñêîëüêó ñòðóêòóðíûå ñäâèãè óìåðåííîé èíòåíñèâíîñòè, íî ïðîèñõîäÿùèå ïîñòóïàòåëüíî â îïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè ìîãóò çíà÷èòü â ñîäåðæàòåëüíîì ïëàíå ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì èíòåíñèâíûå ñäâèãè, âûçâàííûå ëèøü íåðåãóëÿðíûìè êîëåáàíèÿìè áåç ÿñíî âûðàæåííîé òåíäåíöèè. Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à àíàëèçà ïîñòóïàòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ïðèçâàíà îòâåòèòü íà âîïðîñ, ñòàëà ëè ñòðóêòóðà äðóãîé. Îòìåòèì, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ äâóõ ðàññìîòðåííûõ çàäà÷ èññëåäóåòñÿ îäíà è òà æå ñîâîêóïíîñòü â ðàçíûå ïåðèîäû âðåìåíè, âíå ñâÿçè åå ñ äðóãèìè ñîâîêóïíîñòÿìè è áåç ïðèâëå÷åíèÿ èíîé äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè. 2.7.3. Àíàëèç èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, äàæå ïîäêðåïëåííûé àíàëèçîì èõ ïîñòóïàòåëüíîñòè, íå ïîçâîëÿåò, òåì íå ìåíåå, äåëàòü íèêàêèõ ñóæäåíèé î íàïðàâëåííîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, ò.å. íå ïîçâîëÿåò îòâåòèòü íà âîïðîñ, óëó÷øèëàñü ëè â íåêîòîðîì ñìûñëå ñòðóêòóðà èçó÷àåìîé ñîâîêóïíîñòè, óõóäøèëàñü ëè, èëè îñòàëàñü íåèçìåííîé. Ìîæíî ëèøü ãîâîðèòü î òîì, ñòàëà ëè îíà äðóãîé èëè íåò. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ïîìèìî èíôîðìàöèè î äèíàìèêå ñîñòîÿíèÿ èññëåäóåìîé 11) Î÷åâèäíî, îáà ðàññìîòðåííûõ ñâîéñòâà òðåáóþò èíâàðèàíòíîñòè èíäåêñîâ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ïî îòíîøåíèþ ê îïðåäåëåííîìó ìíîæåñòâó ïðåîáðàçîâàíèé èõ àðãóìåíòîâ, ÷òî íàêëàäûâàåò âïîëíå îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà ôîðìóëû èíäåêñîâ. Òàêîãî ðîäà âîïðîñû â äîñòàòî÷íî îáùåì âèäå ðàññìîòðåíû â [58]. Çäåñü ñíîâà ïðîñìàòðèâàåòñÿ îáùíîñòü äâóõ ïîäõîäîâ (ñòîõàñòè÷åñêîãî è âåêòîðíîãî), ïîñêîëüêó èíäåêñíûå ôîðìóëû äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü îäíèì è òåì æå îãðàíè÷åíèÿì. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 51 ñèñòåìû. Ýòà èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíà, íàïðèìåð, ïóòåì çàäàíèÿ âûäåëåííîé ñòðóêòóðû (âíåøíåé, ýòàëîííîé, íîðìàòèâíîé, ïëàíîâîé è ò.ï.), ÷òî ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü äèíàìèêó ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó òåêóùåé ñòðóêòóðîé è âûäåëåííîé, ëèáî ïóòåì ââåäåíèÿ îòíîøåíèÿ ïîðÿäêà íà ìíîæåñòâå ýëåìåíòîâ èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò îöåíèòü òåêóùåå êà÷åñòâî ñòðóêòóðû â ñìûñëå, îïðåäåëÿåìîì ââåäåííûì îòíîøåíèåì ïîðÿäêà. Íàëè÷èå êàêîé-ëèáî åñòåñòâåííîé óïîðÿäî÷åííîñòè ýëåìåíòîâ èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè12) ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ïëàíå ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è âåñüìà ïîëåçíûì ñâîéñòâîì. Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îöåíêó êà÷åñòâà ñòðóêòóðû (íàïðèìåð, ðàññòîÿíèå îò òåêóùåé ñòðóêòóðû äî ýòàëîííîé) â êàæäûé èññëåäóåìûé ìîìåíò âðåìåíè, ò.å. îöåíèòü êàê ñàì ìàñøòàá êà÷åñòâà, òàê è åãî äèíàìèêó. 2.7.4. Â ñëó÷àå, êîãäà çàäàíî áîëåå îäíîãî îáúåêòà ñîïîñòàâèìîé ñòðóêòóðû (ëèáî íà îäíîé è òîé æå ñîâîêóïíîñòè çàäàíî áîëåå îäíîãî ïðèçíàêà, ÷òî ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íàëè÷èå íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ ñîïîñòàâèìîé ñòðóêòóðû), ìîæåò âîçíèêíóòü çàäà÷à àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó íèìè. Åñëè îäèí èç ñðàâíèâàåìûõ îáúåêòîâ çàäàí ëèøü âåêòîðîì, à íå ìíîãîìåðíûì âðåìåííûì ðÿäîì, òî çàäà÷à àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé àíàëîãè÷íà çàäà÷å ñîïîñòàâëåíèÿ èññëåäóåìîé ñòðóêòóðû ñ âûäåëåííîé. Åñëè æå èìååòñÿ ïàðà ìíîãîìåðíûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ, òî âîçíèêàåò çàäà÷à àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ýâîëþöèîíèðóþùèìè îáúåêòàìè, è èçìåíåíèÿ ýòèõ ðàçëè÷èé âî âðåìåíè (âîçìîæíî ñ ëàãîì). Èìååò ìåñòî, íàêîíåö, è ÷èñòî ñòàòè÷åñêàÿ çàäà÷à, êîãäà îáà îáúåêòà çàäàíû ëèøü âåêòîðàìè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü àêòóàëüíà, â ÷àñòíîñòè, ïðè òåððèòîðèàëüíûõ ñðàâíåíèÿõ, íàïðèìåð, ìåæäóíàðîäíûõ. 3. Ìåòîäèêà àíàëèçà Áûëè ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû ñ èñïîëüçîâàíèåì îáîèõ îïèñàííûõ âûøå ïîäõîäîâ, èõ ðåçóëüòàòû â êà÷åñòâåííîì ïëàíå ñîâïàëè. Ïîýòîìó íèæå äëÿ ýêîíîìèè ìåñòà ïðèâåäåíû òîëüêî ðåçóëüòàòû, êîòîðûå äàåò ïåðâûé ïîäõîä. Ñíà÷àëà ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ìåð ðàñïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí (ïîçâîëÿþùèé èçó÷èòü äâèæåíèå ìàñøòàáà âíóòðåííèõ öåí è ïàðèòåòîâ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè), à çàòåì - ìåð ðàññåÿíèÿ (ïîêàçûâàþùèé êàðòèíó ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ)13). Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñíà÷àëà ïðîâîäèòñÿ àíàëèç èíòåíñèâíîñòè èçìåíåíèé, çàòåì - èõ ïîñòóïàòåëüíîñòè è íàïðàâëåííîñòè (äëÿ ýòîãî âíóòðåííèå öåíû ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ âíåøíèìè). Ïðè ïðîâåäåíèè ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé âðåìåííûå ðÿäû âíåøíèõ öåí áûëè ïîñòðîåíû êàê p¢jt = p ¢jT0 I T0 , t , ò.å. ñ÷èòàëîñü, ÷òî èõ ñòðóêòóðà ñî âðåìåíåì îñòàâàëàñü íåèçìåííîé (îíà çàäàâàëàñü öåíàìè p jT ¢ 0 äëÿ ôèêñèðîâàííîãî ïåðèîäà âðåìåíè T0), à ìåíÿëñÿ òîëüêî èõ ìàñøòàá â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäåêñîì ïîò12) Êàê, ñêàæåì, â ñëó÷àå âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ èëè êîãäà ýëåìåíòû ñîâîêóïíîñòè ïðåäñòàâëåíû âèäàìè ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðèíàäëåæàùèìè îäíîé òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå. 13) Â [59], ñîêðàùåííûì âàðèàíòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùàÿ ðàáîòà, ïðèâåäåí òàêæå àíàëèç ìåð àñèììåòðèè, êîòîðûé â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïîçâîëÿåò ïðîëèòü ñâåò íà ìåõàíèçì ðîñòà öåí. Ñîäåðæàòåëüíàÿ òðàêòîâêà ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ êîýôôèöèåíòîâ ýêñöåññà íàéäåíà íå áûëà. 52 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ðåáèòåëüñêèõ öåí â ÑØÀ I T0 , t ïî îòíîøåíèþ ê ïåðèîäó T0. Ñîïîñòàâëåíèå ñ âíåøíèìè öåíàìè íåèçìåííîé ñòðóêòóðû áûëî ïðîâåäåíî ïî öåëîìó ðÿäó ïðè÷èí: à) èíòåðåñ â ðàìêàõ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò äèíàìèêà öåíîâûõ ïðîïîðöèé èìåííî â Ðîññèè, íå çàøóìëåííàÿ äèíàìèêîé (â ÷àñòíîñòè, ñåçîííûìè, íåðåãóëÿðíûìè è êðàòêîñðî÷íûìè êîíúþíêòóðíûìè êîëåáàíèÿìè) ïðîïîðöèé âíåøíèõ öåí; á) ïðîöåññàì â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ðàññìàòðèâàåìîãî èíòåðâàëà âðåìåíè ïðèñóùè ñóùåñòâåííî ìåíüøèå õàðàêòåðíûå âðåìåíà, ïîýòîìó ïðîïîðöèè âíåøíèõ öåí ìîæíî ñ÷èòàòü â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ôèêñèðîâàííûìè; â) ñîîòâåòñòâóþùèå âðåìåííûå ðÿäû âíåøíèõ öåí ñîïîñòàâèìîé íîìåíêëàòóðû è äîñòàòî÷íî êà÷åñòâåííûå â Ðîññèè íå âñåãäà äîñòóïíû. Òàêèì îáðàçîì, èíäèêàòîðû ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, ïîñòðîåííûå íà îñíîâå òàêèõ âíåøíèõ öåí, îòðàæàþò èìåííî ýâîëþöèþ ñòðóêòóðû ðîññèéñêèõ öåí è íå çàøóìëåíû âëèÿíèåì äâèæåíèÿ ñòðóêòóðû âíåøíèõ öåí. Èñïîëüçîâàíèå ðÿäîâ ðîññèéñêèõ ìåñÿ÷íûõ äàííûõ âûíóæäàåò â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ïðîâîäèòü èõ ñåçîííóþ êîððåêòèðîâêó. Îáû÷íî â ðàáîòàõ, ñâÿçàííûõ ñ àíàëèçîì ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, èñïîëüçóþòñÿ ãîäîâûå äàííûå, ãäå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ñåçîííîé êîððåêòèðîâêè íå âîçíèêàåò. Â íàøåì æå ñëó÷àå áûñòðîòåêóùåãî ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äàííûå áîëåå âûñîêîé ÷àñòîòû. Êðîìå òîãî, ìåñÿ÷íûå äàííûå çàøóìëåíû â ãîðàçäî áîëüøåé ìåðå, ÷åì ãîäîâûå, ÷òî ñîçäàåò ïðîáëåìû ñîäåðæàòåëüíîé èíòåðïðåòàöèè âðåìåííûõ ðÿäîâ öåïíûõ èíäèêàòîðîâ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è, ïîýòîìó, îòíîñèòåëüíî ïîâûøàåò ðîëü áàçèñíûõ èíäèêàòîðîâ. 4. Èñïîëüçîâàííûå äàííûå 4.1. Ïîòðåáèòåëüñêèé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ äëÿ àíàëèçà ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè áûëî èñïîëüçîâàíî 61-ïðîäóêòîâîå ïîäìíîæåñòâî ìíîæåñòâà ìåñÿ÷íûõ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåñÿöà, íà îñíîâå êîòîðîãî â Ãîñêîìñòàòå Ðîññèè ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò èíäåêñîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÈÏÖ) (ñì. [60, ñ.32-35, ñ.48-53]). Âûáîð ñîñòàâà òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé (èõ ïåðå÷åíü ïðèâåäåí â [59]) èñïîëüçîâàííîãî ìàññèâà äàííûõ îáúÿñíÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, ñîîáðàæåíèÿìè íàëè÷èÿ ñîïîñòàâèìûõ äàííûõ ïî ðîññèéñêèì ïîòðåáèòåëüñêèì öåíàì, ïîêðûâàþùèõ ïåðèîä âðåìåíè ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé äëèíû. Äàííûé ìàññèâ îõâàòûâàåò ïåðèîä âðåìåíè ñ äåêàáðÿ 1991 ã. ïî èþëü 1997 ã. Èñïîëüçóåìûé ìàññèâ äàííûõ ïîêðûâàåò 51,2% îò êîðçèíû ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà äëÿ âñåõ òîâàðîâ è óñëóã è 56,7% äëÿ âñåõ òîâàðîâ, èñõîäÿ èç ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ 1994 ã. Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ïðåäñòàâëåíû â íåì 32 ïîçèöèÿìè, ïîêðûâàþùèìè 70,5% îò êîðçèíû ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà ïî ïðîäòîâàðàì, íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû - 26 ïîçèöèÿìè, ïîêðûâàþùèìè 34,1% îò ñîîòâåòñòâóþùåé êîðçèíû ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà, àëêîãîëüíûå íàïèòêè - 3 ïîçèöèÿìè, ïîêðûâàþùèìè 85,9%. Ïëàòíûå óñëóãè â íàáîðå íå ïðåäñòàâëåíû, ïîñêîëüêó ñîïîñòàâèìûå äàííûå äëÿ âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà âðåìåíè ïî íèì îòñóòñòâóþò, à òå, êîòîðûå äîñòóïíû, ïîêðûâàþò ìåíåå òðåòè êîðçèíû ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà. Êðîìå òîãî, ýòè äàííûå íàèìåíåå íàäåæíû, ñèëüíî çàøóìëåíû è íàèìåíåå ñîïîñòàâèìû ñ çàðóáåæíûìè. Âìåñòå ñ òåì, àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ïîëó÷åííûå äëÿ óñëóã ðåçóëüòàòû íå ïðîòèâîðå÷àò ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì äëÿ òîâàðîâ è ïðèâåäåííûì íèæå. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 53 Íà îñíîâå ýòèõ ðÿäîâ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïåðåñ÷åòîì áûëè ïîëó÷åíû ðÿäû öåí, äëÿ ÷åãî â êà÷åñòâå áàçèñíûõ áûëè èñïîëüçîâàíû ñðåäíèå öåíû íà ñîîòâåòñòâóþùèå òîâàðû-ïðåäñòàâèòåëè ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö íîÿáðÿ 1996 ã.14) Â êà÷åñòâå öåí äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé èñïîëüçîâàíû ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû â ÑØÀ, ðàññ÷èòûâàåìûå â Áþðî ñòàòèñòèêè òðóäà (Bureau of Labor Statistics), ïðåäñòàâëåííûå èõ ñðåäíåãîäîâûìè çíà÷åíèÿìè çà 1993 ã. 15) Äëÿ ó÷åòà äèíàìèêè óðîâíÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÑØÀ ïðè ñîïîñòàâëåíèè ïîêóïàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ðóáëÿ è äîëëàðà áûë èñïîëüçîâàí âðåìåííîé ðÿä èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÑØÀ, ðàññ÷èòûâàåìûé â Áþðî ñòàòèñòèêè òðóäà16), ïîäâåðãíóòûé íàìè ñåçîííîé êîððåêòèðîâêå. Ïîñòðîåíèå èíäèêàòîðîâ â ðàáîòå îñíîâàíî íà âåñàõ, ïîëó÷åííûõ èç ñëåäóþùèõ ñîîáðàæåíèé. Äëÿ êàæäîãî òîâàðà-ïðåäñòàâèòåëÿ ñíà÷àëà áûëè âçÿòû óäåëüíûå âåñà äàííîãî òîâàðà â îáùèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ íàñåëåíèÿ 1994 ã.17), êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü Ãîñêîìñòàòîì Ðîññèè äëÿ èñ÷èñëåíèÿ èíäåêñîâ ïîòðåáè14) Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ äàííûõ èñïîëüçîâàíû èìåííî ðÿäû èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, à íå èìåþùèåñÿ â íàëè÷èè âðåìåííûå ðÿäû ñðåäíèõ öåí ïîòîìó, ÷òî ïåðâûå äåìîíñòðèðóþò áîëåå óñòîé÷èâóþ äèíàìèêó, ñîäåðæàò ìåíüøå âûáðîñîâ (ò.å. ÿâëÿþòñÿ áîëåå “÷èñòûìè”), ÷åì âðåìåííûå ðÿäû ñðåäíèõ öåí. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðè ðàñ÷åòå ðÿäîâ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â Ãîñêîìñòàòå äåëàåòñÿ ïîïûòêà äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñòåïåíè èõ ñîïîñòàâèìîñòè âî âðåìåíè, òîãäà êàê ïðè ðàñ÷åòå ðÿäîâ ñðåäíèõ öåí òàêîé öåëè íå ñòàâèòñÿ. Ýòî æå îòíîñèòñÿ è ê äàííûì ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó ñåêòîðó ýêîíîìèêè. Â ðåçóëüòàòå, ðÿäû èíäåêñîâ ïîçâîëÿþò âîññòàíîâèòü äèíàìèêó öåí, à ðÿäû ñðåäíèõ öåí ïîçâîëÿþò ñóäèòü îá èõ óðîâíå. Áàçèñíûé ìîìåíò âðåìåíè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðÿäîâ öåí áûë âûáðàí âáëèçè êîíöà èññëåäóåìîãî îòðåçêà âðåìåíè ïîòîìó, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè êà÷åñòâî ñòàòèñòèêè öåí â Ðîññèè ñóùåñòâåííî óëó÷øàëîñü, ïîýòîìó äàííûå ïî ñðåäíèì öåíàì çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû èññëåäóåìîãî èíòåðâàëà âðåìåíè çàñëóæèâàþò ãîðàçäî áîëüøåãî äîâåðèÿ, ÷åì äàííûå çà åãî ïåðâûå ìåñÿöû. Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ öåí èñïîëüçîâàíû òîëüêî â ðàñ÷åòàõ, ñâÿçàííûõ ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñîïîñòàâëåíèÿìè (äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ðàñ÷åòîâ äîñòàòî÷íî èíäåêñîâ). Ïîñêîëüêó íàèáîëüøèé èíòåðåñ è íàèáîëüøèé ñìûñë òàêèå ðàñ÷åòû ïðåäñòàâëÿþò äëÿ âòîðîé ïîëîâèíû ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè, êîãäà âíóòðåííèå è âíåøíèå öåíû äîñòàòî÷íî ñáëèçèëèñü, òî òàêîé âûáîð áàçèñíîãî ìîìåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ òåì áîëåå îïðàâäàííûì, òàê êàê ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü òî÷íîñòü ðàñ÷åòîâ â ñîäåðæàòåëüíî íàèáîëåå èíòåðåñíîé îáëàñòè, ïîñêîëüêó íåëüçÿ èñêëþ÷àòü íàëè÷èÿ çíà÷èòåëüíûõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ îøèáîê â èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñàõ öåí [1], à äàííûå, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû îöåíèòü èõ òî÷íîñòü, íåäîñòóïíû. Âìåñòå ñ òåì, èñïîëüçîâàíèå öåíîâûõ äàííûõ ñ íà÷àëà 1997 ã. â êà÷åñòâå áàçèñíûõ ïðîáëåìàòè÷íî â ñèëó ïðîâåäåííîé â Ãîñêîìñòàòå â íà÷àëå 1997 ã. ñìåíû íîìåíêëàòóðû, ïî êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ äàííûõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî, âî-ïåðâûõ, ñîïîñòàâèìîñòü ñ ïðåäøåñòâóþùèìè ðÿäàìè ÷àñòè÷íî áûëà óòðà÷åíà, à, âî-âòîðûõ, âñÿêàÿ ìàñøòàáíàÿ ñìåíà íîìåíêëàòóðû â ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ ïîíà÷àëó íåèçáåæíî óõóäøàåò íà íåêîòîðîå âðåìÿ êà÷åñòâî ñîáèðàåìûõ äàííûõ. 15) Ýòè äàííûå áûëè ïðåäîñòàâëåíû àâòîðó â Óïðàâëåíèè ñòàòèñòèêè öåí è ôèíàíñîâ Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè. Îíè îïèñàíû â [61]. 16) Áàçèñíûé ïåðèîä 1982-1984 ãã., èäåíòèôèêàòîð ðÿäà - CUUR0000SA0. 17) Âûáîð âåñîâ 1994 ã. îáóñëîâëåí ñëåäóþùèìè ñîîáðàæåíèÿìè. Âî-ïåðâûõ, èñïîëüçîâàíèå âåñîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåðåäèíå àíàëèçèðóåìîãî èíòåðâàëà âðåìåíè, ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ñèñòåìàòè÷åñêèå îøèáêè èíäèêàòîðîâ, ñâÿçàííûå ñ âûáîðîì âåñîâ. Âî-âòîðûõ, åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ïî ìåðå ñòàíîâëåíèÿ ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè öåí êà÷åñòâî äàííûõ óëó÷øàåòñÿ. Â-òðåòüèõ, âåñà çà áîëåå ðàííèé ïåðèîä ïîäõîäÿò õóæå è â ñèëó òîãî, ÷òî âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ ìîæåò ïðèâîäèòü ê èõ çíà÷èòåëüíîìó ñìåùåíèþ [1]. 54 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 òåëüñêèõ öåí â 1995 ã. (äëÿ ýòîãî â Ãîñêîìñòàòå èñïîëüçîâàëàñü áîëåå øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà òîâàðîâ(óñëóã)-ïðåäñòàâèòåëåé, ñì. [62, ñ.439-451], [63]). Ýòè âåñà áûëè çàòåì ïåðåíîðìèðîâàíû (ò.å. èçìåíåíû â îäèíàêîâîé ïðîïîðöèè äëÿ âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé òîâàðíîé ãðóïïû) òàê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâèå äîëåé óêðóïíåííûõ òîâàðíûõ ãðóïï ñîîòâåòñòâóþùèì äîëÿì â ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà. Íåîáõîäèìîñòü òàêîé ïåðåíîðìèðîâêè îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî èñïîëüçóåìûå äàííûå â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ïîêðûâàþò êîðçèíû ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà ïî óêðóïíåííûì òîâàðíûì ãðóïïàì. Ïðèìåðíî ïîëîâèíà áàçèñíûõ èíäåêñîâ öåí ïîñëå ëîãàðèôìèðîâàíèÿ áûëà ïîäâåðãíóòà ñåçîííîé êîððåêòèðîâêå, ïîñêîëüêó îíè äåìîíñòðèðîâàëè ÿâíî âûðàæåííóþ ñåçîííóþ âîëíó, òîãäà êàê îñòàëüíûå èñïîëüçîâàëèñü â ðàñ÷åòàõ â íåèçìåííîì âèäå. Îòìåòèì çäåñü äâà îáñòîÿòåëüñòâà. Âî-ïåðâûõ, íà ðàññìàòðèâàåìîì îòðåçêå âðåìåíè âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íàáëþäàåòñÿ ñèëüíàÿ ýâîëþöèÿ ñåçîííûõ âîëí (ñì. òàêæå [11]), à, âî-âòîðûõ, âûðàæåííîé ñåçîííîé âîëíîé îáëàäàþò öåíû ãîðàçäî áîëüøåãî ÷èñëà òîâàðîâ, ÷åì ìîæíî áûëî ïðåäïîëîæèòü. Íà ðèñ.1,à ïðèâåäåí ãðàôèê, ïîêàçûâàþùèé äèíàìèêó èíäåêñà öåí äëÿ èñïîëüçóåìîãî íàáîðà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ íà ôîíå ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà. Áëèçîñòü íàøèõ îöåíîê ê ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà ñâèäåòåëüñòâóåò î ðåïðåçåíòàòèâíîñòè èñïîëüçóåìîãî íàáîðà äàííûõ, ïî êðàéíåé ìåðå, â òîé ñòåïåíè, â êîòîðîé ðåïðåçåíòàòèâíû îöåíêè Ãîñêîìñòàòà. 4.2. Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Ñòàòèñòè÷åñêîé áàçîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëåé äèíàìèêè è ñîîòíîøåíèé öåí ðîññèéñêîãî ðûíêà â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè â ðàáîòå ñëóæèëè âðåìåííûå ðÿäû èçìåíåíèé ñðåäíåìåñÿ÷íûõ öåí íà îòäåëüíûå âèäû ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèîáðåòàåìûå ïðåäïðèÿòèÿìè íà âíóòðåííåì ðûíêå äëÿ ñâîåé îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñðåäíÿÿ öåíà ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííîòåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ âêëþ÷àåò, ïîìèìî öåíû ïðîèçâîäñòâà, òðàíñïîðòíûå, ñáûòîâûå ðàñõîäû, íàëîãè è àêöèç è ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâå äàííûõ î êîëè÷åñòâå è ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, ïðèîáðåòåííîé çà îò÷åòíûé ìåñÿö ïðåäïðèÿòèÿìè, îõâà÷åííûìè íàáëþäåíèåì [61], [62, ñ.472-494], [60, ñ.249]. Âðåìåííûå ðÿäû îõâàòûâàþò ïåðèîä ñ äåêàáðÿ 1993 ã. ïî èþíü 1997 ã. Íà îñíîâå ýòèõ ðÿäîâ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí ïåðåñ÷åòîì áûëè ïîëó÷åíû ðÿäû öåí (ïîäîáíî òîìó, êàê ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè), äëÿ ÷åãî â êà÷åñòâå áàçèñíûõ áûëè èñïîëüçîâàíû ñðåäíèå öåíû íà ñîîòâåòñòâóþùèå âèäû ïðîäóêöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà èþíü 1997 ã. Ïðè÷èíîé íåîáõîäèìîñòè òàêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, êàê è â ñëó÷àå ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòåïåíü ñîïîñòàâèìîñòè ðÿäîâ ñðåäíèõ öåí, åùå áîëåå íèçêàÿ, ÷åì äëÿ ðÿäîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè îá óðîâíå ìèðîâûõ öåí, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé, ÿâëÿþòñÿ â îñíîâíîì äàííûå Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî êîíúþíêòóðíîãî èíñòèòóòà ÌÂÝÑ ÐÔ, Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, à òàêæå äðóãèå îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè [61]. Íà áàçå ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè â Ãîñêîìñòàòå Ðîññèè èñ÷èñëÿþòñÿ ñðåäíèå öåíû ìèðîâûõ ðûíêîâ ïî îòäåëüíûì âèäàì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè. Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ îäíîèìåííûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, èìåþùèõ àíàëîãè÷íûå ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè, â Ãîñêîìñòàòå îñóùåñòâëåí îòáîð òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé, ðåàëèçóåìûõ êàê íà âíóòðåííåì, òàê è íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Îòáîð îñóùåñòâëåí íà ïðèíöèïàõ èäåíòèôèêàöèè îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ òîâàðîâ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ñî- 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 55 âðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè âî ìíîãîì íå ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì ïðîäóêöèè, ðåàëèçóåìîé íà ìèðîâûõ ðûíêàõ, â ñôåðó íàáëþäåíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå Ãîñêîìñòàòîì âêëþ÷åíû òå òîâàðû, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë ñòðàíû, à òàêæå îòäåëüíûå âèäû ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ è ïðîäóêöèè õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðûå àíàëîãè÷íû ïî ñâîèì êà÷åñòâåííûì ïàðàìåòðàì òîâàðàì, ïðåäëàãàåìûì íà ìèðîâûõ ðûíêàõ18). Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èñòî÷íèêîâ äàííûõ ïðèâåäåíî â [61]. Óðîâåíü öåí ìèðîâûõ ðûíêîâ ïðèâîäèòñÿ ê óñëîâèÿì ïîñòàâêè ÑÈÔ 19) ñ êîððåêòèðîâêîé íà èçäåðæêè ïî äîñòàâêå ãðóçîâ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò â öåíå â ñðåäíåì 10-15% [61]. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé áûë ñôîðìèðîâàí âåêòîð ìèðîâûõ öåí íà îñíîâå îñðåäíåíèÿ öåí ïîñëåäíåãî ãîäà, èìåþùåãîñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè, ò.å. ñ èþëÿ 1996 ã. ïî èþíü 1997 ã. Òàêèì îáðàçîì, öåíû äàííîãî âåêòîðà ïî âðåìåíè ñîîòâåòñòâóþò ðóáåæó 1996 è 1997 ãã. Ïîñòðîåíèå èíäèêàòîðîâ â ðàáîòå îñíîâàíî íà âåñàõ, ïîëó÷åííûõ íà îñíîâå ñòîèìîñòíîé îöåíêè ïðîèçâîäñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ïî Ðîññèè â òåêóùèõ öåíàõ 1995 ã. Èñïîëüçóåìûé ìàññèâ äàííûõ ïîêðûâàåò 34,1% îáúåìà âñåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ñòîèìîñòíîé îöåíêå 1995 ã. Â äàííîé ãðóïïå âûäåëÿþòñÿ äâà äîìèíèðóþùèõ òîâàðà-ïðåäñòàâèòåëÿ - ýëåêòðîýíåðãèÿ è íåôòü, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ 54,4% îò ñóììàðíîãî âåñà ãðóïïû. Ïîýòîìó â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ, ïîìèìî ðàñ÷åòîâ äëÿ âñåé ãðóïïû, ïðîâîäèëèñü òàêæå ðàñ÷åòû äëÿ ãðóïïû áåç ýòèõ äâóõ äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé. Íà ðèñ.1,á ïîêàçàíà äèíàìèêà èíäåêñà ñðåäíèõ öåí ïðèîáðåòåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè Ãîñêîìñòàòà è èíäåêñà öåí äëÿ íàáîðà èç 24 âèäîâ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Áëèçîñòü äâóõ ðÿäîâ ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó ðåïðåçåíòàòèâíîñòè äàííîãî íàáîðà, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûå â ðàñ÷åòàõ. 5. Ìåðû ðàñïîëîæåíèÿ Â äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ äèíàìèêà òàêèõ òðàäèöèîííûõ èíäèêàòîðîâ, êàê èíäåêñû öåí è ïàðèòåòû ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè, îïèñûâàþùèõ äâèæåíèå ñèñòåìû öåí êàê öåëîãî. 5.1. Äèíàìèêà èíôëÿöèè â Ðîññèè. Ïðåäñòàâëåíèå î õîäå èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ â Ðîññèè ïîñëå ïðîâåäåííîé â íà÷àëå 1992 ã. ëèáåðàëèçàöèè öåí ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ðèñ.1. Äèíàìèêà öåïíûõ èíäåêñîâ öåí20) it (1) è ñîîòâåòñòâóþùèõ èíäåêñîâ öåí Ãîñêîìñòàòà ïîêàçûâàåò, ÷òî â öåëîì íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè øåñòè ðàññìàòðèâàåìûõ ëåò íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ïîñòåïåííîãî ñíèæåíèÿ òåìïîâ èí18) Ýëåêòðîýíåðãèÿ, íåôòü, áåíçèí àâòîìîáèëüíûé, òîïëèâî äèçåëüíîå, òîïî÷íûé ìàçóò, ãàç åñòåñòâåííûé, óãîëü äëÿ êîêñîâàíèÿ, óãîëü ýíåðãåòè÷åñêèé, ñòàëü ñîðòîâàÿ êîíñòðóêöèîííàÿ, àëþìèíèé ïåðâè÷íûé (âêëþ÷àÿ ñèëóìèí), íèêåëü, çîëîòî, ñåðà, êèñëîòà ôîñôîðíàÿ ýêñòðàêöèîííàÿ, ýòèëåí, ïðîïèëåí, áóòàäèåí, ìåòàíîë-ðåêòèôèêàò, ïèëîìàòåðèàëû, õëîïîê-âîëîêíî, øåðñòü íàòóðàëüíàÿ, ñàõàð-ïåñîê, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, ìàñëî æèâîòíîå. 19) ÑÈÔ - óñëîâèå ïðîäàæè òîâàðà, ñîãëàñíî êîòîðîìó â öåíó òîâàðà âêëþ÷àåòñÿ åãî ñòîèìîñòü è ðàñõîäû ïî ñòðàõîâàíèþ è òðàíñïîðòèðîâêå äî ïîðòà ñòðàíû-èìïîðòåðà. 20) Äëÿ ñîïîñòàâèìîñòè ñ îôèöèàëüíûìè îíè ïåðåâåäåíû â ïðîöåíòû â ìåñÿö. 56 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ôëÿöèè. Îäíàêî ïðîöåññ ñíèæåíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèè íå îòëè÷àåòñÿ ïëàâíîñòüþ, âûäåëÿþòñÿ ïåðèîäû ðåçêîãî ðîñòà è ïàäåíèÿ it. % â ìåñÿö % â ìåñÿö à) 1 - ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû, 2 - ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà (âñå òîâàðû è óñëóãè) á) 1 - ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé), 2 - òî æå (âñå ïîçèöèè), 3 - ñðåäíèå öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè Ãîñêîìñòàòà Ðèñ.1. Öåïíûå èíäåêñû öåí (exp(it)-1)×100 (ïóíêòèðîì ïîêàçàíû ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ln(pjt/pj,t-1)) è ñîîòâåòñòâóþùèå èíäåêñû Ãîñêîìñòàòà ÐÔ 5.2. Èçìåíåíèå ìàñøòàáà âíóòðåííèõ öåí çà âðåìÿ ðåôîðì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èñïîëüçóåìûì ïîäõîäîì, ñâîäíûå èíäåêñû öåí ÿâëÿþòñÿ ìåðàìè ðàñïîëîæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ. Ðèñ.1 ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ëèáåðàëèçàöèè öåí íàáëþäàëñÿ çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ öåïíûõ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí, íà ÷òî óêàçûâàåò âåëè÷èíà ñòàíäàðòíûõ îòêëîíåíèé. Åùå áîëüøèé ðàçáðîñ íàáëþäàëñÿ äëÿ ðàñïðåäåëåíèé áàçèñíûõ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí pjt pjT1 , êàê ýòî èëëþñòðèðóåò ðèñ.2, íà à) 1 - ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû, 2 - ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà (âñå òîâàðû è óñëóãè) á) 1 - ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé), 2 - òî æå (âñå ïîçèöèè), 3 - ñðåäíèå öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè Ãîñêîìñòàòà Ðèñ.2. Áàçèñíûå èíäåêñû öåí exp(IT1 , t ) (ïóíêòèðîì ïîêàçàíû ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ln( p jt p j , T1 ) ) è ñîîòâåòñòâóþùèå èíäåêñû Ãîñêîìñòàòà ÐÔ 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 57 êîòîðîì ïîêàçàíû áàçèñíûå ñâîäíûå èíäåêñû öåí exp(IT1 , t ) , ãäå I t1 , t2 îïðåäåëåí ñîãëàñíî (2), à T1 è T2 çäåñü è íèæå îáîçíà÷àþò ñîîòâåòñòâåííî íà÷àëî è êîíåö èññëåäóåìîãî îòðåçêà âðåìåíè, tÎ[T1,T2]. Çà âåñü ðàññìàòðèâàåìûé èíòåðâàë âðåìåíè ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ln(p jT2 pjT1 ) â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå ðàâíî 0,91, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèþ èíäåêñîâ p jT2 pjT1 â exp(0,91)»2,5 ðàçà (!) îò ñðåäíåãî. Ýòî óêàçûâàåò íà îãðîìíûé ìàñøòàá ïðîèçîøåäøèõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è èìååò öåëûé ðÿä ñëåäñòâèé. Âî-ïåðâûõ, âîçíèêàþò èçìåðèòåëüíûå ïðîáëåìû, ïîñêîëüêó áîëüøèå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè ñíèæàþò òî÷íîñòü ñâîäíîãî èíäåêñà öåí21). Åãî çíà÷åíèÿ ìîãóò ñèëüíî çàâèñåòü îò ìàëûõ èçìåíåíèé â ìåòîäèêå, â ÷àñòíîñòè, êîðçèíû (íàáîðà èñïîëüçóåìûõ òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé è âåñîâ, ñ êîòîðûìè îíè ó÷èòûâàþòñÿ) è îò ñïîñîáîâ îñðåäíåíèÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâîäèòü ê ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûì ðåçóëüòàòàì äëÿ áëèçêèõ ìåòîäèê, äàæå îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè îäíèõ è òåõ æå èñõîäíûõ äàííûõ. Òàêæå ìîãóò âîçíèêàòü çíà÷èòåëüíûå ñèñòåìàòè÷åñêèå îøèáêè (ñìåùåíèÿ), êîòîðûå ïðè òàêîì ìàñøòàáå ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ìîãóò èìåòü òîò æå ïîðÿäîê, ÷òî è ñàìà èçìåðÿåìàÿ âåëè÷èíà22). Â ðÿäå ñëó÷àåâ ýòî ñïîñîáíî ïðèâîäèòü ê îøèáêàì â òðàêòîâêàõ äàæå íà êà÷åñòâåííîì óðîâíå 23). Âî-âòîðûõ, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà ïî ñóùåñòâó ñòîëü ðàçíîãî ðîñòà öåí äëÿ ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ(óñëóã)-ïðåäñòàâèòåëåé. Ýòî ïðèâîäèò, íàïðèìåð, ê íåîáõîäèìîñòè ïîñòðîåíèÿ ñåìåéñòâà èíäåêñîâ öåí, îòðàæàþùèõ ïîòðåáëåíèå ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ïîñêîëüêó ðîñò öåí äëÿ íèõ ìîæåò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ. Íåó÷åò ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà ñïîñîáåí, íàïðèìåð, ïðèâîäèòü ê ñîöèàëüíûì êîíôëèêòàì â ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå íå âûçûâàþò îïàñåíèÿ ïðè àíàëèçå ëèøü åäèíîãî ñâîäíîãî èíäåêñà öåí24). Ïðè òàêîì ìàñøòàáå èçìåíåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé àíàëèç ëèøü ìåðû ðàñïîëîæåíèÿ (êàê áû îíà íè áûëà îïðåäåëåíà), ò.å. ëèøü ñâîäíîãî èíäåêñà öåí, ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷åí äëÿ îïèñàíèÿ èçìåíåíèÿ âñåé ñîâîêóïíîñòè öåí, íåîáõîäèì àíàëèç åùå õîòÿ áû ìåðû ðàññåÿíèÿ. 21) Òàê, ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà èíäåêñà I T1, T2 äëÿ âñåãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ñîîò- âåòñòâóåò îòêëîíåíèþ èíäåêñà exp(I T1 , T2 ) îò ñðåäíåãî íà 18%. Ýòî äàåò ïðèìåð êðàéíå íèçêîé òî÷íîñòè îöåíîê ðîñòà öåí çà ïåðèîä ðåôîðì. Îòìåòèì, ÷òî èíäåêñû exp(I T1 , T2 ) ïîñòðîåíû íà îñíîâå ãåîìåòðè÷åñêèõ ñðåäíèõ, êîòîðûå, êàê èçâåñòíî, â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ çà÷àñòóþ îáåñïå÷èâàþò áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü, ÷åì èíäåêñû íà îñíîâå àðèôìåòè÷åñêèõ ñðåäíèõ (ñì., íàïðèìåð, [14]). Â äàííîì ñëó÷àå òî÷íîñòü äëÿ èíäåêñîâ íà îñíîâå àðèôìåòè÷åñêèõ ñðåäíèõ åùå íèæå [1]. 22) Èññëåäîâàíèå ìåòîäèêè ïîñòðîåíèÿ ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà ÐÔ, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâíûì èíäèêàòîðîì èíôëÿöèè â Ðîññèè, ïðîâåäåíî â [1], ãäå ïîêàçàíî, ÷òî îíà ïðèâîäèò ê ñèñòåìàòè÷åñêîìó çàâûøåíèþ îöåíîê ðîñòà öåí, è âåëè÷èíà ýòîãî ñìåùåíèÿ îöåíåíà â 35% îò ñóììàðíîãî ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà ïåðèîä ñ êîíöà 1991 ã. ïî êîíåö 1996 ã. 23) Êîíêðåòíî, òåðÿþò ñìûñë âñå ñîïîñòàâëåíèÿ íà èíòåðâàëàõ âðåìåíè, êîãäà îøèáêà ñóùåñòâåííà, ñêàæåì, ñîïîñòàâëåíèÿ óðîâíåé æèçíè äî è ïîñëå ìîìåíòà ëèáåðàëèçàöèè öåí, ïðîâåäåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÏÖ Ãîñêîìñòàòà ÐÔ. 24) Óêàæåì çäåñü òàêæå íà çíà÷èòåëüíûå ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â óðîâíÿõ öåí, êîòîðûå ìîãóò ñîñòàâëÿòü äåñÿòêè ïðîöåíòîâ, è íà ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íóþ äèíàìèêó ðåãèîíàëüíûõ èíäåêñîâ öåí. 58 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 5.3. Ñáëèæåíèå óðîâíåé âíóòðåííèõ è ìèðîâûõ öåí. Îòíîøåíèå ñðåäíåãî óðîâíÿ âíóòðåííèõ öåí ê ñðåäíåìó óðîâíþ âíåøíèõ öåí ïî îäíîé è òîé æå ïðîäóêòîâîé êîðçèíå ïîêàçûâàåò ñîîòíîøåíèå ìåæäó äâóìÿ âàëþòàìè ïî èõ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè ê äàííîìó íàáîðó òîâàðîâ è óñëóã, ò.å. ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì (ïî äàííîé ïðîäóêòîâîé êîðçèíå) ïàðèòåòîì ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èñïîëüçóåìûì ïîäõîäîì, ÏÏÑ ÿâëÿåòñÿ ìåðîé ðàñïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè öåíàìè. Äëÿ èçìåðåíèÿ îòíîøåíèÿ ÏÏÑ ê îáìåííîìó êóðñó â äàííîé ðàáîòå áóäåì èñïîëüçîâàòü exp(It¢ ) , ãäå It¢ îïðåäåëåí â 2.3. Äèíàìèêà îòíîøåíèé ÷àñòíûõ ÏÏÑ ê îáìåííîìó êóðñó ðóáëÿ ê äîëëàðó25) exp(It¢ ) ïîêàçàíà íà ðèñ.3. Â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå è äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è à) âñå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû á) ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â) íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ã) ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ: 1 - âñå ïîçèöèè, 2 - áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé Ðèñ.3. Îòíîøåíèÿ ÷àñòíûõ ÏÏÑ ê îáìåííîìó êóðñó ðóáëÿ ê äîëëàðó exp(I t¢ ) (ïóíêòèðîì ïîêàçàíû ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèé ln(p jt p jt¢ et ) ) 25) Èñïîëüçîâàíû äàííûå ïî îáìåííîìó êóðñó ðóáëÿ ê äîëëàðó, êîòèðóåìîìó íà Ìîñêîâñêîé ìåæáàíêîâñêîé âàëþòíîé áèðæå (ÌÌÂÁ), íà êîíåö ìåñÿöà. Ïîñêîëüêó åäèíûé îáìåííûé êóðñ íà îñíîâå êîòèðîâîê ÌÌÂÁ ñòàë óñòàíàâëèâàòüñÿ ñ 1 èþëÿ 1992 ã., òî ýòî ìîæåò íåñêîëüêî èñêàæàòü (çàíèæàòü) îöåíêè óðîâíÿ öåí â Ðîññèè äî ýòîãî âðåìåíè. Ýòî, âïðî÷åì, íèêàê íå âëèÿåò íà ôîðìóëèðóåìûå âûâîäû. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 59 íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïî îòäåëüíîñòè íàáëþäàåòñÿ â öåëîì ðîñò äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ñ ïîñòåïåííûì ïðèáëèæåíèåì ê åäèíè÷íîìó óðîâíþ, êîòîðîìó ñîîòâåòñòâóåò ðàâåíñòâî îáìåííîãî êóðñà ïàðèòåòó ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè26), ò.å. ðàâåíñòâî ñðåäíèõ óðîâíåé öåí â äâóõ ñòðàíàõ. Âìåñòå ñ òåì äëÿ âñåõ êîðçèí äàííûå îöåíêè ïîêà îòñòàþò îò åäèíèöû: ê ñåðåäèíå 1997 ã. îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ áûë çàíèæåí ïðèìåðíî â 1,5 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàðèòåòíûì çíà÷åíèåì (äðóãèìè ñëîâàìè, ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû íà òîâàðû â Ðîññèè â ñðåäíåì áûëè ïðèìåðíî â 1,5 ðàçà íèæå, ÷åì â ÑØÀ), ÷òî îáû÷íî è íàáëþäàåòñÿ â ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèêàõ â ïåðâûå ãîäû ïîñëå íà÷àëà ðûíî÷íûõ ðåôîðì (ñì., íàïðèìåð, [5]). Êàê ýòî õîðîøî èçâåñòíî èç îïûòà äðóãèõ ñòðàí, çàíèæåííîñòü îáìåííîãî êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê ÏÏÑ áûâàåò õàðàêòåðíà äëÿ ñòðàí ñ ìåíåå âûñîêèìè äîõîäàìè íàñåëåíèÿ [64], ïîýòîìó âðÿä ëè ñëåäóåò â áëèæàéøèå ãîäû îæèäàòü ïîëíîãî ñáëèæåíèÿ îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ è ÏÏÑ. Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå îòíîøåíèÿ ÏÏÑ ê îáìåííîìó êóðñó äîñòèãíóòî äëÿ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ýòî âïîëíå åñòåñòâåííî, åñëè ó÷åñòü ìàñøòàá èõ èìïîðòà. Íàèìåíüøèì æå òàêîå îòíîøåíèå ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ27) (íà ðèñ.3 íå ïîêàçàíû), ÷òî òàêæå âïîëíå åñòåñòâåííî, ó÷èòûâàÿ ñîîòíîøåíèå óðîâíåé äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ñîïîñòàâëÿåìûõ ñòðàíàõ è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî óñëóãè ïðàêòè÷åñêè íå ìîãóò áûòü íè èìïîðòèðóåìû, íè ýêñïîðòèðóåìû. Èíäèêàòîð exp(It¢ ) , áóäó÷è ðàññìîòðåííûì â äèíàìèêå, ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ôîíå òåíäåíöèè ðîñòà ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ èìåëè ìåñòî ïåðèîäû åãî ñòàáèëèçàöèè è äàæå îñëàáëåíèÿ. Òàê áûëî âî âòîðîé ïîëîâèíå 1992 ã., âî âòîðîé ïîëîâèíå 1994 ã. (îáà ïåðèîäà ñîïðîâîæäàëèñü óñêîðåíèåì èíôëÿöèè, ñì. ðèñ.1) è, â êàêîé-òî ìåðå, ñ êîíöà 1995 ã. (â ñâÿçè ìëðä.ðóá. ñ ýòèì îáðàòèì âíèìàíèå íà òåíäåíöèþ ðîñòà äåíåæíîé ìàññû M2 â ñîïîñòàâèìîì âûðàæåíèè ïîñëå äîñòèæåíèÿ åþ ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ â êîíöå ëåòà 1995 ã., ñì. ðèñ.4). Îñîáî ðåçêèì óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ áûëî ñ èþíÿ ïî äåêàáðü 1993 ã. è ñ ìàÿ äî êîíöà îñåíè 1995 ã., êîãäà îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ èñïîëüçîâàëñÿ â êà÷åñòâå íîìèíàëüíîãî ÿêîðÿ, ò.å. êàê èíñòðóìåíò áîðüáû ñ èíôëÿöèåé (ñì. òàêæå Ðèñ.4. Äåíåæíàÿ ìàññà M2 â öåíàõ êîíöà ðèñ.4). 1991 ã. (ïðîâåäåíà ñåçîííàÿ êîððåêòèðîâêà) Â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ óðîâíåé âíóòðåííèõ è ìèðîâûõ öåí çàøåë ãîðàçäî äàëüøå, 26) Â [2] ïðèâåäåíû îöåíêè ñîîòíîøåíèé óðîâíåé öåí â Ðîññèè ñ óðîâíÿìè öåí â ÑØÀ (à òàêæå âî Ôðàíöèè) äëÿ 19-ïðîäóêòîâîãî íàáîðà äëÿ ïåðèîäà ñ ÿíâàðÿ 1992 ã. ïî äåêàáðü 1994 ã., êîòîðûå âïîëíå ñîãëàñóþòñÿ ñ íàøèìè îöåíêàìè, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ïðèâåäåíû íà ðèñ.3,á. Â [5, ñ.28] ïðèâåäåíû îöåíêè ÏÏÑ íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ ñîâîêóïíîãî ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ Ãåðìàíèè è Ðîññèè äëÿ äåêàáðÿ 1991 ã. - ñåíòÿáðÿ 1992 ã., êîòîðûå ïðèìåðíî â 1,5 ðàçà ìåíüøå ñîîòâåòñòâóþùèõ íàøèõ îöåíîê (âïðî÷åì, â [5] ïåðåâîä èç ìàðîê â äîëëàðû îñóùåñòâëåí ïî îáìåííîìó êóðñó, ò.å. èñõîäÿ èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî îáìåííûé êóðñ äîëëàðà ê ìàðêå â òî÷íîñòè îòðàæàåò ñîîòâåòñòâóþùèé ÏÏÑ). 27) Ýòîò æå ôàêò îòìå÷åí â ðàáîòå [2]. 60 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ÷åì â ïîòðåáèòåëüñêîì. Êàê ïîêàçûâàåò ðèñ.3,ã, ê ñåðåäèíå 1997 ã. îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ áûë çàíèæåí âñåãî ïðèìåðíî â 1,3 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàðèòåòíûì çíà÷åíèåì, ðàññ÷èòàííûì ïî âñåé èñïîëüçóåìîé êîðçèíå, à åñëè åãî ðàññ÷èòàòü áåç äâóõ äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé (ýëåêòðîýíåðãèè è íåôòè), òî îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ óæå áûë çàâûøåí ê ýòîìó âðåìåíè ïðèìåðíî íà 15% ïî îòíîøåíèþ ê ïàðèòåòíîìó (ò.å. âíóòðåííèå öåíû â Ðîññèè áûëè â ñðåäíåì ïðèìåðíî íà 15% âûøå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìèðîâûõ öåí). Ðèñ.3 ïîêàçûâàåò, ÷òî íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ ñîîòíîøåíèé ïîêóïàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê êîíêðåòíîìó òîâàðó p jt pjt¢ et îò èõ ãåîìåòðè÷åñêîãî ñðåäíåãî exp(It¢ ) . Òàê, äàæå â èþëå 1997 ã., ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ln(p jt pjt¢ et ) äëÿ âñåõ òîâàðîâ ñîñòàâëÿëî 0,45, ÷òî ñîîòâåòñòâîâàëî 57% (!) îò ÏÏÑ. Âåðõíèé êðàé ïîëîñû - îòíîøåíèå ÏÏÑ ê îáìåííîìó êóðñó ïëþñ-ìèíóñ îäíî ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ðàñïðåäåëåíèé ln(p jt pjt¢ et ) (ñì. ðèñ.3) - ñ îñåíè 1995 ã. ïðåâûñèë åäèíè÷íóþ îòìåòêó äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è äëÿ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, à äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ âïëîòíóþ ïðèáëèçèëñÿ ê íåé. Äëÿ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ ýòî ïðîèçîøëî òîãäà æå, à åñëè íå ó÷èòûâàòü äîìèíèðóþùèå ïîçèöèè, òî äàæå â êîíöå 1994 ã. Ñóùåñòâîâàíèå îãðîìíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ñòðóêòóðàìè âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîì, èìåþùèì ðÿä ñëåäñòâèé. Âî-ïåðâûõ, ðåçêîå óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ â 1995 ã. ïðè èìåþùåì ìåñòî ðàçáðîñå èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî âíóòðåííèå öåíû íà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è âèäîâ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ óæå ñòàëè âûøå âíåøíèõ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àíàëèç ëèøü îòíîøåíèÿ ÏÏÑ ê îáìåííîìó êóðñó, êàçàëîñü áû, ïîêàçûâàåò íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîãî “çàïàñà ïðî÷íîñòè”. Äàëüíåéøåå óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà (òèïà òåõ, ÷òî áûëè â 1993 è â 1995 ãã.) ìîæåò åùå áîëåå óñóãóáèòü ýòó ïðîáëåìó, ñ î÷åâèäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ýêñïîðòåðîâ, èìïîðòåðîâ, òîðãîâîãî áàëàíñà è ò.ï. Îòñþäà ñëåäóåò âûâîä, ÷òî ïðè Ðèñ.5. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèé èìåþùåì ìåñòî â ðàññìàòðèâàåìûõ óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ðàçln p jt p ¢jt et ) äëÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è áðîñå èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé ïëîòíîñòè íîðìàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé ñ òåâíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí àíàëèç ìè æå ñðåäíèìè è äèñïåðñèÿìè: 1 - íåïîëèøü ïàðèòåòîâ ïîêóïàòåëüíîé ñðåäñòâåííî ïåðåä ëèáåðàëèçàöèåé öåí ñïîñîáíîñòè (ò.å. ìåð ðàñïîëîæåíèÿ (t=T1 - äåêàáðü 1991 ã.), 2 - â êîíöå ðàñðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ ñîñìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè (t=T2 îòíîøåíèé) ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî èþëü 1997 ã.). ×åðíûì öâåòîì âûäåëåíà îáíåäîñòàòî÷íûì ïðè ïðèíÿòèè ðåëàñòü, ãäå öåíû â Ðîññèè ïðåâûøàþò öåíû â ÑØÀ øåíèé, ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà äàëü- ( 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 61 íåéøóþ äèíàìèêó ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ: îòíîøåíèå ÏÏÑ/îáìåííûé êóðñ (ìåðà ðàñïîëîæåíèÿ) ìîæåò ïîêàçûâàòü íàëè÷èå çàìåòíîãî ðåçåðâà äëÿ óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ, íàïðèìåð, ñ öåëüþ ñäåðæèâàíèÿ èíôëÿöèè, îãðîìíûé ðàçáðîñ èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé öåí (êîòîðûé îòðàæàåò ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìåðà ðàññåÿíèÿ) â òî æå ñàìîå âðåìÿ ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î êðàéíåé íåæåëàòåëüíîñòè ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé. Èìåííî ýòî è èëëþñòðèðóåò ðèñ.3 (ñì. òàêæå ðèñ.5). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà ñäåðæèâàíèÿ èíôëÿöèè áûëè èñ÷åðïàíû óæå ê ñåðåäèíå 1995 ã. (ñì. ðèñ.3), åñëè íå ðàíüøå. Ïîëèòèêà æå äàëüíåéøåãî óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ è ïîääåðæàíèå åãî íà ñòàáèëüíî âûñîêîì óðîâíå, ïðîâîäèâøàÿñÿ ñ ñåðåäèíû 1995 ã., ïî íàøåìó ìíåíèþ, áûëà îøèáî÷íîé. Âî-âòîðûõ, äàëüíåéøåå ïîñòåïåííîå óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ñòðóêòóðíûìè ñäâèãàìè âïîëíå îïðåäåëåííîé íàïðàâëåííîñòè: ðîñò öåí íà òîâàðû (â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåïðîäîâîëüñòâåííûå) áóäåò ñäåðæèâàòüñÿ öåíàìè èìïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ, òîãäà êàê ðîñò öåí íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ áóäåò ïîäâåðæåí âëèÿíèþ ýòîãî ñäåðæèâàþùåãî ôàêòîðà â ãîðàçäî ìåíüøåé ìåðå è áóäåò â îñíîâíîì îïðåäåëÿòüñÿ âíóòðåííèìè ïðîöåññàìè â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå. Óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ äîëæíî óìåíüøèòü ðàçáðîñ èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé öåí è ìîæåò ïîñëóæèòü ôàêòîðîì äàëüíåéøåãî ïðèáëèæåíèÿ ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ öåí ê ñòðóêòóðå ìèðîâûõ öåí. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñ.3, ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî îòìå÷åííûå ôàêòîðû ñòàëè ñóùåñòâåííû òîãäà, êîãäà It¢ ñáëèçèëîñü ñ íóëåì (ýòîìó ñîîòâåòñòâóåò ñáëèæåíèå exp(It¢ ) ñ åäèíèöåé íà ðèñ.3) íà ðàññòîÿíèå ïîðÿäêà ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ln(p jt pjt¢ et ) , ò.å. ñ ñåðåäèíû 1995 ã. - â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå è ñ êîíöà 1994 ã. - â ïðîèçâîäñòâåííîì. Òàêæå áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî ñîîòíîøåíèå ÏÏÑ è îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ äëÿ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (â îñîáåííîñòè, áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé) ê êîíöó ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà çàìåòíî âûøå (ðàçà â ïîëòîðà), ÷åì â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå, ïðè÷åì ýòî ðàñõîæäåíèå âîçíèêëî íà ïðîòÿæåíèè 1995 ã., âìåñòå ñ ïîñëåäíèì ðåçêèì óêðåïëåíèåì ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ ê äîëëàðó, êîãäà çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 1995 ã. ðîñò öåí ïðèîáðåòåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ïðèìåðíî íà 40% ïðåâûñèë ðîñò ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ñì. ðèñ.6). Ïîëîæåíèå, êîãäà ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî áîëåå äîðîãîé, ÷åì ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è óñëóãè, âðÿä ëè ìîæíî ïðèçíàòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ïîñêîëüêó ñîîòíîøåíèå ìåæäó Ðèñ.6. Äèíàìèêà îòíîøåíèÿ áàçèñíûõ èíöåíàìè íà ïðèîáðåòàåìûå ðåñóðñû è äåêñîâ ñðåäíèõ öåí ïðèîáðåòåíèÿ ïðîìûøíà ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ âîçäåéñòâóåò ëåííîé ïðîäóêöèè è ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ïðîìûøÃîñêîìñòàòà ÐÔ ëåííîñòè. Òàêîå ïîëîæåíèå (à ðå÷ü çäåñü èäåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, î öåíàõ íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüåâûå òîâàðû, êî- 62 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 òîðûõ â Ðîññèè ïðîèçâîäèòñÿ âïîëíå äîñòàòî÷íî) ñëåäóåò ïðèçíàòü öåíîâîé äèñïðîïîðöèåé, ñëîæèâøåéñÿ óæå â õîäå ðåôîðì, à íèêàê íå íàñëåäèåì ïðîøëîãî. Åñëè ýòà äèñïðîïîðöèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðÿìûì ñëåäñòâèåì èñïîëüçîâàâøèõñÿ ìåòîäîâ áîðüáû ñ èíôëÿöèåé, áóäåò âïîñëåäñòâèè èñïðàâëÿòüñÿ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ðåàëüíûì, òî ñëåäóåò îæèäàòü â áëèæàéøèå ãîäû îïåðåæàþùåãî ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíàìè ïðèîáðåòåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè. 6. Ìåðû ðàññåÿíèÿ Âûøå áûëî ïîêàçàíî, ÷òî àíàëèçà ëèøü ìåð ðàñïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ, êàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ ñâîäíûå èíäåêñû öåí è ÏÏÑ, â ðàññìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Â äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ äèíàìèêà èíäèêàòîðîâ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, îïèñûâàþùèõ äâèæåíèå ñèñòåìû öåí îòíîñèòåëüíî åå ñðåäíåãî óðîâíÿ è ÿâëÿþùèõñÿ ìåðàìè ðàññåÿíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñïðåäåëåíèé. 6.1. Àíàëèç èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñèñòåìû öåí. Äëÿ àíàëèçà èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñèñòåìû ðîññèéñêèõ öåí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà áóäåì èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëü dt (3), êîòîðûé áóäåì íàçûâàòü èíäåêñîì èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ (èëè öåïíûì èíäåêñîì ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ). Îí èìååò ñìûñë èíäèêàòîðà èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé: ÷åì áûñòðåå ïðîèñõîäÿò ñòðóêòóðíûå ñäâèãè, òåì âûøå dt. Çíà÷åíèÿ dt ïîêàçûâàþò, êàê áûñòðî ïðîèñõîäèò òðàíñôîðìàöèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé. ×åì áîëüøå dt, òåì èíòåíñèâíåå ïðîèñõîäÿò ñòðóêòóðíûå ñäâèãè, è íàîáîðîò. Î÷åâèäíî, dt íå ïîêàçûâàåò íàïðàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, à ëèøü îïðåäåëÿåò èõ ñêîðîñòü: ðàçíîíàïðàâëåííûì èçìåíåíèÿì ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ öåí ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü îäíè è òå æå çíà÷åíèÿ èíäåêñà. Òåì íå ìåíåå, èìåííî òàêîãî ðîäà èíäèêàòîðû ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è èñïîëüçóþòñÿ ÷àùå âñåãî íà ïðàêòèêå, áîëåå òîãî, àíàëèçîì òàêîãî ðîäà èíäèêàòîðîâ çà÷àñòóþ è îãðàíè÷èâàþòñÿ. Åãî èñïîëüçîâàíèå íèæå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü îò÷àñòè êàê äàíü òðàäèöèè. Äèíàìèêà èíäåêñîâ èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ dt êàê â ïîòðåáèòåëüñêîì, òàê è â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè ïîêàçàíà íà ðèñ.7. Âñå à) ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû á) ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ: 1 - áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé, 2 âñå ïîçèöèè Ðèñ.7. Èíäåêñû èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ dt ïëþñ-ìèíóñ èõ ñòàíäàðòíûå îøèáêè (ïîêàçàíû ïóíêòèðîì) 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 63 âàðèàíòû èíäåêñà äåìîíñòðèðóþò óáûâàþùóþ òåíäåíöèþ, îñîáåííî çàìåòíóþ â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå. Óáûâàíèå èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ïî ìåðå ñíèæåíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèè ïîäòâåðæäàåò øèðîêî èçâåñòíîå ïðåäïîëîæåíèå î ñâÿçè èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñ òåìïàìè èíôëÿöèè (ñì. [20,24,27,30, 32,35,36,38,40,41,43]). Ðàííèå ñòàäèè ïåðåõîäà îòëè÷àþòñÿ íàèáîëåå èíòåíñèâíûìè ñòðóêòóðíûìè ñäâèãàìè è íàèáîëåå âûñîêèìè òåìïàìè èíôëÿöèè, è òå è äðóãèå ïîñòåïåííî çàòóõàþò ïî ìåðå çàòóõàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà. Óáûâàíèå dt ñ òå÷åíèåì âðåìåíè îçíà÷àåò ïîâûøåíèå ñòåïåíè ñèíõðîíèçàöèè ìåñÿ÷íûõ èçìåíåíèé öåí òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé. Ïî ìåðå ïåðåõîäà ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì, êîãäà öåíû âñå â áîëüøåé ìåðå óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå äåéñòâèÿ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ è âñå â ìåíüøåé ñòåïåíè - íà îñíîâå ïðÿìîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, è ïî ìåðå ñíèæåíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèè òàêàÿ äèíàìèêà dt ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå åñòåñòâåííîé, îíà ñâèäåòåëüñòâóåò êàê îá èíôîðìàòèâíîñòè ñàìîãî ïîêàçàòåëÿ, òàê è î åñòåñòâåííîñòè ðåàêöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà õîä ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì (ò.å. íà îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî ïàðàäîêñîâ â ýòîé îáëàñòè). Ýòîò âûâîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì, õîòÿ è âïîëíå åñòåñòâåííûì. Âìåñòå ñ òåì, êàê ýòî ñëåäóåò èç ñâîéñòâ ïîêàçàòåëÿ dt, àíàëèç ïðèâåäåííûõ íà ðèñ.7 ðåçóëüòàòîâ íå ïîçâîëÿåò äåëàòü êàêèõ-ëèáî âûâîäîâ î ïîñòóïàòåëüíîñòè è íàïðàâëåííîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ: äèíàìèêà èíäèêàòîðîâ ìîãëà áû áûòü â òî÷íîñòè òàêîé æå, êàê íà ðèñ.7, è â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîé òðàíñôîðìàöèè âñåé ñèñòåìû öåí, è â ñëó÷àå, êîãäà îíà íå ïðåòåðïåëà áû âîâñå íèêàêèõ èçìåíåíèé çà âåñü ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä âðåìåíè. Ïîêàçàòåëü dt íå ïîçâîëÿåò ñóäèòü î òîì, íàñêîëüêî èíòåíñèâíîñòü ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ îòðàæàåò ïîñòóïàòåëüíî èäóùèé ïðîöåññ èëè ýòî ïðîñòî ñëåäñòâèå íåðåãóëÿðíûõ êîëåáàíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí, ïîñêîëüêó çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ îòðàæàþò êàê îáùèé ñäâèã ñòðóêòóðû öåí, òàê è âñåãî ëèøü àñèíõðîííîñòü èçìåíåíèÿ öåí íà îòäåëüíûå òîâàðû. Â öåëîì èíôîðìàòèâíîñòü ïîêàçàòåëÿ dt â ðàññìàòðèâàåìûõ óñëîâèÿõ ðîññèéñêîãî ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà íåâûñîêà: îí ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî èíòåíñèâíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè ïðîäîëæàëèñü ïîñëå ëèáåðàëèçàöèè öåí íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò, ïîñòåïåííî çàòóõàÿ. Íåòðèâèàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè àíàëèçà äèíàìèêè dt ÿâëÿþòñÿ èìåííî ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíòåíñèâíûõ ñäâèãîâ ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ öåí è â öåëîì ìîíîòîííîñòü ïðîöåññà èõ çàòóõàíèÿ íà ðàññìàòðèâàåìîì èíòåðâàëå âðåìåíè. 6.2. Àíàëèç ïîñòóïàòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñèñòåìû öåí. Ïîêàçàòåëü Dt1 , t2 (4), êîòîðûé áóäåì íàçûâàòü áàçèñíûì èíäåêñîì ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, äàåò êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ñòðóêòóðíîãî ñäâèãà çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ìåæäó ïåðèîäàìè t1 è t2. Äàííûé èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò, êàê ñèëüíî èçìåíèëèñü öåíîâûå ïðîïîðöèè ê ïåðèîäó t2 ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîâûìè ïðîïîðöèÿìè ïåðèîäà t1. ×åì áîëüøå çíà÷åíèå èíäåêñà, òåì ñèëüíåå èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà öåí, è íàîáîðîò. Èìåííî ýòî ñâîéñòâî è ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü Dt1 , t2 êàê èíäèêàòîð ïîñòóïàòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Èíäåêñ íå ïîêàçûâàåò íàïðàâëåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, à ëèøü îïðåäåëÿåò èõ ìàñøòàá. Ïîñêîëüêó ñðåäè âñåõ ïåðèîäîâ âðåìåíè íà ðàññìàòðèâàåìîì èíòåðâàëå íåëüçÿ âûäåëèòü êàêîé-ëèáî îäèí, êîòîðûé àïðèîðè ïîäõîäèë áû ëó÷øå äðóãèõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå áàçèñíîãî, òî íåîáõîäèìî àíàëèçèðîâàòü Dt1 , t2 äëÿ âñåõ âîçìîæíûõ ïàð (t1,t2), äëÿ ÷åãî ïðîùå âñåãî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè 64 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 òðåõìåðíîé ãðàôèêè. Àíàëèç âñåõ ïàð (t1,t2) (ò.å. ó÷åò ôàêòà èõ ðàâíîïðàâíîñòè èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, îäíîðîäíîñòè âðåìåíè) òàêæå ïîçâîëÿåò èçáåæàòü âëèÿíèÿ êðàåâûõ ýôôåêòîâ íà èíòåðïðåòàöèþ ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ28). Ðèñ.8 äàþò à) ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû á) ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé) Ðèñ.8. Áàçèñíûå èíäåêñû ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ Dt1, t2 ïðåäñòàâëåíèå î Dt1 , t2 äëÿ âñåõ ïàð (t1,t2)29). Ëåâàÿ äàëüíÿÿ ãðàíèöà êàæäîé òàêîé ïîâåðõíîñòè ñîîòâåòñòâóåò êðèâîé DT1, t , ãäå äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà T1 ñîîòâåòñòâóåò äåêàáðþ 1991 ã., à t ïðîáåãàåò âñå çíà÷åíèÿ îò äåêàáðÿ 1991 ã. äî èþëÿ 1997 ã. Äàëüíÿÿ ïðàâàÿ ãðàíèöà ñîîòâåòñòâóåò êðèâîé Dt, T2 , ãäå T2 ñîîòâåòñòâóåò èþëþ 1997 ã., à t ïðîáåãàåò âñå çíà÷åíèÿ. Ýòè êðèâûå îòäåëüíî ïîêàçàíû íà ðèñ.9. Ïðÿìîé t2=t1+1 ñîîòâåòñòâóåò êðèâàÿ dt (ñì. ðèñ.7). Äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà t ìåíÿåòñÿ îò äåêàáðÿ 1993 ã. äî èþíÿ 1997 ã. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ, ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñ.8, ïîêàçûâàþò, ÷òî íà ðàññìàòðèâàåìîì îòðåçêå âðåìåíè ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå ñäâèãè öåíîâûõ ïðîïîðöèé êàê â ïîòðåáèòåëüñêîì, òàê è â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî èç àíàëèçà ëèøü öåïíûõ èíäåêñîâ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, òèïà dt, òàêîãî âûâîäà ñäåëàòü ïðèíöèïèàëüíî íåâîçìîæíî. Òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî Dt1 , t2 íà òðåõìåðíûõ ãðàôèêàõ (ðèñ.8) â öåëîì âîçðàñòàþò ïî ìåðå óäàëåíèÿ òî÷êè (t1,t2) îò ïðÿìîé t2=t1, ò.å. ñ ðîñòîì |t2-t1|, óêàçûâàåò íà íàëè÷èå ïîñòóïàòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íà âñåì ðàññìàòðèâàåìîì èíòåðâàëå âðåìåíè: öåíîâûå ïðîïîðöèè ñ òå÷åíèåì âðåìåíè óäàëÿþòñÿ íå òîëüêî îò ïðîïîðöèé êîíöà 1991 ã., íî è îò ïðîïîðöèé ëþáîãî äðóãîãî ìîìåíòà âðåìåíè (ñ 28) Î÷åâèäíî, ìåòîä äàåò ñâîåãî ðîäà àáåððàöèþ ïðè áëèçêèõ t1 è t2, ïîñêîëüêó êàêèì áû íè áûëî äâèæåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé, íà ïåðâîì øàãå (ò.å. ïðè t2=t1+1) îíè íåèçáåæíî óäàëÿòñÿ îò ïðîïîðöèé ïåðèîäà t1, äàëüíåéøåå æå óäàëåíèå îáû÷íî èìååò òåíäåíöèþ ñèñòåìàòè÷åñêè çàìåäëÿòüñÿ, êàê è â ñëó÷àå áðîóíîâñêîãî äâèæåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, Dt1, t2 ñ ðîñòîì |t2-t1| èìåþò òåíäåíöèþ ñíà÷àëà ðåçêî âîçðàñòàòü âíå çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé, à çàòåì ýòîò ðîñò, êàê ïðàâèëî, íåñêîëüêî çàìåäëÿåòñÿ. Ïîýòîìó, èíòåðïðåòèðîâàòü äèíàìèêó âðåìåííûõ ðÿäîâ Dt1, t2 íåîáõîäèìî ñ ó÷åòîì äàííîãî ñâîéñòâà. 29) Íà ðèñ.8 ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû òîëüêî äëÿ t2³t1, ïîñêîëüêó Dt1, t2 = Dt2 , t1 . 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 65 òî÷íîñòüþ äî êîëåáàíèé, íîñÿùèõ êîíúþíêòóðíûé õàðàêòåð, êîòîðûå áóäóò îáñóæäåíû íèæå). Ñêîðîñòü òàêîãî óäàëåíèÿ ìàêñèìàëüíà â íà÷àëå ðàññìàòðèâàåìîãî èíòåðâàëà è â öåëîì óáûâàåò ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. Äâóìåðíûå ãðàôèêè íà ðèñ.9 îïðåäåëåííî ïîêàçûâàþò, ÷òî ýòè ñäâèãè ÿâëÿþòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûìè30). Ïîñêîëüêó àíàëîãè÷íûì ñâîéñòâîì îáëàäàþò è çíà÷åíèÿ áàçèñíûõ èíäåêñîâ öåí It1 , t2 31) (2) (ñì. ðèñ.2), ò.å. â öåëîì ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå (ðîñò) óðîâíÿ öåí ñîïðîâîæäàåòñÿ â öåëîì ïîñòóïàòåëüíûì äâèæåíèåì öåíîâûõ ïðîïîðöèé, òî ìîæíî ãîâîðèòü î íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîé êîððåëÿöèè ìåæäó íèìè. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ñèëó èíâàðèàíòíîñòè Dt1 , t2 ê ïðîïîðöèîíàëüíîìó èçìåíåíèþ âñåõ öåí ëþáîãî èç ïåðèîäîâ t1 è t2 (ñì. 2.6), óêàçàííûé ðîñò Dt1 , t2 ñ ðîñòîì |t2-t1| íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ðîñòà ìàñøòàáà öåí, à îòðàæàåò èçìåíåíèå èìåííî öåíîâûõ ïðîïîðöèé. Òàêèì îáðàçîì, â ðàññìàòðèâàåìûõ ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ìîæíî ãîâîðèòü î ôåíîìåíå ìîùíûõ ïîñòóïàòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íå òîëüêî â êðàòêîñðî÷íîì, íî è â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå (íà âðåìåíàõ ïîðÿäêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà) è î ïîëîæèòåëüíîé êîððåëÿöèè ìåæäó èíäåêñîì ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ (ìåðîé ðàññåÿíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí) è ñîîòâåòñòâóþùèì èíäåêñîì öåí (ìåðîé ðàñïîëîæåíèÿ òîãî æå ðàñïðåäåëåíèÿ) â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå (à íå òîëüêî â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå, êàê â ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ). Â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óäàëåíèþ öåíîâûõ ïðîïîðöèé îò ïðîïîðöèé, ñóùåñòâîâàâøèõ äî ëèáåðàëèçàöèè öåí (ñì. ðèñ.9,à). Çíà÷åíèÿ Dt1 , t2 ïîêàçûâàþò îãðîìíûé ìàñøòàá òàêîãî óäàëåíèÿ: äëÿ âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè [T1,T2] DT1 ,T2 = 0,91 . Ïîñêîëüêó Dt1 , t2 ÿâëÿåòñÿ 30) Çäåñü è íèæå îöåíêè ñòàíäàðòíûõ îøèáîê ñâîäíûõ èíäåêñîâ öåí è ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñäåëàíû èñõîäÿ èç ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî èíäèâèäóàëüíûå èíäåêñû öåí ðàñïðåäåëåíû îäèíàêîâî è íåçàâèñèìî. Î÷åâèäíî, ýòî íå âïîëíå âåðíî, ïîñêîëüêó èíäèâèäóàëüíûå èíäåêñû èìåþò çíà÷èòåëüíûå ñèñòåìàòè÷åñêèå (íåñëó÷àéíûå) ñîñòàâëÿþùèå, îáóñëîâëåííûå èñõîäíûìè äèñïðîïîðöèÿìè ðîññèéñêèõ öåí. Ïîýòîìó íàøè îöåíêè ñòàíäàðòíûõ îøèáîê, â îñîáåííîñòè, áàçèñíûõ èíäåêñîâ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñèëüíî çàâûøåíû, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå òî÷íûõ îöåíîê òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå äàííûõ, àãðåãèðîâàíèåì êîòîðûõ ïîëó÷åíû èíäèâèäóàëüíûå èíäåêñû, êàêîâûå äàííûå íåäîñòóïíû. 31) Ïîñêîëüêó áàçèñíûå èíäåêñû öåí (2) ïî ïîñòðîåíèþ îáëàäàþò ñâîéñòâîì àääèòèâíîñòè I t1, t3 = I t1, t2 + I t2 , t3 , òî íåò íåîáõîäèìîñòè àíàëèçèðîâàòü èõ çíà÷åíèÿ äëÿ âñåõ âîçìîæíûõ ïàð (t1,t2), äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåòü ëèøü I T0 , t , ãäå T0 - ïðîèçâîëüíûé áàçèñíûé ïåðèîä, íàïðèìåð T0=T1. Èíäåêñû Dt1 , t2 (òàê æå êàê è St1, t2 è K t1, t2 ) ñâîéñòâîì àääèòèâíîñòè íå îáëàäàþò (ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî Dt1, t3 £ Dt1, t2 + Dt2 , t3 ), èìåííî ïîýòîìó èõ àíàëèç íå ìîæåò áûòü ñâåäåí ê àíàëèçó äëÿ ïðîèçâîëüíîãî áàçèñíîãî ïåðèîäà è íåîáõîäèìî àíàëèçèðîâàòü çíà÷åíèÿ äëÿ âñåõ ïàð (t1,t2). Íåàääèòèâíîñòü âûáîðî÷íûõ ìîìåíòîâ ïîðÿäêà âûøå ïåðâîãî íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èäåè èíäåêñà Äèâèçèà (ñì., íàïðèìåð, [1]) ïðè ïîñòðîåíèè èíäèêàòîðîâ Dt1, t2 , St1, t2 , K t1, t2 . Ïîýòîìó â äàííîé ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ïðÿìûå èíäåêñû, ó÷èòûâàþùèå èíôîðìàöèþ î öåíàõ òîëüêî íà êîíöàõ èíòåðâàëà ñîïîñòàâëåíèÿ, è íå èñïîëüçóþòñÿ ñöåïëåííûå èíäåêñû, ó÷èòûâàþùèå èíôîðìàöèþ î òðàåêòîðèè. 66 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 à) âñå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû, T1 - äåêàáðü 1991 ã., T2 - èþëü 1997 ã. á) ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, T1 - äåêàáðü 1991 ã., T2 èþëü 1997 ã. â) íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, T1 - äåêàáðü 1991 ã., T2 - èþëü 1997 ã. ã) ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé) , T1 äåêàáðü 1993 ã., T2 - èþíü 1997 ã. Ðèñ.9. Áàçèñíûå èíäåêñû ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ DT1 , t (1) è Dt, T2 (2) ïëþñ-ìèíóñ èõ ñòàíäàðòíûå îøèáêè (ïîêàçàíû ïóíêòèðîì) âçâåøåííûì ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèì îòêëîíåíèåì ëîãàðèôìîâ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí òîâàðîâ-ïðåäñòàâèòåëåé (ñì. 2.3), òî DT1 ,T2 = 0,91 ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèþ èíäåêñîâ p jT2 pjT1 â exp(0,91)»2,5 ðàçà (!) îò ñðåäíåãî. Äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé) çíà÷åíèÿ DT1, T2 â 0,73, 0,86 è 0,46 ñîîòâåòñòâóþò èçìåíåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí â 2,1, 2,4 è 1,6 ðàç îò ñðåäíåãî. Â ñèëó ÿâíî âûðàæåííîé ïîñòóïàòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ñîïîñòàâëÿòü öåíîâûå ïðîïîðöèè òåêóùåãî ïåðèîäà t ñ ïðîïîðöèÿìè íà÷àëà T1 è êîíöà T2 ðàññìàòðèâàåìîãî èíòåðâàëà âðåìåíè. Ïðîïîðöèè ïåðèîäà T1 â áîëüøåé, ÷åì ïðîïîðöèè ëþáîãî äðóãîãî ïåðèîäà tÎ[T1,T2], ìåðå îòðàæàþò èñõîäíîå ñîñòîÿíèå (äî ïåðåõîäà), òîãäà êàê ïðîïîðöèè ïåðèîäà T2 â áîëüøîé ìåðå îòðàæàþò ïðîïîðöèè êîíå÷íîãî ñîñòîÿíèÿ (ïîñëå ïåðåõîäà). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå, ÷òî ñîïîñòàâëåíèå òåêóùèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé ñ ïðîïîðöèÿìè êîíöà ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè èìååò áîëüøå ñìûñëà, ÷åì èõ ñðàâíåíèå ñ ïðîïîðöèÿìè äî ëèáåðàëèçàöèè öåí. Äåëî â òîì, ÷òî êîíåö 1991 ã. 1999 67 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ (ò.å. ïåðèîä, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâîâàâøèé ëèáåðàëèçàöèè öåí) õàðàêòåðèçîâàëñÿ çíà÷èòåëüíîé ðàçìûòîñòüþ öåíîâûõ îðèåíòèðîâ è ïëîõîé ñòàòèñòèêîé öåí (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòàòèñòèêà öåí ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ íàõîäèëàñü òîãäà â íà÷àëüíîé ñòàäèè ñâîåãî ñòàíîâëåíèÿ). Ê êîíöó ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè óêàçàííûå íåäîñòàòêè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå áûëè óæå ïðåîäîëåíû. Êðîìå òîãî, ïðîïîðöèè ïåðèîäà T2 ëó÷øå îòðàæàþò ïðîïîðöèè âíåøíèõ öåí (ñì. òàêæå [4]). Äëÿ âñåõ òîâàðîâ è óñëóã ïðîöåññ óäàëåíèÿ òåêóùèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé îò ïðîïîðöèé äî ëèáåðàëèçàöèè öåí ñ ñåðåäèíû 1995 ã. ïðåêðàòèëñÿ, à ïðîöåññ ïðèáëèæåíèÿ ê ïðîïîðöèÿì ñåðåäèíû 1997 ã. çàìåäëèëñÿ ñ íà÷àëà 1996 ã. Àíàëîãè÷íûå âûâîäû ìîæíî ñäåëàòü è äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî äëÿ ïîñëåäíèõ ïðîöåññ óäàëåíèÿ îò ïðîïîðöèé, ñóùåñòâîâàâøèõ äî ëèáåðàëèçàöèè öåí, çàêîí÷èëñÿ óæå ê íà÷àëó 1993 ã. 6.3. Àíàëèç íàïðàâëåííîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ñèñòåìû öåí. Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â Ðîññèè, ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè îòêðûòîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è óñòðàíåíèÿ öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé ñòðóêòóðà âíóòðåííèõ öåí â öåëîì äîëæíà ïîñòåïåííî ïðèáëèæàòüñÿ ê öåíîâûì ïðîïîðöèÿì, õàðàêòåðíûì äëÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Î ñòðóêòóðå ìèðîâûõ öåí ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü ïðèìåíèòåëüíî ê òåì òîâàðàì, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì ñàìî ïîíÿòèå ìèðîâûõ öåí ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíûì. Ýòî, â îñíîâíîì, òàê íàçûâàåìûå áèðæåâûå òîâàðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñûðüåâûå. Äëÿ áîëåå øèðîêîãî êðóãà òîâàðîâ è óñëóã ïîíÿòèå ìèðîâûõ öåí íå îïðåäåëåíî, ïîýòîìó èìååò ñìûñë ïðîâîäèòü ñîïîñòàâëåíèå ñòðóêòóðû ðîññèéñêèõ âíóòðåííèõ öåí ñî ñòðóêòóðîé âíóòðåííèõ öåí êàêîé-ëèáî äðóãîé êîíêðåòíîé ñòðàíû (èëè ñòðàí) ñ ðàçâèòûìè è óñòîÿâøèìèñÿ ðûíî÷íûìè îòíîøåíèÿìè. Êàê îòìå÷àëîñü â 2.7.3, äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è àíàëèçà íàïðàâëåííîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ïîìèìî èíôîðìàöèè î äèíàìèêå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû. Ïðèìåíèòåëüíî ê àíàëèçó ñäâèãîâ ñòðóêòóðû öåí òàêóþ èíôîðìàöèþ áóäåì ïðèâëåêàòü ïóòåì çàäàíèÿ âûäåëåííîé ñòðóêòóðû. Äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè ñ ýòîé öåëüþ áóäåì èñïîëüçîâàòü ñîâîêóïíîñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÑØÀ â 1993 ã. (ñì. 4.1), à äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà - ñîâîêóïíîñòü ìèðîâûõ öåí â ñðåäíåì çà ãîä ñ ñåðåäèíû 1996 ã. ïî ñåðåäèíó 1997 ã. (ñì. 4.2). Äëÿ àíàëèçà íàïðàâëåííîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ðîññèéñêèõ öåí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà áóäåì èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëü Dt¢ (ñì. 2.3 è 3), êîòîðûé áóäåì íàçûâàòü èíäåêñîì ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé. Îí â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî âåëèêî ðàçëè÷èå ìåæäó ñòðóêòóðîé âíóòðåííèõ öåí ïåðèîäà t è ôèêñèðîâàííîé ñòðóêòóðîé âíåøíèõ öåí. ×åì ìåíüøå Dt¢ , òåì áëèæå ìåæäó ñîáîé âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ ñòðóêòóðû. Íóëåâîå çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ñîîòâåòñòâóåò ïîëíîìó ñîâïàäåíèþ öåíîâûõ ïðîïîðöèé (íî íå ìàñøòàáîâ öåí). Äèíàìèêà èíäåêñîâ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé Dt¢ äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî è äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè ïîêàçàíà íà ðèñ.10. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ÷ðåçâû÷àéíî áîëüøîå çíà÷åíèå èíäåêñà ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé äëÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ â íà÷àëå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà: â äåêàáðå 1991 ã. D T¢1 = 0 ,96 . Ïîñêîëüêó Dt¢ ÿâëÿåòñÿ âçâåøåííûì ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèì îòêëîíå- ( ) íèåì ëîãàðèôìîâ îòíîøåíèé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí ln p jt p ¢jt et , òî çíà÷åíèå 0,96 ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèþ â exp(0,96)»2,6 ðàç (!) îò ñðåäíåãî. Äëÿ ïðîäóêòîâ 68 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 à) âñå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû á) ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â) íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ã) ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ: 1 - áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé, 2 âñå ïîçèöèè Ðèñ.10. Èíäåêñû ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé Dt¢ ïëþñ-ìèíóñ èõ ñòàíäàðòíûå îøèáêè (ïîêàçàíû ïóíêòèðîì) ïèòàíèÿ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ çíà÷åíèÿ DT¢ 1 â 0,89 è 0,71 ñîîòâåòñòâóþò èçìåíåíèþ â 2,4 è 2,0 ðàçà îò ñðåäíåãî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íàêàíóíå ëèáåðàëèçàöèè öåí ñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí Ðîññèè è ÑØÀ êàðäèíàëüíî ðàçëè÷àëèñü ìåæäó ñîáîé. Äëÿ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (áåç äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé) DT¢1 = 0,65 â êîíöå 1993 ã. ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèþ â 1,9 ðàçà îò ñðåäíåãî. Âûñîêèå çíà÷åíèÿ Dt¢ , îòðàæàÿ çíà÷èòåëüíîñòü ðàññåÿíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñîîòíîøåíèé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí, óêàçûâàþò íà ñóùåñòâîâàíèå ïðîáëåì èçìåðåíèÿ ÏÏÑ, ïîäîáíûõ óïîìèíàâøèìñÿ â ðàçäåëå 5 (è ðàññìîòðåííûì â [1]) ïðîáëåìàì èçìåðåíèÿ ðîñòà öåí, âûçâàííûì óâåëè÷åíèåì ðàññåÿíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí ñ ðîñòîì |t2-t1|, èíäèêàòîðîì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ Dt1 , t2 . Äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà äèíàìèêà Dt¢ (êàê è äèíàìèêà dt è Dt1 , t2 , ðàññìîòðåííûõ âûøå) èìååò â öåëîì õàðàêòåð ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà: âñå âàðèàíòû èíäèêàòîðà äåìîíñòðèðóþò ñ òå÷åíèåì âðåìåíè óáûâàþùóþ òåíäåíöèþ (ñì. ðèñ.10,à-â). Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ ïåðå- 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 69 õîäíîãî ïðîöåññà ñòðóêòóðà ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ñáëèæàëàñü ñî ñòðóêòóðîé ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÑØÀ. Äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà â öåëîì ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòðóêòóðàìè, èçìåðÿåìîå ïîêàçàòåëåì Dt¢ , çà øåñòü íåïîëíûõ ëåò ñíèçèëîñü áîëåå ÷åì âäâîå (ñì. ðèñ.10,à): îò DT¢1 = 0,96 äî DT¢ 2 = 0,45 , ïîñëåäíåå ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèþ îò ñðåäíåãî “âñåãî” â exp(0,45)»1,6 ðàç. Ïðîèçîøåäøåå ñáëèæåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò ðèñ.5, ãäå ïîêàçàíû ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ (ñ ó÷åòîì âåñîâ wj) èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ( ln p jt p ¢jt et ) äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ëèáåðàëè- çàöèåé öåí (äåêàáðü 1991 ã.) è â êîíöå ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè (èþëü 1997 ã.). Òàêæå õîðîøî âèäíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå îòñòàâàíèå îòíîøåíèÿ ÏÏÑ/îáìåííûé êóðñ îò åäèíèöû (îíî ðàâíî 0,66), ê ñåðåäèíå 1997 ã. ìàñøòàá ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé âñå åùå îñòàâàëñÿ íàñòîëüêî áîëüøèì, ÷òî ðîññèéñêèå ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû íà çàìåòíóþ ÷àñòü òîâàðîâ ïðåâûñèëè ñîîòâåòñòâóþùèå öåíû â ÑØÀ. Ýòî èëëþñòðèðóåò ñäåëàííûå â 5.3 âûâîäû (ñð. ðèñ.5 ñ ðèñ.3,à). Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé íà ðàññìàòðèâàåìîì îòðåçêå âðåìåíè ïðîòåêàë âåñüìà èíòåíñèâíî. Ñóììèðóÿ ðåçóëüòàòû àíàëèçà èíäèêàòîðîâ Dt1 , t2 è Dt¢ , ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü âûâîä î òîì, ÷òî ñòðóêòóðà ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â õîäå ðàññìàòðèâàåìîé ÷àñòè ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà â öåëîì äåìîíñòðèðîâàëà òåíäåíöèþ óäàëåíèÿ îò ñâîåãî èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðèáëèæåíèÿ ê ñòðóêòóðå ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÑØÀ. Â ñèëó ÿâíîãî ñõîäñòâà êðèâûõ Dt,T2 è Dt¢ (îñîáåííî ÷åòêî âûðàæåííîãî äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà, ñð. ðèñ.9 è ðèñ.10), íà ïðîâåäåííûå ñîïîñòàâëåíèÿ ñòðóêòóð ðîññèéñêèõ öåí ñ âíåøíèìè ñòðóêòóðàìè è ñî ñòðóêòóðàìè âíóòðåííèõ öåí êîíöà ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè ìîæíî âçãëÿíóòü ñ íåñêîëüêî èíûõ ïîçèöèé: è âíåøíèå ñòðóêòóðû, è âíóòðåííèå ñòðóêòóðû ïåðèîäà T2 ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè êàê àïïðîêñèìàöèè ñòðóêòóð âíóòðåííèõ öåí, ê êîòîðûì â ïðåäåëå ñõîäèòñÿ äâèæåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé è êîòîðûå íàì íåèçâåñòíû. Áðîñàþòñÿ â ãëàçà íåêîòîðûå îñîáåííîñòè äâèæåíèÿ ñòðóêòóð öåí ïî íàïðàâëåíèþ ê íèì. Òàê, â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå âî âòîðîé ïîëîâèíå 1993 ã. è âî âòîðîé ïîëîâèíå 1995 ã. íàáëþäàåòñÿ óñêîðåíèå ïðèáëèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé ê ïðîïîðöèÿì ñåðåäèíû 1997 ã., êîòîðîå ñîïðîâîæäàëîñü çàìåäëåíèåì óäàëåíèÿ (ëèáî äàæå äâèæåíèåì â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè) òåêóùèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé îò ïðîïîðöèé äî ëèáåðàëèçàöèè öåí (ñì. ðèñ.9). Ýòîò ýôôåêò, îäèíàêîâî õîðîøî çàìåòíûé êàê äëÿ âñåõ òîâàðîâ, òàê è îòäåëüíî äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîöåññ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ íå áûë âïîëíå ïîñòóïàòåëüíûì (ïîñêîëüêó ïðèáëèæåíèå ê ïðîïîðöèÿì ñåðåäèíû 1997 ã. íå ñîïðîâîæäàëîñü óäàëåíèåì îò ïðîïîðöèé êîíöà 1991 ã.), ò.å. ýòîò ïðîöåññ - áîëåå ñëîæíûé, ÷åì ïðîñòîå ìîíîòîííîå èçìåíåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé çà âðåìÿ ðåôîðì, ñîñòîÿùåå â ïîñòåïåííîì óñòðàíåíèè öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé, ñóùåñòâîâàâøèõ ê ìîìåíòó ëèáåðàëèçàöèè öåí. Äëÿ ýòèõ äâóõ ïåðèîäîâ áûëè õàðàêòåðíû ñóùåñòâåííî ðàçíûå òåìïû èíôëÿöèè (âûñîêèå âî âòîðîé ïîëîâèíå 1993 ã. è ñðàâíèòåëüíî íèçêèå âî âòîðîé ïîëîâèíå 1995 ã., ñì. ðèñ.1), ïîýòîìó âðÿä ëè ìîæíî îáúÿñíèòü äàííûé ýôôåêò ëèøü äèíàìèêîé òåìïîâ èíôëÿöèè (ïðàâäà, 70 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðîèñõîäèëî, ñ ïîïðàâêîé íà ñåçîííûé ôàêòîð, çàìåòíîå çàìåäëåíèå èíôëÿöèè). Ñêîðåå ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ðåçêèì óêðåïëåíèåì îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ â ðåàëüíîì âûðàæåíèè (ò.å. ñ ðåçêèì îòñòàâàíèåì òåìïîâ ïàäåíèÿ íîìèíàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ îò òåìïîâ èíôëÿöèè), êîòîðîå èìåëî ìåñòî êàê ðàç â ýòî âðåìÿ (ñì. ðèñ.3), è ñ ðåçêèì ñæàòèåì äåíåæíîé ìàññû (ñì. ðèñ.4). Ïðîöåññ ïðèáëèæåíèÿ ñòðóêòóðû ðîññèéñêèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå ê öåíîâûì ïðîïîðöèÿì â ÑØÀ òàêæå ïðîèñõîäèë êðàéíå íåðàâíîìåðíî âî âðåìåíè: îñíîâíàÿ ÷àñòü ïóòè áûëà ïðîéäåíà âî âòîðîé ïîëîâèíå 1993 ã. è â 1995 ã. Ýòî îñîáåííî ÷åòêî âûðàæåíî äëÿ âñåõ òîâàðîâ, íî è äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ýòî òàêæå ïðîñìàòðèâàåòñÿ âïîëíå îò÷åòëèâî. Â ïåðèîäû âûñîêîé èíôëÿöèè è óñêîðåííîãî ïàäåíèÿ êóðñà ðóáëÿ ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé ïðèîñòàíàâëèâàëñÿ, ëèáî äàæå îáðàùàëñÿ âñïÿòü (ñð. ðèñ.10 ñ ðèñ.1 è ðèñ.3). Òàêèì îáðàçîì, íàáëþäàåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòü: íà ïðîòÿæåíèè ïåðèîäà âðåìåíè ñ äåêàáðÿ 1991 ã. ïî èþëü 1997 ã. çàìåäëåíèå ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ñîïðîâîæäàëîñü óñêîðåííûì äâèæåíèåì öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ñòîðîíó ïðîïîðöèé öåí â ÑØÀ â 1993 ã. è â ñòîðîíó ðîññèéñêèõ ïðîïîðöèé êîíöà ðàññìàòðèâàåìîãî èíòåðâàëà âðåìåíè (ñåðåäèíû 1997 ã.). Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñáëèæåíèå ïðîïîðöèé ðåçêî çàìåäëÿëîñü èëè äàæå èìåëî ìåñòî èõ óäàëåíèå. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýâîëþöèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé â óêàçàííîì íàïðàâëåíèè ñòèìóëèðîâàëàñü ñäåðæèâàíèåì èíôëÿöèè è óêðåïëåíèåì ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ32), óñêîðåíèå æå èíôëÿöèè è îñëàáëåíèå ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ðåçêî çàìåäëÿëî ýòîò ïðîöåññ èëè äàæå îáðàùàëî åãî âñïÿòü. Òàêîå ïðåäïîëîæåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå åñòåñòâåííûì, åñëè ó÷åñòü, ÷òî öåíîâûå ïðîïîðöèè ëþáîãî ìîìåíòà âðåìåíè îòðàæàþò íåêèå ðåàëèè è íå ìîãóò ïðîèçâîëüíî èçìåíÿòüñÿ33), ò.å. äëÿ èõ èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìî ïðèëîæåíèå óñèëèé, ÷òî è ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ ïåðèîäîâ áîðüáû ñ èíôëÿöèåé. Â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå (ðèñ.9,ã) ïðîöåññ ïðèáëèæåíèÿ ê ïðîïîðöèÿì ñåðåäèíû 1997 ã. áûë îáðàùåí âñïÿòü âî âðåìÿ âñïëåñêà èíôëÿöèè êîíöà 1994 ã. íà÷àëà 1995 ã., çàòåì ñî ñíèæåíèåì òåìïîâ èíôëÿöèè ýòîò ïðîöåññ âîçîáíîâèëñÿ. Àíàëîãè÷íî, õîòÿ è ìåíåå ÷åòêî âûðàæåííî, ïðîèñõîäèëî äâèæåíèå ðîññèéñêèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé ïî îòíîøåíèþ ê ìèðîâûì (ðèñ.10,ã). Òàêèì îáðàçîì, íàáëþäàåòñÿ ÿâíîå ñõîäñòâî âëèÿíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèè è äèíàìèêè îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ íà äâèæåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé êàê äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî, òàê è äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè â ÷àñòè ïðèáëèæåíèÿ ê âíåøíèì ïðîïîðöèÿì è ê ïðîïîðöèÿì êîíöà ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè34). 32) Óêàæåì çäåñü íà ìàññîâîå “âûìûâàíèå” ñ âíóòðåííåãî ðûíêà îòå÷åñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ, ïðîèçîøåäøåå â ðåçóëüòàòå ëèáåðàëèçàöèè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, â òåõ ñåêòîðàõ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ãäå íà÷èíàþò äîìèíèðîâàòü èìïîðòíûå òîâàðû, èçìåíåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå çàìåíû îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ èìïîðòíûìè. 33) Âûâîä î íåâîçìîæíîñòè áûñòðîé ïåðåñòðîéêè öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå, ïîñêîëüêó äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïåðåñòðàèâàòü ñòðóêòóðó ïðîèçâîäñòâà, ñäåëàí òàêæå â [3]. 34) Âïðî÷åì, â íàøåì ðàññìîòðåíèè íåò äàííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà çà äâà ïåðâûõ ãîäà ðåôîðì, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëüøèé èíòåðåñ, ïîýòîìó ê ýòîìó âûâîäó ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ñ îñòîðîæíîñòüþ. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 71 6.4. Ñòðóêòóðíûå ñäâèãè âî âðåìÿ ëèáåðàëèçàöèè öåí. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èçìåíåíèå öåíîâûõ ïðîïîðöèé, ñîïðîâîæäàâøåå ñêà÷îê öåí ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèé (ñ ó÷åòîì âåñîâ wj) èíäèâèäóàëüíûõ ( èíäåêñîâ ln p jt2 p jt1 ) äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ âî âðåìÿ ñêà÷êà ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè35) è çà âðåìÿ ïîñëå ñêà÷êà ïîêàçàíû íà ðèñ.11. Áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî öåíîâûå ïðîïîðöèè â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå çà âðåìÿ ïîñëå ñêà÷êà èçìåíèëèñü ãîðàçäî ñèëüíåå, ÷åì âî âðåìÿ ñêà÷êà (â ïåðâîì ñëó÷àå DT1 ,T1 +1 = 0,44 , âî âòîðîì - DT1 +1,T2 = 0,78 ). Äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïî îòäåëüíîñòè, öåíîâûå ïðîïîðöèè âî âðåìÿ ñêà÷êà ïðè ëèáåðàëèçàöèè öåí òàêæå èçìåíèëèñü ñëàáåå, ÷åì çà âðåìÿ ïîñëå ñêà÷êà (ýòî õîðîøî âèäíî íà ðèñ.9,á,â, åñëè ñîïîñòàâèòü DT1 ,T1 + 1 è DT1 + 1, T2 ). Åùå èíòåðåñíåå ïðîàíàëèçèðîâàòü íàïðàâëåííîñòü èçìåíåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé âî âðåìÿ ñêà÷êà öåí ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè. Ãðàôèêè êðèâûõ Dt,T2 íà ðèñ.9,à-â ïîêàçûâà- ( Ðèñ.11. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèé ln p jt2 p jt1 ) äëÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è ïëîòíîñòè íîðìàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé ñ òåìè æå ñðåäíèìè è äèñïåðñèÿìè: 1 - ñêà÷îê öåí ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè (t1=T1 - äåêàáðü 1991 ã., t2=T1+1 - ÿíâàðü 1992 ã.), 2 - çà âðåìÿ ïîñëå ñêà÷êà (t1=T1+1, t2=T2 - èþëü 1997 ã.) þò, ÷òî âî âðåìÿ ñêà÷êà öåí ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè òåêóùèå öåíîâûå ïðîïîðöèè ëèøü íåçíà÷èòåëüíî ñáëèçèëèñü ñ ïðîïîðöèÿìè êîíöà ðàññìàòðèâàåìîãî îòðåçêà âðåìåíè (èþëü 1997 ã.): òàêîå ñáëèæåíèå áûëî ìàêñèìàëüíûì äëÿ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, åãî ìîæíî èçìåðèòü îòíîøåíèåì ( DT1 ,T2 - DT1 +1,T2 ) / DT1 ,T2 = 0,28 , äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ ( DT1 ,T2 - DT1 +1,T2 ) / DT1 ,T2 = 0,14 , à äëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñáëèæåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé ñ ïðîïîðöèÿìè ñåðåäèíû 1997 ã. âî âðåìÿ ëèáåðàëèçàöèè öåí íå ïðîèçîøëî âîâñå. Ãðàôèêè êðèâûõ Dt¢ íà ðèñ.10,à-â ïîêàçûâàþò, ÷òî âî âðåìÿ ñêà÷êà öåí ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè ðîññèéñêèå öåíîâûå ïðîïîðöèè ïðàêòè÷åñêè íå ñáëèçèëèñü ñ ïðîïîðöèÿìè ÑØÀ: ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíîå ñáëèæåíèå äåìîíñòðèðóþò ëèøü ïðîïîðöèè öåí íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, äëÿ êîòîðûõ ( DT¢1 - DT¢1 +1 ) / DT¢1 = 0,07 , òîãäà êàê äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñáëèæåíèÿ ðîññèéñêèõ öåíîâûõ ïðîïîðöèé ñ ïðîïîðöèÿìè â ÑØÀ ïðè ëèáåðàëèçàöèè öåí ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçîøëî. Ïðè ýòîì, êàê áûëî ïî35) Äàííûå î ðîñòå öåí âî âðåìÿ ñêà÷êà, ñîïðîâîæäàâøåãî èõ ëèáåðàëèçàöèþ, îòñóòñòâóþò, ïîýòîìó èñïîëüçîâàíû äàííûå î ðîñòå öåí çà ìåñÿö ñ êîíöà äåêàáðÿ 1991 ã. ïî êîíåö ÿíâàðÿ 1992 ã. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî äàííûå î ðîñòå öåí çà ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå èõ ëèáåðàëèçàöèè íàèìåíåå íàäåæíû, ÷òî çàñòàâëÿåò ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíîñèòüñÿ ê âûâîäàì, ïîëó÷àåìûì íà èõ îñíîâå. 72 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 êàçàíî âûøå, ñêà÷îê öåí ïðè èõ ëèáåðàëèçàöèè õàðàêòåðèçîâàëñÿ çíà÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè öåíîâûõ ïðîïîðöèé (ñì. ðèñ.11 è êðèâûå DT1, t íà ðèñ.9,à-â), îòðàæàâøèìè, ñëåäîâàòåëüíî, ëèøü àñèíõðîííîñòü èçìåíåíèÿ öåí. Ïðàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå äâèæåíèÿ ïðîïîðöèé öåí âî âðåìÿ èõ ëèáåðàëèçàöèè â íàïðàâëåíèè óñòðàíåíèÿ ñóùåñòâîâàâøèõ äèñïðîïîðöèé ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä, âåñüìà íåòðèâèàëüíûì ôàêòîì, ïîñêîëüêó îò íèõ îæèäàëîñü êàê ðàç îáðàòíîå: ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî îñâîáîæäåíèå öåí, âî-ïåðâûõ, ñïîñîáñòâóÿ óñòðàíåíèþ öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé, ïðèâåäåò ê óñòàíîâëåíèþ “ïðàâèëüíûõ”, “ðûíî÷íûõ” ïðîïîðöèé ìåæäó íèìè, à, âî-âòîðûõ, ïðèâåäåò ê çíà÷èòåëüíîìó ðîñòó ìàñøòàáà öåí ëèøü âî âðåìÿ ñêà÷êà, êàêîâîé ðîñò ïðåêðàòèòñÿ âñêîðå ïîñëå ëèáåðàëèçàöèè öåí. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ëèáåðàëèçàöèè öåí è áåç âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ñèëüíî èçìåíèòñÿ ñòðóêòóðà öåí è ñðàâíèòåëüíî íåñèëüíî (â ðàçû) - èõ ìàñøòàá. Â ðåàëüíîñòè âñå ïðîèçîøëî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûì îáðàçîì: öåíîâûå ïðîïîðöèè õîòÿ è ïðåòåðïåëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ, íî ýòè èçìåíåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå èìåëè îòíîøåíèÿ ê èñïðàâëåíèþ äèñïðîïîðöèé (ò.å. îäíè äèñïðîïîðöèè ëèøü çàìåíèëèñü äðóãèìè, ñòîëü æå äàëåêèìè îò “ðûíî÷íûõ”36), ïåðâûì ïðèáëèæåíèåì êîòîðûõ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðîïîðöèè ñåðåäèíû 1997 ã. èëè ïðîïîðöèè ÑØÀ), â òî æå ñàìîå âðåìÿ ìàñøòàá öåí ñòàë ñòðåìèòåëüíî ðàñòè. È ëèøü ñ îãðîìíûì ðîñòîì ìàñøòàáà öåí (íà íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ ïðåâçîøåäøèì îæèäàíèÿ ðåôîðìàòîðîâ), çà äëèòåëüíîå âðåìÿ (òàêæå ñîâåðøåííî äðóãîãî ïîðÿäêà, íåæåëè îæèäàëîñü), â ðåçóëüòàòå ïðÿìîãî âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà (ðåãóëèðîâàíèå îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ, ââåäåíèå “âàëþòíîãî êîðèäîðà”, ÷óäîâèùíîå äåíåæíîå ñæàòèå) óäàëîñü çàìåòíî (õîòÿ è äàëåêî íå ïîëíîñòüþ) èçìåíèòü öåíîâûå ïðîïîðöèè â æåëàåìîì íàïðàâëåíèè37) (îò÷àñòè ïóòåì ïðåêðàùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ è èõ çàìåíû èìïîðòíûìè). Òàêîå ðàçâèòèå ñîáûòèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ñòðóêòóðà ñèñòåìû ðîññèéñêèõ öåí áûëà íåñîïîñòàâèìî áîëåå óñòîé÷èâîé, ÷åì åå ìàñøòàá, ò.å. äëÿ åå èçìåíåíèÿ òðåáóþòñÿ ãîðàçäî áîëüøèå õàðàêòåðíûå âðåìåíà è ãîðàçäî áîëüøèå óñèëèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïðàâëåíèÿ èìåâøèõñÿ öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé, ñõåìó, ïî êîòîðîé áûëà ïðîâåäåíà ëèáåðàëèçàöèÿ öåí, åäâà ëè ìîæíî ñ÷èòàòü àäåêâàòíîé, ïîñêîëüêó äëÿ âûïðàâëåíèÿ îòíîñèòåëüíî “æåñòêîé” ñòðóêòóðû îòïóñòèëè “ìÿãêèé” ìàñøòàá öåí, ÷òî ïðèâåëî ê ãèïåðèíôëÿöèè ïðè ñëàáî ìåíÿþùåéñÿ ñòðóêòóðå öåí38). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî öåëåñîîáðàçíåå áûëî áû ðåãóëèðîâàòü (îãðàíè÷èâàÿ ðîñò) íåêîòîðûå öåíû, îòïóñòèâ â òî æå âðåìÿ äðóãèå, ÷òîáû “ðàñòÿíóòü” (èëè, åñëè óãîäíî, “ñæàòü”) ñòðóêòóðó öåí â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî èñïðàâëåíèå öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé (â ñìûñëå ïðèáëèæåíèÿ òåêóùåé ñòðóêòóðû öåí ê ñòðóêòóðå ñåðåäèíû 1997 ã. è ê ñòðóêòóðå ÑØÀ) ðåçêî èíòåíñèôèöèðîâàëîñü ñ îêîí÷àíèåì ãèïåðèíôëÿöèè â êîíöå 1993 ã., ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ. Êðîìå òîãî, îñòàåòñÿ âîïðîñîì, íàñêîëüêî íóæíî 36) Âûðàæàÿñü ôèãóðàëüíî, ýòî áûë ïðûæîê íå “â âûñîòó” èëè “â äëèíó”, êàê â ñïîðòå, à “â ñòîðîíó”, çàòî äàëåêî. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå, ÷òî îáùåïðèíÿòûé òåðìèí “big bang” âåñüìà òî÷íî îòðàæàåò ñóòü ïðîèçîøåäøåãî. 37) Ýòîò ñöåíàðèé âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ìîäåëüþ, ïðåäëîæåííîé â [65]. 38) Ïîä÷åðêíåì åùå ðàç, ÷òî ýòîò âûâîä äåëàåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ëèøü ê îäíîé öåëè ëèáåðàëèçàöèè öåí - óñòðàíåíèþ öåíîâûõ äèñïðîïîðöèé. Äðóãàÿ öåëü - óñòðàíåíèå “èíôëÿöèîííîãî íàâåñà” - âïîëíå äîñòèãàëàñü ïðèìåíåíèåì èñïîëüçîâàííîé ñõåìû. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 73 áûëî ïðèáëèæàòü âíóòðåííèå öåíû íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüå ê âíåøíèì ñ ó÷åòîì èõ èçáûòêà âíóòðè ñòðàíû è íåîáõîäèìîñòè çíà÷èòåëüíûõ èíâåñòèöèé äëÿ ñìåíû òåõíîëîãèé, êîòîðûå âî ìíîãîì è îïðåäåëÿþò öåíîâûå ïðîïîðöèè. 7. Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ 7.1. Ýâîëþöèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé. Ïåðåõîäíûé ïðîöåññ â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ñîïðîâîæäàåòñÿ íå òîëüêî çíà÷èòåëüíûìè òåìïàìè èíôëÿöèè, íî è èíòåíñèâíîé òðàíñôîðìàöèåé öåíîâûõ ïðîïîðöèé. Ïåðèîä èíòåíñèâíûõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ îêàçàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñèëüíî ðàñòÿíóòûì âî âðåìåíè39): ïîñëå ëèáåðàëèçàöèè öåí, ïðîâåäåííîé â íà÷àëå 1992 ã., îí ïðîäîëæàëñÿ, ïîñòåïåííî çàòóõàÿ, ïî êðàéíåé ìåðå äî 1995 ã., ò.å. íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò. Çàòÿæíàÿ èíôëÿöèÿ, òàêèì îáðàçîì, ñîïðîâîæäàëàñü çàòÿæíûìè ñòðóêòóðíûìè ñäâèãàìè. Íàáëþäàþòñÿ íå òîëüêî èíòåíñèâíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå (íà âðåìåíàõ ïîðÿäêà ìåñÿöà), êàê è â ñòðàíàõ ñî ñòàáèëüíûìè (íåïåðåõîäíûìè) ýêîíîìèêàìè, íî è ìîùíûå ïîñòóïàòåëüíûå ñäâèãè â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå (ýòî â äàííîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóåò âðåìåíàì, ñîïîñòàâèìûì ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïåðèîäà ðåôîðì). Ïðîöåññ óñòðàíåíèÿ äèñïðîïîðöèé ðîññèéñêèõ öåí ïðîèñõîäèë êðàéíå íåðàâíîìåðíî âî âðåìåíè: îñíîâíàÿ ÷àñòü ïóòè áûëà ïðîéäåíà â ïåðèîäû çàìåäëåíèÿ ðîñòà öåí è óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîöåññ óñòðàíåíèÿ äèñïðîïîðöèé ðåçêî çàìåäëÿëñÿ èëè äàæå îáðàùàëñÿ âñïÿòü. Íàáëþäàåòñÿ ïîðàçèòåëüíûé ôàêò ïðàêòè÷åñêîãî îòñóòñòâèÿ äâèæåíèÿ ïðîïîðöèé ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí âî âðåìÿ èõ ëèáåðàëèçàöèè â íàïðàâëåíèè óñòðàíåíèÿ ñóùåñòâîâàâøèõ äèñïðîïîðöèé, ò.å. ëèáåðàëèçàöèÿ öåí ñàìà ïî ñåáå íå ïðèâåëà ê óñòðàíåíèþ äèñïðîïîðöèé. Èõ óäàëîñü ÷àñòè÷íî óñòðàíèòü ëèøü ñ îãðîìíûì ðîñòîì öåí, çà äëèòåëüíîå âðåìÿ è â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ æåñòêîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè è óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ. Ýòî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îáúÿñíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé óñòîé÷èâîñòüþ öåíîâûõ ïðîïîðöèé, èìåþùèõ òåíäåíöèþ âîñïðîèçâîäèòüñÿ íà êàæäîì íîâîì óðîâíå öåí, è îòðàæàåò öåëîñòíîñòü âñåé ðîññèéñêîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñòðóêòóðà öåí ïðîäåìîíñòðèðîâàëà íåñîïîñòàâèìî áîëüøóþ êîíñåðâàòèâíîñòü, ÷åì èõ ìàñøòàá. Òàêèì îáðàçîì, çà âðåìÿ ðåôîðì ïðîèçîøëè îãðîìíûå èçìåíåíèÿ öåíîâûõ ïðîïîðöèé, ïðè ýòîì ñàìè öåíîâûå ïðîïîðöèè îòëè÷àëèñü óäèâèòåëüíîé óñòîé÷èâîñòüþ, êîãäà äàæå òàêîå ïîòðÿñåíèå, êàê ëèáåðàëèçàöèÿ öåí, íå áûëî â ñîñòîÿíèè çàìåòíî óñòðàíèòü ñóùåñòâîâàâøèå äèñïðîïîðöèè. Ôàêò ñî÷åòàíèÿ óñòîé÷èâîñòè öåíîâûõ ïðîïîðöèé è î÷åíü áîëüøîãî ìàñøòàáà èõ èçìåíåíèÿ çà âðåìÿ ðåôîðì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïàðàäîêñàëüíûì. 7.2. Ñïåöèôèêà ðîññèéñêîãî ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó òåìïàìè èíôëÿöèè è èíòåíñèâíîñòüþ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ: áîëåå âûñîêèå òåìïû èíôëÿöèè ñîïðîâîæäàëèñü â öåëîì áîëåå èíòåíñèâíûìè ñòðóêòóðíûìè ñäâèãàìè, è íàîáîðîò. Ýòà æå çàêîíîìåðíîñòü íàáëþäàåòñÿ è â ñòðàíàõ ñî ñðàâíèòåëüíî ñòàáèëüíûìè ýêîíîìèêàìè (ñì., íàïðèìåð, [20,24,36]), ïðè÷åì åå òðàäèöèîííûå òðàêòîâêè ïðåäïîëàãàþò 39) Ýòîò âûâîä ïðîòèâîðå÷èò [2], ãäå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èçìåíåíèé îòíîñèòåëüíûõ öåí íà òîâàðû ïðîèçîøëî ê êîíöó 1992 ã., íî íàõîäèòñÿ â ïîëíîì ñîãëàñèè ñ [65]. 74 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð ýôôåêòà, ïîñêîëüêó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî öåíîâûå ïðîïîðöèè êàæäîãî ìîìåíòà âðåìåíè áëèçêè ê ðàâíîâåñíûì. Â ðàññìàòðèâàåìûõ ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ ýòîò ýôôåêò íàáëþäàåòñÿ íå òîëüêî â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå (íà âðåìåíàõ ïîðÿäêà ìåñÿöà), íî è â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå (íà âðåìåíàõ ïîðÿäêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà), ïðè÷åì èìåííî â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå îí îñîáåííî îò÷åòëèâî âûðàæåí. Òàêèì îáðàçîì, íàëè÷èå äîëãîñðî÷íîãî ýôôåêòà ñâÿçè íàêîïëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñóììàðíîãî ðîñòà öåí ìîæíî ñ÷èòàòü ñïåöèôèêîé ðàññìàòðèâàåìîãî ñëó÷àÿ ðîññèéñêîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè40). Ïðè÷èíà ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîãî ýôôåêòà â óñëîâèÿõ ðîññèéñêîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè ïîíÿòíà: ïîñêîëüêó âðåìåííûå ðÿäû èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí íà ïðîòÿæåíèè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà èìåþò äîìèíèðóþùèå ðåãóëÿðíûå ñîñòàâëÿþùèå äèíàìèêè, îáóñëîâëåííûå èñõîäíûìè äèñïðîïîðöèÿìè ñòðóêòóðû öåí äî íà÷àëà ïåðåõîäà, òî ýòè ðåãóëÿðíûå ñîñòàâëÿþùèå, âíîñÿ îñíîâíîé âêëàä â äèíàìèêó áàçèñíûõ èíäèêàòîðîâ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, è ïîðîæäàþò ïîñòóïàòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå. Êðàòêîñðî÷íûé æå ýôôåêò ìîæåò áûòü îáóñëîâëåí òåìè æå ïðè÷èíàìè, ÷òî è â ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ, ñìåùåíèå çà ñ÷åò ðåãóëÿðíûõ ñîñòàâëÿþùèõ äèíàìèêè èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí ëèøü óñèëèâàåò åãî. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåë ìåñòî äîëãîñðî÷íûé ýôôåêò, íåîáõîäèìî äîìèíèðîâàíèå ðåãóëÿðíûõ ñîñòàâëÿþùèõ äèíàìèêè âðåìåííûõ ðÿäîâ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí. Â ïðèíöèïå, ýòî âîçìîæíî è â ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ, íî íà ãîðàçäî áîëüøèõ èíòåðâàëàõ àñòðîíîìè÷åñêîãî âðåìåíè, ïîñêîëüêó íà äîñòàòî÷íî áîëüøèõ âðåìåíàõ ëþáóþ ýêîíîìèêó ìîæíî ñ÷èòàòü ïåðåõîäíîé41). Ñîîòâåòñòâåííî, õàðàêòåðíûå âðåìåíà, íà êîòîðûõ â ýêîíîìèêå íàáëþäàåòñÿ äàííûé ýôôåêò, ìîæíî ñ÷èòàòü îïðåäåëåíèåì äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ïðèìåíèòåëüíî ê íåìó. Ñëåäîâàòåëüíî, åäèíñòâåííîé ñïåöèôèêîé ðîññèéñêîãî ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà ïðèìåíèòåëüíî ê äàííîìó ýôôåêòó ìîæíî ñ÷èòàòü óñêîðåíèå ñîáñòâåííîãî âðåìåíè â óñëîâèÿõ ðîññèéñêîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè: íàáëþäàåòñÿ òî æå, ÷òî è â ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèêàõ, íî íà ãîðàçäî ìåíüøèõ âðåìåíàõ, ñîîòâåòñòâåííî, íåñêîëüêî ëåò â óñëîâèÿõ ðîññèéñêîãî ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà îïðåäåëåííî ÿâëÿþòñÿ äîëãîñðî÷íûì ïåðèîäîì (ñì. òàêæå [1]). Ïîýòîìó àíàëèç äîëãîñðî÷íûõ ýôôåêòîâ áîëåå àêòóàëåí â íàøåì ñëó÷àå, ïîñêîëüêó îíè ïðîÿâëÿþòñÿ íà âðåìåíàõ, ñóùåñòâåííî ìåíüøèõ âðåìåíè ñìåíû ïîêîëåíèé, â îòëè÷èå îò ñòàáèëüíûõ ýêîíîìèê. Âîîáùå, ðîññèéñêàÿ ïåðåõîäíàÿ ýêîíîìèêà ÿâëÿåòñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, âåñüìà óäîáíûì îáúåêòîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ íåêîòîðûõ äîëãîñðî÷íûõ ýôôåêòîâ. Ïî ìåðå çàòóõàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà åñòåñòâåííî îæèäàòü èñ÷åçíîâåíèÿ äàííîãî ýôôåêòà íà âðåìåíàõ ïîðÿäêà ãîäà (â ïîëüçó ÷åãî ñâèäåòåëüñòâóåò çàìåäëåíèå ðîñòà DT1 , t ñ ðîñòîì t íà ðèñ.9), íî ñîõðàíåíèÿ íà áîëåå äëèòåëüíûõ âðåìåíàõ, êîòîðûå è áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü îïðåäåëåíèþ äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà â íîâûõ óñëîâèÿõ. 40) Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íàì íå èçâåñòíû ïóáëèêàöèè, â êîòîðûõ äàííûé ýôôåêò áûë áû îïèñàí äëÿ ñòàáèëüíîé (íåïåðåõîäíîé) ýêîíîìèêè. 41) Íà áîëüøèõ âðåìåíàõ ñêàçûâàåòñÿ äåéñòâèå òàêèõ äîëãîñðî÷íûõ ôàêòîðîâ, êàê òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ, äåìîãðàôè÷åñêèå ôàêòîðû, èñòîùåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, èçìåíåíèÿ êëèìàòà. Òàêæå äîëãîñðî÷íûå ýôôåêòû ìîãóò áûòü âûçâàíû íåîáû÷íî áîëüøèìè öåíîâûìè øîêàìè (íàïðèìåð, âî âðåìÿ íåôòÿíîãî êðèçèñà 1970-õ ãîäîâ, ñì. [37]), äîëãîñðî÷íûìè ïðàâèòåëüñòâåííûìè ìåðàìè [20] è ò.ï. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 75 Ïðèâåäåííàÿ òðàêòîâêà ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü è êàæóùèéñÿ ïàðàäîêñ ñî÷åòàíèÿ óñòîé÷èâîñòè öåíîâûõ ïðîïîðöèé ñ êîëîññàëüíûì ìàñøòàáîì èõ èçìåíåíèÿ çà âðåìÿ ðåôîðì: öåíîâûå ïðîïîðöèè óñòîé÷èâû â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå, òîãäà êàê èõ èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè íà äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå, ò.å. ýòèì äâóì ýôôåêòàì ñîîòâåòñòâóþò ðàçíûå õàðàêòåðíûå âðåìåíà. 7.3. Ïðîáëåìû, ïîðîæäàåìûå áîëüøèìè ñòðóêòóðíûìè ðàçëè÷èÿìè. Çíà÷èòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ ìîãóò íàñòîëüêî ñèëüíî ñíèæàòü òî÷íîñòü ñâîäíûõ èíäåêñîâ öåí42) è îöåíîê ÏÏÑ, ÷òî îøèáêè èõ èçìåðåíèÿ ìîãóò èìåòü òîò æå ïîðÿäîê, ÷òî è ñàìè èçìåðÿåìûå âåëè÷èíû (äðóãèìè ñëîâàìè, îøèáêè ìîãóò áûòü ñîèçìåðèìû ñ ïîëåçíûì ñèãíàëîì). Íåëüçÿ èñêëþ÷àòü íàëè÷èÿ ýòîé æå ïðîáëåìû è äëÿ äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíäåêñîâ. Îãðîìíûé ðàçáðîñ èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ èçìåðèòåëüíûõ ïðîáëåì. Àíàëèç èíäåêñîâ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé, ÿâëÿþùèõñÿ ìåðàìè ðàññåÿíèÿ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ, ïîçâîëÿåò îöåíèòü òî÷íîñòü èíäåêñîâ öåí è îöåíîê ÏÏÑ. Íåòðèâèàëüíîñòü èçìåðèòåëüíûõ ïðîáëåì â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå ñîñòîèò â òîì, ÷òî îøèáêè èçìåðåíèÿ ìîãóò âëèÿòü íà èíòåðïðåòàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè äàæå íà êà÷åñòâåííîì óðîâíå. Âìåñòå ñ òåì, òðàäèöèîííî ýòèìè ïðîáëåìàìè ïðåíåáðåãàþò. Çíà÷èòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ ïðèâîäÿò òàêæå ê ïðîáëåìàì ñîäåðæàòåëüíîé èíòåðïðåòàöèè. Òàê ðîñò öåí äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ èëè â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ìîæåò ñèëüíî ðàçëè÷àòüñÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê öåëåñîîáðàçíîñòè ïîñòðîåíèÿ ñåìåéñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ èíäåêñîâ öåí. Àíàëèç ëèøü åäèíîãî èíäåêñà öåí, êàêîé áû íè áûëà ìåòîäèêà åãî ïîñòðîåíèÿ, ìîæåò íå äàòü àäåêâàòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òàêîé ñèòóàöèè. Áîëüøèå ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ïðè èíòåðïðåòàöèè îöåíîê ÏÏÑ, ïîñêîëüêó íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ óêðåïëåíèÿ ðóáëÿ íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòüñÿ çàäîëãî äî òîãî, êàê ÏÏÑ ñðàâíÿåòñÿ ñ îáìåííûì êóðñîì, à èìåííî, êîãäà ÏÏÑ ñáëèçèòñÿ ñ îáìåííûì êóðñîì íà ðàññòîÿíèå ïîðÿäêà ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ îòíîøåíèé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí. Äðóãèìè ñëîâàìè, áîëüøèå ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ âûíóæäàþò èñïîëüçîâàòü áîëåå îáùåå ïîíÿòèå áëèçîñòè ÏÏÑ è îáìåííîãî êóðñà, ÷åì òî, êîòîðûì òðàäèöèîííî ïðèíÿòî ïîëüçîâàòüñÿ. Â íàøåì ñëó÷àå ýòî îçíà÷àåò ñëåäóþùåå. Ïðîèçâîäèìàÿ â Ðîññèè ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, äàííûå î êîòîðîé èñïîëüçîâàíû â ðàñ÷åòàõ, ÿâëÿåòñÿ â öåëîì êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîì ðûíêå, ñîîòâåòñòâåííî, èìåþùàÿ ìåñòî òåíäåíöèÿ ñáëèæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ÷àñòíîãî ÏÏÑ ñ îáìåííûì êóðñîì ðóáëÿ â óñëîâèÿõ ëèáåðàëèçàöèè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå åñòåñòâåííîé. ×òî êàñàåòñÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ, òî äàëåêî íå âñå èç íèõ, ïðîèçâîäèìûå â Ðîññèè, ÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè, êðîìå òîãî, âíåøíÿÿ (è äàæå ìåæðåãèîíàëüíàÿ â ïðåäåëàõ Ðîññèè) òîðãîâëÿ ìíîãèìè èç íèõ çàòðóäíèòåëüíà, ÷òî ïðèâîäèò ê âîçìîæíîñòè ñîñóùåñòâîâàíèÿ çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ óðîâíåé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çíà÷èòåëüíî ìåíåå âûñîêèå äîõîäû íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè Çàïàäà, âíóòðåííèå öåíû íà òàêèå òîâàðû â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîëæíû áûòü íèæå. Ñâåðõó æå öåíû íà ìíîãèå ðîññèéñêèå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû ñäåðæèâàþòñÿ öåíàìè èìïîðòíûõ òîâàðîâ, ê òîìó æå çà÷àñòóþ èìåþùèõ áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, 42) Áîëåå ïîäðîáíî ýòîò âîïðîñ ðàññìîòðåí â [1]. 76 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 ÷òî, âî-ïåðâûõ, äëèòåëüíîå âðåìÿ ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ çíà÷èòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè ïîòðåáèòåëüñêèìè öåíàìè, è, âî-âòîðûõ, îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ îêàçûâàåòñÿ ñóùåñòâåííî çàíèæåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ÷àñòíûì ÏÏÑ (â íàøåì ñëó÷àå - â 1,5 ðàçà ëåòîì 1997 ã.), â êîòîðîì äàæå íå ó÷òåíû öåíû íà óñëóãè, ñ ó÷åòîì êîòîðûõ ýòîò ðàçðûâ ìîæåò åùå çíà÷èòåëüíî óñèëèòüñÿ (ýòîò âîïðîñ îáñóæäàåòñÿ, íàïðèìåð, â [64]). Åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî, êàê è ïîêàçûâàþò íàøè ðàñ÷åòû (ñì. ðèñ.3,à-â), ðàâíîâåñíûé îáìåííûé êóðñ â òàêîé ñèòóàöèè äîëæåí áûòü çàíèæåí ïî îòíîøåíèþ ê ÷àñòíîìó ÏÏÑ ïî ïîòðåáèòåëüñêèì òîâàðàì ïî êðàéíåé ìåðå íà âåëè÷èíó ïîðÿäêà ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ îòíîøåíèé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ öåí: äàëüíåéøåå ñáëèæåíèå îáìåííîãî êóðñà ñ ÷àñòíûì ÏÏÑ ïðèâîäèò ïðîñòî ê âûòåñíåíèþ îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ ñ âíóòðåííåãî ðûíêà, ïîñêîëüêó âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îãðàíè÷èâàþòñÿ íåäîñòàòêîì èíâåñòèöèé, íåáëàãîïðèÿòíûìè âîçìîæíîñòÿìè êðåäèòîâàíèÿ è ò.ï. Âñå âìåñòå ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî â íåóïðàâëÿåìîé ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ñèòóàöèè ñûðüåâûå òîâàðû ñòàíîâÿòñÿ îòíîñèòåëüíî äîðîæå ïîòðåáèòåëüñêèõ (ò.å. âíóòðåííèå öåíû ïåðâûõ ïðèáëèæàþòñÿ ê âíåøíèì ñóùåñòâåííî áëèæå, ÷åì öåíû âòîðûõ), ÷òî âëå÷åò ñâåðòûâàíèå îïåðåæàþùèìè òåìïàìè ïðîèçâîäñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ (è âîîáùå êîíå÷íîé ïðîäóêöèè). Èìåííî ýòî è ïðîèçîøëî â 1995 ã., êàê âåñüìà íàãëÿäíî èëëþñòðèðóþò ðèñ.6, ðèñ.3,à è ðèñ.3,ã. Çàìåòèì, ÷òî îñåíüþ 1995 ã. ïîñëå ãîäè÷íîé ñòàáèëèçàöèè âîçîáíîâèëñÿ ïðîìûøëåííûé ñïàä, ïðè÷åì èìåííî ïðîèçâîäñòâî êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ñíèæàëîñü îïåðåæàþùèìè òåìïàìè. Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ äàííîãî ýôôåêòà ÿâëÿåòñÿ íåñèììåòðè÷íîñòü èñõîäíîé ñèòóàöèè äëÿ ìèðîâîé è ðîññèéñêîé ýêîíîìèê: èçíà÷àëüíî íåðûíî÷íàÿ ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà, ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøàÿ â ìèðîâîì ìàñøòàáå, çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè êîòîðîé íå ÿâëÿåòñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîì ðûíêå, èíòåãðèðóåòñÿ â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî èçáåæàòü ñòîëü íåáëàãîïðèÿòíîãî ñöåíàðèÿ èíòåãðàöèè ìîæíî òîëüêî ïðè ó÷àñòèè ãîñóäàðñòâà ïóòåì ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïîääåðæàíèþ öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüå íèæå ìèðîâûõ (èñïîëüçóÿ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âî âíåøíåé òîðãîâëå) ñ ïîñòåïåííûì óâåëè÷åíèåì èõ ëèøü ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ ðåôîðì è ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Âåðîÿòíî, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äëÿ Ðîññèè âîçìîæíà ëèøü ñûðüåâàÿ èíòåãðàöèÿ â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó (ñì. òàêæå [68]). Íåîáõîäèìîñòü çíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû öåí ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ äèñïðîïîðöèé, ñóùåñòâîâàâøèõ äî íà÷àëà ðåôîðì, ìîæåò ñëóæèòü âàæíûì ñòèìóëîì ðàçâèòèÿ èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ: ïîâûøåíèå îòíîñèòåëüíî íèçêèõ öåí â óñëîâèÿõ æåñòêîñòè âñåé ñèñòåìû öåíîâûõ ïðîïîðöèé ïðèâîäèò ê ðîñòó è îñòàëüíûõ öåí, ñïîñîáñòâóÿ ðàñêðó÷èâàíèþ èíôëÿöèîííîé ñïèðàëè43). Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü î òðàíñôîðìàöèîííîì ðîñòå öåí44), èìåþùåì íåìîíå43) Â [66,37] ðàññìàòðèâàþòñÿ ìîäåëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè êîëåáëåìîñòü îòíîñèòåëüíûõ öåí (èëè, â íàøåé òåðìèíîëîãèè, êðàòêîñðî÷íûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè) ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé èíôëÿöèè. Â [65] ïðåäëîæåíà ìîäåëü, â êîòîðîé îñíîâíîé ïðè÷èíîé âûñîêîé è çàòÿæíîé èíôëÿöèè â áûâøèõ öåíòðàëüíî ïëàíèðóåìûõ ýêîíîìèêàõ (íà ïðèìåðå Ïîëüøè è Ðîññèè) áûëè äèñïðîïîðöèè ñòðóêòóðû öåí. 44) È, âîîáùå, î öåëîì êëàññå òðàíñôîðìàöèîííûõ ÿâëåíèé, âêëþ÷àþùåì òàêæå òðàíñôîðìàöèîííûé ñïàä [68]. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 77 òàðíóþ ïðèðîäó è îáóñëîâëåííîì òðàíñôîðìàöèîííûìè ñòðóêòóðíûìè ñäâèãàìè, êîòîðûå ïåðâè÷íû ïî îòíîøåíèþ ê ðîñòó öåí. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â ñèòóàöèÿõ áîëüøèõ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé èñïîëüçîâàíèå ëèøü ìåð ðàñïîëîæåíèÿ (ò.å. îáû÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíäåêñîâ, îñíîâàííûõ íà ïåðâûõ ìîìåíòàõ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ) íåäîñòàòî÷íî, è äëÿ áîëåå àäåêâàòíîãî àíàëèçà ïîëåçíî èñïîëüçîâàòü åùå õîòÿ áû ìåðû ðàññåÿíèÿ (ò.å. èíäèêàòîðû, îñíîâàííûå íà ìîìåíòàõ áîëåå âûñîêèõ ïîðÿäêîâ). 7.4. Ñîïîñòàâèì íåêîòîðûå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû Ï. äå Ìàñè è Â.Êîåíà [2], íàèáîëåå áëèçêîé ê òåìå íàøåé. Â [2], ïîìèìî ïðî÷åãî, äåëàåòñÿ ïîïûòêà àíàëèçà âçàèìîñâÿçè ìåæäó èçìåí÷èâîñòüþ îòíîñèòåëüíûõ öåí è òåìïàìè èíôëÿöèè. Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå ìåðû èçìåí÷èâîñòè îòíîñèòåëüíûõ öåí èñïîëüçîâàí ïîêàçàòåëü V = å i w i (p i - åk w k p k )2 , ãäå wi>0 - âåñà, å w i = 1 , à pi îáîçíà÷àåò ìåñÿ÷íîå èçìåíåíèå öåí ïðåäñòàâèòåëÿ i â ïðîöåíòíîì âûðàæåíèè, ÷òî, ñóäÿ ïî âñåìó, îïðåäåëÿåòñÿ äëÿ ìîìåíòà t êàê p i = (pit pi, t - 1 - 1) × 100 , õîòÿ ÿâíî ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ pi â [2] íå óêàçàí45). Íà îñíîâå ïðîâåäåíèÿ ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðîññèéñêèõ äàííûõ çà ïåðèîä ñ ôåâðàëÿ 1992 ã. ïî äåêàáðü 1993 ã. àâòîðàìè ðàáîòû [2] ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî êîëåáëåìîñòü îòíîñèòåëüíûõ öåí è òåìïû èíôëÿöèè äåìîíñòðèðóþò ñèëüíóþ ïîëîæèòåëüíóþ êîððåëÿöèþ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ äðóãèõ çàêëþ÷åíèé. Íå îñïàðèâàÿ ôàêòà íàëè÷èÿ ñèëüíîé ïîëîæèòåëüíîé êîððåëÿöèè ìåæäó V è òåìïàìè èíôëÿöèè, îòìåòèì, ÷òî V â ñëó÷àå âûñîêîé èíôëÿöèè îáëàäàåò ýòèì ñâîéñòâîì ïî ïîñòðîåíèþ. Äåéñòâèòåëüíî, êàê ýòî ñëåäóåò èç ïðèâåäåííîé âûøå ôîðìóëû V, èçìåíåíèå âñåõ öåí òåêóùåãî ïåðèîäà â îäíîé è òîé æå ïðîïîðöèè a>0 ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ V â a2 ðàç. Äðóãèìè ñëîâàìè, V íå óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèþ èíâàðèàíòíîñòè îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèÿ ìàñøòàáà öåí, êîòîðîå îïðåäåëåíî â 2.6, è â ýòîì ñìûñëå îí íå ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü íà îñíîâå V èíäèêàòîð ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, ìîæíî áûëî áû, íàïðèìåð, â ôîðìóëå V â êà÷åñòâå pi èñïîëüçîâàòü p i = ln(pit pi, t -1 ) , ëèáî âìåñòî V èñïîëüçîâàòü V ¢=(V )1 / 2 /(100 + å w p ) . Ïî íàøåìó ìíåíèþ, òðèâèàëüíûé ôàêò íàëè÷èÿ â ïåðèîä i i âûñîêîé èíôëÿöèè òåñíîé ïîëîæèòåëüíîé êîððåëÿöèè V è òåìïîâ èíôëÿöèè p = w ipi , óñòàíîâëåííûé â [2], íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ êàêèõ-ëèáî å ñîäåðæàòåëüíûõ âûâîäîâ46). Õîòÿ ðàññìîòðåííûé ýôôåêò âëèÿíèÿ p íà V èìååò ìåñòî ïðè ëþáûõ çíà÷åíèÿõ p, ñóùåñòâåííûì æå (â ñìûñëå âëèÿíèÿ íà ïîëó÷àåìûå âûâîäû) îí ìîæåò áûòü ëèøü ïðè âûñîêèõ òåìïàõ èíôëÿöèè. Ïðè íèçêèõ æå ìåñÿ÷íûõ òåìïàõ èíôëÿöèè (äîëè ïðîöåíòà, êàê â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ Çàïàäà) ñèñòåìàòè÷åñêîå ñìåùåíèå ïðàêòè÷åñêè íåðàçëè÷èìî íà ôîíå êîëåáàíèé èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ öåí, ÷òî äåëàåò èñïîëüçîâàíèå V â ýòèõ óñëîâèÿõ äîïóñòèìûì, íåñìîòðÿ íà åãî î÷åâèäíóþ ñëàáîñòü â òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, Äîñëîâíî pi â [2] îïðåäåëåíî êàê “monthly percent change in price associated with item i” [2, ñ.106], ÷òî åäâà ëè ìîæíî ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü èíà÷å, ÷åì p i = (p it p i , t - 1 - 1) × 100 . 45) 46) Â [13, ñ.241] ýòà æå ìåòîäèêà èñïîëüçîâàíà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ñâÿçè êîëåáëåìîñòè öåí íà òîâàðû ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ ñ èíôëÿöèåé. 78 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 àâòîðû ðàáîòû [2] èñïîëüçîâàëè ñîîòâåòñòâóþùóþ ìåòîäèêó çà ïðåäåëàìè åå ïðèìåíèìîñòè. Òàêæå â [2] íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ óðîâíåé V äëÿ 1992 ã. è 1993 ã. äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî èçìåíåíèé îòíîñèòåëüíûõ öåí íà òîâàðû ïðîèçîøëî ê êîíöó 1992 ã. Ñîãëàñíî íàøèì ðàñ÷åòàì, ïðîöåññ èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíûõ öåí íà ðîññèéñêîì ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå îêàçàëñÿ ãîðàçäî áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûì, ò.å. íàøè ðàñ÷åòû íå ïîäòâåðæäàþò ýòîãî âûâîäà àâòîðîâ [2] 47). Ïî íàøåìó ìíåíèþ, èñïîëüçîâàíèå V äëÿ âûÿñíåíèÿ âîïðîñà î çàâåðøåííîñòè èëè íåçàâåðøåííîñòè â öåëîì ïðîöåññà èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíûõ öåí íå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî óäà÷íûì ïî äâóì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ïîñêîëüêó ïðîïîðöèîíàëüíîå èçìåíåíèå âñåõ öåí òåêóùåãî ïåðèîäà â a ðàç ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ V â a2 ðàç, òî ñ óìåíüøåíèåì âûñîêèõ òåìïîâ èíôëÿöèè V áóäåò çàêîíîìåðíî ñíèæàòüñÿ, ïðè÷åì äàæå áûñòðåå, ÷åì èíôëÿöèÿ, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü ïðåæäåâðåìåííóþ ôîðìóëèðîâêó óêàçàííîãî âûâîäà. Âî-âòîðûõ, öåïíûå èíäèêàòîðû ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ âîîáùå íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäîáíûõ âûâîäîâ, ïîñêîëüêó òàêîãî ðîäà âûâîä ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàí êàê ðåçóëüòàò ðåøåíèÿ çàäà÷è àíàëèçà íàïðàâëåííîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ (â ñìûñëå 2.7), à íèêàê íå íà îñíîâå àíàëèçà èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ48), äëÿ ÷åãî (â ëó÷øåì ñëó÷àå) è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ïîêàçàòåëü V. GGG Àâòîð âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü È.Ï.Ãîðÿ÷åâîé çà ìíîãî÷èñëåííûå êîíñóëüòàöèè è ïðåäîñòàâëåííûå èñõîäíûå äàííûå, Å.Å.Ãàâðèëåíêîâó çà âíèìàíèå ê ðàáîòå è ïëîäîòâîðíûå îáñóæäåíèÿ, Â.È.Àíòèïîâó, Ý.Ô.Áàðàíîâó, Ý.Á.Åðøîâó, À.Å.Èâàíòåðó, Å.Ì.Íàõèìîâñêîé çà ïîëåçíûå çàìå÷àíèÿ. Àâòîð ïðèçíàòåëåí ðåäàêöèè åæåíåäåëüíèêà “Ýêñïåðò” è Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìèêè (äåïàðòàìåíò öåí) çà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó, îêàçàííóþ íà ðàçíûõ ýòàïàõ ïðîâåäåíèÿ äàííîé ðàáîòû. 47) Âïðî÷åì, ýòîò âûâîä îòíþäü íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ áåññïîðíûì è ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû [2], ïðèâåäåííûõ â [2] íà ðèñ.4, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îí ñäåëàí. 48) Â [69, ñ.18-19] íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè ãîäîâûõ òåìïîâ ðîñòà öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêöèè ïî 11 îòðàñëÿì ïðîìûøëåííîñòè ñäåëàíû âûâîäû î òîì, ÷òî “ñòðóêòóðà îòíîñèòåëüíûõ öåí â Ðîññèè ïðèáëèçèëàñü ê ñòðóêòóðå öåí ìèðîâîãî ðûíêà îäíèì ñêà÷êîì â 1992-1993 ãã.” è “ñòðóêòóðà âíóòðåííèõ öåí â ïîñëåäíèå ãîäû íå ïðåòåðïåâàåò ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé è îñòàåòñÿ îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîé â ñðàâíåíèè ñ òåìè ðåçêèìè òðàíñôîðìàöèÿìè, êîòîðûå áûëè õàðàêòåðíû äëÿ 1992-1993 ãã.” Ýòè âûâîäû íå ÿâëÿþòñÿ îáîñíîâàííûìè (íà íàø âçãëÿä, îíè îøèáî÷íû, ñì. 6.2-6.3), ïîñêîëüêó îíè ïîëó÷åíû íà îñíîâå àíàëèçà äèíàìèêè öåïíîãî èíäèêàòîðà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, ïîçâîëÿþùåãî ñóäèòü ëèøü îá èíòåíñèâíîñòè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è íå ïîçâîëÿþùåãî äåëàòü âûâîäû îá èõ ïîñòóïàòåëüíîñòè èëè íàïðàâëåííîñòè (íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî òî÷íîñòü îôèöèàëüíûõ èíäåêñîâ öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ïåðâûå ãîäû ðåôîðì êðàéíå íèçêà, â ÷àñòíîñòè, îíè ïîäâåðæåíû çíà÷èòåëüíîìó ñìåùåíèþ â ñèëó èñïîëüçîâàíèÿ â îôèöèàëüíîé ìåòîäèêå íåàäåêâàòíûõ èíäåêñíûõ ôîðìóë [9]). 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ * * 79 * ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 1. Áåññîíîâ Â.À. Î ñìåùåíèÿõ â îöåíêàõ ðîñòà ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí // Ýêîíîìè÷åñêèé æóðíàë ÂØÝ, 2, ¹1, 1998. Ñ.31-66. 2. De Masi P., Koen V. Relative Price Convergence in Russia // IMF Staff Papers, 43, no.1, 1996. P.97-122, à òàêæå Washington: International Monetary Fund, IMF Working Paper 95/54, May 1995. 3. Âîëêîíñêèé Â., Ãóðâè÷ Å., Êàíòîðîâè÷ Ã. Ýâîëþöèÿ öåí â Ðîññèè: ïðè÷èíû èíôëÿöèè â ýêîíîìèêå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà / Äåíåæíûå è ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà â Ðîññèè: ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêèé äèàëîã. - Ì.: Íàóêà, 1995. Ñ.102-158. 4. Berg A. Does Macroeconomic Reform Cause Structural Adjustment? Lessons from Poland // Journal of Comparative Economics, 18, no.3, 1994. P.376-409. 5. Àëåêñàøåíêî Ñ.Â. Ïðîáëåìû âàëþòíîãî êóðñà ðóáëÿ. - Ì.: Ýêñïåðòíûé èíñòèòóò ÐÑÏÏ, 1993. 44 ñ. 6. Âèãäîð÷èê Å., Âîëêîíñêèé Â., Ãóðâè÷ Å., Êàíòîðîâè÷ Ã., ßðêèí Å. Ëèáåðàëèçàöèÿ öåí â Ðîññèè: èòîãè 1992 ãîäà. - Ì.: Ýêñïåðòíûé èíñòèòóò ÐÑÏÏ, 1993. 56 ñ. 7. Kuboniwa M. Output and Price Structure of the Russian Economy // Economic Systems Research, 5, no.2, 1993. P.149-171. 8. Granville B., Shapiro J. Russian Inflation, A Statistical Pandora’s Box. - London: Royal Institute of International Affairs, Discussion Paper no.53, 1994. 9. Lequiller F.I., Zeischang K.D. Drift in Producer Price Indices for the Former Soviet Union Countries // IMF Staff Papers, 41, no.3, 1994. P.526-532. 10. Gavrilenkov E. Macroeconomic Crisis and Price Distortions in Russia // Bank of Finland, Review of Economies in Transition, no.3, 1994. P.39-58. 11. Áåññîíîâ Â.À. Î ïðîáëåìàõ èçìåðåíèÿ â óñëîâèÿõ êðèçèñíîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè // Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, ¹7, 1996. Ñ.18-32. 12. Àâðåõ Ã.Ë., Áåññîíîâ Â.À., Ãóðîâà Ò.È., Ôàäååâ Â.À. Äèíàìèêà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè: 1990-1993. - Ì.: Ýêñïåðòíûé èíñòèòóò ÐÑÏÏ, 1994. 66 ñ. 13. Kuboniwa M., Gavrilenkov E. Development of Capitalism in Russia: The Second Challenge. - Tokyo: Maruzen, 1997. XV+305 p. 14. Êåâåø Ï. Òåîðèÿ èíäåêñîâ è ïðàêòèêà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà. - Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1990. 303 ñ. 15. Êàçèíåö Ë.Ñ. Èçìåðåíèå ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â ýêîíîìèêå. - Ì.: Ýêîíîìèêà, 1969. 164 ñ. 16. Êàçèíåö Ë.Ñ. Òåìïû ðîñòà è àáñîëþòíûå ïðèðîñòû (èçìåðåíèå è àíàëèç). Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1975. 191 ñ. 17. Ìèíàñÿí Ã. Ê èçìåðåíèþ è àíàëèçó ñòðóêòóðíîé äèíàìèêè // Ýêîíîìèêà è ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû, 19, âûï.2, 1983. Ñ.259-268. 18. Prasch R.E. The Probability Approach to Index Number Theory. Prelude to Macroeconomics / Rima I.H. (ed.) Measurement, Quantification and Economic Analysis: Numeracy in Economics. - London, New York: Routledge, 1995. P.176-187. 19. Êåíäåëüñêèé Ì. Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû öåí (íà ïðèìåðå âûñîêîýëàñòè÷íûõ öåí). - Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1976. 144 ñ. 20. Glejser H. Inflation, Productivity, and Relative Prices - A Statistical Study // The Review of Economics and Statistics, 47, Feb. 1965. P.76-80. 21. Roman Z. A Note on Measuring Structural Changes // Review of Income and Wealth, 15, no.3, 1969. P.265-268. 22. Yotopulos P.A., Lau L.J. A Test for Balanced and Unbalanced Growth // The Review of Economics and Statistics, 52, no.4, 1970. P.376-384. 80 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÂØÝ ¹1 23. Vining D.R., Elwertowski T.C. The Relationship between Relative Prices and the General Price Level // The American Economic Review, 66, no.4, 1976. P.699-708. 24. Parks R.W. Inflation and Relative Price Variability // Journal of Political Economy, 86, no.1, 1978. P.79-95. 25. Êàçèíåö Ë.Ñ. Òåìïû ðîñòà è ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â ýêîíîìèêå. - Ì.: Ýêîíîìèêà, 1981. 184 ñ. 26. Fischer S. Relative Shocks, Relative Price Variability, and Inflation // Brookings Papers on Economic Activity, 2, 1981. P.381-431. 27. Hercowitz Z. Money and the Dispersion of Relative Prices // Journal of Political Economy, 89, no.2, 1981. P.328-356. 28. Hercowitz Z. Money and Price Dispersion in the United States // Journal of Monetary Economics, 10, 1982. P.25-37. 29. Balk B.M. Does There Exist a Relation between Inflation and Relative Price-Change Variability? The Effect of the Aggregation Level // Economic Letters, 13, 1983. P.173-180. 30. Domberger S. Relative Price Variability and Inflation: A Disaggregated Analysis // Journal of Political Economy, 95, no.3, 1987. P.547-566. 31. Hartman R. Relative Price Variability and Inflation // Journal of Money, Credit, and Banking, 23, no.2, 1991. P.185-205. 32. Clare A.D., Thomas S.H. Relative Price Variability and Inflation in an Equilibrium Price Misperceptions’ Model. Evidence for the UK // Economic Letters, 42, no.1, 1993. P.5157. 33. Tang D.-P., Wang P. On Relative Price Variability and Hyperinflation // Economic Letters, 42, no.2, 1993. P.209-214. 34. Bomberger W.A., Makinen G.E. Inflation and Relative Price Variability: Parks’ Study Reexamined // Journal of Money, Credit, and Banking, 25, no.4, 1993. P.854-861. 35. Goel R.K., Ram R. Inflation and Relative-Price Variability: the Effect of Commodity Aggregation // Applied Economics, 25, 1993. P.703-709. 36. Reinsdorf M. New Evidence on the Relation between Inflation and Price Dispersion // The American Economic Review, 84, no.3, 1994. P.720-731. 37. Ball L., Mankiw N.G. Relative-Price Changes as Aggregate Supply Shocks // The Quarterly Journal of Economics, 110, February 1995. P.161-193. 38. Liu J.-T. Relative Price Dispersion and Inflation: Evidence from Taiwan’s Hyperinflation // Applied Economic Letters, 2, 1995. P.457-459. 39. Çîðêàëüöåâ Â.È. Èíäåêñû öåí è èíôëÿöèîííûå ïðîöåññû. - Íîâîñèáèðñê: Íàóêà, 1996. 279 ñ. 40. Parsley D.C. Inflation and Relative Price Variability in the Short and Long Run: New Evidence from the United States // Journal of Money, Credit, and Banking, 28, no.3, part.1, 1996. P.323-341. 41. Debelle G., Lamont O. Relative Price Variability and Inflation: Evidence from US Cities. - National Bureau of Economic Research, Working Paper no.5627, 1996. 31 p. 42. Bryan M.F., Cecchetti S.G. Inflation and the Distribution of Price Changes. National Bureau of Economic Research, Working Paper no.5793, 1996. 17 p. 43. Grier K.B., Perry M.J. Inflation, Inflation Uncertainty, and Relative Price Dispersion: Evidence from Bivariate GARCH-M Models // Journal of Monetary Economics, 38, 1996. P.391-405. 44. Balk B.M. Axiomatic Price Index Theory: A Survey // International Statistical Review, 63, no.1, 1995. P.69-93. 45. Êîññîâ Â.Â. Ïîêàçàòåëè ðîñòà è ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè // Âîïðîñû ýêîíîìèêè, 1975, ¹12. Ñ.34-45. 46. Êàçèíåö Ë.Ñ. Èíäåêñ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è êîýôôèöèåíò èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû // Íàó÷íûå äîêëàäû âûñøåé øêîëû. Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè, 1959, ¹4. Ñ.92-104. 47. Economic Bulletin for Europe, 1971, 23, no.1; 1972, 23, no.2; 1976, 28; 1977, 29. 1999 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 81 48. Ðàïïîïîðò À.Ì., Øíåéäåðìàí Ì.Â. Àíàëèç ýêñïåðòíûõ ñóæäåíèé, çàäàííûõ â âèäå ñòðóêòóð / Ïðèêëàäíîé ìíîãîìåðíûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç. - Ì.: Íàóêà, 1978. Ñ.150-164. 49. Moore J. A Measure of the Structural Change in Output // Review of Income and Wealth, 24, no.1, 1978. P.105-118. 50. Ãàòåâ Ê. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îöåíêà ðàçëè÷èé ìåæäó ñòðóêòóðàìè ñîâîêóïíîñòåé / Òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ñòàòèñòèêè. - Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1979. Ñ.91-108. 51. Êîññîâ Â.Â. Î òåìïàõ â ðàçâèòîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå // Ýêîíîìèêà è ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû, 16, âûï.1, 1980. Ñ.73-92. 52. Êàðõèí Ã.È., ×åñíîêîâ À.Ñ. Î ìåòîäîëîãèè èçìåðåíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ // Ýêîíîìèêà è ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû, 19, âûï.2, 1983. Ñ.251-258. 53. Òåëþêîâ À.Â. Ìåæîòðàñëåâûå êîìïëåêñû â ýêîíîìèêå ÑØÀ / Ñîðåâíîâàíèå äâóõ ñèñòåì: ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ôàêòîðû, ïåðñïåêòèâû. - Ì.: Íàóêà, 1988. Ñ.212228. 54. Äåäîâ Ë.À., Êàïóñòèí Â.Ô. Ìåòîäû îöåíêè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (ìàêðîïîäõîä) // Âåñòíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, Ñåð.5, 1995, âûï.4. Ñ.95-103. 55. Êåíäàëë Ì.Äæ., Ñòüþàðò À. Òåîðèÿ ðàñïðåäåëåíèé. - Ì.: Íàóêà, 1966. 588 ñ. 56. Dodge Y. (ed.) Statistical Data Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods. - Amsterdam: North-Holland, 1987. XIII+464 p. 57. Àëëåí Ð. Ýêîíîìè÷åñêèå èíäåêñû. - Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1980. 256 ñ. 58. Aczel J. ‘Cheaper by the Dozen’: Twelve Functional Equations and their Applications to the ‘Laws of Science’ and to Measurement in Economics / Eichhorn W. (ed.) Measurement in Economics: Theory and Applications of Economic Indices. - Heidelberg: Physica-Verlag, 1987. P.3-17. 59. Áåññîíîâ Â.À. Èññëåäîâàíèå òðàíñôîðìàöèè öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ïðîöåññå ðîññèéñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì. - Ì.: Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè, 1998. 56 ñ. 60. Öåíû â Ðîññèè: Ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê / Ãîñêîìñòàò Ðîññèè. - Ì., 1996. 260 ñ. 61. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè íàáëþäåíèÿ çà îòíîñèòåëüíûìè öåíàìè íà òîâàðû-ïðåäñòàâèòåëè, èìïîðòèðóåìûå â Ðîññèþ èç ñòðàí äàëüíåãî è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ è ñîïîñòàâëåíèå âíóòðåííèõ öåí è öåí ìèðîâûõ ðûíêîâ. - Ì.: Ãîñêîìñòàò Ðîññèè, 1996. 10 ñ. 62. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ïî ñòàòèñòèêå. Âûï.1. - Ì.: Ãîñêîìñòàò Ðîññèè, 1996. 674 ñ. 63. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàáëþäåíèÿ çà èçìåíåíèåì öåí è òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè, îïðåäåëåíèÿ èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. - Ì.: Ãîñêîìñòàò Ðîññèè, 1995. 34 ñ. 64. Balassa B. The Purchasing-Power Parity Doctrine: A Reappraisal // The Journal of Political Economy, 72, 1964. P.584-596. 65. Chang G.H. What Caused the Hyperinflation at the Big Bang: Monetary Overhang or Structural Distortion? // China Economic Review, 6, no.1, 1995. P.137-147. 66. Ball L., Mankiw N.G. Asymmetric Price Adjustment and Economic Fluctuations // The Economic Journal, 104, March 1994. P.247-261. 67. Bryan M.F., Cecchetti S.G. Measuring Core Inflation / Mankiw G. (ed) Monetary Policy. - Chicago: University of Chicago Press for NBER, 1994. P.195-215. 68. Ïîëòåðîâè÷ Â.Ì. Òðàíñôîðìàöèîííûé ñïàä â Ðîññèè // Ýêîíîìèêà è ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû, 32, âûï.1, 1996. Ñ.54-69. 69. Îáçîð ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â Ðîññèè çà 1997 ãîä. - Ì.: Áþðî ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, 1998. 427 ñ.

Об эволюции ценовых пропорций в процессе российских

Похожие документы

Разделы

Поддержка

Об эволюции ценовых пропорций в процессе российских

Похожие документы

Добавить этот документ в коллекции

Добавить этот документ в сохраненные

Предложите, как улучшить StudyLib