Производные финансовые инструменты и структурированные

Производные финансовые
инструменты и
структурированные продукты
Целевая аудитория

Руководители и сотрудники корпоративных казначейств

Сотрудники кредитных организаций
Продолжительность

2 дня/ 16 академических
часов/ 12 CPD-единиц/
14 CPE часов
Менеджеры и специалисты финансовых компаний, брокерских фирм
и частные инвесторы

Риск - менеджеры

Внутренние контролеры и внутренние аудиторы

Финансовые и инвестиционные аналитики.
Необходимый уровень
подготовки
Базовые знания теории
вероятностей,
математической
статистики,
корреляционного
и регрессионного анализа.
Общие знания в области
рынка ценных бумаг.
Тренинг пригоден для
начинающих.
Цели тренинга

Формирование общего представления о тенденциях современных
финансовых рынков деривативов и структурных продуктов

Ознакомиться с наиболее часто встречающимися производными
финансовыми инструментами и структурными продуктами

Получение знаний по оценке и анализу деривативов, стратегиям
хеджирования

Получение начальных практических навыков, необходимых для
использования деривативов и конструирования структурных продуктов

Освежить в памяти необходимые разделы математической статистики,
временной стоимости денег с практическим применением в оценке
и использовании деривативов и структурных продуктов.
Методология преподавания

Обучение проводится в интерактивной форме

Теоретический материал поясняется и закрепляется практическими
заданиями и примерами

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными
материалами на русском языке.
Производные финансовые инструменты и структурированные продукты
2
Программа тренинга
Сертификаты
1-ый день
Сертификат Академии бизнеса EY.
Основные концепции будущей стоимости денег
и математической статистики
Место и время проведения
 Настоящая и будущая стоимость,
дисконтирование
 Аппроксимация изменения цены облигаций
с фиксированным купоном рядом Тейлора
 Длительность Маколея
 Функции плотности распределения
вероятности
VAR – стоимость под риском, методы расчета
 Дельта - нормальный метод
 Метод исторического моделирования
 Метод Монте-Карло
 Параметры, рекомендуемые Базельским
комитетом
 Практическое применение VAR
для управления рисками
В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса EY с 9.30 до 16.30.
Корпоративное обучение
 Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
 Адаптация тренинга под отраслевую
специфику
 Гибкий подход к выбору места, сроков
и времени проведения тренингов
 Отчет о результатах обучения по запросу
клиента.
Рекомендуемая схема обучения
Производные финансовые инструменты
 Современное банковское дело
 Основные тенденции рынка производных
 Академия финансового директора (CFO)
финансовых инструментов и структурных
продуктов
 Общие понятия, определения рынка
производных инструментов
 Оценка форвардного и фьючерсного
контрактов
 АССА Qualification
 Chartered Financial Analyst® (CFA®)
2-ой день
 Практические примеры применения
форвардных и фьючерсных контрактов
 Свопы. Определение, оценка. Применение
свопов для управления рисками
 Опционы пут/колл, внутренняя и внешняя
стоимость опционов
 Оценка Блэка - Шоулза
Производные кредитные инструменты
 Классификация. Свопы активов и совокупного






дохода (TRS). Практическое применение
в качестве инструментов управления
кредитными рисками
Дефолтные кредитные свопы и опционы
Продукты кредитного спрэда (форварды,
опционы)
Структурные продукты
Коллатерализованные долговые
обязательства (CDO)
Кредитные ноты (CLN)
Практические примеры использование
производных кредитных инструментов
и структурных продуктов.
Как зарегистрироваться на тренинг?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: ey.com/cis/academy