Отчет о внебиржевых сделках с ПФИ

Спецификация XML-отчетов репозитария
Оглавление
Отчет о внебиржевых сделках с ПФИ ................................................................................................. 3
Приложение № 1. Коды классификации производных финансовых инструментов ..................... 20
Приложение № 2. Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных
процентных ставок .............................................................................................................................. 23
Приложение № 3. Коды периодичности ........................................................................................... 24
Приложение № 4. Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в
смешанном ПФИ и производных финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом
другого ПФИ......................................................................................................................................... 25
Приложение № 5. Коды базового (базисного) актива ПФИ ............................................................ 26
Сокращения и термины:
ПФИ
MA
Производный финансовый инструмент
Master Agreement − Генеральное соглашение (единый договор)
XML-отчеты предоставляются с использованием системы ЭДО в виде электронных сообщений,
являющихся документами, сформированными в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0.
Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0
(Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу
http://www.w3.org/TR/REC-xml.
В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:
 Символом «М» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является
обязательным;
 Символом «О» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является
обязательным.
Структура XML документа
Ниже приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.
Любой XML документ состоит из двух частей: Пролога и Корневого элемента.
Пролог XML документа
Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа. Пролог может
содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов «<?» и
заканчивается последовательностью символов «?>».
В первой строке пролога всегда размещается объявление XML с указанием кодировки символов,
используемых в документе.
Пример Пролога документа:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
Элементы XML документа
Документ XML всегда содержит единственный корневой элемент, который может включать в себя любое
число других элементов. Начало любого элемента обозначается открывающим тегом, например
<element1>. Конец элемента обозначается закрывающим тегом, например </element1>. Конец элемента
также может обозначаться последовательностью «/>», в случае если данный элемент не содержит
дочерних (вложенных) элементов.
Пример элемента:
<doc> пример элемента </doc>
Атрибуты элементов XML документа
Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи
дополнительной информации об элементе. Атрибуты указываются внутри открывающего тега сразу после
его названия в виде пар аттрибут1=”значение1” аттрибут2=”значение2”. Значения атрибутов не должны
содержать символы «<» (левая угловая скобка), «>» (правая угловая скобка), «&» (амперсанд), «‘»
(апостроф) и «“» (двойная кавычка). Данные символы кодируются последовательностями «<», «>»,
«&», «'», «"», соответственно.
Пример атрибута:
<doc type=”значение type” />
В данном примере элемент <doc> содержит атрибут type, со значением «значение type».
Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие элементы называются
дочерними элементами по отношению к данному элементу.
стр.
1
Пример дочернего элемента:
<doc type=”test”>
<fid> пример дочернего элемента </fid>
</doc>
Здесь, <fid> является дочерним элементом элемента <doc>.
Для всех отчетов действуют два основных правила:
1) Любой элемент может быть дочерним элементом любого другого.
Это правило позволяет группировать элементы отчетов в любой иерархии.
2) Для каждого дочернего элемента действует правило:
Если в элементе значение атрибута не указано, то его значение соответствует значению атрибута,
имеющего то же имя и указанного в элементе более высокого уровня.
Это правило позволяет не дублировать информацию во вложенных элементах.
Типы значений
Тип
Text
Boolean
Numeric (n, m)
Date
Time
Datetime
Описание
Строковое значение, включая символы кириллицы
Логическая переменная ("1" или "0")
Числа с десятичной точкой (если размер дробной части в
описании атрибута элемента > 0) или числа без десятичной
точки (если размер дробной части в описании атрибута элемента
отсутствует или равен 0)
n – размер целой части
m – размер дробной части
Если размер целой части не определен, указывается #
Дата в формате: dd.mm.yyyy
Время в формате: hh:mm:ss
Дата и время в формате: dd.mm.yyyy hh:mm:ss
стр.
2
Отчет о внебиржевых сделках с ПФИ
В отчет включается информация о заключенных не на организованных торгах:

договорах репо,

договорах, являющихся ПФИ (форварды, валютные и кредитные свопы, свопы, опционы),

договорах иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта.
Отчет TRADES_DFI
Элемент
Описание
M
M
O
O
O
O
O
O
MESSAGE
MA
TRADES
REPO
FORWARD
SWAPCURRENCY
OPTION
CDS
O
SWAP
O
OTHER
O
POSITIONS
O
CLEARINFO
Информация о сообщении
Информация о MA
Информация о внебиржевых сделках с ПФИ
Информация о договоре репо
Информация о форвардном договоре
Информация о валютном своп договоре
Информация об опционном договоре
Информация о кредитном своп договоре
Информация о своп договоре, не
являющемся ни валютным, ни кредитным
Информация о договоре иного вида
Информация о позициях по внебиржевым
сделкам с ПФИ
Клиринговая информация по внебиржевым
сделкам с ПФИ
M/O
Элемент владелец
MESSAGE
MA
TRADES
TRADES
TRADES
TRADES
TRADES
TRADES
TRADES
MA
MA
Элемент MESSAGE
M/O
Атрибут
M
MsgDate
M
Type
M
Sender
M
Receiver
M
MsgID
Описание
Тип
Дата отправления сообщения
date
Тип сообщения
text
Отправитель сообщения
text
Получатель сообщения
text
Идентификатор сообщения отправителя
text
Идентификатор сообщения, на которое
O
RefMsgID
ссылается (отвечает) сообщение
text
отправителя
O
ReplyResult
Код принятия сообщения репозитарием
numeric(#,0)
Сообщение о принятии сообщения с
O
ReplyWarning
text
предупреждением
O
ReplyError
Сообщение об ошибке
text
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибуты «RefMsgID», «ReplyResult», «ReplyWarning» и «ReplyError» элемента «MESSAGE»
указываются только для ответного сообщения, т.е. сообщения, в котором отправителем является
репозитарий.

Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
“REPORT” – отчитывающая сторона по MA или по сделке, если она заключена вне MA, шлет отчет
в репозитарий;
“NOTICE” – НРД шлет уведомление сторонам по MA или по сделке, если она заключена вне MA.

Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие сообщения репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − сообщение было принято репозитарием с предупреждением. В этом случае в атрибуте
«ReplyWarning» содержится текст предупреждения, атрибут «ReplyError» не указывается;
“2” − сообщение было отвергнуто репозитарием из-за ошибки. В этом случае в атрибуте
«ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − сообщение было отвергнуто репозитарием из-за ошибки и предупреждения. В этом случае в
атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, а в атрибуте «ReplyError» − текст
ошибки.
Элемент MA
M/O
Атрибут
M
IsMA
O
MADate
O
FileName
Описание
Флаг реального Генерального соглашения
Дата заключения MA
Имя файла, содержащего скан MA
Тип
boolean
date
text
стр.
3
Дата окончания действия MA
Информация о текущем состоянии MA в
O
State
репозитарии
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущего MA, если репозитарий
является получателем сообщения; ранее
O
ActionIn
переданный код сообщения из отчета
участника (или предопределенный код для
таймера), если репозитарий является
отправителем сообщения
Рекомендуемый код операции для
O
ActionOut
получателя (участника)
O
TemplateType
Тип шаблона MA
O
TemplateDetails
Примерные условия (форма) MA
Код стороны 1 по MA (из клиентского
O
PartOneCode
справочника репозитария)
Краткое наименование стороны 1 (из
O
PartOneShortName
клиентского справочника репозитария)
Регистрационный номер, присвоенный
Генеральному соглашению стороной 1
O
PartOneAgrRef
вручную. Указывается, если известен
(существует).
Номер, присвоенный Генеральному
соглашению автоматизированной системой
O
PartOneAgrId
документооборота стороны 1. Указывается,
если известен (существует).
Флаг указания стороны 1 как
O
PartOneIsReporter
информирующего лица
Код стороны 2 по MA (из клиентского
O
PartTwoCode
справочника репозитария)
Краткое наименование стороны 2 (из
O
PartTwoShortName
клиентского справочника репозитария)
Регистрационный номер, присвоенный
O
PartTwoAgrRef
Генеральному соглашению стороной 2.
Указывается, если известен (существует).
Номер, присвоенный Генеральному
соглашению автоматизированной системой
O
PartTwoAgrId
документооборота стороны 2. Указывается,
если известен (существует).
Флаг указания стороны 2 как
O
PartTwoIsReporter
информирующего лица
Код информирующего лица (из клиентского
O
ReporterCode
справочника репозитария)
Краткое наименование информирующего
O
ReporterShortName
лица (из клиентского справочника
репозитария)
Регистрационный номер, присвоенный
Генеральному соглашению
O
ReporterAgrRef
информирующей стороной. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный Генеральному
соглашению автоматизированной системой
O
ReporterAgrId
документооборота информирующей
стороны. Указывается, если известен
(существует).
Уникальный идентификационный номер
O
MA_ID
MA, присвоенный репозитарием
Код принятия Генерального соглашения
O
ReplyResult
репозитарием
Сообщение о принятии Генерального
O
ReplyWarning
соглашения с предупреждением
O
ReplyError
Сообщение об ошибке
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:
O
ExpireDate
date
text
text
text
text
text
text
text
text
text
boolean
text
text
text
text
boolean
text
text
text
text
numeric(#,0)
numeric(#,0)
text
text
стр.
4







Если сделки заключены вне Генерального соглашения, то атрибут «IsMA» элемента «MA» принимает
значение, равное “0”, и все остальные атрибуты элемента «MA» не указываются.
Если MA уже зарегистрировано в репозитарии, присвоившем ему уникальный идентификатор, и
стороны по МА не намерены менять его параметры, то в XML-отчете, содержащем информацию по
новым сделкам с ПФИ, заключенным на основании текущего MA, указываются только два атрибута
элемента «MA»: «ActionIn» и «MA_ID». При этом атрибут «ActionIn» принимает значение “NOACTION”,
а атрибут «MA_ID» − уникальный идентификатор Генерального соглашения, присвоенный
репозитарием при регистрации MA по предыдущему отчету (сообщению) и разосланный всем сторонам
по MA.
Если отправленный в репозитарий отчет содержит новое Генеральное соглашение, то обязательными
для указания являются атрибуты: «Date», «TemplateType», «TemplateDetails», «PartOneCode»,
«PartOneIsReporter», «PartTwoCode», «PartTwoIsReporter». Атрибут «ReporterCode» элемента «MA»
указывается обязательно, если обе стороны по MA не являются информирующими лицами (атрибуты
«PartOneIsReporter» и «PartTwoIsReporter» принимают значение, равное “0”). Во всех остальных
случаях атрибут «ReporterCode» элемента «MA» не указывается вообще.
Атрибуты «ReplyResult», «ReplyWarning» и «ReplyError» элемента «MA» указываются только для
ответного сообщения, т.е. сообщения, в котором отправителем является репозитарий.
Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие Генерального соглашения репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − Генеральное соглашение было зарегистрировано в базе данных репозитария с
предупреждением. В этом случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения,
атрибут «ReplyError» не указывается;
“2” − Генеральное соглашение было отвергнуто репозитарием из-за ошибки. В этом случае в
атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − Генеральное соглашение было отвергнуто репозитарием из-за ошибки и предупреждения. В
этом случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, а в атрибуте
«ReplyError» − текст ошибки.
Атрибут «State» элемента «MA» указывается только в том случае, если отправителем отчета является
репозитарий (атрибут «Sender» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”). Атрибут «State»
может принимать следующие значения:
“PENDING” – ожидание отчета о добавлении нового MA от второй отчитывающей стороны;
отправляется в ответном отчете репозитария первой отчитавшейся по MA стороне (инициатору)
вместе с присвоенным репозитарием MA_ID. Указывается только в том случае, если отчитываются
оба контрагента по MA;
“WAITING ADD” – ожидание отчета о добавлении нового MA от второй отчитывающей стороны;
отправляется в ответном отчете репозитария второй, еще не отчитавшейся по MA стороне вместе
с присвоенным репозитарием MA_ID. Указывается только в том случае, если отчитываются оба
контрагента по MA;
“REPORTED” – ожидание возможной коррекции MA в течение заранее определенного интервала
времени. Такой статус означает, что обе стороны (если каждая сторона по MA отчитывается за
себя) или одна из сторон/информирующее лицо (если одна из сторон/информирующее лицо
отчитывается за себя и за контрагента/за обе стороны) прислали отчет с MA;
“REGISTERED” – MA внесено в реестр, коррекция MA возможна по команде “AMEND” от участника;
“COMPLETED” – MA завершено;
“AMENDING” – ожидание отчета об изменении параметров/досрочного расторжения текущего MA
от второй отчитывающей стороны; отправляется в ответном отчете репозитария первой
отчитавшейся по MA стороне (инициатору). Указывается только в том случае, если отчитываются
оба контрагента по MA;
“WAITING CONF” – ожидание отчета об изменении параметров/досрочного расторжения текущего
MA от второй отчитывающей стороны; отправляется в ответном отчете репозитария второй, еще
не отчитавшейся по MA стороне. Указывается только в том случае, если отчитываются оба
контрагента по MA;
“REVOKED” – MA в состоянии ожидания отмены в течение заранее определенного интервала
времени.
Атрибут «ActionIn» элемента «MA» является обязательным для входящего в репозитарий отчета (если
атрибут «Receiver» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”) и значения атрибута «IsMA»,
равного “1”. Атрибут «ActionIn» может принимать следующие значения:
“ADD” – добавить новое MA;
“CONFIRM” – подтверждение второй отчитывающейся стороной о согласии с
изменениями/досрочным расторжением MA;
“REVOKE” – отменить (только от одной стороны отчитывающей стороны, независимо оттого,
являются ли обе стороны по MA отчитывающими или нет);
“AMEND” – изменить;
“TERMINATE” – досрочно расторгнуть;
стр.
5
-
“NOACTION” – отчет сделок, заключенных на основе MA, зарегистрированного в репозитарии
ранее.
“REJECT” – несогласие с изменениями, предложенными другой стороной по сделке (если каждая
сторона по MA отчитывается за себя).
Элемент TRADES
Не имеет атрибутов.
Элемент POSITIONS
Не имеет атрибутов.
Элемент CLEARINFO
Не имеет атрибутов.
Элемент REPO
M/O
Атрибут
O
UTI
O
FileName
M
O
DealDate
StartDate
M
TerminationDate
O
Status
O
ActionIn
O
ActionOut
M
BuyerCode
M
BuyerClientCode
O
BuyerTradeRef
O
BuyerTradeId
M
SellerCode
M
SellerClientCode
O
SellerTradeRef
O
SellerTradeId
M
DFIType
M
BaseAssetType
Описание
Уникальный идентификационный номер
договора репо (сделки), присвоенный
репозитарием
Имя файла, содержащего скан договора
репо
Дата заключения сделки
Дата начала срока действия договора репо
Дата окончания срока действия договора
репо
Состояние обязательств по сделке
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущей сделки, если
репозитарий является получателем
сообщения; ранее переданный код
сообщения из отчета участника (или
предопределенный код для таймера), если
репозитарий является отправителем
сообщения
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущей сделки
Код покупателя (одной из сторон по MA или
по сделке, если она заключена вне MA). Из
клиентского справочника репозитария
Уникальный код клиента покупателя
Регистрационный номер, присвоенный
сделке покупателем вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота покупателя.
Указывается, если известен (существует).
Код продавца (одной из сторон по MA или
по сделке, если она заключена вне MA). Из
клиентского справочника репозитария
Уникальный код клиента продавца
Регистрационный номер, присвоенный
сделке продавцом вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота продавцом.
Указывается, если известен (существует).
Вид ПФИ (R – репо)
Вид базового актива:
 E – долевые инструменты (акции, паи)
 D – долговые финансовые инструменты
(облигации, процентные ставки)
Тип
numeric(#,0)
text
date
date
date
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
стр.
6
 C – товары
 V – валюта
 A – договор
 I – индекс
 X – смешанный инвестиционный
портфель
M – иное
Код базового актива. Указывается в
M
BaseAssetCode
text
соответствии с Приложением № 5.
M
UnitCode
Код единицы измерения базового актива
text
M
Quantity
Объем базового актива
numeric(#,#)
M
Price
Цена первой части договора репо
numeric(#,2)
M
Currency
Код валюты, в которой выражается цена
text
O
PaymentCurrency
Код валюты, в которой выплачивается цена text
O
FixedRateFlag
Флаг фиксированной ставки договора
boolean
O
FixedRate
Фиксированная ставка договора
numeric(#,#)
Код амортизации/повышения
фиксированной ставки договора.
O
FixedIncreaseCode
text
Указывается в соответствии с
Приложением № 2.
O
FloatingRate
Плавающая ставка договора
numeric(#,#)
Код амортизации/повышения плавающей
O
FloatingIncreaseCode
ставки договора. Указывается в
text
соответствии с Приложением № 2.
O
CapRate
Максимальная ставка
numeric(#,#)
O
FloorRate
Минимальная ставка
numeric(#,#)
Флаг поставки в конкретную дату по первой
O
DeliveryDateFlag
boolean
части договора репо
Дата поставки по первой части договора
O
DeliveryDate
date
репо
Период поставки по первой части договора
O
DeliveryPeriod
text
репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Флаг поставки в конкретную дату по второй
O
SecondDeliveryDateFlag
boolean
части договора репо
Дата поставки по второй части договора
O
SecondDeliveryDate
date
репо
Период поставки по второй части договора
O
SecondDeliveryPeriod
text
репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Флаг оплаты в конкретную дату по первой
O
PaymentDateFlag
boolean
части договора репо
O
PaymentDate
Дата оплаты по первой части договора репо date
Период оплаты по первой части договора
O
PaymentPeriod
text
репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Флаг оплаты в конкретную дату по второй
O
SecondPaymentDateFlag
boolean
части договора репо
O
SecondPaymentDate
Дата оплаты по второй части договора репо date
Период оплаты по второй части договора
O
SecondPaymentPeriod
text
репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Код принятия (регистрации) сделки
O
ReplyResult
numeric(#,0)
репозитарием
Сообщение о принятии (регистрации)
O
ReplyWarning
text
сделки с предупреждением
O
ReplyError
Сообщение об ошибке
Text
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибуты элемента «REPO», принимающие пустое значение (например, PaymentPeriod = “”), не
указываются.

Атрибут «StartDate» элемента «REPO» не указывается, если дата, определенная сторонами как «дата
начала срока», совпадает с датой заключения договора (атрибут «Date»).

Атрибут «Status» элемента «REPO» указывается только в том случае, если отправителем отчета
является репозитарий (атрибут «Sender» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).
Атрибут «Status» может принимать следующие значения:
“O” − срок исполнения обязательств не наступил;
стр.
7
“T” − обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за
исключением досрочного прекращении договора вследствие нарушений условий договора или
событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“C” − исполнение по обязательствам просрочено;
“P” − исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;
“D” − обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий,
связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“E” − продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором
обстоятельства или события.
Атрибут «ActionIn» элемента «REPO» является обязательным для входящего в репозитарий отчета
(если атрибут «Receiver» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).
Если валюта, в которой выражается цена, совпадает с валютой, в которой выплачивается цена,
атрибут «PaymentCurrency» элемента «REPO» не указывается.
Если атрибут «FixedRateFlag» элемента «REPO» равен “1” (флаг установлен), то заполняются
атрибуты «FixedRate» и «FixedIncreaseCode», а атрибуты «FloatingRate», «FloatingIncreaseCode»,
«CapRate» и «FloorRate» не указываются вообще. Если атрибут «FixedRateFlag» элемента «REPO»
равен "0" (флаг сброшен), то заполняются атрибуты «FloatingRate», «FloatingIncreaseCode», «CapRate»
и «FloorRate», а атрибуты «FixedRate» и «FixedIncreaseCode» не указываются вообще.
Если атрибут «DeliveryDateFlag» элемента «REPO» равен “1” (флаг установлен), то заполняется
атрибут «DeliveryDate», а атрибут «DeliveryPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«DeliveryDateFlag» элемента «REPO» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«DeliveryPeriod», а атрибут «DeliveryDate» не указывается вообще.
Если атрибут «SecondDeliveryDateFlag» элемента «REPO» равен “1” (флаг установлен), то заполняется
атрибут «SecondDeliveryDate», а атрибут «SecondDeliveryPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«SecondDeliveryDateFlag» элемента «REPO» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«SecondDeliveryPeriod», а атрибут «SecondDeliveryDate» не указывается вообще.
Если атрибут «PaymentDateFlag» элемента «REPO» равен “1” (флаг установлен), то заполняется
атрибут «PaymentDate», а атрибут «PaymentPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«PaymentDateFlag» элемента «REPO» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«PaymentPeriod», а атрибут «PaymentDate» не указывается вообще.
Если атрибут «SecondPaymentDateFlag» элемента «REPO» равен “1” (флаг установлен), то
заполняется атрибут «SecondPaymentDate», а атрибут «SecondPaymentPeriod» не указывается
вообще. Если атрибут «SecondPaymentDateFlag» элемента «REPO» равен “0” (флаг сброшен), то
заполняется атрибут «SecondPaymentPeriod», а атрибут «SecondPaymentDate» не указывается
вообще.
Если стороны по сделке намерены изменить (отменить) сделку, уже зарегистрированную в
репозитарии, присвоившем ей уникальный идентификатор и известившем о нем все стороны по
сделке, то он указывается в атрибуте «UTI». При этом атрибут «ActionIn» принимает значение
“UPDATE” (“DELETE”).
Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие (регистрация) сделки репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − сделка была зарегистрирована в базе данных репозитария с предупреждением. В этом
случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, атрибут «ReplyError» не
указывается;
“2” − сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки. В этом случае в атрибуте
«ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки и предупреждения. В этом
случае в атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, а в атрибуте «ReplyWarning» − текст
предупреждения.
-









Пример XML-отчета по договору репо:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<MESSAGE
MsgDate="13.04.2012"
Type="REPORT"
MsgID="1234/345">
<MA
IsMA
= "1"
MADate
= "14.12.2011"
ActionIn
= "ADD"
TemplateType
= "CUSTOM"
TemplateDetails
= "105, 16.02.2011"
PartOneCode
= "ROCKM"
PartOneAgrRef
= "1/12"
PartOneIsReporter = "0"
PartTwoCode
= "STARTM"
PartTwoAgrRef
= "1/12/1"
PartTwoIsReporter = "0"
ReporterCode
= "INFORMER"
ReporterAgrRef
= "1/12/1-1">
<TRADES>
Sender="INFORMER"
Receiver="DFINSD"
стр.
8
<REPO
DealDate = "16.01.2012"
TerminationDate = "15.06.2012"
ActionIn = "ADD"
BuyerCode = "STARTM"
BuyerClientCode = "PBINN"
BuyerTradeRef = "1/234"
SellerCode = "ROCKM"
SellerClientCode = "PSINN"
SellerTradeRef = "1/234/1"
DFIType = "R"
BaseAssetType = "E"
BaseAssetCode = "RU0007661625"
UnitCode = "LOT"
Quantity = "100"
Price = "184.07"
Currency = "RUB"
FixedRateFlag = "1"
FixedRate = "0.25"
FixedIncreaseCode = "AU|0.00|147|R"
DeliveryDateFlag = "1"
DeliveryDate = "16.01.2012"
SecondDeliveryDateFlag = "1"
SecondDeliveryDate = "11.06.2012"
PaymentDateFlag = "0"
PaymentPeriod = "16.01.2012 - 20.01.2012"
SecondPaymentDateFlag = "0"
SecondPaymentPeriod = "11.06.2012 - 15.06.2012" />
</TRADES>
</MA>
</MESSAGE>
Элемент FORWARD
M/O
Атрибут
O
UTI
O
FileName
M
DealDate
O
StartDate
M
TerminationDate
O
Status
O
ActionIn
O
ActionOut
M
BuyerCode
M
BuyerClientCode
O
BuyerTradeRef
O
BuyerTradeId
M
SellerCode
M
O
SellerClientCode
SellerTradeRef
Описание
Идентификационный номер форвардного
договора (сделки), присвоенный
репозитарием
Имя файла, содержащего скан
форвардного договора
Дата заключения сделки
Дата начала срока действия форвардного
договора
Дата окончания срока действия
форвардного договора
Состояние обязательств по сделке
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущей сделки, если
репозитарий является получателем
сообщения; ранее переданный код
сообщения из отчета участника (или
предопределенный код для таймера), если
репозитарий является отправителем
сообщения
Рекомендуемый код операции для
получателя (участника)
Код покупателя (одной из сторон по MA или
по сделке, если она заключена вне MA). Из
клиентского справочника репозитария
Уникальный код клиента покупателя
Регистрационный номер, присвоенный
сделке покупателем вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота покупателя.
Указывается, если известен (существует).
Код продавца (одной из сторон по MA или
по сделке, если она заключена вне MA). Из
клиентского справочника репозитария
Уникальный код клиента продавца
Регистрационный номер, присвоенный
Тип
numeric(#,0)
text
date
date
date
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
стр.
9
O
SellerTradeId
M
DFIType
M
BaseAssetType
M
BaseAssetQty
M
OblExecProvidingMethod
O
DFICode
M
InterRelationCode
M
BaseAssetType
M
BaseAssetCode
M
M
M
M
UnitCode
Quantity
Price
Currency
сделке продавцом вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота продавцом.
Указывается, если известен (существует).
Вид ПФИ (F – форвард)
Вид базового актива:
 E – долевые инструменты (акции, паи)
 D – долговые финансовые инструменты
(облигации, процентные ставки)
 C – товары
 V – валюта
 A – договор
 I – индекс
 X – смешанный инвестиционный
портфель
 M – иное
Количество базовых активов:
 O – один базовый актив
 W – корзина базовых активов с полной
поставкой
 S – корзина базовых активов с расчетом
по одному или нескольким базовым активам
на выбор одной из сторон или
определенному (определенным) в
соответствии с договором
Метод обеспечения исполнения
обязательств:
 I – обязательства по данному договору
обеспечиваются индивидуально, уровень
обеспечения поддерживается за счет
вариационной маржи
 U – обязательства по данному договору
обеспечиваются индивидуально, уровень
обеспечения не поддерживается за счет
вариационной маржи
 C – обязательства по данному договору
обеспечиваются совокупно с
обязательствами по иным заключенным
договорам (кумулятивное обеспечение),
уровень указанного обеспечения
поддерживается за счет вариационной
маржи
 D – обязательства по данному договору
обеспечиваются совокупно с
обязательствами по иным заключенным
договорам (кумулятивное обеспечение),
уровень указанного обеспечения не
поддерживается за счет вариационной
маржи
 N – обязательства по данному договору
не обеспечиваются.
Код классификации ПФИ. Указывается в
соответствии с Приложением № 1.
Код взаимосвязи. Указывается в
соответствии с Приложением № 4.
Тип базового актива
Код базового актива. Указывается в
соответствии с Приложением № 5.
Код единицы измерения базового актива
Объем базового актива
Форвардная цена договора
Код валюты, в которой выражается цена
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
numeric(#,#)
numeric(#,2)
text
стр. 10
Код валюты, в которой выплачивается цена text
Флаг поставки в конкретную дату
boolean
Дата поставки
date
Период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по
O
DeliveryPeriod
text
ДД.ММ.ГГГГ
O
PaymentDateFlag
Флаг оплаты в конкретную дату
boolean
O
PaymentDate
Дата оплаты
date
Период оплаты с ДД.ММ.ГГГГ по
O
PaymentPeriod
text
ДД.ММ.ГГГГ
Код организации, публикующей цены
(источник их публикации), принимаемые в
O
PriceSourceCode
text
расчет суммы платежа по расчетному
форварду
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибуты элемента «FORWARD», принимающие пустое значение (например, PaymentPeriod = “”), не
указываются.

Атрибут «StartDate» элемента «FORWARD» не указывается, если дата, определенная сторонами как
«дата начала срока», совпадает с датой заключения договора (атрибут «Date»).

Атрибут «Status» элемента «FORWARD» указывается только в том случае, если отправителем отчета
является репозитарий (атрибут «Sender» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).
Атрибут «Status» может принимать следующие значения:
“O” − срок исполнения обязательств не наступил;
“T” − обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за
исключением досрочного прекращении договора вследствие нарушений условий договора или
событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“C” − исполнение по обязательствам просрочено;
“P” − исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;
“D” − обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий,
связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“E” − продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором
обстоятельства или события.

Атрибут «ActionIn» элемента «FORWARD» является обязательным для входящего в репозитарий
отчета (если атрибут «Receiver» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).

Если валюта, в которой выражается цена, совпадает с валютой, в которой выплачивается цена,
атрибут «PaymentCurrency» элемента «FORWARD» не указывается.

Если атрибут «DeliveryDateFlag» элемента «FORWARD» равен “1” (флаг установлен), то заполняется
атрибут «DeliveryDate», а атрибут «DeliveryPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«DeliveryDateFlag» элемента «FORWARD» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«DeliveryPeriod», а атрибут «DeliveryDate» не указывается вообще.

Если атрибут «PaymentDateFlag» элемента «FORWARD» равен “1” (флаг установлен), то заполняется
атрибут «PaymentDate», а атрибут «PaymentPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«PaymentDateFlag» элемента «FORWARD» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«PaymentPeriod», а атрибут «PaymentDate» не указывается вообще.

Если стороны по сделке намерены изменить (отменить) сделку, уже зарегистрированную в
репозитарии, присвоившем ей уникальный идентификатор и известившем о нем все стороны по
сделке, то он указывается в атрибуте «UTI». При этом атрибут «ActionIn» принимает значение
“UPDATE” (“DELETE”).

Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие (регистрация) сделки репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − сделка была зарегистрирована в базе данных репозитария с предупреждением. В этом
случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, атрибут «ReplyError» не
указывается;
“2” − сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки. В этом случае в атрибуте
«ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки и предупреждения. В этом
случае в атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, а в атрибуте «ReplyWarning» − текст
предупреждения.
O
O
O
PaymentCurrency
DeliveryDateFlag
DeliveryDate
Пример XML-отчета по форвардному договору:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<MESSAGE
MsgDate="16.04.2012"
Type="REPORT"
MsgID="234/45">
<MA IsMA
= "1"
ActionIn = "NOACTION"
MA_ID
= "1">
Sender="INFORMER"
Receiver="DFINSD"
стр. 11
<TRADES>
<FORWARD
DealDate = "16.01.2012"
TerminationDate = "15.06.2012"
ActionIn = "ADD"
BuyerCode = "ROCKM"
BuyerClientCode = "PBINN"
BuyerTradeRef = "2/235"
SellerCode = "STARTM"
SellerClientCode = "PBINN"
SellerTradeRef = "2/235/1"
DFIType = "F"
BaseAssetType = "E"
BaseAssetQty = "O"
OblExecProvidingMethod = "I"
DFICode = "F-E-O-I"
InterRelationCode = "B|"
BaseAssetCode = "RU0007661625"
UnitCode = "LOT"
Quantity = "100"
Price = "17212.00"
Currency = "RUB"
DeliveryDateFlag = "1"
DeliveryDate = "16.06.2012"
PaymentDateFlag = "1"
PaymentDate = "16.06.2012" />
</TRADES>
</MA>
</MESSAGE>
Элемент SWAPCURRENCY
M/O
Атрибут
O
UTI
O
FileName
M
DealDate
O
StartDate
M
TerminationDate
O
Status
O
ActionIn
O
ActionOut
M
BuyerCode
M
BuyerClientCode
O
BuyerTradeRef
O
BuyerTradeId
M
SellerCode
M
SellerClientCode
O
SellerTradeRef
Описание
Уникальный идентификационный номер
валютного своп договора (сделки),
присвоенный репозитарием
Имя файла, содержащего скан валютного
своп договора
Дата заключения сделки
Дата начала срока действия валютного
своп договора
Дата окончания срока действия валютного
своп договора
Состояние обязательств по сделке
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущей сделки, если
репозитарий является получателем
сообщения; ранее переданный код
сообщения из отчета участника (или
предопределенный код для таймера), если
репозитарий является отправителем
сообщения
Рекомендуемый код операции для
получателя (участника)
Код покупателя (одной из сторон по MA или
по сделке, если она заключена вне MA). Из
клиентского справочника репозитария
Уникальный код клиента покупателя
Регистрационный номер, присвоенный
сделке покупателем вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота покупателя.
Указывается, если известен (существует).
Код продавца (одной из сторон по MA или
по сделке, если она заключена вне MA). Из
клиентского справочника репозитария
Уникальный код клиента продавца
Регистрационный номер, присвоенный
сделке продавцом вручную. Указывается,
если известен (существует).
Тип
numeric(#,0)
text
date
date
date
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
стр. 12
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
O
SellerTradeId
text
документооборота продавцом.
Указывается, если известен (существует).
M
BaseAssetType
Тип базового актива
text
Код базового актива. Указывается в
M
BaseAssetCode
text
соответствии с Приложением № 5.
M
UnitCode
Код единицы измерения базового актива
text
M
Quantity
Объем базового актива
numeric(#,#)
Цена первой части валютного своп
M
Price
numeric(#,2)
договора
M
Currency
Код валюты, в которой выражается цена
text
O
PaymentCurrency
Код валюты, в которой выплачивается цена text
O
FixedRateFlag
Флаг фиксированной ставки договора
boolean
O
FixedRate
Фиксированная ставка договора
numeric(#,#)
Код амортизации/повышения
фиксированной ставки договора.
O
FixedIncreaseCode
text
Указывается в соответствии с
Приложением № 2.
O
FloatingRate
Плавающая ставка договора
numeric(#,#)
Код амортизации/повышения плавающей
O
FloatingIncreaseCode
ставки договора. Указывается в
text
соответствии с Приложением № 2.
O
CapRate
Максимальная ставка
numeric(#,#)
O
FloorRate
Минимальная ставка
numeric(#,#)
Флаг поставки в конкретную дату по первой
O
DeliveryDateFlag
boolean
части валютного своп договора
Дата поставки по первой части валютного
O
DeliveryDate
date
своп договора
Период поставки по первой части
O
DeliveryPeriod
валютного своп договора с ДД.ММ.ГГГГ по
text
ДД.ММ.ГГГГ
Флаг поставки в конкретную дату по второй
O
SecondDeliveryDateFlag
boolean
части валютного своп договора
Дата поставки по второй части валютного
O
SecondDeliveryDate
date
своп договора
Период поставки по второй части валютного
O
SecondDeliveryPeriod
text
своп договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Флаг оплаты в конкретную дату по первой
O
PaymentDateFlag
boolean
части валютного своп договора
Дата оплаты по первой части валютного
O
PaymentDate
date
своп договора
Период оплаты по первой части валютного
O
PaymentPeriod
text
своп договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Флаг оплаты в конкретную дату по второй
O
SecondPaymentDateFlag
boolean
части валютного своп договора
Дата оплаты по второй части валютного
O
SecondPaymentDate
date
своп договора
Период оплаты по второй части валютного
O
SecondPaymentPeriod
text
своп договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Код принятия (регистрации) сделки
O
ReplyResult
numeric(#,0)
репозитарием
Сообщение о принятии (регистрации)
O
ReplyWarning
text
сделки с предупреждением
O
ReplyError
Сообщение об ошибке
Text
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибуты
элемента
«SWAPCURRENCY»,
принимающие
пустое
значение
(например,
PaymentPeriod = “”), не указываются.

Атрибут «StartDate» элемента «SWAPCURRENCY» не указывается, если дата, определенная
сторонами как «дата начала срока», совпадает с датой заключения договора (атрибут «Date»).

Атрибут «Status» элемента «SWAPCURRENCY» указывается только в том случае, если отправителем
отчета является репозитарий (атрибут «Sender» элемента «MESSAGE» принимает значение
“DFINSD”). Атрибут «Status» может принимать следующие значения:
“O” − срок исполнения обязательств не наступил;
стр. 13
“T” − обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за
исключением досрочного прекращении договора вследствие нарушений условий договора или
событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“C” − исполнение по обязательствам просрочено;
“P” − исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;
“D” − обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий,
связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“E” − продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором
обстоятельства или события.
Атрибут «ActionIn» элемента «SWAPCURRENCY» является обязательным для входящего в
репозитарий отчета (если атрибут «Receiver» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).
Если валюта, в которой выражается цена, совпадает с валютой, в которой выплачивается цена,
атрибут «PaymentCurrency» элемента «SWAPCURRENCY» не указывается.
Если атрибут «FixedRateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “1” (флаг установлен), то
заполняются атрибуты «FixedRate» и «FixedIncreaseCode», а атрибуты «FloatingRate»,
«FloatingIncreaseCode», «CapRate» и «FloorRate» не указываются вообще. Если атрибут
«FixedRateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен "0" (флаг сброшен), то заполняются атрибуты
«FloatingRate», «FloatingIncreaseCode», «CapRate» и «FloorRate», а атрибуты «FixedRate» и
«FixedIncreaseCode» не указываются вообще.
Если атрибут «DeliveryDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “1” (флаг установлен), то
заполняется атрибут «DeliveryDate», а атрибут «DeliveryPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«DeliveryDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«DeliveryPeriod», а атрибут «DeliveryDate» не указывается вообще.
Если атрибут «SecondDeliveryDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “1” (флаг установлен), то
заполняется атрибут «SecondDeliveryDate», а атрибут «SecondDeliveryPeriod» не указывается вообще.
Если атрибут «SecondDeliveryDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “0” (флаг сброшен), то
заполняется атрибут «SecondDeliveryPeriod», а атрибут «SecondDeliveryDate» не указывается вообще.
Если атрибут «PaymentDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “1” (флаг установлен), то
заполняется атрибут «PaymentDate», а атрибут «PaymentPeriod» не указывается вообще. Если атрибут
«PaymentDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “0” (флаг сброшен), то заполняется атрибут
«PaymentPeriod», а атрибут «PaymentDate» не указывается вообще.
Если атрибут «SecondPaymentDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “1” (флаг установлен), то
заполняется атрибут «SecondPaymentDate», а атрибут «SecondPaymentPeriod» не указывается
вообще. Если атрибут «SecondPaymentDateFlag» элемента «SWAPCURRENCY» равен “0” (флаг
сброшен), то заполняется атрибут «SecondPaymentPeriod», а атрибут «SecondPaymentDate» не
указывается вообще.
Если стороны по сделке намерены изменить (отменить) сделку, уже зарегистрированную в
репозитарии, присвоившем ей уникальный идентификатор и известившем о нем все стороны по
сделке, то он указывается в атрибуте «UTI». При этом атрибут «ActionIn» принимает значение
“UPDATE” (“DELETE”).
Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие (регистрация) сделки репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − сделка была зарегистрирована в базе данных репозитария с предупреждением. В этом
случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, атрибут «ReplyError» не
указывается;
“2” − сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки. В этом случае в атрибуте
«ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки и предупреждения. В этом
случае в атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, а в атрибуте «ReplyWarning» − текст
предупреждения.
-









Пример XML-отчета по валютному своп договору:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<MESSAGE
MsgDate="13.04.2012"
Type="REPORT"
Sender="INFORMER"
MsgID="1234/345">
<MA
IsMA
= "1"
ActionIn = "NOACTION"
MA_ID
= "1">
<TRADES>
<SWAPCURRENCY DealDate = "16.01.2012"
TerminationDate = "30.01.2012"
ActionIn = "ADD"
BuyerCode = "STARTM"
BuyerClientCode = "PBINN"
BuyerTradeRef = "1/234"
SellerCode = "ROCKM"
SellerClientCode = "PSINN"
SellerTradeRef = "1/234/1"
Receiver="DFINSD"
стр. 14
BaseAssetType = "CUR"
BaseAssetCode = "EUR"
UnitCode = "LOT"
Quantity = "1"
Price = "387192.00"
Currency = "RUB"
FixedRateFlag = "1"
FixedRate = "0.2808"
FixedIncreaseCode = "AU/0.0002/5/R"
DeliveryDateFlag = "1"
DeliveryDate = "16.01.2012"
SecondDeliveryDateFlag = "1"
SecondDeliveryDate = "20.01.2012"
PaymentDateFlag = "0"
PaymentPeriod = "16.01.2012 - 18.01.2012"
SecondPaymentDateFlag = "0"
SecondPaymentPeriod = "20.01.2012 - 24.01.2012" />
</TRADES>
</MA>
</MESSAGE>
Элемент OPTION
M/O
Атрибут
O
UTI
O
FileName
M
DealDate
O
StartDate
M
TerminationDate
O
Status
O
ActionIn
O
ActionOut
M
BuyerCode
M
BuyerClientCode
O
BuyerTradeRef
O
BuyerTradeId
M
SellerCode
M
SellerClientCode
O
SellerTradeRef
O
SellerTradeId
Описание
Идентификационный номер опционного
договора (сделки), присвоенный
репозитарием
Имя файла, содержащего скан опционного
договора
Дата заключения сделки
Дата начала срока действия опционного
договора
Дата окончания срока действия опционного
договора
Состояние обязательств по сделке
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущей сделки, если
репозитарий является получателем
сообщения; ранее переданный код
сообщения из отчета участника (или
предопределенный код для таймера), если
репозитарий является отправителем
сообщения
Рекомендуемый код операции для
получателя (участника)
Код покупателя опциона (одной из сторон
по MA или по сделке, если она заключена
вне MA). Из клиентского справочника
репозитария
Уникальный код клиента покупателя
Регистрационный номер, присвоенный
сделке покупателем вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота покупателя.
Указывается, если известен (существует).
Код продавца опциона (одной из сторон по
MA или по сделке, если она заключена вне
MA). Из клиентского справочника
репозитария
Уникальный код клиента продавца
Регистрационный номер, присвоенный
сделке продавцом вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота продавцом.
Указывается, если известен (существует).
Тип
numeric(#,0)
text
date
date
date
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
стр. 15
Код классификации ПФИ. Указывается в
text
соответствии с Приложением № 1.
Код взаимосвязи. Указывается в
M
InterRelationCode
text
соответствии с Приложением № 4.
M
BaseAssetType
Тип базового актива
text
Код базового актива. Указывается в
соответствии с Приложением № 5. Если
базовым активом является валюта,
M
BaseAssetCode
text
указывается код валюты , по отношению к
единице которой устанавливается цена
исполнения
M
UnitCode
Код единицы измерения базового актива
text
M
Quantity
Объем базового актива
numeric(#,#)
M
Price
Цена (премия) опциона
numeric(#,2)
Код валюты, в которой выражается цена
M
Currency
text
(премия) опциона
Код валюты, в которой выплачивается цена
O
PaymentCurrency
text
(премия) опциона
O
Strike
Цена исполнения опциона
numeric(#,2)
Период определения средней цены
исполнения опциона с ДД.ММ.ГГГГ по
O
AvgStrikeCalcPeriod
text
ДД.ММ.ГГГГ. Указывается только для
азиатского опциона.
Код организации, публикующей цены
(источник их публикации), принимаемые в
O
PriceSourceCode
расчет средней цены исполнения опциона и text
алгоритм их определения. Указывается
только для азиатского опциона.
Код валюты, в которой выражается цена
O
StrikeCurrency
text
исполнения опциона
Код валюты, в которой выплачивается цена
O
StrikePaymentCurrency
text
исполнения опциона
O
SettlementAmount
Сумма платежа по бинарному опциону
numeric(#,2)
Код валюты, в которой выражается сумма
O
SettlAmtCurrency
text
платежа по бинарному опциону
Код валюты, в которой выплачивается
O
SettlAmtPaymentCurrency
text
сумма платежа по бинарному опциону
O
KnockInPrice
Барьерная цена отлагательного условия
numeric(#,2)
Код валюты, в которой выражается
O
KnockInPriceCurrency
text
барьерная цена отлагательного условия
O
KnockOutPrice
Барьерная цена отменительного условия
numeric(#,2)
Код валюты, в которой выражается
O
KnockOutPriceCurrency
text
барьерная цена отменительного условия
Дата исполнения опциона (дата, в которую
покупатель опциона вправе требовать
O
OptionExecDate
date
исполнении по договору) для европейского
стиля опциона
Период исполнения опциона (период, в
который покупатель опциона вправе
O
OptionExecPeriod
требовать исполнении по договору) для
text
американского и бермудского стилей
опциона) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Период блокирования (период, в течение
которого обязанная по опционному
O
LockoutPeriod
договору сторона вправе не исполнять свои text
обязательства по договору) с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибуты элемента «OPTION», принимающие пустое значение (например, PaymentPeriod = “”), не
указываются.

Атрибут «StartDate» элемента «OPTION» не указывается, если дата, определенная сторонами как
«дата начала срока», совпадает с датой заключения договора (атрибут «Date»).

Атрибут «Status» элемента «OPTION» указывается только в том случае, если отправителем отчета
является репозитарий (атрибут «Sender» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).
Атрибут «Status» может принимать следующие значения:
стр. 16
M
DFICode
“O” − срок исполнения обязательств не наступил;
“T” − обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за
исключением досрочного прекращении договора вследствие нарушений условий договора или
событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“C” − исполнение по обязательствам просрочено;
“P” − исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;
“D” − обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий,
связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“E” − продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором
обстоятельства или события.
Атрибут «ActionIn» элемента «OPTION» является обязательным для входящего в репозитарий отчета
(если атрибут «Receiver» элемента «MESSAGE» принимает значение “DFINSD”).
Если валюта, в которой выражается цена исполнения опциона, совпадает с валютой, в которой
выплачивается цена исполнения опциона, атрибут «StrikePaymentCurrency» элемента «OPTION» не
указывается.
Если валюта, в которой выражается цена, совпадает с валютой, в которой выплачивается цена,
атрибут «PaymentCurrency» элемента «OPTION» не указывается.
Если стороны по сделке намерены изменить (отменить) сделку, уже зарегистрированную в
репозитарии, присвоившем ей уникальный идентификатор и известившем о нем все стороны по
сделке, то он указывается в атрибуте «UTI». При этом атрибут «ActionIn» принимает значение
“UPDATE” (“DELETE”).
Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие (регистрация) сделки репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − сделка была зарегистрирована в базе данных репозитария с предупреждением. В этом
случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, атрибут «ReplyError» не
указывается;
“2” − сделка не была зарегистрирована в базе данных репозитария из-за ошибки. В этом случае в
атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − сделка не была зарегистрирована в базе данных репозитария из-за ошибки и
предупреждения. В этом случае в атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, а в атрибуте
«ReplyWarning» − текст предупреждения.
-





Пример XML-отчета по опционному договору:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<MESSAGE MsgDate="16.04.2012" Type="REPORT" Sender="ROCKM" Receiver="DFINSD" MsgID="14/5">
<MA
IsMA
= "1"
MADate
= "16.12.2011"
ActionIn
= "ADD"
TemplateType
= "CUSTOM"
TemplateDetails
= "105, 16.02.2011"
PartOneCode
= "ROCKM"
PartOneAgrRef
= "1/12"
PartOneIsReporter = "1"
PartTwoCode
= "STARTM"
PartTwoAgrRef
= "1/12/1"
PartTwoIsReporter = "0">
<TRADES>
<OPTION DealDate = "16.01.2012"
TerminationDate = "14.06.2012"
ActionIn = "ADD"
BuyerCode = "STARTM"
BuyerClientCode = "PBINN"
BuyerTradeRef = "3/12"
SellerCode = "ROCKM"
SellerClientCode = "PSINN"
SellerTradeRef = "3/12-1"
DFICode = "O-P-A-F-N-E-O-I"
InterRelationCode = "M"
BaseAssetType = "SHS"
BaseAssetCode = "RU0007661625"
UnitCode = "LOT"
Quantity = "100"
Price = "17212.00"
Currency = "RUB"
Strike = "17000.00"
StrikeCurrency = "RUB"
KnockInPrice = "X.XX"
KnockInPriceCurrency = "RUB"
KnockOutPrice = "Y.YY"
KnockOutPriceCurrency = "RUB"
OptionExecPeriod = "14.03.2012 - 14.06.2012"
LockoutPeriod = "ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ" />
</TRADES>
стр. 17
</MA>
</MESSAGE>
Элемент CDS
M/O
Атрибут
O
UTI
O
FileName
M
O
DealDate
StartDate
M
TerminationDate
O
Status
O
ActionIn
O
ActionOut
M
BuyerCode
M
BuyerClientCode
O
BuyerTradeRef
O
BuyerTradeId
M
SellerCode
M
SellerClientCode
O
SellerTradeRef
O
SellerTradeId
M
RefEntityCode
O
RefObligationsCode
O
RefObligationCategoryCode
O
RefObligationCharCode
M
NotionalAmount
M
Currency
M
FixedRate
Описание
Идентификационный номер кредитного
своп договора (сделки), присвоенный
репозитарием
Имя файла, содержащего скан опционного
договора
Дата заключения сделки
Дата начала срока
Дата окончания срока действия кредитного
своп договора
Состояние обязательств по сделке
Информация для репозитария о том, какое
действие ему следует предпринять в
отношении текущей сделки, если
репозитарий является получателем
сообщения; ранее переданный код
сообщения из отчета участника (или
предопределенный код для таймера), если
репозитарий является отправителем
сообщения
Рекомендуемый код операции для
получателя (участника)
Код приобретателя кредитной защиты
(одной из сторон по MA или по сделке, если
она заключена вне MA). Из клиентского
справочника репозитария
Уникальный код клиента приобретателя
Регистрационный номер, присвоенный
сделке приобретателем вручную.
Указывается, если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота приобретателя.
Указывается, если известен (существует).
Код продавца кредитной защиты (одной из
сторон по MA или по сделке, если она
заключена вне MA). Из клиентского
справочника репозитария
Уникальный код клиента продавца
Регистрационный номер, присвоенный
сделке продавцом вручную. Указывается,
если известен (существует).
Номер, присвоенный сделке
автоматизированной системой
документооборота продавцом.
Указывается, если известен (существует).
Код контрольного лица, на кредитный риск
которого приобретается защита
Код долгового обязательства контрольного
лица, присваиваемый репозитарием
Код категории обязательств контрольного
лица, присваиваемый репозитарием
Код определяющих признаков обязательств
контрольного лица, присваиваемый
репозитарием
Номинальная сумма своп договора в
валюте, в которой выражен номинал
Код валюты, в которой выражена
номинальная сумма
Фиксированная ставка для расчета
платежей, уплачиваемых продавцу
Тип
numeric(#,0)
text
date
date
date
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
numeric(#,2)
text
numeric(#,#)
стр. 18
кредитной защиты
Код валюты, в которой выражена сумма,
M
FixedAmountCurrency
text
уплачиваемая продавцу кредитной защиты
Код валюты, в которой выплачивается
FixedAmountPaymentCurrency
M
text
сумма продавцу кредитной защиты
Периодичность платежей. Указывается в
M
PaymentFrequency
text
соответствии с Приложением № 3.
M
InitialAmount
Сумма первоначального платежа
numeric(#,2)
Код кредитного события, присваиваемый
O
CreditEventCode
text
репозитарием
Код принятия (регистрации) сделки
O
ReplyResult
numeric(#,0)
репозитарием
Сообщение о принятии (регистрации)
O
ReplyWarning
text
сделки с предупреждением
O
ReplyError
Сообщение об ошибке
text
Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибуты элемента «CDS», принимающие пустое значение (например, CreditEventCode = ""), не
указываются.

Атрибут «StartDate» элемента «CDS» не указывается, если дата, определенная сторонами как «дата
начала срока», совпадает с датой заключения договора (атрибут «Date»).

Атрибут «Status» может принимать следующие значения:
“O” − срок исполнения обязательств не наступил;
“T” − обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за
исключением досрочного прекращении договора вследствие нарушений условий договора или
событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“C” − исполнение по обязательствам просрочено;
“P” − исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;
“D” − обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий,
связанных с несостоятельностью одной из сторон;
“E” − продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором
обстоятельства или события.

Атрибут «ReplyResult» может принимать следующие значения:
“0” − нормальное принятие (регистрация) сделки репозитарием (без каких-либо замечаний и
предупреждений). В этом случае атрибуты «ReplyWarning» и «ReplyError» не указываются;
“1” − Сделка была зарегистрирована в базе данных репозитария с предупреждением. В этом
случае в атрибуте «ReplyWarning» содержится текст предупреждения, атрибут «ReplyError» не
указывается;
“2” − Сделка не была зарегистрирована репозитарием из-за ошибки. В этом случае в атрибуте
«ReplyError» содержится текст ошибки, атрибут «ReplyWarning» не указывается;
“3” − сделка не была зарегистрирована в базе данных репозитария из-за ошибки и
предупреждения. В этом случае в атрибуте «ReplyError» содержится текст ошибки, а в атрибуте
«ReplyWarning» − текст предупреждения.
стр. 19
Приложение № 1. Коды классификации производных финансовых
инструментов
1. Код классификации производных финансовых инструментов является последовательностью
атрибутов указанного кода, присваиваемых в соответствии с настоящим Приложением.
2. Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов присваивается по
виду производного финансового инструмента:
O – опционный договор (далее – опцион);
S – своп договор (далее – своп);
F – форвардный договор (далее – форвард).
Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами
3. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базовый (базисный)
актив, потребовать оплаты базового (базисного) актива, заключить соответствующий договор или
потребовать уплаты денежной суммы:
P – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или
получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым
(базисным) активом опциона) (опцион Пут);
C – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или
получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым
(базисным) активом опциона) (опцион Колл)
4. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по стилю опциона:
А – Американский опцион – покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой
день в течение срока осуществления права на его исполнение;
Е – Европейский опцион – покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в
предусмотренную договором дату исполнения опциона;
В – Бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в
определенные договором даты.
5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по цене исполнения:
F – фиксированная цена исполнения;
А – цена, определяемая как среднее значение за период времени в течение срока осуществления
права на исполнение опциона (Азиатский опцион);
X – цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.
6. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по дополнительному условию исполнения опциона:
N – дополнительных условий, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором
дату (период времени) требовать исполнения опциона – не установлено;
B – право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базового
(базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или
процентной ставки отлагательного условия;
D – право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базового
(базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или
процентной ставки отменительного условия;
M – право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базового
(базисного) актива или процентная ставка находится в определенном в договоре диапазоне цен (курсов)
базового (базисного) актива или процентных ставок;
Х – предусмотрены иные условия, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную
договором дату (период времени) требовать исполнения опциона;
7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по базовому (базисному) активу:
E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции);
D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);
С – товары;
V – валюта;
A – договор;
I – индекс;
X – группа активов;
M – иное.
8. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по количеству видов базовых (базисных) активов:
O – один вид базового (базисного) актива;
W – корзина базовых (базисных) активов с расчетом по всем базовым (базисным) активам;
стр. 20
S – корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным)
активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.
9. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения
поддерживается за счет вариационной маржи;
U – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не
поддерживается за счет вариационной маржи;
C – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным
заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за
счет вариационной маржи;
D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным
заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается
за счет вариационной маржи;
N – обязательства по данному договору не обеспечиваются.
Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами,
10. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, характеризует разновидность свопа по видам базовых (базисных) активов:
V – валютный своп;
P – процентный;
G – валютно – процентный своп;
C – товарный своп;
A – своп на ценные бумаги или на индекс;
M – своп иных активов или смешанных активов.
11. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, характеризует обязательства сторон, выраженных в единицах, принятых для количественного
выражения соответствующего обязательства:
F – фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;
V – переменное обязательство против переменного обязательства;
D – фиксированное обязательство против переменного обязательства;
X – иное.
12. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, характеризует номинал свопа:
A – номинал свопа амортизируется (уменьшается) во времени;
H – номинал свопа увеличивается во времени;
W – номинал свопа не меняется;
N – номинал свопа отсутствует;
Х – иное.
13. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базовых
(базисных) активов свопа:
F – один из базовых (базисных) активов является производным финансовым инструментом;
W – более одного базового (базисного) актива является производным финансовым инструментом;
N – ни одного базового (базисного) актива, являющегося производным финансовым инструментом.
14. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:
E – право одной из сторон продлить срок свопа;
T – право одной из сторон сократить срок свопа;
W – право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;
N – право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено;
15. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, присваивается по условиям, при которых осуществляется его исполнение:
U – одна сторона по свопу производит оплату или поставку в зависимости от условия,
установленного договором;
W – обе стороны по свопу производят оплату или поставку в зависимости от условия,
установленного договором;
N – условий, при которых стороны производят поставку или оплату, не установлено.
16. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:
U – установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;
D – установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;
W – установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;
N – ограничений не установлено.
стр. 21
17. Девятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения
поддерживается за счет вариационной маржи;
U – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не
поддерживается за счет вариационной маржи;
C – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным
заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за
счет вариационной маржи;
D – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным
заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается
за счет вариационной маржи;
N – обязательства по данному договору не обеспечиваются.
Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами
18. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:
E – долевые инструменты (акции, паи);
D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);
С – товары;
V – валюта;
A – договор;
I – индекс;
X – смешанный инвестиционный портфель;
M – иное.
19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:
O – один базовый (базисный) актив;
W – корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;
S – корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным)
активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.
20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения
поддерживается за счет вариационной маржи;
U – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не
поддерживается за счет вариационной маржи;
C – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным
заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за
счет вариационной маржи;
D – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным
заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается
за счет вариационной маржи;
N – обязательства по данному договору не обеспечиваются.
стр. 22
Приложение № 2. Коды амортизации или повышения номинала своп
договоров или фиксированных процентных ставок
1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее номинал) или фиксированных процентных ставок (далее - ставки) имеют последовательность следующих
атрибутов:
1.1. Первый атрибут кода:
AM – обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки,
величину, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;
АU – обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке
величину, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;
М – выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки, на
коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка;
1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:
Числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (процентная
ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое
значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).
1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом М:
Числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной
ставки).
1.4. Третий атрибут кода:
Числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения
номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.
1.5. Четвертый атрибут кода – R указывается, если последующие величины (коэффициенты)
изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются –
совпадают.
2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим
атрибутом, атрибуты кода, начиная с четвертого – повторяются.
3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком «|».
стр. 23
Приложение № 3. Коды периодичности
Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность следующих
атрибутов:
1. Первый атрибут кода:
Числовое значение, отражающее количество платежей, переоценки и т.д., в период времени,
соответствующий второму атрибуту кода.
2. Второй атрибут кода:
H – час;
D – день;
W – неделя;
M – месяц;
Q – квартал;
Y – год.
3. Третий атрибут кода:
E – платеж, переоценка и т.д. дополнительно осуществляется при наступлении события,
предусмотренного в договоре;
N – договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. осуществляются
дополнительно;
4. Четвертый атрибут кода:
E - платеж, переоценка и т.д. не осуществляется в определенный договором период при
наступлении события, предусмотренного в договоре;
N – договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. не
осуществляются.
стр. 24
Приложение № 4. Коды взаимосвязи элементов различных видов
производных финансовых инструментов в смешанном ПФИ и
производных финансовых инструментов, являющихся базовым
(базисным) активом другого ПФИ
1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого
производного финансового инструмента, и базовым (базисным) активом этого производного финансового
инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код М.
2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных
финансовых инструментов (далее – комплементарные элементы договоров), и при этом он не является
базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого
производного финансового инструмента:
1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут М;
2) в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается порядковый номер соответствующего
элемента.
3. Производному финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом другого
производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается
атрибут В, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного
финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный
финансовый инструмент.
4. Если производный финансовый инструмент является базовым (базисным) активом другого
производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров,
то каждому такому элементу:
1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут В;
2) в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного
финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный
финансовый инструмент;
3) в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего
пункта, присваивается атрибут С и порядковый номер соответствующего элемента.
стр. 25
Приложение № 5. Коды базового (базисного) актива ПФИ
1. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта,
кодом такого актива является буквенный код Общероссийского классификатора валют (Russian classification
of currencies) ОК (МК (ISO 4217) 003-97) 014-2000, утвержденного постановлением Госстандарта России от
25 декабря 2000 г. № 405-ст.
2. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная
бумага, кодом такого актива является код ISIN, присвоенный в соответствии с международными
стандартами ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная
система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)». При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN,
соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием.
3. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар,
такому активу присваивается код в порядке, определенным репозитарием, исходя из кода классификации
товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и кода регулируемого рынка, на
котором осуществляется обращение указанного товара. Код регулируемого рынка присваивается в порядке,
определенным репозитарием.
4. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная
ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенным репозитарием.
5. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько
активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам (далее - корзина), такому активу
присваивается код В и сведения, предусмотренные Приложением № 1, дополняются следующими
сведениями:
1) код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;
2) вес указанного актива в корзине (в процентах); либо
3) количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.
стр. 26