риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта

А.К. Покровский
риск-менеджмент
на предприятиях
промышленности
и транспорта
Допущено УМО вузов РФ
по образованию в области транспортных машин
и транспортно-технологических комплексов
в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
направления подготовки
«Организация перевозок и управление на транспорте»
КНОРУС • МОСКВА • 2016
УДК330.332(470)(075.8)
ББК65.9(Рос)я73
П48
Рецензенты:
Ю.М. Неруш, проф. Государственного университета управления, д-р экон. наук,
А.Г. Некрасов, проф. Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета, д-р экон. наук
Покровский А.К.
П48 Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта :
учеб­­ное пособие / А.К. Покровский. — М. : КНОРУС, 2016. — 160 с.
ISBN 978-5-406-05142-9
Раскрыта сущность риска, рассматриваются соотношение риска и неопределенности, причины возникновения рисков, даются классификация и анализ рисков,
методы управления рисками. Также содержатся необходимые практические рекомендации для осуществления оперативного и стратегического риск-менеджмента.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент», практических
специалистов в области финансов и страхования, консультантов в области мене­
джмента, инвестиционного и бизнес-планирования, руководителей предприятий.
УДК 330.332(470)(075.8)
ББК 65.9(Рос)я73
Покровский Анатолий Константинович
риск-менеджмент
на предприятиях промышленности и транспорта
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ51.Н03820 от 08.09.2015.
Изд. № 10829. Формат 60×90/16.
Гарнитура «PetersburgC». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 7,5.
ООО «Издательство «КноРус».
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2.
Тел.: 8-495-741-46-28.
E-mail: [email protected] http://www.knorus.ru
Отпечатано в ООО «Контакт».
107150, г. Москва, проезд Подбельского 4-й, дом 3.
ISBN 978-5-406-05142-9
 Покровский А.К., 2016
 ООО «Издательство «КноРус», 2016
Оглавление
Введение ..................................................................................................... 4
Глава 1. Процессно-ресурсная логистика как парадигма современности........................................................................... 5
Глава 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Что такое риск?
Понятие риска в менеджменте...................................................... Факторы рисков............................................................................ Виды рисков................................................................................. Классификация рисков................................................................. 11
22
37
69
Глава 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Управление рисками в менеджменте предприятия
Понятие риск-менеджмента.......................................................... Организация и принципы управления риск-менеджментом.......... Методы выявления рисков............................................................ Методы оценки рисков.................................................................. Развитие концепции риск-менеджмента....................................... 73
76
80
90
96
Глава 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Анализ рисков в деятельности предприятия
Системный подход к анализу рисков............................................. Статистические методы оценки рисков......................................... Экспертные методы оценки рисков............................................... Анализ инновационных рисков...................................................... Анализ инвестиционных рисков.................................................... Анализ социальных рисков............................................................ 99
102
109
117
131
138
Глава 5. Методы управления риск-менеджментом
5.1. Основные методы управления риск-менеджментом..................... 144
5.2. Методы финансирования риск-менеджмента............................... 145
Глава 6. Оценка эффективности риск-менеджмента
6.1. Общие подходы к оценке эффективности методов риск-менеджмента....................................................................... 150
6.2. Экономические критерии оценки эффективности риск-менеджмента....................................................................... 151
6.3. Анализ экономической эффективности страхования в рискменеджменте................................................................................ 152
Заключение................................................................................................... 155
Вопросы для повторения............................................................................. 158
Литература.................................................................................................... 160
3
Введение
В обыденной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно сталкивается с неопределенностью — геополитической,
политической, социальной, экономической, финансовой, коммерческой,
техногенной, технологической и т. п. И здесь возникает опасность возникновения ущерба.
В условиях развития общественного производства сфера возникновения риска постоянно расширяется, а размер ущерба увеличивается.
В настоящее время становится очевидным, что именно управление
рисками, или риск-менеджмент, определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятий, их способности противостоять
неблагоприятным ситуациям.
Снижение риска возможно за счет управления рисками, которое
предполагает их выявление и оценку, а также использование таких процедур и методов управления, которые снижали бы возможные риски.
Невозможность абсолютного устранения рисков вызывает необходимость исследования причинно-следственных связей и путей
снижения последствий при наступлении рисковых ситуаций.
Организация грамотного риск-менеджмента на любом предприя­
тии является достаточно сложным делом, требующим значительных
ресурсов-затрат. Предлагаемое пособие поможет разобраться в терминологии и методах управления риском, оценить их эффективность,
организовать работу по риск-менеджменту на предприятиях.
Материал пособия охватывает практически весь спектр применения тех методов, которыми обладает современный логистический
менеджмент. Так, в пособии рассмотрены вопросы процессно-ресурсной
логистики как базы проведения риск-менеджмента. Кроме того, даны
основные термины и определения в области риск-менеджмента, рассмотрены его принципы, методы выявления и оценки риска, виды анализа рисков и методы управления ими, а также оценки эффективности
риск-менеджмента.