Порядок определения базы расчета

Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
Оглавление
Раздел 1. Термины и определения ............................................................................................................................................ 3
Раздел 2. Общие положения ........................................................................................................................................................ 3
Раздел 3. Способы предоставления Отчетных документов .......................................................................................... 4
Раздел 4. Общие характеристики Отчетных документов ............................................................................................... 4
Приложение №01 .............................................................................................................................................................................. 7
Форматы Отчетных документов .............................................................................................................................. 7
Приложение №02 ............................................................................................................................................................................16
Способы предоставления Отчетных документов ........................................................................................16
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 2 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
Раздел 1. Термины и определения
В целях настоящего Технического регламента предоставления Отчетных документов в Секции
срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Регламент) применяются следующие термины и
определения:
Биржа
Закрытое
акционерное
общество
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «СПбМТСБ»).
Отчетный документ
Документ, направляемый Участнику торгов в соответствии с
Правилами торгов.
Официальный сайт
Биржи в сети Интернет
www.spimex.com
Порядок
Порядок организации электронного взаимодействия между
участниками торгов с использованием системы электронных торгов
ЗАО «СПбМТСБ».
Правила клиринга
Правила осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на
срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ».
Правила торгов
Правила проведения организованных торгов в Секции срочного
рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Правила ЭДО
Правила электронного документооборота Закрытое акционерное
общество «Расчетно-депозитарная компания», утвержденные
уполномоченным органом РДК (ЗАО).
Рабочее место WBO
Программный компонент СЭТ срочного рынка, предназначенный
для получения Участниками торгов Отчетных документов.
Система электронных
торгов срочного рынка,
СЭТ срочного рынка
Совокупность программно-технических средств, баз данных,
телекоммуникационных
средств
и
иного
оборудования,
составляющая подсистему программно-технического комплекса
Биржи, предназначенная для заключения Договоров в Секции
срочного рынка Биржи.
Секция срочного рынка
Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ».
Термины, специально не определенные в Регламенте используются в значениях, установленных
законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Правилами торгов, Правилами ЭДО и Правилами клиринга.
Раздел 2. Общие положения
2.1.
Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 4.1 Порядка и устанавливает процедуру
предоставления Участникам торгов Отчетных документов, перечень которых определен Правилами
торгов, а также форматы файлов, содержащих Отчетные документы.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 3 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
2.2.
Порядок предоставления Отчетных документов, предусмотренных в настоящем Регламенте,
определяется
Правилами
торгов
и
иными
внутренними
документами
ЗАО
«СПбМТСБ»,
устанавливающими требования к организации биржевых торгов, Правилами ЭДО, а также
Договором об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ЗАО
«СПбМТСБ», заключаемым Биржей с каждым из Участников торгов.
2.3.
Регламент, а также дополнения и изменения в Регламент утверждаются Президентом Биржи, либо
лицом, его замещающим.
2.4.
Регламент, а также изменения и дополнения в Регламент, утвержденные Президентом Биржи, либо
лицом, его замещающим, раскрываются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет в срок не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления утвержденного документа в силу, если
иной срок не установлен решением Президента Биржи либо лица, его замещающего.
Раздел 3. Способы предоставления Отчетных
документов
3.1.
Способы предоставления Отчетных документов определены в Приложении № 02 к настоящему
Регламенту.
3.2.
Копии
Отчетных
документов
на
бумажном
носителе
изготавливаются
и
подписываются
уполномоченными сотрудниками Биржи в соответствии с Правилами торгов и Правилами ЭДО.
3.3.
Программные средства, осуществляющие преобразование Отчетных документов для изготовления
(распечатки) в виде бумажного документа, размещается на Официальном сайте Биржи в сети
Интернет.
Раздел 4. Общие характеристики Отчетных
документов
4.1.
Форматы файлов Отчетных документов определяются в Приложении №01 к настоящему
Регламенту.
4.2.
Формат файлов Отчетных документов соответствует требованиям языка XML версии 1.0. Полная
спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0,
разработанном World Wide Web Consortium и опубликованном в сети Интернет по адресу
http://www.w3.org/TR/REC-xml.
4.3.
Файлы Отчетных документов в формате XML содержат структурированное представление
информации, предусмотренной формами Отчетных документов в Правилах торгов, в том виде, в
котором эта информация может быть обработана информационными системами Участников
торгов.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 4 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
4.4.
Каждый
Отчетный
документ
является
электронным
документом,
содержащим
усиленную
неквалифицированную электронную подпись уполномоченного сотрудника Биржи.
4.5.
Отчетные документы являются электронными документами Категории «В» в соответствии с
Правилами ЭДО.
4.6.
Значения элементов и атрибутов в отчетных XML-документах могут быть одного из следующих
типов:
Тип
Описание
Text(n)
Numeric(n,m)
Строковое значение, включая символы кириллицы, n – предельная длина строки
Числа с десятичной точкой (если размер дробной части > 0) или числа без
десятичной точки (если размер дробной части равен 0)
n – размер целой части
m – размер дробной части
Date
Time
4.7.
В Отчетном документе присутствуют следующие основные элементы:
4.7.1.
Корневой элемент SPIMEX_Document содержит в себе всю информацию Отчетного
документа.
4.7.2.
Элемент с информацией о документе DocumentRequisites содержит следующие атрибуты:
Атрибут
О/Н
DocDate
DocTime
DocNo
DocType
DocName
SenderID
О
О
О
О
О
О
ReceiverID
4.7.3.
2
Н
1
Описание
Тип
Дата формирования документа
Время формирования документа
Уникальный учетный номер документа
Идентификатор типа документа
Наименование типа документа
Идентификатор Участника торгов - отправителя
документа
Идентификатор Участника торгов - получателя
документа
Date
Time
Numeric(8,0)
Text(32)
Text(32)
Text(32)
Text(32)
Элемент с данными Отчетного документа (идентификатор типа документа DocName из
блока DocumentRequisites).
4.7.4.
Элемент с электронной подписью ds:Signature. Подпись реализована согласно стандарту
XML Signature Syntax and Processing (2nd edition): http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/.
4.8.
При подготовке Отчетных документов используются следующие алгоритмы:
1.
алгоритм преобразования XML перед подписанием: Required Enveloped Signature
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-EnvelopedSignature;
1
О – обязательно/необязательно присутствует в формате файла.
2
Используется во всех документах, кроме Бюллетеня по итогам торгов
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 5 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
2.
алгоритм
canonicalization:
Required
Canonical
XML
1.0
(omits
comments)
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315;
3.
алгоритм ЭЦП: ГОСТ Р 34.10-2001 http://lnfm1.sai.msu.ru/~leo/ietf/submited/draft-chudovcryptopro-cpxmldsig-00.txt;
4.
алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11-94 http://lnfm1.sai.msu.ru/~leo/ietf/submited/draftchudov-cryptopro-cpxmldsig-00.txt.
4.9.
Пример Отчетного документа в формате XML «Реестр договоров»:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Корневой элемент -->
<SPIMEX_Document>
<!-- Блок информации о документе -->
<DocumentRequisites DocDate="21.01.2011" DocName="Реестр договоров" DocNo="16931580"
DocTime="20:38:57" DocType="TradesList" ReceiverID="TP0001400000" SenderID="ЗАО
"СПбМТСБ""/>
<!-- Элемент, содержащий тело отчета. Наименование элемента соответствует полю
«DocType» элемента «DocumentRequisites» -->
<!-- Тело отчета -->
<TradesList MarketParticipantID="TP0001400000" MarketParticipantName="Тестовый
Участник №14" TradeDate="21.01.2011">
<Board BoardID="BRD-NORMAL" BoardName="Основной режим торгов">
<DerivativesType DerivativesTypeID="FDDTS2VLI"
DerivativesTypeName="Поставочный фьючерсный контракт на дизельное топливо
летнее">
<DerivativesSeries DerivativesSeriesID="FDDTS2VLI31"
DerivativesSeriesName="Постав. фьюч. контракт на диз. топливо
летнее с исп. в марте 2011г.">
<Trades BuySell="S" ExchangeCommision="5.7" OrderID="200000013621"
PositionRegisterID="HM01400000000000" Price="22210" Quantity="19"
Time="15:28:44" TradeID="200000006114" UserID="UP0001400001"
Value="421990"/>
<Trades BuySell="S" ExchangeCommision="26.4" OrderID="200000013621"
PositionRegisterID="HM01400000000000" Price="22210" Quantity="88"
Time="15:28:44" TradeID="200000006116" UserID="UP0001400001"
Value="1954480"/>
</DerivativesSeries>
</DerivativesType>
</Board>
</TradesList>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <!-- Подпись xml-отчета -->
…
</ds:Signature>
</SPIMEX_Document>
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 6 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
Приложение №01
к Техническому регламенту
предоставления Отчетных документов
в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ»
Форматы Отчетных документов
1.
Бюллетень по итогам торгов
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
TradesResults
DocName
Бюллетень по итогам торгов
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
Элемент TradesResults
Элемент/Атрибут
3
О/Н
Э/А
3
Описание
Элементвладелец
Тип
Date
TradeDate
О
А
Дата торгов
TradesResults
Board
О
Э
Блок данных, содержащий информацию
об итогах торгов в данном режиме /
торговом периоде
TradesResults
BoardID
О
А
Код режима торгов / торгового периода
Board
Text(30)
Board
Text(120)
Наименование режима торгов /
торгового периода
Блок данных, содержащий информацию
по типу срочного контракта
BoardName
О
А
DerivativesType
О
Э
DerivativesTypeID
О
А
Код типа срочного контракта
DerivativesType
Text(30)
DerivativesTypeName
О
А
Наименование типа срочного контракта
DerivativesType
Text(120)
DerivativesSeries
О
Э
Блок данных, содержащий информацию
по сериям срочных контрактов
DerivativesType
DerivativesSeriesID
О
А
Код серии срочных контрактов
DerivativesSeries
Text(120)
DerivativesSeriesName
О
А
DerivativesSeries
Text(1024)
Volume
О
A
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
NegotiatedVolume
О
A
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
Value
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
Наименование серии срочного
контракта
Объём договоров, заключенных в
течение торгового дня Т, контрактов
Объём договоров, заключенных в
течение торгового дня Т, заключенных
по адресным заявкам, контрактов
Объём договоров, заключенных в
течение торгового дня Т, рублей
Board
Э – элемент; А – атрибут.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 7 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
2.
NegotiatedValue
О
A
Объём договоров, заключенных в
течение торгового дня Т, заключенных
по адресным заявкам, рублей
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
SettlementPrice
О
А
Расчетная цена торгового дня Т, рублей
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
SettlementPricePrev
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
Low
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
High
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
HighBid
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
LowOffer
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
OpenInterest
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
OpenInterestPrev
О
А
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
NumberOfTrades
О
А
DerivativesSeries
Numeric(38,0)
NumberOfNegotiatedTrad
es
О
А
DerivativesSeries
Numeric(38,0)
Элементвладелец
Тип
TradesList
Text(32)
TradesList
Text(120)
Date
Расчетная цена предыдущего торгового
дня, рублей
Минимальная цена, по которой
заключались cделки в ходе торгового
дня Т, рублей
Максимальная цена, по которой
заключались cделки в ходе торгового
дня Т, рублей
Максимальная цена заявки на покупку,
рублей
Минимальная цена заявки на продажу,
рублей
Открытые позиции, контрактов
Открытые позиции предыдущего
торгового дня, контрактов
Количество договоров, заключенных в
течение торгового дня Т, шт.
Количество договоров, заключенных в
течение торгового дня T по адресным
заявкам, шт.
Выписка из реестра договоров
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
TradesList
DocName
Реестр договоров
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
ReceiverID
Идентификатор получателя
Элемент TradesList
Элемент/Атрибут
О/Н
Э/А
MarketParticipantID
О
А
MarketParticipantName
О
А
TradeDate
О
А
Дата торгов
TradesList
Board
О
Э
Блок данных, содержащий информацию
о договорах, заключенных в данном
режиме торгов / торговом периоде
TradesList
BoardID
О
А
Код режима торгов / торгового периода
Board
Text(30)
Board
Text(120)
BoardName
О
А
DerivativesType
О
Э
DerivativesTypeID
О
А
ЗАО «СПбМТСБ»
Описание
Идентификатор Участника торгов, для
которого сформирован документ
Наименование Участника торгов, для
которого сформирован документ
Наименование режима торгов /
торгового периода
Блок данных, содержащий информацию
по типу срочного контракта
Код типа срочного контракта
Board
DerivativesType
Text(30)
стр. 8 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
DerivativesTypeName
3.
О
А
Наименование типа срочного контракта
DerivativesType
DerivativesType
DerivativesSeries
Text(120)
DerivativesSeries
Text(1024)
DerivativesSeries
О
Э
Блок данных, содержащий информацию
по сериям срочных контрактов
DerivativesSeriesID
О
А
Код серии срочных контрактов
Наименование серии срочных
контрактов
Блок данных, содержащий информацию
по договорам с данной серией срочных
контрактов
Text(120)
DerivativesSeriesName
О
А
Trades
О
Э
TradeID
О
А
Номер договора
Trades
Numeric(16,0)
Time
О
А
Время заключения договора
Trades
Time
Trades
Numeric(16,0)
DerivativesSeries
OrderID
О
А
Номер заявки, по которой был
заключена договор
PositonRegisterID
О
А
Код позиционного регистра
Trades
Text(34)
Trades
Text(1)
BuySell
О
А
Код, указывающий на направленность
договора
Price
О
А
Цена договора, рублей
Trades
Numeric(22,6)
Quantity
О
А
Количество стандартных контрактов, в
отношении которых заключен данный
договора
Trades
Numeric(22,0)
Value
О
А
Объем договора, рублей
Trades
Numeric(22,6)
ExchangeCommision
О
А
Биржевой сбор, рублей
Trades
Numeric(22,6)
Trades
Text(32)
CPTradeParticipiantID
Н
А
Код Участника торгов, выступающего
контрагентом по договору (указывается
только для адресных договоров)
UserID
О
А
Код Трейдера, заключившего договор
Trades
Text(32)
DeliveryLocation
Н
А
Место поставки
Trades
Text(30)
TransportFee
Н
А
Транспортные расходы
Trades
Numeric(22,6)
Элементвладелец
Тип
OrdersList
Text(32)
OrdersList
Text(120)
Date
Выписка из реестра заявок
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
OrdersList
DocName
Реестр заявок
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
ReceiverID
Идентификатор получателя
Элемент OrdersList
Элемент/Атрибут
О/Н
Э/А
MarketParticipantID
О
А
MarketParticipantName
О
А
TradeDate
О
А
Дата торгов
OrdersList
Э
Блок данных, содержащий информацию
о заявках, выставленных в данном
режиме торгов / торговом периоде
OrdersList
Board
ЗАО «СПбМТСБ»
О
Описание
Идентификатор Участника торгов, для
которого сформирован документ
Наименование Участника торгов, для
которого сформирован документ
стр. 9 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
BoardID
О
А
Код режима торгов / торгового периода
Наименование режима торгов /
торгового периода
Блок данных, содержащий информацию
по типу срочного контракта
Board
Text(30)
Board
Text(120)
BoardName
О
А
DerivativesType
О
Э
DerivativesTypeID
О
А
Код типа срочного контракта
DerivativesType
Text(30)
DerivativesTypeName
О
А
Наименование типа срочного контракта
DerivativesType
Text(120)
DerivativesSeries
О
Э
Блок данных, содержащий информацию
по сериям срочных контрактов
DerivativesType
DerivativesSeriesID
О
А
Код серии срочных контрактов
DerivativesSeries
Text(120)
DerivativesSeriesName
О
А
DerivativesSeries
Text(1024)
Orders
О
Э
OrderID
О
А
Уникальный номер заявки
Orders
Numeric(16,0)
PositonRegisterID
О
А
Код позиционного регистра
Orders
Text(34)
Time
О
А
Время подачи заявки
Orders
Time
Orders
Text(1)
Orders
Numeric(22,6)
Orders
Numeric(22,0)
Orders
Text(1)
Orders
Text(1)
Orders
Text(1)
Orders
Numeric(22,0)
Orders
Numeric(22,0)
Orders
Time
Orders
Text(255)
Orders
Text(32)
Наименование серии срочных
контрактов
Блок данных, содержащий информацию
по заявкам, поданным по данной серии
срочных контрактов
BuySell
О
А
Код, указывающий на направленность
заявки
Price
О
А
Цена заявки, рублей
Количество контрактов в заявке,
контрактов
Код, указывающий на тип заявки:
«L» - лимитированная
«М» - рыночная
«V» - адресная
Код, указывающий на условие
исполнения заявки:
«A» - все или отклонить
«Q» - поставить в очередь
«O» - снять остаток
Код, указывающий на состояние заявки:
«X» - заявка снята СЭТ срочного рынка
«М» - заключен договор
«W» - заявка снята Трейдером
Количество контрактов в заявке, по
которым заключены договоры,
контрактов
Количество контрактов в заявке, по
которым не заключено договоров,
контрактов
Время снятия заявки в СЭТ срочного
рынка
Идентификатор Трейдера, подавшего
заявку
Идентификатор Участника торгов,
указанного в качестве контрагента по
адресной заявке
Board
DerivativesSeries
Quantity
О
А
OrderType
О
А
OrderCondition
О
А
OrderStatus
О
А
AcceptQuantity
О
А
AmendQuantity
О
А
AmendTime
О
А
UserID
О
А
CPTradeParticipiantID
Н
А
Reference
Н
А
Примечание
Orders
Text(240)
Orders
Text(1)
IsMarketMaker
О
А
Признак заявки, содержащий указание
на то, что данная заявка подана при
исполнении обязательств маркетмейкера
DeliveryLocation
Н
А
Место поставки
Orders
Text(30)
А
Идентификатор Участника торгов, для
которого сформирован документ
OrdersList
Text(32)
MarketParticipantID
ЗАО «СПбМТСБ»
О
стр. 10 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
4.
Ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
MMObligationsDailyReport
DocName
Ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
ReceiverID
Идентификатор получателя
Элемент MMObligationsDailyReport
Элементвладелец
Тип
MMObligationsD
ailyReport
Text(32)
MMObligationsD
ailyReport
Text(120)
Дата торгов
MMObligationsD
ailyReport
Date
Э
Блок данных, содержащий
информацию по Договору маркетмейкера
MMObligationsD
ailyReport
А
Номер Договора маркет-мейкера
MMAgreement
Text(30)
MMAgreement
Date
Элемент/Атрибут
О/Н
Э/А
MarketParticipantID
О
А
MarketParticipantName
О
А
TradeDate
О
А
MMAgreement
О
MMAgreementID
О
MMAgreementSigning
Date
О
А
DerivativesType
О
Э
DerivativesTypeID
О
А
DerivativesTypeName
О
А
DerivativesSeries
О
Э
DerivativesSeriesID
О
А
DerivativesSeriesName
О
А
TradingSessionDuratio
n
О
А
FulfillmentThresholdPer
cent
О
А
FulfillmentThresholdMi
nutes
О
А
MinimumOrderVolume
О
А
ЗАО «СПбМТСБ»
Описание
Идентификатор Участника торгов,
для которого сформирован
документ
Наименование Участника торгов,
для которого сформирован
документ
Дата заключения Договора
маркет-мейкера
Блок данных, содержащий
информацию по типу срочного
контракта
Код типа срочного контракта
Наименование типа срочного
контракта
Блок данных, содержащий
информацию по сериям срочных
контрактов
Код серии срочных контрактов
Наименование серии срочного
контракта
Продолжительность торговой
сессии, минут
Порог исполнения обязательств по
поддержанию котировок в
процентах от продолжительности
торговой сессии
Порог исполнения обязательств по
поддержанию котировок, минут
Минимально допустимый объем
заявки, контрактов
MMAgreement
DerivativesType
Text(30)
DerivativesType
Text(120)
DerivativesType
DerivativesSeries
Text(120)
DerivativesSeries
Text(1024)
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
DerivativesSeries
Numeric(3,2)
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
стр. 11 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
5.
MaxSpread
О
А
SufficientTradesVolume
О
А
Предельный спрэд, валюта
срочного контракта
Достаточный объем договоров,
контрактов
DerivativesSeries
Numeric(22,2)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
Элементвладелец
Тип
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
MMFulfillmentDailyReport
DocName
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
ReceiverID
Идентификатор получателя
Элемент MMFulfillmentDailyReport
Элемент/Атрибут
О/Н
Э/А
MarketParticipantID
О
А
MarketParticipantName
О
А
TradeDate
О
А
Дата торгов
MMAgreement
О
Э
Блок данных, содержащий
информацию по Договору маркетмейкера
MMAgreementID
О
А
Номер Договора маркет-мейкера
MMAgreementSigningDat
e
О
А
DerivativesType
О
Э
DerivativesTypeID
О
А
DerivativesTypeName
О
А
DerivativesSeries
О
Э
DerivativesSeriesID
О
А
DerivativesSeriesName
О
А
TradingSessionDuration
О
А
FulfillmentThresholdPerce
nt
О
А
FulfillmentThresholdMinut
es
О
А
MinimumOrderVolume
О
А
ЗАО «СПбМТСБ»
Описание
Идентификатор Участника торгов, для
которого сформирован документ
Наименование Участника торгов, для
которого сформирован документ
Дата заключения Договора маркетмейкера
Блок данных, содержащий
информацию по типу срочного
контракта
Код типа срочного контракта
Наименование типа срочного
контракта
Блок данных, содержащий
информацию по сериям срочных
контрактов
Код серии срочных контрактов
Наименование серии срочного
контракта
Продолжительность торговой сессии,
минут
Порог исполнения обязательств по
поддержанию котировок в процентах
от продолжительности торговой
сессии
Порог исполнения обязательств по
поддержанию котировок, минут
Минимально допустимый объем
заявки, контрактов
MMFulfillmentDail
yReport
MMFulfillmentDail
yReport
MMFulfillmentDail
yReport
MMFulfillmentDail
yReport
Text(32)
Text(120)
Date
MMAgreement
Text(30)
MMAgreement
Date
MMAgreement
DerivativesType
Text(30)
DerivativesType
Text(120)
DerivativesType
DerivativesSeries
Text(120)
DerivativesSeries
Text(1024)
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
DerivativesSeries
Numeric(3,2)
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
стр. 12 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
6.
MaxSpread
О
А
SufficientTradesVolume
О
А
ActualMMTradesVolume
О
А
ActualQuotationDurationP
ercent
О
А
ActualQuotationDuration
Minutes
О
А
QuotationResult
О
А
Предельный спрэд, валюта срочного
контракта
Достаточный объем договоров,
контрактов
Фактический объем договоров,
заключенных на основании заявок
маркет-мейкера, контрактов
Фактическое время исполнения
обязательств в процентах от
продолжительности торговой сессии
Фактическое время исполнения
обязательств, минут
Результат исполнения обязательств за
текущий торговый день (исполнены /
не исполнены)
DerivativesSeries
Numeric(22,2)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
DerivativesSeries
Numeric(22,0)
DerivativesSeries
Text(1)
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
MMFulfillmentMonthlyReport
DocName
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
ReceiverID
Идентификатор получателя
Элемент MMFulfillmentMonthlyReport
Элемент/Атрибут
О/Н
Э/А
MarketParticipantID
О
А
MarketParticipantName
О
А
Month
О
А
Месяц
Year
О
А
Год
MMAgreement
О
Э
Блок данных, содержащий
информацию по Договору маркетмейкера
MMAgreementID
О
А
Номер Договора маркет-мейкера
MMAgreementSigningDat
e
О
А
DerivativesType
О
Э
DerivativesTypeID
О
А
DerivativesTypeName
О
А
DerivativesSeries
О
Э
DerivativesSeriesID
О
А
ЗАО «СПбМТСБ»
Описание
Идентификатор Участника торгов, для
которого сформирован документ
Наименование Участника торгов, для
которого сформирован документ
Дата заключения Договора маркетмейкера
Блок данных, содержащий
информацию по типу срочного
контракта
Код типа срочного контракта
Наименование типа срочного
контракта
Блок данных, содержащий
информацию по сериям срочных
контрактов
Код серии срочных контрактов
Элементвладелец
MMFulfillmentMon
thlyReport
MMFulfillmentMon
thlyReport
MMFulfillmentMon
thlyReport
MMFulfillmentMon
thlyReport
MMFulfillmentMon
thlyReport
Тип
Text(32)
Text(120)
Numeric(2,0)
Numeric(4,0)
MMAgreement
Text(30)
MMAgreement
Date
MMAgreement
DerivativesType
Text(30)
DerivativesType
Text(120)
DerivativesType
DerivativesSeries
Text(120)
стр. 13 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
7.
DerivativesSeriesName
О
А
QuotedDays
О
A
NonQuotedDays
О
A
PaymentAmount
О
А
Наименование серии срочного
контракта
Количество дней за отчетный период, в
которые Участник торгов исполнял
обязательства маркет-мейкера
Количество дней за отчетный период, в
которые Участник торгов не исполнял
обязательства маркет-мейкера
Вознаграждение за отчетный период,
рублей
DerivativesSeries
Text(1024)
DerivativesSeries
Numeric(2,0)
DerivativesSeries
Numeric(2,0)
DerivativesSeries
Numeric(22,6)
Отчет об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»
Элемент DocumentRequisites
Атрибут
Значение
DocDate
Дата формирования документа
DocTime
Время формирования документа
DocNo
Уникальный учетный номер документа
DocType
PartiesAppointment
DocName
Отчет об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»
SenderID
ЗАО «СПбМТСБ»
ReceiverID
Идентификатор получателя
Элемент PartiesAppointment
О/Н
Э/А
MarketParticipantID
О
А
MarketParticipantName
О
А
TradeDate
О
А
Дата торгов
DerivativesType
О
Э
Блок данных, содержащий
информацию по типу срочного
контракта
PartiesAppointmen
t
DerivativesTypeID
О
А
Код типа срочного контракта
DerivativesType
Text(30)
DerivativesTypeName
О
А
DerivativesType
Text(120)
DerivativesSeries
О
Э
DerivativesSeriesID
О
А
DerivativesSeriesName
О
А
PositionRegister
О
Э
PositionRegisterID
О
А
OpenInterest
О
А
ЗАО «СПбМТСБ»
Описание
Элементвладелец
Элемент/Атрибут
Код Участника торгов в Секции
срочного рынка
Наименование Участника торгов в
Секции срочного рынка
Наименование типа срочного
контракта
Блок данных, содержащий
информацию по сериям срочных
контрактов
Код серии срочных контрактов
Наименование серии срочного
контракта
Блок данных, содержащий
информацию по позиционному
регистру
Код позиционного регистра в Секции
срочного рынка
Количество поставочных позиций («+»
- позиции на покупку; «-» - позиции на
продажу) на позиционном регистре в
Секции срочного рынка
PartiesAppointmen
t
PartiesAppointmen
t
PartiesAppointmen
t
Тип
Text(32)
Text(120)
Date
DerivativesType
DerivativesSeries
Text(120)
DerivativesSeries
Text(1024)
DerivativesSeries
PositionRegister
Text(34)
PositionRegister
Numeric(22,0)
стр. 14 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
Status
О
А
PositionsWithParties
О
А
Parties
О
Э
NumPair
О
А
Price
О
А
Quantity
О
А
SpotPositionRegisterID
О
А
SpotContrParticipiantCode
О
А
ЗАО «СПбМТСБ»
Статус допуска к поставке позиций на
позиционном регистре (1 – допущены,
0 не допущены)
Количество позиций, для которых
определены пары по поставке
Блок данных, содержащий
информацию о параметрах договора
поставки, заключаемого во
исполнение фьючерсного контракта в
Секции «Нефтепродукты»
Номер пары сторон по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты»
Цена адресной заявки на рынке
Секции «Нефтепродукты» во
исполнение обязательств по поставке
по фьючерсам с поставкой на
региональных базисах, за тонну
Объем адресной заявки на рынке
Секции «Нефтепродукты» во
исполнение обязательств по поставке
по фьючерсам с поставкой на
региональных базисах, тонн
Позиционный регистр Участника
поставки на рынке Секции
«Нефтепродукты», который должен
быть указан при подаче адресной
заявки на рынке Секции
«Нефтепродукты» во исполнение
обязательств по поставке по
фьючерсам с поставкой на
региональных базисах
Идентификатор Участника торгов на
рынке Секции «Нефтепродукты», в
отношении которого должна быть
подана адресная заявка во исполнение
обязательств по фьючерсам с
поставкой на региональных базисах
PositionRegister
Numeric(1,0)
PositionRegister
Numeric(22,0)
PositionRegister
Parties
Numeric(22,0)
Parties
Numeric(22,6)
Parties
Numeric(22,0)
Parties
Text(34)
Parties
Text(34)
стр. 15 из 16
Технический регламент предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ» (Редакция №01)
Приложение №02
к Техническому регламенту
предоставления Отчетных документов
в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ»
Способы предоставления Отчетных документов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование отчетного документа
Способ предоставления
Бюллетень по итогам торгов
Выписка из реестра договоров
Выписка из реестра заявок
Ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркетмейкера
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств
маркет-мейкера
Отчет об определении сторон по Договорам поставки в
Секции «Нефтепродукты»
Рабочее место WBO
Рабочее место WBO
Рабочее место WBO
Рабочее место WBO
Рабочее место WBO
ЗАО «СПбМТСБ»
Рабочее место WBO
Система дистанционного
клиентского обслуживания
«Личный кабинет»
стр. 16 из 16