СВОПЫ в МетаТрейдер5

СВОПЫ в МетаТрейдер5
Согласно пункту 4.14 Регламента (http://www.onlinebroker.ru/upload/iblock/efc/reglament_forex.doc), если до 01.00 ч.
московского времени дня, следующего за датой заключения сделки, открытая Клиентом позиция не будет закрыта, то
Банк самостоятельно переносит позицию на следующий рабочий день путем проведения валютного свопа типа
“tom/next”. При этом он закрывает существующую позицию на дату валютирования и одновременно открывает ее
вновь на следующую дату валютирования.
Положения настоящего пункта рассматриваются Сторонами как безотзывная Заявка Клиента на совершение с
Банком в случае, описанном в предыдущем абзаце, сделки валютный своп на следующих условиях:
-базовая валюта и контрвалюта свопа соответствуют базовой валюте и контрвалюте открытой позиции,
-курс первой сделки свопа равен текущему рыночному курсу на момент проведения свопа,
-курс второй сделки свопа равен курсу первой сделки свопа скорректированному на величину текущих рыночных
своп-пунктов (положительная или отрицательная разница между рыночным курсом «tom» и «spot»),
-дата валютирования по первой сделке свопа - дата «tom»,
-дата валютирования по второй сделка свопа - дата «spot».
Действующие своп-пункты Вы всегда можете увидеть в системе МТ5, в Обзоре рынка / Торговля
Или кликнув правой мышкой по паре валют и выбрав «Спецификация…»
И конечно же, на нашем сайте представлена сводная таблица своп-пунктов по всем валютным парам:
http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tariffs
Итак, СВОП – это две сделки на одинаковый объем базовой валюты, заключенные в одну и туже секунду, но с
разными датами валютирования, по курсам, различающимся на величину своп-пунктов.
То есть, позиция закрывается первой частью по текущему курсу на час ночи и в туже секунду
открывается на следующую дату валютирования по тому же курсу + (плюс) или – (минус) величина
своп-пунктов.
Как мы видим, текущие своп-пункты для пары EUR/USD (евро против доллара США):
 0,16 пункта для свопа Sell/Buy
 -0,09 пункта для свопа Buy/Sell.
При переносе длинной позиции по EUR/USD (когда EUR куплен) используется своп Sell/Buy.
Открытая Позиция закрывается Продажей по курсу на час ночи и в туже секунду открывается
Покупкой по тому же курсу + 0,16 пункта.
При переносе короткой позиции по EUR/USD (когда EUR продан) используется своп Buy/Sell.
Открытая Позиция закрывается Покупкой по курсу на час ночи и в туже секунду открывается
Продажей по тому же курсу - 0,09 пункта.
Таким образом, на свопе Sell/Buy наши потери составят 1,6 $ на каждый лот купленного EUR/USD, а на свопе Buy/Sell
наши потери составят 90 центов на каждый лот проданного EUR/USD.
Почему в обоих случаях будут потери?
Потому что в первом случае мы покупаем дороже чем продали на 0,16 пункта, а во втором случае мы
продаем дешевле чем купили на 0,09 пункта.
Для простоты понимания, зарабатываете Вы на свопах или теряете, Вы можете все знаки в столбце Sell/Buy
поменять на противоположные а в столбце Buy/Sell оставить без изменений.
Теперь давайте рассмотрим перенос открытой позиции на конкретных примерах, анализируя Отчет торговой истории
МТ5.
Для создания «Отчета торговой истории» необходим правый клик в разделе История / Отчет:
Итак, давайте вместе проанализируем информацию, представленную в Отчете торговой истории
Сделки
Время
Сделка
Символ
Тип
Направление
Объем
Цена
2014.05.05 09:35:31
52327071
EURUSD
sell
in
150.00
1.3872
2014.05.06 01:00:30
52328670
EURUSD
buy
out
150.00
2014.05.06 01:00:30
52328671
EURUSD
sell
in
2014.05.06 13:55:27
52331217
EURUSD
sell
2014.05.06 15:17:51
52331393
EURUSD
2014.05.07 01:00:30
52332766
2014.05.07 01:00:30
Ордер
51302401
Комиссия Своп
Прибыль
Баланс
Комментарий
0.00
0.00
0.00
372 962.50
1.3877
0.00
0.00
-7 500.00
365 462.50
[rollover close]
150.00
1.387691
0.00
0.00
0.00
365 462.50
[rollover open]
in
40.00
1.3925
51303960
0.00
0.00
0.00
365 462.50
buy
out
10.00
1.3940
51304133
0.00
0.00
-5 296.58
360 165.92
EURUSD
buy
out
180.00
1.3929
0.00
0.00
-75 538.42
284 627.50
[rollover close]
52332767
EURUSD
sell
in
180.00
1.392891
0.00
0.00
0.00
284 627.50
[rollover open]
2014.05.08 08:59:30
52338510
EURUSD
buy
out
10.00
1.3917
0.00
0.00
-527.00
314 538.50
2014.05.09 01:00:30
52341080
EURUSD
buy
out
170.00
1.3841
0.00
0.00
120 241.00
434 779.50
[rollover close]
2014.05.09 01:00:30
52341081
EURUSD
sell
in
170.00
1.384091
0.00
0.00
0.00
434 779.50
[rollover open]
2014.05.09 12:46:14
52343019
EURUSD
buy
out
170.00
1.3815
0.00
0.00
44 047.00
478 826.50
[tp 1.3815]
51306106
51308357
Мы видим, что наша открытая позиция – продажа 15 млн. (150 лотов) EUR/USD по 1,3872
Время
Сделка
Символ
Тип
Направление
Объем
2014.05.05 09:35:31
52327071
EURUSD
sell
in
150.00
Цена
1.3872
Ордер
51302401
Комиссия Своп
0.00
Прибыль
0.00
0.00
Баланс
Комментарий
372 962.50
была перенесена в час ночи свопом Buy/Sell, то есть была проведена покупка 150 лотов по текущему курсу
на час ночи – 1,3877 и в ту же секунду, но на следующую дату валютирования – Продажа по курсу 1.387691,
то есть по тому же курсу что и первая часть свопа – (минус) 0,09 пункта.
Время
Сделка
Символ
Тип
Направление
Объем
Цена
Ордер
Комиссия Своп
Прибыль
2014.05.06 01:00:30
52328670
EURUSD
buy
out
150.00
1.3877
0.00
0.00
-7 500.00
365 462.50
[rollover close]
2014.05.06 01:00:30
52328671
EURUSD
sell
in
150.00
1.387691
0.00
0.00
0.00
365 462.50
[rollover open]
Таким образом на этом свопе наши потери составили 135 $ = (1.387691-1.3877)*15 000 000
Баланс
Комментарий
А в графе «Прибыль» мы видим убыток -7500 $
Что же это за убыток ? Это всего лишь текущий результат по нашей позиции на час ночи.
Подчеркиваю – это нереализованный результат, это текущий результат по открытой позиции за прошедший день на
час ночи.
Из чего он складывается ? Из курса открытия позиции по 1.3872 – минус курс первой части свопа - 1.3877,
умноженный на объем позиции – 15 миллионов = - 7500 $
На следующий день наша позиция была усилена на 3 миллиона (вначале мы продали 40 лотов по 1,3925 а
спустя три часа откупили 10 лотов по 1,3940) и свопом переносилась уже позиция в 180 лотов.
Первой частью свопа позиция была закрыта покупкой по 1.3929 и в туже секунду открыта по курсу на 0,09
пункта меньше - по 1.392891.
Время
Сделка
Символ
Тип
Направление
Объем
Цена
Ордер
Комиссия Своп
Прибыль
Баланс
Комментарий
2014.05.06 13:55:27
52331217
EURUSD
sell
in
40.00
1.3925
51303960
0.00
0.00
0.00
365 462.50
2014.05.06 15:17:51
52331393
EURUSD
buy
out
10.00
1.3940
51304133
0.00
0.00
-5 296.58
360 165.92
2014.05.07 01:00:30
52332766
EURUSD
buy
out
180.00
1.3929
0.00
0.00
-75 538.42
284 627.50
[rollover close]
2014.05.07 01:00:30
52332767
EURUSD
sell
in
180.00
1.392891
0.00
0.00
0.00
284 627.50
[rollover open]
То есть на этом свопе мы потеряли 162 $.
На следующий день наша позиция мы уменьшили нашу позицию на 1 миллион (купив 10 лотов по 1,3917) и
свопом переносилась уже позиция в 170 лотов.
Первой частью свопа позиция была закрыта покупкой по 1.3841 и в туже секунду открыта по курсу на 0,09
пункта меньше - по 1.384091.
Время
Сделка
Символ
Тип
Направление
Объем
2014.05.08 08:59:30
52338510
EURUSD
buy
out
10.00
1.3917
2014.05.09 01:00:30
52341080
EURUSD
buy
out
170.00
2014.05.09 01:00:30
52341081
EURUSD
sell
in
170.00
Таким образом на этом свопе мы потеряли 153 $.
Цена
Ордер
51306106
Комиссия Своп
Прибыль
Баланс
Комментарий
0.00
0.00
-527.00
314 538.50
1.3841
0.00
0.00
120 241.00
434 779.50
[rollover close]
1.384091
0.00
0.00
0.00
434 779.50
[rollover open]
И наконец, на следующий день мы закрыли нашу позицию – купив 170 лотов по 1,3815
Время
Сделка
Символ
Тип
Направление
Объем
2014.05.09 12:46:14
52343019
EURUSD
buy
out
170.00
Цена
1.3815
Ордер
51308357
Комиссия Своп
0.00
0.00
Прибыль
Баланс
44 047.00
Комментарий
478 826.50
[tp 1.3815]
ИТОГО:
За четыре дня удержания позиции (с 05.05 по 09.05)
на свопах мы потеряли 450 $
а заработали 105 864 $
От себя лично, хочу порекомендовать Вам, при работе в МТ5, ориентироваться на показатель СРЕДСТВА, а не
на показатель БАЛАНС.
Показатель СРЕДСТВА показывает сумму Ваших собственных средств на любой момент времени.
Показатель БАЛАНС показывает сумму Ваших средств только в момент закрытия позиции в том числе и первой
частью свопа, и НЕ учитывает результат по текущим открытым позициям.
P.S. Во встроенной Справке по системе МТ5, которая вызывается нажатием «горячей» клавиши F1 так и значится:






Баланс — количество средств на счете без учета результатов по текущим открытым позициям;
Средства — количество средств с учетом результатов по текущим открытым позициям;
Маржа — количество средств, требуемых для обеспечения открытых позиций;
Свободная маржа — количество свободных средств, которые могут быть использованы для обеспечения открытых позиций;
Уровень маржи — процентное соотношения объема средств, имеющихся на данном счете, к объему маржи;
Итог сделок — общий финансовый результат по всем открытым позициям.