Факультет «Кибернетика и информационная

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Факультет «Кибернетика и информационная безопасность»
Утверждено
Ученым советом факультета «КИБ»
протокол № 7 от
«21»февраля 2013 г.
ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ – СОБЕСЕДОВАНИЯ
ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«Информационно-аналитическое обеспечение финансового
мониторинга»
ФАКУЛЬТЕТА «КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
090900.68 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
МОСКВА 2013г.
1 Общие положения
Цель программы вступительного собеседования состоит в оценке
полученных ранее теоретических знаний и практических навыков, которыми
должен обладать претендент на поступление в магистратуру по направлению
подготовки 090900.68 «Информационная безопасность» и профилю
программы «Информационно-аналитическое обеспечение финансового
мониторинга» в НИЯУ МИФИ.
Вступительный экзамен по магистерской программе включает 3 блока
дисциплин:
 теория принятия решений;
 международная система по противодействию отмывания
преступных доходов и финансированию терроризма;
 базы данных.
Вступительное собеседование по программе «Информационноаналитическое обеспечение финансового мониторинга» осуществляется в
письменной форме в виде вопросов по темам дисциплин.
Оценка выставляется по 100-балльной системе. Неудовлетворительной
оценкой является оценка от 1 до 20 баллов.
2 Содержание программы вступительного собеседования
2.1 Теория принятия решений
Задача принятия решения: системное описание. Реализационная и
оценочная структуры. Целевая функция ЗПР. Типы задач принятия решений.
Постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации.
Постановка задачи безусловной оптимизации. Разрешимость задачи
безусловной оптимизации. Необходимые и достаточное условия экстремума.
Постановка задачи условной оптимизации. Открытые и замкнутые
множества. Компактные множества. Выпуклые множества. Теорема
Вейерштрасса.
Постановка задачи линейного программирования в общей форме,
(примеры: оптимальный план производства продукции, задача о диете).
Каноническая форма задачи ЛП. Геометрическая интерпретация решения
двумерной задачи ЛП. Свойства задачи ЛП. Опорные точки допустимого
множества. Вырожденные и невырожденные опорные точки. Базис
невырожденной опорной точки. Теорема о вершине и опорной точке
допустимого множества. Общая идея симплексного метода решения задачи
ЛП при известном допустимом базисном решении. Теоретическое
обоснование симплекс-метода. Алгоритм симплекс-метода, симплекстаблицы. Метод искусственного базиса поиска начальной опорной точки.
Двойственные задачи ЛП. Основные теоремы теории двойственности.
Экономическая интерпретация двойственных задач. Анализ устойчивости
двойственных оценок.
Свойства классической ТЗ. Методы северо-западного узла и
минимальных элементов поиска начального опорного решения.
Транспортная задача. Решение ТЗ методом потенциалов.
Задачи целочисленного линейного программирования. Комбинаторные
методы решения задачи ЩЕП. Метод ветвей и границ решения задачи
коммивояжера. Многокритериальная оптимизация. Критериальные вектора
(достижимое множество). Множество Парето-оптимальных решений
(эффективных). Множество доминируемости. Методы построения
обобщенного критерия, сведение к однокритериальной задаче оптимизации.
Подход к решению задачи многокритериальной оптимизации на основе
функции полезности ЛПР. Метод ранжирования критериев. Метод уступок.
Целевое программирование. Утопическое множество решений.
Архимедова модель. Задачи ЦП с приоритетами (лексикографической
оптимизации). Метод уступок для задачи ЦП.
Основные понятия теории игр (игроки, стратегии, функция выигрыша).
Классификация игр. Матричные игры. Доминирование стратегий. Свойства
матричных игр. Оптимальные чистые стратегии. Оптимальные смешанные
стратегии. Основная теорема матричных игр. Сведение матричной игры к
задаче ЛП. Матричные игры: игра 2х2.
2.2 Международная система по противодействию отмывания
преступных доходов и финансированию терроризма
История возникновения понятия отмывание денег. Юридическое
определение отмывания денег и финансирования терроризма в
международном праве. Общественная опасность отмывания денег. Понятие
финансирование терроризма. Сущность и источники финансирования
терроризма. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.
Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ.
Характеристики международной системы ПОД/ФТ. Типовая система
ПОД/ФТ: структура, элементы.
Офшоры в национальной и мировой экономике. Элементы
антиофшорной политики в целях ПОД/ФТ. Антиофшорная политика России.
Основные положения Венской конвенции (1988 г.) Основные
положения Палермской конвенции (2000 г.) Основные положения
Меридской конвенции (2003 г.) Основные положения Нью-Йоркской
конвенции (1999 г.) Резолюции Совета Безопасности ООН о
противодействии финансированию терроризма. Основные положения
Варшавской конвенции (2005 г.)
Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: криминализация
отмывания денег и финансирования терроризма, ответственность
юридических лиц. Конфискация и обеспечительные меры в целях ПОД/ФТ.
Состав субъектов финансового мониторинга. Принцип надлежащий проверки
клиента: меры, условия проведения проверки. Надлежащая проверка
публичных политических деятелей. Хранение данных и правила электронных
переводов. Раскрытие информации: условия, защита должностных лиц,
информирование клиента. Регулирование и надзор в целях ПОД/ФТ.
Создание ПФР, его функции и типы. Полномочия и ресурсы
правоохранительных органов сферы ПОД/ФТ. Условия и принципы
международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Принципы обмена
информацией между ПФР. Сотрудничество между правоохранительными и
надзорными органами в сфере ПОД/ФТ.
Документы Базельского комитета по банковскому надзору по линии
ПОД/ФТ. Документы Вольфсебргской группы. Условия и задачи проведения
миссий взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ. Последовательность взаимной
оценки элементов системы ПОД/ФТ. Отраслевые рынки и виды
экономической деятельности в типологических исследованиях ФАТФ.
Участие России в международной системе ПОД/ФТ. Результаты миссии
взаимной оценки системы ПОД/ФТ России (2008 г.). Конфискация и
обеспечительные меры в целях ПОД/ФТ.
1. Базы данных
Основные понятия: определение данных, системы баз данных.
Основные этапы проектирования баз данных; трехсхемная архитектура
ANSI/SPARC. История развития СУБД.
Уровни представления данных. Соответствие типов моделей данных
уровням представления. Определение модели данных. Представление
статических и динамических свойств реального мира.
Понятие базы данных. Базовые структурные компоненты модели
данных: домены и атрибуты. Базовые структурные компоненты модели
данных: отношение сущности, схема отношения. Базовые структурные
компоненты модели данных: отношение связи, характеристики связи. Общая
характеристика ограничений целостности.
Модель данных "сущность-связь" П. Чена. Уровни абстракции
представления данных. Информация о сущностях и связях. Структура
информации. Типы ограничений целостности. Диаграмма "сущность-связь".
Реляционная модель данных. Базовые объекты реляционной модели.
Фундаментальные свойства отношений. Представление сущностей и связей.
Ограничения целостности. Средства языка SQL как языка описания данных.
Описание структуры и ограничений целостности (предложение CREATE
TABLE). Общая характеристика манипуляционной части реляционной
модели данных. Основные элементы реляционной алгебры. Средства языка
SQL как языка манипулирования данными. Формирование запросов.
Предложение SELECT.
Проектирование реляционных баз данных: возникающие проблемы,
основные цели проектирования. Функциональные зависимости. Определение
ключа. Правила вывода функциональных зависимостей. Понятие
декомпозиции отношения. Декомпозиция без потерь.
Проектирование БД с использованием теории нормализации. 1НФ,
2НФ, 3НФ, НФБК. Проектирование БД с использованием теории
нормализации. Многозначные зависимости. 4НФ. Семантическая модель
данных IDEF1X: общая характеристика, основные структурные компоненты.
Семантическая модель данных IDEF1X: основные этапы проектирования на
основе IDEF1X. Связь с нормальными формами.
Организация физических структур хранения. Назначение и суть
индексирования. Структуры типа двоичное дерево, многоходовое дерево.
Методы доступа к данным в БД. Структуры типа В-дерево. Структура узла
В-дерева. Правила вставки нового значения в В-дерево. Правила удаления
значения из В-дерева.
3 Рекомендуемая литература
Рекомендуемая литература к разделу 2.1
а) основная литература:
1.
Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое программирование
[Текст] : учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод; под ред. А. В. Кузнецова.3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с.
2.
Сборник задач и упражнений по высшей математике. Математическое
программирование [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Кузнецова, Р. А.
Рутковского.- 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с.
3.
Волков И.К., Загоруйко Е.А Исследование операций.- М.:В.шк., 2004. (ентл
34)
4.
Пантелеев А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах: Учеб. пособие /
А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. – М.: ВШ, 2002.
5.
Ковалев М.М. Дискретная оптимизация (целочисленное программирование).
– М.: Едиториал УРСС, 2003. (ентл 20)
6.
Шапкин А.С. Математические методы и модели исследования операций:
Учебник / Под ред. Н.П. Мазаева. – М.: "Дашков и К", 2004
7.
Количественные методы в экономических исследованиях/ Под. ред.
Грачевой М.В. и др.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 (эф 15)
8.
Афанасьев, М. Ю. Прикладные задачи исследования операций [Текст] :
учеб. пособие для вузов по направлению "Экономика" / М. Ю. Афанасьев, К. А.
Багриновский, В. М. Матюшок ; Рос. ун-т Дружбы народов. - М. : ИНФРА-М, 2009 (23)
9.
Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. – М.: Наука,
1984. – 336 с.
10.
Крушевский А.В. Теория игр. – Киев, 1997.
11.
Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. – Л.: Лен.
университет. 1974. – 160 с.
12.
Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых
ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2000.
13.
Протасов И.Д. Теория игр и исследование операций. – М.: Гелиос АРВ,
2003. – 368 с.
б) дополнительная литература:
1.
Давыдов Э.Г. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 1990.
2.
Коршунов Д.М. Математические основы кибернетики. – М.:
Энергоатомиздат, 1987.
3.
Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. – М.: Наука,
1984. – 496 с.
Рекомендуемая литература к разделу 2.2
а) основная литература:
1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
терроризма – 2-е изд. М.: Спецкнига, 2007.
2. Зубков В.А. Осипов С.К. Международная система противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма. М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Подразделения финансовой разведки: Обзор / Под ред. П. Глисон и
Г. Готтселиг. Вашингтон: МВФ, МБРР, 2004.
4. Сорок рекомендаций ФАТФ, 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.).
5. Девять специальных рекомендаций ФАТФ, 2004 г.
б) дополнительная литература:
1. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации
«грязных» доходов: правовые и организационные формы. Минск: Тесей, 2001.
2. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. М.: Изд-во МНЭПУ, 2002.
3. Schott P.A. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism. Washington D.C.: The World Bank, 2005.
4. Международное публичное право / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 2004.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Материалы сайта www.fatf-gafi.org
2. Материалы сайта www.imolin.org
3. Материалы сайта www.egmontgroup.org
Рекомендуемая литература к разделу 2.3
а) основная литература:
1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание: Пер. с англ. – СПб.:
Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1328 с.
2. Мишра С., Бьюли А. Секреты Oracle SQL. – Пер. с англ. – Спб: Символ-Плюс,
2005. -368 с., ил.
3. Боуман, Джудит, Эмерсон, Сандра, Дарновски, Марси. Практическое
руководство по SQL. 3-е издание. : Пер. с англ. – К. :Диалектика, 1997. – 320 с.: ил. –
Парал. тит. англ.
4. В.Абрамов, А.Бачин. Oracle Discoverer: Разработка специальных запросов и
анализ данных – Пер. с англ. – . Москва, издательство "ЛОРИ", 2002, 496 стр., ил.
б)
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Официальный
сайт
компании
Oracle.
Возможности
Oracle
Discoverer.http://www.oracle.com/global/ru/oramag/feb2005/general_olap_10g.html
2. Официальный сайт компании Oracle. Использование регулярных выражений
http://www.oracle.com/global/ru/oramag/dec2008/w_gen_10g_regular.html .
4 Варианты билетов для проведения собеседования
Билет 1
1. Задача принятия решения: системное описание. Реализационная и
оценочная структуры. Целевая функция ЗПР. Типы задач принятия решений.
2. История возникновения понятия отмывание денег. Юридическое
определение отмывания денег и финансирования терроризма в
международном праве.
3. Основные понятия: определение данных, системы баз данных.
Билет 2
1. Постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации.
2. Понятие финансирование терроризма. Сущность и источники
финансирования терроризма.
3. Основные этапы проектирования баз данных; трехсхемная
архитектура ANSI/SPARC. История развития СУБД.
Билет 3
1. Постановка задачи безусловной оптимизации. Разрешимость задачи
безусловной оптимизации. Необходимые и достаточное условия экстремума.
2. Общественная опасность отмывания денег. Связь финансирования
терроризма с отмыванием денег.
3. Уровни представления данных. Соответствие типов моделей данных
уровням представления. Определение модели данных.
Руководитель магистерской программы,
проф., д.ф.-м.н.
Г.О. Крылов