Список вопросов на государственный экзамен 2015

«ОДОБРЕНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
на совместном заседании кафедр
Макроэкономики и Микроэкономики
Протокол №
от «_»
2014
Зав. кафедрой микроэкономики__________ Левин М.И
Зав. кафедрой макроэкономики__________ Шагас Н.Л
.
Декан ЭФ
___________________
Радыгин А.Д.
СПИСОК ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 080100.62 «ЭКОНОМИКА»
ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Вопросы по дисциплине «Макроэкономика»
1. Неоклассическая модель общего экономического равновесия
2. Неоклассическая модель общего экономического равновесия:
долгосрочное равновесие государственной бюджетно-налоговой политики.
влияние
на
3. Теория межвременного выбора И.Фишера (двухпериодная модель).
4. Гипотеза жизненного цикла Ф.Модильяни.
5. Гипотеза постоянного дохода М.Фридмана.
6. Гипотеза Барро - Рикардо. Иллюстрация идей Барро-Рикардо на основе модели
межвременного выбора И.Фишера. Критика гипотезы Барро-Рикардо
7. Неоклассическая модель инвестиций в основные производственные фонды.
8.
Модель инвестиций с учетом издержек приспособления к желаемому запасу капитала.
9. Рынок ценных бумаг и теория q-Тобина. Модель взаимосвязи неоклассической теории
инвестиций и теории q-Тобина.
10. Модель инвестиций в жилищное строительство. Модель инвестиций в запасы.
11. Причины естественной безработицы: фрикционная безработица и безработица
ожидания. Закон о минимальной заработной плате. Модель монопольной силы
профсоюзов.
12. Стимулирующая (эффективная) заработная плата. Причины существования
эффективных ставок заработной платы. Условие Солоу для определения эффективных
ставок заработной платы.
13. Модель Шапиро-Стиглица: случай отсутствия возможности повторного найма,
14. Деньги. Количественная теория денег и кембриджское уравнение. Причины
инфляции с точки зрения количественной теории денег. Теория предпочтения
ликвидности, эффект Фишера и влияние инфляционных ожиданий на текущие
темпы инфляции.
15. Реальный сеньораж и реальный инфляционный налог, их взаимосвязь. Модель
М.Фридмана определения возможностей сеньоража.
16. Портфельные модели спроса на деньги. Учет денег в функции полезности.
17. Теории трансакционного спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина.
18. Модель спроса на деньги по мотиву предосторожности.
19. Моделирование предложения денег. Простой денежный мультипликатор. Кредитноденежный мультипликатор.
Инструменты денежной политики и проблемы их
использования.
20. Модель IS-LM: моделирование влияния бюджетно-налоговой политики и кредитноденежной политики на краткосрочное равновесное состояние. Взаимодействие бюджетноналоговой и кредитно-денежной политик.
21. Вывод кривой совокупного спроса из модели IS-LM.
модели IS-LM.
Мультипликаторы в
22. Модель совокупный спрос - совокупное предложение (AD-AS) с совершенно
неэластичным (долгосрочный период) и совершенно эластичным (краткосрочный период)
совокупным предложением. Процесс перехода от краткосрочного к долгосрочному
равновесию.
23. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала в
долгосрочном периоде. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью
капитала в краткосрочном периоде (модель Манделла - Флеминга).
24. Моделирование краткосрочных и долгосрочных последствий бюджетно-налоговой
политики, кредитно-денежной политики, внешнеторговой политики в открытой
экономике с совершенной мобильностью капитала и режимом плавающего валютного
курса.
25. Моделирование краткосрочных и долгосрочных последствий бюджетно-налоговой
политики, кредитно-денежной политики, внешнеторговой политики в открытой
экономике с совершенной мобильностью капитала и режимом фиксированного валютного
курса.
26. Модель жесткой заработной платы. Модель неверных представлений работников М.
Фридмана. Модель несовершенной информации Р. Лукаса. Модель жестких цен.
Колебания реальной заработной платы в ходе экономического цикла.
27. Эволюция взглядов на взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса
Кривая Филлипса как модель краткосрочного совокупного предложения.
28. Учет теорий адаптивных и рациональных ожиданий при оценке последствий
макроэкономической политики. Соотношение потерь и результата при борьбе с
инфляцией. Критика Лукаса. Гипотеза гистерезиса.
29. Модель Солоу. Стационарные состояния в модели Солоу.:Влияние нормы сбережения,
темпов роста населения на стационарное состояние. Модель Солоу: Золотое правило
накопления, переход к Золотому правилу.
30. Технологический прогресс в модели Солоу. Методы расчетов источников
экономического роста. Совокупная производительность факторов. Неполнота модели
Солоу.
Вопросы по дисциплине «Микроэкономика»
1. Объясните и проиллюстрируйте графически концепцию выбора потребителя в
условиях определенности. Сформулируйте задачу потребителя. Приведите различные (с
точки зрения предпочтений) примеры выбора потребителя. Приведите определение
предельной нормы замещения и объясните использование концепции MRS для поиска
оптимального набора.
2. Для потребителя с любыми (на ваш выбор) предпочтениями постройте кривую спроса
на один из товаров, кривую цена-потребление, объясните их построение.
Прокомментируйте поведение полученных кривых на основе свойств товаров,
определяемых предпочтениями потребителя.
3. Для потребителя с любыми (на ваш выбор) предпочтениями постройте кривую Энгеля,
кривую доход-потребление, объясните их построение. Прокомментируйте поведение
полученных кривых на основе свойств товаров, определяемых предпочтениями
потребителя.
4. Проанализируйте изменение благосостояния потребителя, для которого потоварный
налог на одно из благ заменен паушальным налогом таким образом, чтобы доход
государства от потоварного налогообложения был равен доходу от паушального
налогообложения данного потребителя. Результаты анализа проиллюстрируйте
графически для потребителя, предпочтения которого представимы функцией полезности
Кобба-Дугласа.
5. Проанализируйте изменение благосостояния потребителя, для которого потоварная
субсидия на одно из благ заменена паушальной субсидией таким образом, чтобы расходы
государства на потоварную субсидию были равны расходам на паушальную субсидию для
данного потребителя. Результаты анализа проиллюстрируйте графически для
потребителя, предпочтения которого представимы функцией полезности Кобба-Дугласа.
6. Объясните и проиллюстрируйте графически использование концепции выявленных
предпочтений. Приведите формулировки сильной и слабой аксиом выявленных
предпочтений. Прокомментируйте их использование с точки зрения выбора потребителя.
7. Объясните и проиллюстрируйте графически концепцию выбора потребителя в
условиях определенности при наличии у потребителя натурального дохода. Приведите
определения чистого покупателя и чистого продавца товара. Проанализируйте изменение
благосостояния потребителя со стандартными предпочтениями и статуса потребителя
(продавца и покупателя) при изменении цены одного из товаров.
8. Объясните и проиллюстрируйте графически концепцию выбора потребителя в
двухпериодной модели. Приведите определения заемщика и кредитора. Проанализируйте
изменение благосостояния потребителя со стандартными предпочтениями и статуса
потребителя (кредитора и заемщика) при изменении ставки процента.
9. Объясните и проиллюстрируйте графически концепцию выбора потребителя в
условиях неопределенности. Сформулируйте определения рискофоба, рискофила и
нейтрального к риску агента. Продемонстрируйте различие в выборе в условиях
неопределенности для агентов с различным отношением к риску.
10. Рассмотрите стандартную модель страхования потребителя в условиях
неопределенности. Предполагая, что предпочтения потребителя рискофоба представимы
дифференцируемой функцией ожидаемой полезности и страховая компания предлагает
данному потребителю актуарно справедливую страховку, выпишите задачу потребителя,
определяющую величину купленной страховки, и проиллюстрируйте графически выбор
данного агента.
11. Рассмотрите стандартную модель страхования потребителя в условиях
неопределенности. Предполагая, что предпочтения потребителя рискофоба представимы
дифференцируемой функцией ожидаемой полезности и страховая компания предлагает
данному потребителю актуарно несправедливую страховку, выпишите задачу
потребителя, определяющую величину купленной страховки, и проиллюстрируйте
графически возможный выбор данного агента. 12. Рассмотрите стандартную модель распределения денежных средств между рисковым и
безрисковым активами для потребителя рискофоба. Предполагая, что предпочтения
рискофоба представимы дифференцируемой функцией ожидаемой полезности, выпишите
задачу потребителя, определяющую величину вклада в рисковый актив, и
проиллюстрируйте графически выбор данного агента.
13. Объясните и проиллюстрируйте графически для случая однофакторного производства
концепцию максимизации прибыли производителем. Сформулируйте задачу
максимизации прибыли, укажите и обоснуйте дифференциальные характеристики
решения задачи максимизации прибыли.
14. Объясните и проиллюстрируйте графически для случая двухфакторного производства
концепцию минимизации издержек производителя. Сформулируйте задачу минимизации
издержек, укажите и обоснуйте дифференциальные характеристики решения задачи
минимизации издержек.
15. Объясните и проиллюстрируйте графически концепцию предложения фирмы в
условиях совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах.
16. Объясните и проиллюстрируйте графически концепцию предложения отрасли в
условиях совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах.
17. Рассмотрите стандартную модель обмена товарами между потребителями в условиях
определенности. Приведите определения Парето оптимального и равновесного
распределений. Приведите графическую иллюстрацию использования этих концепций для
двухтоварной экономики. Сформулируйте первую теорему благосостояния.
18. Рассмотрите стандартную модель обмена товарами между потребителями в условиях
определенности. Приведите определения Парето оптимального и равновесного
распределений. Приведите графическую иллюстрацию использования этих концепций для
двухтоварной экономики. Сформулируйте вторую теорему благосостояния.
19. Рассмотрите стандартную модель Робинзона Крузо. Приведите определения Парето
оптимального и равновесного распределений. Приведите графическую иллюстрацию
использования этих концепций.
20. Рассмотрите стандартную модель частичного (частного) равновесия в условиях
совершенной конкуренции. Приведите примеры различных налоговых и ограничительных
политик. Проанализируйте изменения благосостояния потребителей, производителей,
общества в целом в приведенных вами примерах.
21. Рассмотрите стандартную модель недискриминирующей монополии. Сформулируйте
задачу монополиста и приведите дифференциальные характеристики, определяющие
выбор монополиста. Проиллюстрируйте графически решение задачи монополиста.
Укажите возможные причины возникновения монополии. Приведите определение
естественной монополии и прокомментируйте возможные варианты государственного
вмешательства в политику ценообразования естественной монополии.
22. Приведите определения ценовой дискриминации первого и второго типов. Приведите
примеры соответствующих дискриминационных политик. Постройте модели
монополистического рынка, на котором осуществляется нелинейное ценообразование
(продажа комплектами, плата за доступ к товару плюс линейная цена), и
проиллюстрируйте графически соответствующие равновесия.
23. Приведите определение ценовой дискриминации третьего типа. Приведите примеры
данной дискриминации. Постройте модель монополистического рынка, на котором
осуществляется дискриминация третьего типа, и проиллюстрируйте графически
соответствующее равновесие. Продемонстрируйте возможность графического анализа
изменения параметров равновесия при дискриминации третьего типа при изменении
спроса на одном из рынков.
24. Сформулируйте определение экстерналии и приведите примеры экстерналий в
производстве и потреблении. Объясните и проиллюстрируйте графически нахождение
эффективного объема экстерналии в производстве и потреблении. Объясните, почему
возникают безвозвратные потери благосостояния общества и проиллюстрируйте эти
потери графически. Опишите возможные политики повышения эффективности в модели с
экстерналиями.
25. Сформулируйте определение экстерналии и приведите примеры экстерналий в
производстве и потреблении. Объясните и проиллюстрируйте графически нахождение
эффективного объема экстерналии в производстве и потреблении. Объясните, почему
возникают безвозвратные потери благосостояния общества и проиллюстрируйте эти
потери графически. Опишите проблему трагедии общин и приведите возможные
политики повышения эффективности в модели с экстерналиями.
26. Приведите определение общественных товаров. Сформулируйте условие
эффективности предоставления общественного товара в экономике. Постройте модель
добровольного финансирования общественного блага в произвольной экономике и
проанализируйте эффективность равновесного распределения.
27. Приведите определение общественных товаров. Сформулируйте условие
эффективности предоставления общественного товара в экономике. Продемонстрируйте
для произвольной экономики решение проблемы неэффективности путем введения
персонифицированных цен Линдаля, построив соответствующую модель.
28. Постройте модели Курно и Штакельберга для дуополии при убывающей функции
спроса и постоянных предельных издержках фирм олигополистов. Проиллюстрируйте
графически равновесия для данных моделей. Сравните параметры равновесия в
построенных моделях, объясните их различие.
29. Постройте простую модель Бертрана для дуополии при убывающей функции спроса и
одинаковых постоянных предельных издержках фирм олигополистов. Объясните, что
такое парадокс Бертрана и укажите основные пути решения этого парадокса.
30. Постройте модель ценового лидерства для дуополии при убывающей функции спроса
и возрастающих предельных издержках монополиста. Проиллюстрируйте графически
равновесие в условиях ценового лидерства для данной модели.
Вопросы по дисциплине «Финансы»
1. Критерий отбора инвестиционного проекта – чистая приведенная стоимость, NPV.
Его преимущества и недостатки, модификации этого показателя
2. Критерий отбора инвестиционного проекта – период окупаемости, PBP. Его
преимущества и недостатки, модификации этого показателя. Виды источников
финансирования компании. Показатель WACC
3. Амортизация и схемы ее расчета. Чистый эффект от продажи оборудования (налог
и налоговый щит). Влияние коротких продаж на портфель из нескольких активов.
4. Риск и его измерение. Связь между доходностью и риском. Особенности расчета
показателя WACC для компании.
5. Эффективная и эквивалентная ставка процента. Виды доходностей по облигациям.
Формулы для их расчета и особенности применения.
6. Теоретическая и календарная шкалы времени. Пересчет из одной шкалы в другую.
Обыкновенные и привилегированные акции. Оценка стоимости привилегированных
акций.
7. Критерий отбора инвестиционного проекта – внутренняя норма доходности, IRR.
Его преимущества и недостатки, модификации этого показателя.
8. Виды кредитов. Их роль в экономике. Основные схемы погашения кредитов.
Расчет эффективной ставки по кредиту.
9. Информационная эффективность рынка. Формы эффективности рынка.
Особенности расчета первоначального и завершающего потока
10. Предпосылки модели САРМ и их значение на SML. Оценка внутренней стоимости
обыкновенных акций: модель нулевого темпа роста, модель Гордона, H-модель,
двухфазная модель
11. Определение ренты. Классификация финансовых рент. Будущая и текущая
стоимость ренты. Влияние дивидендной политики на стоимость обыкновенной акции
компании.
12. Виды процентных ставок (по моменту начисления, по числу начислений, по базе
начисления). Виды облигаций. Оценка внутренней стоимости облигаций.
13. Формирование портфеля из n рисковых активов. Формулы расчета параметров
портфеля (риска и доходности). Влияние коротких продаж на подобный портфель
14. Особенности форвардов, фьючерсов и опционов относительно друг друга.
Критерий отбора инвестиционного проекта – индекс прибыльности проекта, PI. Его
преимущества и недостатки, модификации этого показателя.
15. График выплат и прибыли по опционам. Портфель опционов. Общие принципы
формирования денежного потока инвестиционного проекта.
Вопросы по дисциплине «Эконометрика»
1. Линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.
2. Условия Гаусса-Маркова, свойства оценок коэффициентов линейной модели.
3. Проверка гипотез о значении коэффициента регрессии. Доверительные интервалы
для коэффициентов линейной модели регрессии.
4. F-статистика. Выбор между альтернативными моделями регрессии, имеющими
различные наборы объясняющих переменных для одной и той же объясняемой
переменной.
5. Гетероскедастичность ошибок в линейной модели регрессии. Взвешенный метод
наименьших квадратов.
6. Автокоррелированность ошибок в линейной модели регрессии.
7. Нелинейные регрессионные модели, интерпретация коэффициентов и их
оценивание.
8. Стационарные временные ряды. Процесс авторегрессии. Сезонный процесс
авторегрессии. Процесс скользящего среднего. Процесс сезонного скользящего
среднего.
9. Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (ARMA).
10. Динамические модели. Векторная авторегрессия.
11. Нестационарные временные ряды, случайное блуждание, модели ARIMA.
12. Ложная регрессия. Коинтегрированные временные ряды.
13. Системы одновременных уравнений.
14. Модели с ограниченной зависимой переменной.
15. Анализ панельных данных.