Валютные деривативы

Программные
продукты
компании
СофтКлуб
SC-BANK NT
ВАЛЮТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
Назначение
Решаемые задачи
Программный модуль «Валютные деривативы» является
составной частью комплекса подсистем валютного рынка
интегрированной банковской системы «SC-BANK NT»,
построенной на технологии единого информационного
пространства на платформе СУБД Oracle, и представляет
собой инструмент аналитического учета и оценки справедливой стоимости производных инструментов, базовым активом
по которым выступает иностранная валюта.
·
Аналитический учет сделок с производными инструмента-
ми в иностранной валюте.
·
Регистрация межбанковских рыночных ставок по каждой сделке.
·
Расчет справедливой стоимости производных инструментов.
·
Признание в бухгалтерском учете переоценки справедли-
вой стоимости валютных деривативов.
·
Признание в бухгалтерском учете финансового результата
от изменения справедливой
деривативов.
стоимости
валютных
$
Межбанковский
денежный рынок
(Money market)
Данные о рыночных
индикаторах в виде
процентных ставок
Споты
Форварды
Опционы
Фьючерсы
Внебиржевой
валютный рынок
(Forex)
БАНК
ИБС «SC-BANK NT»
КОМПЛЕКС ПОДСИСТЕМ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Программный модуль
«Внебиржевой валютный рынок»
Программный модуль
«Валютные деривативы»
Регистрация сделок
Аналитический учет производных
финансовых инструментов
Платежи по сделкам
Расчет справедливости стоимости
Сведения о клиенте,
имеющем овердрафт
Учет изменений
Расчеты по сделкам
Признание в бухгалтерском учете
справедливой стоимости
и финансового результата
Основные возможности
Соответствие нормативным документам
·
Регистрация межбанковских рыночных ставок по сделке.
·
Национальный стандарт финансовой отчетности 39
·
Расчет справедливой стоимости производного финансо-
«Финансовые инструменты: признание и оценка» (НСФО
39) для банков, утвержденного Постановлением Совета
директоров НБ РБ от 29.12.2005 г. № 422.
·
Национальный стандарт финансовой отчетности 7-F
«Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(НСФО 7-F) для банков, утвержденного Постановлением
Совета директоров НБ РБ от 26.06.2007 г. № 197.
·
«Инструкции по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в банках республики Беларусь»,
утвержденная Постановлением Совета директоров НБ РБ
от 29.12.2007 г. № 414.
вого инструмента.
·
Учет изменений справедливой стоимости валютных
деривативов.
·
Формирование платежных инструкций на признание в
бухгалтерском учете активов или обязательств в балансе
банка на сумму изменения справедливой стоимости
валютных деривативов.
·
Формирование платежных инструкций на признание в
бухгалтерском учете накопленного финансового результата от изменения справедливой стоимости.
Применение модуля позволит банку обеспечить ведение аналитического учета справедливой стоимости по каждой сделке
с производными финансовыми инструментами, автоматизировать процессы расчета справедливой стоимости производных финансовых инструментов и учета финансовых требований и обязательств от изменения справедливой стоимости
производных инструментов. Наличие финансового учета требований и обязательств в балансе банка позволит автоматически включать данные по прочим активам и обязательствам в нормативную отчетность банка.
220141, Республика Беларусь, г.Минск, пр-т Независимости, 168/1
тел. +375 (17) 279-33-60, факс +375 (17) 279-33-03
sc-banknt@softclub.by
www.softclub.by