Приложение 23а. Спецификация форвардного контракта

Приложение № 23а
к Порядку оказания услуг на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
Типовая форма Спецификации Срочного контракта
(форвардный контракт на российские и иностранные акции,
облигации, валюту и индексы)
Спецификация контракта
№ (шестизначный номер)
Наименование инструмента (Срочного контракта)
Указывается форвард на Базовый актив.
Базовый актив
Наименование базового актива / Код ценной бумаги /
ISIN / Валютная пара
Код инструмента в Учетной системе Банка
Указывается согласно Части 5. Кодировка
(обозначение) контрактов являющихся производными
финансовыми инструментами.
Количество Базового актива
Указывается количество акций, облигаций в штуках.
Номинальная сумма в Базовой валюте (для форварда
на валютную пару)
Для индексов указывается количество пунктов.
Стоимость одного пункта индекса (для форвардов на
индексы)
Указывается стоимость одного пункта индекса и
валюта.
Определение цены Базового актива (порядок или
способ определения, организатор торгов)
Для облигаций - цена одной облигации определяется в
следующей последовательности:
Для валютной пары указывается количество единиц
Базовой валюты.
1.
2.
3.
средневзвешенная цена облигации на торгах по
ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»;
в случае если на ЗАО «ФБ ММВБ» облигация
не обращается, то цена последней сделки в
информационной системе Bloomberg по
источнику BGN;
если в Bloomberg по источнику BGN цена
облигации отсутствует последние 30 дней, то
используется экспертная оценка.
Для российских акций – цена закрытия на торгах по
ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ».
Для иностранных акций – цена закрытия с
обязательным указанием организатора торгов.
Для индексов – организация рассчитывающая и (или)
публикующая индекс, а также место публикации
индекса.
Для валютной пары - Центральный курс, определяемый
ПАО Московская Биржа, Фиксинги ПАО Московская
Биржа или иные курсы валют, место и способ их
определения.
Для прочих инструментов – цена закрытия и (или)
публикации организатора торгов, индексного агентства,
а также место публикации цены, индекса, индикатора.
Коэффициент базового размера Гарантийного
обеспечения (КГО)
Значение, которое не может быть менее 0,3 (менее
30%).
(для форвардов на российские и иностранные акции,
облигации, индексы)
(эффект плеча)
Валюта сделки
Валютой сделки могут быть российский рубль, евро и
доллар США.
Валюта платежа
Валютой платежа могут быть российский рубль, евро и
доллар США.
Способ определения валютного курса между Валютой
сделки и Валютой платежа
Указывается способ определения валютного курса.
Дата исполнения Срочного контракта
Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
Дата расчетов по Срочному контракту
Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
Способ расчетов
Поставочная сделка
Расчетная сделка
Банк, осуществляющий расчеты по Срочной сделке
ПАО М2М Прайвет Банк
Место публикации (раскрытия) спецификации
Сайт ПАО М2М Прайвет Банк
Прочие существенные условия Срочного контракта