Document 988309

Министерство экономического
развития и торговли
Российской Федерации
Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Государственный университетВысшая школа экономики
Факультет « Бизнес-информатика»
Программа дисциплины
Управление операционными рисками
для специальности
080801.65 – прикладная информатика (в экономике)
Авторы Каменнова М.С.
Машков И.В.
Рекомендовано секцией УМС
Одобрено на заседании кафедры
бизнес-информатики
Моделирование и оптимизация
бизнес-процессов
Председатель
Зав. кафедрой Каменнова М.С.
_________________
_____________
“___” __________ 200__г.
“___” ___________ 200__г.
Утверждено УС факультета
бизнес-информатики
Ученый секретарь
_______________
“___” __________ 200__г.
Москва, 2006г.
I. Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС
Является специальной дисциплиной.
II. Пояснительная записка
Программа разработана на кафедре «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов»
Автор программы: Кандидат технических наук Каменнова Мария Сергеевна
Машков Илья Владимирович
Требования к студентам
Изучение дисциплины предполагает наличие высшего профессионального
образования, подтвержденное документом государственного образца, знание
информатики.
Аннотация
Целью дисциплины является получение теоретических знаний о методологии и
инструментарии для разработки и внедрения системы управления операционными
рисками как части общей системы управления рисками компании, а также практических
навыков по основным приемам работы.
По каждой теме дисциплины программой предусмотрены практические занятия.
При этом практические занятия проводятся по сложным вопросам дисциплины, решение
которых требует разбора конкретных типовых ситуаций. Для достижения этой цели ряд
практических задач рассматривается на специальных ситуационных примерах.
Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки
специалиста в области ИТ-консалтинга и занимает существенное место в его будущей
практической деятельности.
Комплекс теоретических основ и методов, включенный в дисциплину,
обеспечивает
системный,
процессно-ориентированный
подход
к
принятию
управленческих решений.
Закрепление основного теоретического материала, освоение дополнительного
теоретического материала по указанию преподавателя, а также подготовка к
практическим занятиям входит в самостоятельную работу студента.
Учебная задача дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
- Знать основные понятия, относящиеся к риск-менеджменту, место управления
рисками в общем менеджменте компании, место управления операционными рисками в
системе управления рисками, основные подходы к классификации рисков, этапы
управления рисками, требования и структуру информационной поддержки управления
2
рисками и операционными рисками в частности, цели и задачи системы управления
рисками компании, ее структуру и подходы к ее разработке и внедрению.
- Уметь разрабатывать с помощью инструментария ARIS Process Risk Scout
модели, создающие основу системы управления операционными рисками.
- Иметь представление о тенденциях развития управления рисками в
организациях как отдельного направления менеджмента.
3
III. Тематический план учебной дисциплины
№
Название темы
Всего
часов
Аудиторные часы
Лекции
Сем. и
практ.
занятия
Самосто
ятельная
работа
1.
Тема 1. Понятие риска
10
2
0
8
2.
Тема 2. Классификация рисков
Тема 3. Идентификация и
анализ рисков
Тема 4. Методы управления
риском
Тема 5. Управление
операционными рисками
Тема 6. Концепция управления
рисками предприятия
25
4
3
18
21
3
4
14
23
3
2
18
17
6
7
4
12
6
0
6
ИТОГО
108
24
16
68
3.
4.
5.
6.
IV. Формы контроля и структура итоговой оценки
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
- письменная аудиторная контрольная работа (80 мин.);
- экзамен (120 мин.).
Структура итоговой оценки по учебной дисциплине:
Формы работы
Контрольная работа
Вклад в итоговую оценку (%)
40
Экзамен
60
5
V. Литература
Базовый учебник
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с.
6
VI. Содержание программы
Тема 1. Понятие риска
Риск и неопределенность
Объективное и субъективное понимание риска
Структурные характеристики риска
Риск и доходность
Литература:
Основная:
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с. С. 7-15
Дополнительная:
2. Маккарти Мэри Пэт, Флинн Тимоти П. Риск: управление риском на уровне топменеджеров и советов директоров/ М.П. Маккарти, Т.П. Флинн; пер. англ. – М.:
Альпина Бизне Букс, 2005. – 234 с.
3. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. – М.:
«Ось-89», 2002. – 80 с.
1.
2.
3.
4.
5.
Контрольные вопросы по теме:
Что такое риск?
Как различаются понятия «риск» и «неопределенность»?
В чем различие объективного и субъективного понимания риска?
Каковы структурные характеристики риска?
Каким образом связаны риск и доходность?
Тема 2. Классификация рисков
Подходы к классификации рисков
Критерии классификации рисков и виды рисков
Специфические классификации рисков
Литература:
Основная:
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с. С. 21-38
Дополнительная:
2. Маккарти Мэри Пэт, Флинн Тимоти П. Риск: управление риском на уровне топменеджеров и советов директоров/ М.П. Маккарти, Т.П. Флинн; пер. англ. – М.:
Альпина Бизне Букс, 2005. – 234 с.
Контрольные вопросы по теме:
1. Почему необходимо классифицировать риски?
2. Почему выделяются различные критерии классификации рисков?
3. Какие критерии классификации рисков существуют?
Тема 3. Идентификация и анализ рисков
Сущность и этапы идентификации и анализа рисков
Принципы информационного обеспечения системы управления рисками
Источники информации
Инструменты идентификации и оценки рисков
Количественные и качественные методы оценки рисков
Литература:
Основная:
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с. С. 69-86
Дополнительная:
2. Маккарти Мэри Пэт, Флинн Тимоти П. Риск: управление риском на уровне топменеджеров и советов директоров/ М.П. Маккарти, Т.П. Флинн; пер. англ. – М.:
Альпина Бизне Букс, 2005. – 234 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Контрольные вопросы по теме:
В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?
Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и
анализе рисков?
Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?
Какие источники информации, необходимой для идентификации рисков,
существуют?
Каким образом и какие информационные технологии используются в процессе
управления рисками?
Какие инструменты идентификации и оценки рисков существуют для различных
видов рисков?
Какие количественные и качественные инструменты оценки рисков существуют?
Тема 4. Методы управления риском
Методы трансформации рисков
Сущность и особенности различных методов трансформации рисков
Методы финансирования рисков
Сущность и особенности различных методов финансирования рисков
Литература:
Основная:
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с. С. 90-102
Дополнительная:
2. Маккарти Мэри Пэт, Флинн Тимоти П. Риск: управление риском на уровне топменеджеров и советов директоров/ М.П. Маккарти, Т.П. Флинн; пер. англ. – М.:
Альпина Бизне Букс, 2005. – 234 с.
Контрольные вопросы по теме:
1. Какие методы управления рисками существуют? Каким процедурам управления
рисками они соответствуют?
2. Охарактеризуйте основные методы управления рисками.
8
3. Какие методы финансирования рисков существуют?
4. Охарактеризуйте основные методы финансирования рисков.
Тема 5. Управление операционными рисками
Определение операционных рисков
Классификация операционных рисков
Особенности операционных рисков
Этапы управления операционными рисками
Описание и анализ бизнес-процессов
Технология реализации проекта по разработке и внедрению системы управления
операционными рисками
Инструментальная поддержка системы управления операционными рисками
Литература:
Основная:
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с. С. 36-37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Контрольные вопросы по теме:
Дайте определение операционных рисков.
Какие виды операционных рисков обычно выделяются при их классификации?
Охарактеризуйте основные этапы управления операционными рисками.
Для чего создается описание бизнес-процессов при разработке системы управления
операционными рисками?
Каковы основные этапы и их содержание в проекте по разработке и внедрению
системы управления операционными рисками?
Каковы основные требования к системе информационной поддержки системы
управления операционными рисками?
Каковы основные составляющие системы информационной поддержки системы
управления операционными рисками на базе ARIS Process Risk Scout?
Тема 6. Концепция управления рисками предприятия
Основные характеристики системы управления рисками
Цели системы управления рисками
Основные принципы управления рисками
Базельские соглашения
Управление рисками как часть общего управления компанией
Ограничения системы управления рисками
Роли и ответственность в рамках системы управления рисками
Литература:
Основная:
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с. С. 42-65
9
Дополнительная:
2. Маккарти Мэри Пэт, Флинн Тимоти П. Риск: управление риском на уровне топменеджеров и советов директоров/ М.П. Маккарти, Т.П. Флинн; пер. англ. – М.:
Альпина Бизне Букс, 2005. – 234 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Контрольные вопросы по теме:
В чем проявляется системный характер риск-менеджмента?
Каковы основные цели системы управления рисками?
Каковы основные принципы управления рисками, определенные Базельским
комитетом?
Как управление рисками связано с общим менеджментом компании?
Какие внешние и внутренние ограничения системы управления рисками
существуют?
Охарактеризуйте основные роли и ответственность в рамках системы управления
рисками?
10
VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
1. Что такое риск?
2. Как различаются понятия «риск» и «неопределенность»?
3. В чем различие объективного и субъективного понимания риска?
4. Каковы структурные характеристики риска?
5. Каким образом связаны риск и доходность?
6. Почему необходимо классифицировать риски?
7. Почему выделяются различные критерии классификации рисков?
8. Какие критерии классификации рисков существуют?
9. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?
10. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и
анализе рисков?
11. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?
12. Какие источники информации, необходимой для идентификации рисков,
существуют?
13. Каким образом и какие информационные технологии используются в процессе
управления рисками?
14. Какие инструменты идентификации и оценки рисков существуют для различных
видов рисков?
15. Какие количественные и качественные инструменты оценки рисков существуют?
16. Какие методы управления рисками существуют? Каким процедурам управления
рисками они соответствуют?
17. Охарактеризуйте основные методы управления рисками.
18. Какие методы финансирования рисков существуют?
19. Охарактеризуйте основные методы финансирования рисков.
20. Дайте определение операционных рисков.
21. Какие виды операционных рисков обычно выделяются при их классификации?
22. Охарактеризуйте основные этапы управления операционными рисками.
23. Для чего создается описание бизнес-процессов при разработке системы управления
операционными рисками?
24. Каковы основные этапы и их содержание в проекте по разработке и внедрению
системы управления операционными рисками?
25. Каковы основные требования к системе информационной поддержки системы
управления операционными рисками?
26. Каковы основные составляющие системы информационной поддержки системы
управления операционными рисками на базе ARIS Process Risk Scout?
27. В чем проявляется системный характер риск-менеджмента?
28. Каковы основные цели системы управления рисками?
29. Каковы основные принципы управления рисками, определенные Базельским
комитетом?
30. Как управление рисками связано с общим менеджментом компании?
31. Какие внешние и внутренние ограничения системы управления рисками
существуют?
32. Охарактеризуйте основные роли и ответственность в рамках системы управления
рисками?
11
VIII. Примерные темы для контрольной работы
Определение риска. Различие понятий «риск» и «неопределенность».
Основные подходы и критерии классификации рисков.
Сущность идентификации и анализа рисков.
Основные источники информации, необходимые для идентификации рисков.
Характеристика методов управления рисками.
Характеристика методов финансирования рисков.
Определение и классификация операционных рисков.
Этапы реализации проекта по разработке и внедрению системы управления
операционными рисками.
9. Основные требования к системе информационной поддержки системы управления
операционными рисками.
10. Основные характеристики и цели системы управления рисками.
11. Основные принципы управления рисками, определенные Базельским комитетом.
12. Основные роли и ответственность в рамках системы управления рисками.
13. Определение и характеристики риска.
14. Разработка классификации рисков верхнего уровня.
15. Идентификация рисков, выбор методов управления.
16. Анализ методов управления риском.
17. Разработка системы управления операционными рисками процессов.
18. Анализ основных положений концепции управления рисками предприятия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12
Авторы программы дисциплины
«Управление операционными рисками»
1. Каменнова М.С.
2. Машков И.В.
13