3.1 Модель IS-LM. - Факультет довузовской подготовки

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Государственный университет – Высшая школа экономики
Факультет Экономики
Программа дисциплины
«Макроэкономика 3»
для направления 010100.68 Прикладная математика и информатика
подготовки магистра
Автор: Федоров К.С.
Рекомендована секцией УМС
Экономической теории
Одобрена на заседании кафедры
макроэкономического анализа
Председатель проф. Ананьин О.И.
Зав. кафедрой проф. Л.Л.Любимов
____________________________
_____________________________
« _____» _______________2008г.
« _____» _______________2008г.
Утверждена УС факультета
бизнес - информатики
Ученый секретарь
____________________________
_________________________________
« _____» _______________2008г.
Москва 2008
I.
Пояснительная записка
Предлагаемый курс макроэкономики предназначен для студентов, обучающихся по
специальности «математическое моделирование». Он охватывает вводный и
промежуточный уровни и состоит из 4 тем: Введение в макроэкономику,
Макроэкономический анализ долгосрочного равновесия (классическая модель
экономики, анализ открытой экономики, количественная теория денег), Теория
роста, Макроэкономический анализ краткосрочной экономической динамики
(теория бизнес-цикла).
Задача курса:
Знакомство с современной макроэкономической теорией, овладение понятийным и
аналитическим аппаратом макроэкономики на уровне, достаточном для
дальнейшего обучения макроэкономике в рамках магистерской программы.
Формы контроля и итоговая оценка:
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
Контрольная работа №1 (10% оценки)
Зачет (3-й модуль)
Контрольная работа №2 (10% оценки)
Реферат (10% оценки)
Письменный экзамен (60% оценки)
Текущий контроль знаний студентов осуществляется, главным образом, в процессе
семинарских занятий и заключается в обсуждении лекционного материала и
домашних заданий.
2
II.
№
п/п
1
2
Тематический расчет часов
Наименование разделов и
тем (с разбивкой по
семестрам)
Введение. Основные понятия
макроэкономики.
Классическая экономическая
теория:
Всего часов
Аудиторные часы
Лекции
Семинары
Самостоятельная
работа
20
4
4
12
70
12
12
46
90
16
16
58
42
10
10
32
Анализ долгосрочного
равновесия;
Анализ открытой экономики;
Количественная теория
денег, инфляция;
3
Безработица.
Анализ краткосрочной
макроэкономической
динамики:
Модель IS-LM;
Модель IS-LM для открытой
экономики;
Моделирование
агрегированного
предложения: жесткие
зарплаты, кривая Филлипса.
Адаптивные и рациональные
ожидания, политика
макроэкономической
стабилизации, дизинфляция.
4
Теория реального бизнесцикла
3
5
Теория экономического
роста:
48
8
6
24
270
50
48
172
Модель Солоу;
оптимизационные модели
роста;
модели эндогенного роста
Всего
4
III. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Литература
Базовые учебники:.
1. Mankiw N. G. Macroeconomics, 5th Edition, 2002.
2. Sachs J. D., Larrain F. B. Macroeconomics in The Global Economy, 2000.
3. Romer, D. Advanced Macroeconomics. 2nd ed., 2001.
4. Blanchard O. J., Fischer S. Lectures on Macroeconomics, 1989.
5
Содержание программы
Тема 1. Введение в макроэкономику
1.1 Предмет и метод экономического анализа.
Предмет и методологические принципы макроэкономики. Соотношение
макроэкономического
и
микроэкономического
анализа.
Основные
макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. Методы
макроэкономического анализа. Макроэкономические модели и их переменные.
Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные
величины. Потоки и запасы. Дисконтирование. Кругооборот расходов и доходов
как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами и
макроэкономическими рынками.
Основные макроэкономические потоки.
Основное макроэкономическое тождество. Тождество инъекций и изъятий,
инвестиций и совокупных сбережений.
1.2 Введение в систему национальных счетов.
Валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения. Соотношение
показателей в системе национальных счетов: показатели валового национального
дохода, чистого национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода.
Номинальный и реальный ВВП. Общий уровень цен. Индексы цен: отличие
дефлятора ВВП от индекса потребительских цен. Уровень инфляции и стоимости
жизни и их измерение. Уровень и виды безработицы. Гипотеза естественного
уровня безработицы. Номинальная и реальная ставки процента.
Тема 2.
Классическая экономическая теория
2.1 Анализ долгосрочного равновесия в экономике.
Факторы, определяющие объем ВВП, производственная функция. Распределение
ВВП между факторами производства. Распределение ВВП между частным
потреблением, инвестициями, госрасходами. Долгосрочное равновесие в
экономике, роль рынка капитала. Анализ эффектов экзогенных шоков (фискальная
политика, производственный потенциал, инвестиционный спрос).
2.2 Количественная теория денег, инфляция.
Определение денег. История денег, типы денег: товарные деньги, золотой стандарт,
необеспеченные деньги. Денежные агрегаты, количество денег. Управление
денежной массой. Процесс формирования денежной массы, роль различных
участников экономики (банков, домохозяйств) в процессе формирования денежной
6
массы. Мультипликатор денежной массы. Количественная теория денег.
Количественное уравнение и функция спроса на деньги. Деньги и инфляция.
Процентные ставки и инфляция, уравнение Фишера. Модель Кэйгана. Издержки
инфляции. Инфляция и сеньораж. Гиперинфляция, исторические примеры.
Классическая дихотомия.
2.3 Анализ долгосрочного равновесия в открытой экономике
Чистый экспорт в ВВП. Взаимосвязь международных потоков товаров и услуг и
международных потоков капитала. Мобильность капитала и международная
процентная ставка. Долгосрочное равновесие в малой открытой экономике. Анализ
эффектов экзогенных шоков для малой открытой экономики. Обменный курс,
номинальный и реальный. Реальный обменный курс в долгосрочном
экономическом равновесии. Анализ влияния экзогенных шоков, включая
изменения в торговой политике, на реальный обменный курс и торговый баланс.
Номинальный обменный курс в долгосрочной перспективе. Предельный случай
паритета покупательных способностей. Модель большой открытой экономики.
Анализ макроэкономической динамики США в 1980 – 2000 годах как пример
использования модели.
2.4 Безработица.
Важность и специфика анализа рынка труда. Теория поиска. Фрикционная
безработица. Несовершенства рынка труда, их источники. Структурная
безработица. Влияние социальной политики на занятость, борьба с безработицей.
Естественный уровень безработицы. Долгосрочная динамика безработицы в США
и Европе, ее факторы. Краткосрочная и долгосрочная безработица, вхождение и
покидание рабочей силы, различные определения безработицы.
Тема 3.
Краткосрочные экономические колебания (бизнес цикл).
3.1 Модель IS-LM.
Основные предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS.
Наклон и сдвиги кривой IS. Равновесие денежного рынка и кривая LM. Равновесие
и механизм его установления в модели IS-LM. Фискальная и монетарная политика,
и их воздействие на равновесие в модели IS-LM. Сравнительная эффективность
монетарной и фискальной политики в модели IS-LM. Механизм фискальной
политики. Эффект вытеснения в закрытой экономике. Механизм монетарной
политики. Возможные сбои в механизме денежной трансмиссии. Смешанная
политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. Особые случаи в модели.
Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка. «Классический случай».
Последствия регулирования ставки процента. Модель IS-LM как модель
совокупного спроса. Понятие эффективного спроса. Уровень цен и совокупный
7
спрос. Факторы отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Сдвиги и
повороты кривой AD. Понятие совокупного предложения. Факторы, влияющие на
совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и
долгосрочном периоде.
3.2 Модель IS-LM для открытой экономики.
Совокупный спрос в открытой экономике. Рынок товаров и услуг в открытой
экономике. Кривая IS в открытой экономике. Равновесие финансового рынка в
модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая
платежного баланса (ВР): графическое построение. Краткосрочная модель
открытой экономики: модель IS-LM-BP. Предпосылки и аналитические
возможности модели IS-LM-BP. Равновесие в малой открытой экономике с
фиксированным валютным курсом. Равновесие в малой открытой экономике с
плавающим валютным курсом.
4.3 Инфляция, безработица и кривая Филлипса
Уровень инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.
Стагфляция. Инфляционная спираль. Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса
и макроэкономическая политика: выбор между инфляцией и безработицей. Загадка
кривой Филлипса. Поправка Фридмана-Фелпса. Фактический и долгосрочный
уровень безработицы. Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и
рациональных ожиданий. Модифицированная кривая Филлипса. Краткосрочная и
долгосрочная кривая Филлипса и рынок труда в условиях адаптивного механизма
формирования ожиданий. Рациональные ожидания и кривая Филлипса: критика
Лукаса. Динамическая несостоятельность политики снижения инфляции.
Тема 4.
Теория реального бизнес-цикла
Стилизованные факты о колебаниях деловой активности и подходы к построению
моделей. Измерение характеристик колебаний деловой активности. Эмпирические
исследования. Деловые циклы и экономический рост. Теории колебаний деловой
активности. Базовая неоклассическая модель бизнес цикла. Структура модели и
оптимизация домохозяйств в условиях неопределенности. Сбалансированная
траектория роста и линеаризация модели. Реальный шок и динамика модели. Шок
производительности. Калибровка и симуляция модели. Ограничения модели и
возможные модификации.
8
Вопросы для проверки знаний студентов
1. Предмет макроэкономики. Отличие макроэкономики от микроэкономики.
Основные макроэкономические проблемы.
2. Методы макроэкономического анализа.
Макроэкономические модели, их
показатели и виды.
3. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные
макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество.
Инъекции и изъятия. Совокупные инвестиции и совокупные сбережения.
4. Особенности макроэкономических показателей. Потоки и запасы.
Номинальные и реальные переменные.
5. Основные показатели совокупного продукта и совокупного дохода и их
соотношение. Валовой внутренний продукт и методы его измерения.
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.
6. Рынок товаров и услуг и его особенности. Совокупный спрос и его структура.
7. Функции потребления, сбережений и инвестиций Кейнса. Модель
«Кейнсианского креста».
8. Условия равновесия в модели «Кейнсианского креста» и механизм
восстановления равновесия. Рецессионный и инфляционный разрывы в модели.
9. Эффект мультипликатора. Виды мультипликаторов.
10. Фискальная политика, ее виды и последствия. Механизм фискальной политики.
11. Кривая IS: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги
кривой.
12. Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.
Денежный рынок и его особенности. Функции и виды денег.
13. Виды спроса на деньги. Трансакционный и спекулятивный мотивы спроса на
деньги и их факторы. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина.
14. Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его
функции. Коммерческие банки и их операции. Виды банковских резервов.
15. Создание денег коммерческими банками. Депозитный и кредитный
мультипликаторы. Денежная масса и денежная база. Денежный
мультипликатор.
16. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Теория
предпочтения ликвидности.
17. Монетарная политика, ее цели и инструменты. Механизм денежной
трансмиссии. Последствия монетарной политики.
18. Кривая LM: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги
кривой.
19. Модель IS-LM, ее предпосылки, основные положения и аналитические
возможности. Условия и оценка эффективности фискальной и монетарной
политики в закрытой экономике с помощью модели IS-LM.
20. Особые случаи в модели IS-LM. «Ликвидная» и «инвестиционная» ловушки.
«Классический случай».
21. Платежный баланс и его основные разделы. Счет текущих операций и счет
движения капитала.
9
22. Валютный рынок. Спрос, предложение и их факторы. Равновесие на валютном
рынке.
23. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Теория
паритета покупательной способности. Факторы, влияющие на реальный
валютный курс.
24. Модель Манделла-Флеминга: ее предпосылки, основные положения, уравнения
и выводы.
25. Теория паритета процентных ставок.
26. Рынок труда в модели полной занятости и его равновесие и существование
безработицы в экономике полной занятости. Совокупный спрос и совокупное
предложение в экономике полной занятости. Модель IS-LM-FE как модель ADAS экономики полной занятости.
27. Макроэкономическая политика в экономике полной занятости.
28. Простая и модифицированная кривая Филлипса.
29. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса и рынок труда в условиях
адаптивного механизма формирования ожиданий.
30. Альтернативные объяснения положительного наклона кривой совокупного
предложения в краткосрочном периоде.
31. Какие характеристики основных макроэкономических временных рядов
выявляют тесты Нелсона и Плоссера? Какие на основании этого можно сделать
выводы с точки зрения построения макроэкономических моделей?
32. Какие характеристики основных макроэкономических временных рядов
выявляют тесты Кэмпбелла и Мэнкью? Какие на основании этого можно
сделать выводы с точки зрения построения макроэкономических моделей?
33. Сформулируйте основные предпосылки и методологию теорий реального
бизнес цикла. Запишите и объясните экономический смысл задачи
динамической оптимизации в модели реального бизнес цикла. В чем
постановка данной модели отличается от модели оптимального роста Рамсея?
34. Сформулируйте эффект межвременного замещения потребления в модели
реального бизнес цикла.
35. Сформулируйте эффект межвременного замещения предложения труда
(эффект Лукаса-Реппинга) в модели реального бизнес цикла.
36. Сформулируйте и объясните экономический смысл отличий условий первого
порядка в моделях репрезентативного агента в условиях определенности и в
условиях неопределенности.
Автор программы:
Федоров К.С.
10