УМКД М2.В.ДВ.1 Прикладные задачи эконометрикиx (новое

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования ШЕН ДВФУ
Разработчик:
Пак Т.В.
Лист 1 из 13
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Согласовано
«УТВЕРЖДАЮ»
Школа естественных наук
Заведующий кафедрой
информатики, математического и
компьютерного моделирования
Руководитель ОП
_____________ _Пак Т.В.
______________ Чеботарев А.Ю.
«__16_»______мая__________2012_г.
«_16___»___мая____________2012__г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Прикладные задачи эконометрики»
010400.68
прикладная математика и информатика
Форма подготовки очная
Школа естественных наук ДВФУ
Кафедра Информатики, математического и компьютерного моделирования
Курс 1, семестр: 2
Лекции - 18 час.
Практические занятия - 0 час.
Семинарские занятия - 0 час.
Лабораторные работы - 36 час.
Самостоятельная работа – 54 час.
Всего часов аудиторной нагрузки 54 час.
Контрольные работы не предусмотрены
Зачет
Экзамен 2 семестр
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования от 20 мая 2010 г. № 545 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС ВПО по направлению 010400 Прикладная математика
и информатика (квалификация магистр)
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры информатики, математического и
компьютерного моделирования «16» мая 2012 г.
Заведующий кафедрой А.Ю. Чеботарев
Составитель (ли) ___доцент___
Т.В.Пак
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Оборотная сторона титульного листа
I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:
Протокол от «22» мая______ 2013г.
№ __9__
Заведующий кафедрой _______________________ __ А.Ю.Чеботарев _
(подпись)
(и.о. фамилия)
Изменений нет.
II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:
Протокол от «_____» _________________ 20
г. № ______
Заведующий кафедрой ____________________ _ А.Ю.Чеботарев ___
(подпись)
(и.о. фамилия)
2
Лист 2 из 13
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Лист 3 из 13
АННОТАЦИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной
дисциплины «Прикладные задачи
эконометрики» разработана для студентов 1 курса по направлению 010400.68
«Прикладная математика и информатика», в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по данному направлению и положением об учебно-методических
комплексах
дисциплин
образовательных
программ
высшего
профессионального образования (утверждено приказом и.о. ректора ДВФУ
от 17.04.2012 № 12-13-87).
Дисциплина «Прикладные задачи эконометрики» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору профессионального цикла.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18
часов), лабораторные работы (36 часов), самостоятельная работа студента
(54 часа), экзамен (36 часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2
семестре.
Цель данного учебного курса в программе подготовки специалистов
заключается в получении предметных знаний и выработке навыков решения
прикладных математических задач, разработки алгоритмов и реализации их в
виде программ, анализа текстов с описанием алгоритмов и документации к
программным системам и утилитам.
В результате освоения данной дисциплины, обучающийся приобретает
знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной
образовательной программы «Прикладная математика и информатика» по
программе подготовки
«Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности».
Эконометрика служит мощным инструментом для обнаружения,
описания и использования наиболее устойчивых характеристик в поведении
реальных экономических явлений и объектов. Изучаются универсальные и
3
Разработчик:
Пак Т.В.
специальные
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
методы,
эконометрических
разъясняются
процедур.
Научная
Лист 4 из 13
статистические
новизна
свойства
обусловлена
выбором
предмета изложения: эконометрика как часть информационных систем в
экономике.
Особенностью
курса
является
применение
современных
прикладных программных продуктов для анализа и использование реальных
статистических данных, активное использование информации из глобальных
компьютерных сетей.
Целями изучения дисциплины являются:
 ознакомление с основными методами эконометрики для решения
задач прикладной математики;
 получение знаний по эконометрическим методам, необходимым для
проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических зависимостей;
 овладение практическими навыками в построении эконометрических
моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием
компьютерных технологий.
 развитие логического мышления;
 выработка
навыков
самостоятельной
работы
при
решении
теоретических и практических задач.
Задачи дисциплины:
 Изучить основные методы эконометрики и их применение к решению
практических задач;
 построения
надежного
прогноза
в
результате
научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ;
 развить умение анализа и практической интерпретации полученных
математических результатов;
 выработать умения и навыки самостоятельного изучения специальной
литературы,
пользования
справочными
материалами
необходимыми для решения практических задач.
4
и
пособиями,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Разработчик:
Пак Т.В.
Лист 5 из 13
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теорию вероятности;
основные задачи и методы математической статистики;
регрессионный анализ.
Уметь:
применять математические методы и вычислительную технику для
решения практических задач;
программировать на алгоритмических языках;
проводить сравнительный анализ результатов решения задач.
Владеть:
аппаратом математического анализа, математической статистики и
линейной алгебры;
методами алгоритмизации и программирования;
навыками работы в математических пакетах.
Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в
результате освоения данной ОП ВПО.
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: обладать
компетенциями:
общекультурными (ОК):
 способностью понимать философские концепции естествознания,
владеть основами методологии научного познания при изучении различных
уровней организации материи, пространства и времени (ОК-1);
 способностью иметь представление о современном состоянии и
проблемах
прикладной
математики
методологии их развития (ОК-2);
5
и
информатики,
истории
и
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
 способностью
использовать
углубленные
Лист 6 из 13
теоретические,
и
практические знания в области прикладной математики и информатики (ОК3);
 способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки
самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном
коллективе (ОК-5);
 способностью и готовностью к активному общению в научной,
производственной и социально-общественной сферах
деятельности (ОК-7);
профессиональными (ПК):
научная и научно-исследовательская деятельность: способностью
проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты (ПК-1);
 способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач (ПК-2);
проектная
и
производственно-технологическая
деятельность:
способностью углубленного анализа проблем, постановки и
 обоснования задач научной и проектно-технологической деятельности
 (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью управлять проектами (подпроектами), планировать
научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять
командой проекта (ПК-5);
 способностью организовывать процессы корпоративного обучения на
основе технологий электронного и мобильного обучения и развития
корпоративных баз знаний (ПК-6);
педагогическая деятельность:
 способностью проводить семинарские и практические занятия с
обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю
специализации (ПК-8);
6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Разработчик:
Пак Т.В.
Лист 7 из 13
 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для
электронного и мобильного обучения (ПК-9);
консорциумная:
 способностью работать в международных проектах по тематике
специализации (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать: основные фундаментальные принципы и законы построения
математических моделей эконометрики и
решения прикладных задач.
Уметь: применять современные программные средства к исследованию и
реализации
Владеть:
математических
фундаментальными
знаниями
в
моделей.
области
математической
статистики. Иметь представление о современном состоянии и проблемах
прикладной математики и информатики.
I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСА
(18 часов)
Тема 1. Структура эконометрики. Специфика экономических данных – 2
часа
1. Природа эконометрики
2. Эконометрические модели
3. Роль эконометрического исследования
4. Графическое выравнивание данных
5. Необходимые сведения
Тема 2. Линейная модель парной регрессии – 4 часа
1. Линейная модель с двумя переменными
2. Оценки наименьших квадратов
3. Свойства оценок, полученных МНК
7
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Лист 8 из 13
4. Коэффициент корреляции
5. Нелинейные модели взаимосвязи, допускающие линеаризацию
Тема 3. Общая линейная модель – 4 часа
1. Исходные гипотезы для применения МНК
2. Оценивание МНК
3. Проверка значимости и доверительные интервалы
4. Случаи нарушения исходных гипотез
- Мультиколлинеарность
- Гетероскедастичность возмущений
- Тест Гольдфельда-Квандта
- Тест Глейзера
5. Обобщённый МНК
Тема 4. Расширения общей линейной модели – 2 часа
1. Фиктивные переменные
2. Корректировка сезонных колебаний
3. Ковариационный анализ
Тема 5. Одновременные системы уравнений – 4 часа
Разрешимость систем уравнений
Совместность системы уравнений
Методы решений одновременных систем уравнений
Тема 6. Временные ряды – 2 часа
Моделирование временных рядов
Автокорреляция
Тесты на автокорреляцию
Тест Пирсона
8
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Лист 9 из 13
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА.
Лабораторные работы (36 часов)
Занятие 1. Структура эконометрики. Специфика экономических данных
– 6 часов
1. Природа эконометрики
2. Эконометрические модели
3. Роль эконометрического исследования
4. Графическое выравнивание данных
5. Необходимые сведения
Занятие 2. Линейная модель парной регрессии – 6 часов
1. Линейная модель с двумя переменными
2. Оценки наименьших квадратов
3. Свойства оценок, полученных МНК
4. Коэффициент корреляции
5. Нелинейные модели взаимосвязи, допускающие линеаризацию
Занятие 3. Общая линейная модель – 6 часов
1. Исходные гипотезы для применения МНК
2. Оценивание МНК
3. Проверка значимости и доверительные интервалы
4. Случаи нарушения исходных гипотез
- Мультиколлинеарность
- Гетероскедастичность возмущений
- Тест Гольдфельда-Квандта
- Тест Глейзера
5. Обобщённый МНК
Занятие 4. Расширения общей линейной модели – 6 часов
1. Фиктивные переменные
9
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
2. Корректировка сезонных колебаний
3. Ковариационный анализ
Занятие 5. Одновременные системы уравнений – 6 часов
Разрешимость систем уравнений
Совместность системы уравнений
Методы решений одновременных систем уравнений
Занятие 6. Временные ряды – 6 часов
Моделирование временных рядов
Автокорреляция
Тесты на автокорреляцию
Тест Пирсона
III. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА
Вопросы к экзамену
1. Метод максимального правдоподобия.
2. Максимальное квази-правдоподобие.
3. Приближение истинного распределения бутстраповским.
4. Рецентрирование.
5. Какие статистики бутстрапировать?
6. Построение псевдовыборок.
7. Формула Байеса.
8. Байесовы вычисления.
9. Функции правдоподобия в рамках Байесового подхода.
10. Prior и posterior в Байесовом подходе.
11. Сравнение моделей в Байесовом подходе.
12. Прогнозы в Байесовом подходе
10
Лист 10 из 13
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Лист 11 из 13
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб.
пособие / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с.
2. http://padabum.com/d.php?id=13165
Бородич С.А. Вводный курс
эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с.
3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.:
Финансы и статистика, 2008. – 480 с.
4. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон.
спец. вузов / Пер. с англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
5. Дубров
А.М.,
Мхитарян
В.С.,
Трошин
Л.И.
Многомерные
статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
6. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов.
Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.:
Маркет ДС, 2007. – 192 с.
7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика.
Начальный курс: Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000.- 400 с.
8. Методы математической статистики в обработке экономической
информации: учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Баудаков, О.С.
Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и
статистика; Ставрополь: АРГУС, 2007. – 200 с.
9. Палий И.А. Прикладная статистика: Учебное пособие. – М.:
Издательско–торговая корпорация "Дашков и К", 2008. – 224 с.
10. Порядина
О.В.
Эконометрическое
моделирование
линейных
уравнений регрессии: Учебное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2005. – 92
с.
11. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В.
Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд.,
11
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Лист 12 из 13
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
12. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов:
В 2 т. 2–у изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.:
ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 432 с.
13. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических
данных: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с.
14. Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов:
учеб. пособие / Е.П. Чураков. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.
15. Эконометрика: учеб. / под ред. д–ра экон. наук, проф. В.С.
Мхитаряна. – М.: Проспект, 2008. – 384 с.
16. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009.
– 288 с.
17. Эконометрика:
Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В.
Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.:
Финансы и статистика, 2005. – 576 с.
18. Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М,
2010. - 512 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0153-5, 1500 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=196548
19. Эконометрика: Учеб. пособие / А.И. Новиков. - 2-e изд., испр. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2011. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование).
(обложка) ISBN 978-5-16-002974-0, 3000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=255726
20. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / Д.М.
Дайитбегов. - М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2008. - 578 с.: 70x100 1/16.
- (Научная книга). (переплет) ISBN 978-5-16-003380-8, 2300 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=143137
21. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / Д.М.
Дайитбегов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
12
Разработчик:
Пак Т.В.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладные задачи эконометрики»
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД15(101)-01040002-М2.В.ДВ.1кафедре информатики, математического и
2012
компьютерного моделирования
Лист 13 из 13
2010. - 578 с.: 70x100 1/16. - (Научная книга). (переплет) ISBN 978-5-95580191-9, 700 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=251791
Дополнительная литература
1. Davidson, Russell and James G. MacKinnon (1993). Estimation
and
Inference in Econometrics, Oxford: Oxford University Press.
2. Greene, William H. (2008). Econometric Analysis, 6th Edition, Upper
Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
3. Johnston, Jack and John Enrico DiNardo (1997). Econometric Methods,
4th Edition, New York: McGraw-Hill.
4. Pindyck, Robert S. And Daniel L. Rubinfeld (1998). Econometric Models
and Economic Forecasts, 4th edition, New York: McGraw-Hill.
5. Wooldridge, Jeffrey M. (2000). Introductory Econometrics: A Modern
Approach. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing.
13